Все ясно, объяснение понятное и доходчивое, особенно в приложении. Думаю таких, как вы, которые пытались с помощью математики покорить форекс не одна тысяча.Лицемерие и трусость удел слабых
vladmax, если что непонятно, спрашивайте. Поясню вкратце. Я сохраняю из метатрейдера курс в виде текстового файла. С расширением .prn - это древнее расширение, в сущности это просто .txt - сами сохраните и откройте его, посмотрите как он устроен. Тм есть столбцы даты-времени и объемов. И 4 столбца собственно курсов. Уровень входа в свечку, минимум, за этот интервал (минута, пять минут, 15 минут, и т.д. в нашем случае минута), максимум, и выход из свечки. <OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>. Переменная ORIGIN это такая системна япеременная. Она говорит как нумеровать строки и столбцы матриц. От нуля или от 1. Ну щас от нуля. Значит столбец <OPEN> у нас второй, столбец <HIGH> третий, столбец <LOW> четвертый, а <CLOSE> - пятый. Переменная M=1 означает что график у нас поминутный. t - переменная, которая говорит, сколько времени в часах взять из конца этого масива данных. Последние 12 часов. q - это скольок это будет в точках. Барах. Или как их назвать. Амах - это столбец максимумов - high который. Он был третий как я уже говорил. Вот мы берем третий столбец из исходной матрицы А, и оставляем из него последние q точек. Это строка где Аmax=submatrix(). То же самое с минимумами. Берем ку точек последних из четвертого столбца.
дальше задаем необходимые значения SL, TP, Spred. Дальше два цикла. Они понятны любому образованному человеку, мне кажется. Тонкие особенности синтаксиса не существенны. Итог. открываясь на бай с такими стопами и тейками и спредом каждую минуту эти 12 часов - на самых невыгодных условиях - покупая в максимуме свечки (для случая селл на второй картинке - продавая в минимум) - а как Вы хотите - рынок коварен, пусть лучше так для оценки возьмем - поимели бы мы 283 тейкпрофита и 326 стоплоссов. Ну дальше нормируем это дело, чтобы получить вероятности. Для случая продажи 276 раз в прибыли и 325 в убытке. Как ни открылись бы, а в среднем в убытке. Гм.
Сообщение отредактировал mais_ - Вторник, 01.09.2009, 09:45
GUS, подвергнув анализу последние 24 часа, по пятиминутному графику, и предсказывая на ближайшие 12, осмелюсь нарисовать вот такую кривую. Хотя и уверен, что без ехидства щас не обойдется
для британского фунта, считая независимо, по данным о фунте, имею похожий прогноз, что согласуется с тем, что они сильно коррелируют (около 0,8 на масштабах около суток как правило).
vladmax, это не математические формулы были, а логические. просто описание как происходит срабатывание по стопу или тейку. математические я пока скрываю
Спрогнозирую я пожалуй на сутки. Фунтобакс. На основе сглаженных по 20 точкам данных о последних трёх сутках по 5-ти минутному графику.
Как видите модель несильно зависит от входных данных. Анализируя сутки или трое суток и прогнозируя на 12 часов или на 24, все равно в общем вверх прогноз.
