В пятницу медведи по евро и фунту отказались проходить дневные трендовые линии. Отчет NFP вышел отличный, но продавцам не хватило четырех попыток, чтобы уйти вниз. Значимых данных на понедельник не запланировано, поэтому думаю, продавцы должны полноценно отработать пятничный пейролс и достигнуть целевой уровень 1,6521.
Такого поворота событий я не ожидал. После выхода отчета NFP трейдеры перед выходными днями ушли в австралийский доллар и японскую йену. Прогнозы сделал, но я бы не стал им доверять, поскольку я пока не понимаю на чем повысился спрос на австралийскую валюту. По АО нет дивергенции, поэтому быки будут пытаться обновить пятничный максимум. Идеальный вариант на понедельник – вернуться к линии lb.
Курс USD/CHF после пейролса вырос до 0,8952. Быкам не удалось удержать позиции в районе максимума – курс снизился до 0,8913. Одиннадцать часов пара торгуется в узком диапазоне и по основному сценарию жду восстановление доллара против франка до 0,8952. Отчет NFP – отличный. Не вижу никаких проблем для роста доллара. Если сработает эффект понедельника, то тогда курс USD/CHF останется в таком состоянии до вторника.
Перспективы тренда по VSA: Реакция валют на нон-фармы
С начала определимся, что фундаментальный анализ не берем в расчет, смотрим только поведение цены после выхода новостей и объемы. И немного контекста домешаем, чтоб стало совсем ясно, потому что одни только нон-фармы картины не прояснят — они лишь деталь к картине.
Индекс доллара — DX. Усилие (1) на скриншоте — действительный пробой уровня на сверхкрупном объеме, доллар задержался выше 80.50, поэтому констатируем поглощающий объем на пробое уровня. Сегодня на нон-фармах объем (2) меньше вчерашнего, поэтому вариант с кульминацией покупок отпадает. Вероятно, просто останавливающий объем — смарты не спешат, поскольку после пробоя 80.50, как можно предположить, рынок привлек покупателей. А покупающим смартам не нужна конкуренция, поэтому на следующей неделе для покупок доллара буду ожидать цены пониже.
Перспективы тренда по VSA, индекс доллара
Фьючерс евро — 6Е. Особенность евро в том, что на новостях по рынку труда США за четверг (1) и пятницу (2) вменяемого пробоя 1.37 так и не состоялось. На походе к 1.37 вчера мы констатировали медвежий объем. Однако то, что сейчас происходит на 1.37, по аналогии с DX можно назвать останавливающим объемом. Еще раз взгляните — в черверг (1) супер высокие объемы, в пятницу (2) тоже не маленькие, но (!) 1.37 еще перед нами. С другой стороны, день еще не закончился, и могут прийти новые медвежьи объемы. Однако первых нескольких часов после нон-фармов бывает достаточно, чтобы разобраться с ситуацией.
И, складывая воедино картины по евро и доллару, получаем остановку и перспективу коррекции.
Фьючерс британского фунта — 6B. Смотрите скриншот: 1) прокол ключевого сопротивления 1.6650 на объеме и 2) следующие 2 дня снижается объем — нет спроса под сопротивлением, так образовался аптраст. На участке (3) рост объема и медвежий результат = медвежий объем в рынке. Таким образом, в среднесроке фунта жду внизу.
Фьючерс канадского доллара — 6С. Мои ожидания по канадскому доллару были связаны с возможным пробоем нижней границы (наклонный уровень), поэтому стоповые ордера не сработали. У канадца бычий объем в рынке, действительный пробой 0.9070 на росте объема.
Фьючерс японской иены — 6J. По иене очень удачно был замечен останавливающий объем (ВИДЕО разбора дня и этот пост), это участок (1) на скриншоте, и закрыты все шорты. На нон-фармах (2) констатируем агрессивное накопление (бычий объем). Таким образом, иену ожидаю выше.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 7 апреля 2014 года
Прогноз по индексу доллара США (#USDX) и обзор на 7 апреля.
В краткосрочном масштабе данного инструмента потенциал текущей восходящей волны от 13 мая близится к завершению.
Дальнейший подъем котировок индекса возможен, но не далее следующей зоны сопротивления.
Пятничный день прошлой недели местоположение доллара на графике фактически не изменил, простояв все сессии в плоском флете, тестируя границу зоны сопротивления.
Между тем, в кажущемся «шуме» движений сформировался встречный зигзаг, обладающий потенциалом начать завершающуюся часть формирующейся нисходящей волны.
В течение суток в первой половине дня вероятен слабый бычий настрой, приближенный к флетовому. Попытка прорыва ближайшей зоны сопротивления может привести к кратковременному подъему, вплоть до следующей зоны.
Ближе к концу дня ожидаю усиление негативных для доллара настроений, вероятно начало спуска котировок.
Нисходящий этап в варианте удлинения вверх может сдвинуться на последующие сутки. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 80.30/25
- 79.95/79.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.50/60
- 80.80/90
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Восходящее движение подходит к завершению. Вероятна ситуация смены направления междневного тренда.
Напряжённость между Западом и Россией временно снизилась, поэтому участники рынка смогли сосредоточиться на фундаментальных событиях. На минувшей неделе ход торгов на валютном рынке определяли четыре события: выступление главы ФРС США Дж. Йеллен, пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги, отчёт по американскому рынку труда и динамика курса на нефть.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 19,85 коп, до 35,3015 руб., курс евро снизился на 34,40 копейки, до 48,3670 рубля. В последний торговый день рынок открылся снижением курсов евро и доллара. Торги в Европе на рынке Форекс до 16:30 мск проходили относительно спокойно. Волатильность резко возросла после публикации отчёта по занятости в США.
Число новых рабочих мест в американской экономике увеличилось в марте на 192 тыс. против прогноза 195-200 тыс. Показатель за январь пересмотрели с 129 тыс. до 144 тыс. Февральский показатель был пересмотрен в сторону увеличения с 175 тыс. до 197 тыс. Общий прирост новых рабочих мест составил 37 тыс.
Безработица в США в марте осталась на уровне 6,7%, хотя рынок ожидал снижения до 6,6%. При этом надо заметить, что доля занятых от численности экономически активного населения страны в марте выросла на 0,2%, до 63%.
После выхода данных по американскому рынку труда индекс доллара сначала снизился, но затем восстановил все потери и обновил максимум. После 2,5 часов разнонаправленных колебаний индекс доллара стабилизировался в районе 80,40 пунктов.
Отчёт вышел отличный, но «медведи» по евро и фунту перед выходными днями побоялись пробивать дневные трендовые линии. Рубль, несмотря на импульсивные колебания по основным валютным парам, после выхода статистики технично отыграл у евро 25 копеек, а у доллара – 15 копеек. В 16:30 мск на сильный отчёт по американскому рынку ростом отреагировали котировки на нефть сорта Brent. Стоимость нефти на новостях выросла на 50 центов, до 106,98 и оказала положительное влияние на российскую валюту.
Центральный банк России с 5 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,44 коп., до 35,501 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,6435, что ниже предыдущего дня на 23,99 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 12 копеек и составила 41,41 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в среду 2 апреля продал валюты на 163 млн долларов, или 5,74 млрд рублей.
Так как отчёт по американскому рынку труда за март вышел отличный, то по основному сценарию на понедельник можно ждать обновление максимума по индексу доллара DXY и минимумов по парам евро/доллар и фунт/доллар. Если ожидания по росту доллара оправдаются, то рубль будет быстрее укрепляться к евро, чем к доллару.
Для рубля есть негативный фактор, который может сильно ограничить его укрепление сегодня. Нефть марки Brent на торгах в Азии потеряла в стоимости 0,72% по отношению к пятничному закрытию и по последним котировкам стоимость составляет 105.86 долларов за баррель. Ранним утром появилась информация, что ливийские повстанцы достигли договоренности с правительством государства о возобновлении работы двух нефтяных терминалов Зутина (Zueitina) и Харига (Hariga).
Из-за снижения стоимости нефти и отсутствия важных макроэкономических событий, внутренний валютный рынок может открыться ростом по доллару и евро. От пятничных минимумов 35,20 и 48,20 на понедельник ожидается умеренный рост курсов. Дальнейшее снижение котировок на нефть, слабые данные по российской экономике, а также продолжение оттока капитала из страны будут сдерживать рубль от укрепления на этой неделе.
Часовой график. В пятницу цена металла показала хороший рост, наши рекомендации по покупкам золота к уровням 1296 и 1304 полностью оправдались. более того, курс золота добрался до локального максимума на отметке 1307 и верхней границы часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня утром цена золота продолжает корректироваться. MACD по часовому графику сигнализирует о начале коррекционного нисходящего движения. Новостной фон для золота сегодня спокойный, так что ожидать сильных ценовых колебаний по данному поводу не стоит. Ближайшими сильными поддержками для металла являются уровни по Мюррею 1296 (4/8 по Н1) и 1289 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1304 (6/8 по Н1) и 1308 (7/8 по Н1).
1) коррекционное снижение цены золота до поддержки 1296, пробой которой вызовет падение к уровням 1289 - 1281, с новыми попытками роста;
2) подъем цены металла до сопротивления 1296, преодоление которого позволит подняться до уровней 1304 - 1308 - 1312, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1296 следует продавать металл, с целями на уровнях 1289 - 1281, где стоит присматриваться к коррекционным покупкам; альтернативно - следует покупать золото - к сопротивлениям 1304 - 1308 - 1312, где стоит осторожно искать новые входы в продажи.
Пара фунт/доллар США будет консолидироваться со склонностью к снижению
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары британский фунт/доллар США на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 1.6552-1.6605
Широкий диапазон: 1.6507-1.6663
Пара британский фунт/доллар США будет консолидироваться со склонностью к снижению, после того как в пятницу она достигла 7-дневого минимума 1,6552.
Пара будет находиться под давлением со стороны продаж британской валюты в снижающейся паре фунт/японская иена на фоне ослабления склонности инвесторов к риску.
Потенциал снижения пары будет сдерживаться ухудшением отношения рынка к доллару и спросом на британскую валюту в снижающейся паре евро/фунт.
Дневной график подает негативные сигналы: стохастик указывает на снижение, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также начинает сигнализировать о снижении.
Поддержка находится на 1,6552 (минимуме пятницы). Ее прорыв нацелит пару на 1,6507 (минимум 26 марта), 1,6479 (минимум 25 марта, около скользящей средней за 100 дней), 1,6459 (минимум 24 марта) и 1,6380 (минимум 10 февраля).
Сопротивление находится на 1,6605 (максимуме пятницы), затем - в диапазоне 1,6660-1,6663 (ограниченном максимумами четверга и среды). Прорыв сопротивления нацелит пару на диапазон 1,6678-1,6684 (ограниченный максимумами вторника и 31 марта), затем – на 1,6716 (максимум 13 марта), затем — на 1,6746 (максимум 10 марта) и 1,6785 (реакционный максимум 7 марта).
- расчётное значение индикатора CCI(5) – 50 баллов вниз.
Итог: индикатор CCI(8) даёт 100 баллов вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нейтральный сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3) – сигнал вниз.
Расчётное значение для первой тени по индикатору RSI(8) – сигнал вниз.
Итог: расчёт недельной свечи с 07 марта по 11 апреля по техническому анализу показал, что в понедельник цена будет иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт второй тени недели (пятницы).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена должна иметь нисходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и отсутствием второй нижней тени (пятница должна иметь нижний алгоритм движения).
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на сегодня, 7 апреля 2014 года
Прогноз по паре валют EUR/JPY и обзор на 7 апреля.
Краткосрочная волновая картина на данном инструменте складывается из двух противоположных тенденций: формировании нисходящей волны от 7 марта и отработка встречной, более мелкой бычьей волны от 13 марта.
Последняя обладает большим, чем необходимо для коррекции, волновым потенциалом, в связи с чем посчитал ее разворотной. Пробитие границы коридора флета вверх послужило подтверждением моего предположения.
Однако, спуск котировок в пятницу ниже расчетных уровней, возврат обратно в зону флета, резко увеличивают вероятность продолжения нисходящего сценария, начатого 7 марта.
В свете описанного немного скорректирую ожидания.
Котировки в результате пятничного спуска подобрались к следующей, довольно крупной зоне поддержки.
В ближайшее время жду разворот межсессионного тренда, начало восходящего движения. Этот подъем позволит определить истинные намерения кросса, покажет приоритет одного из вариантов над другим. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.30/10
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 142.20/40
- 143.00/143.25 (сегодня отработка маловероятна)
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается восходящий настрой. На селл потенциал ограничен. В зоне поддержки рекомендую отслеживать сигналы своих ТС на бай.
Итоги недели на белорусском валютном рынке (31.03.2014 - 4.04.2014)
Белорусский рубль снижается к валютной корзине третью неделю подряд. По данным Национального Банка Республики Беларусь, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,30% и составила 9.900 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,07% и стоит 13.560 рублей за евро. Российский рубль вырос на 0,72% и стоит 279,0 белорусских рублей за один российский. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,32%.
USD/JPY. Курс валюты существенно скорректировался...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня поддержки 103.625 привел к усилению нисходящего коррекционного движения и наша первая цель 103.15 была достигнута уже сегодня на торгах в Азии...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 103.50) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 144 (уровни поддержки 103.025 и 102.65/625) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 102.95, который может открыть путь к уровням 102.55/45 и 102.125.
Единая европейская валюта продолжает консолидированное движение
Пятничные данные по занятости в США вышли несколько хуже прогноза, показав рост рабочих мест на 192 000 против консенсус прогноза роста на 200 000. При этом коэффициент безработицы остался на прежнем уровне 6.7%. Важным был также пересмотр в сторону роста количества новых рабочих мест за февраль – 192 000 против первоначального значения в 188 000.
Несмотря на то что статистика за март оказалась слабее прогноза, в целом она показала, что восстановление американской экономики продолжается, что является хорошим сигналом не только для США, но и национальной валюты – доллара.
Из важнейших событий прошлой недели были сигналы, похоже, действительно серьезные о возможности начала европейского варианта программы QE– количественного смягчения от ЕЦБ, если апрельские данные по розничной инфляции покажут отсутствие инфляции или даже продолжение ее снижения. Напомним, что на своей пресс-конференции после решения ЕЦБ по монетарной политике в четверг, М. Драги заявил, что не ожидал продолжения снижения инфляции до уровня в 0.5% с уровня в 0.6%. Кстати, значение в 0.5% вернуло инфляционный показатель на уровень 2009 года. Драги также заметил, что в таких странах, как Испания, Греция и Португалия, уже отмечается эффект дефляции.
Поэтому рынок, оценивая возможные перспективы действий ЕЦБ, будет внимательно следить за данными из еврозоны, и если они будут продолжать и далее демонстрировать слабость экономики, можно будет ожидать начала новых стимулирующих мер от ЕЦБ, которые несомненно приведут к заметному ослаблению единой валюты.
Сегодня день беден на важную макро статистику, поэтому мы не ожидаем сколь-нибудь заметных движений на валютном рынке. Прогноз дня
Единая европейская валюта продолжает консолидироваться. Пара EURUSD торгуется у уровня 1.3700. Пока ей не хватает «сил» для того, чтобы закрепится ниже ключевого уровня 1.3680 (МА 100) на дневном таймфреме. Поэтому можно ожидать, что в отсутствие важных новостей пара скорректируется вверх, вполне вероятно, к уровню 1.3720-25. Но, на наш взгляд, любое коррекционное движение по паре следует рассматривать как повод к открытию коротких позиций с локальной целью 1.3645.
Пара EURJPY снизилась, как мы и предполагали, к уровню 62% отката по Фибоначчи на фоне негативных перспектив единой валюты. Вполне вероятно, что после некоторой консолидации и отката вверх к 141.50 пара попытается и далее снизиться к уровню 140.45.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам серебра в пятницу к сопротивлениям 20.11 - 20.31 с последующими коррекционными продажами практически оправдались. Цена металла немного не дошла до верхнего сопротивления, ограничившись локальным максимумом на отметке 20.31 и верхней границей часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня цена серебра продолжает корректироваться, пробив часовой восходящий канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении. Новостной фон для золота сегодня спокойный, так что ожидать сильных ценовых колебаний по данному поводу не стоит. По уровням Мюррея ближайшие сильные поддержки находятся на отметках 19.73 (2/8 по Н1) и 19.63 (1/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления все также располагаются на уровнях 19.92 (4/8 по Н1) и 20.11 (6/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены металла до поддержки 19.73, пробой которой вызовет падение к уровням 19.63 - 19.53, с новыми попытками подъема;
2) рост цены серебра до уровня 19.92, преодоление которого позволит подняться до сопротивлений 20.11 - 20.31, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: также как и ранее, при пробое сопротивления 19.92 можно рекомендовать покупать серебро, с целями на уровнях 20.11 и 20.31, где следует осторожно присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - можно продавать металл с целями на поддержках 19.72 и 19.53, где стоит искать входы в покупки.
Валютная пара USD/CHF будет консолидироваться со склонностью к росту
Валютная пара USD/CHF
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/швейцарский франк на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 0.8902-0.8952
Широкий диапазон: 0.8842-0.9038
Пара доллар США/франк будет консолидироваться со склонностью к росту после достижения 7-недельного максимума 0,8952 в пятницу. Консолидация пары будет происходить при поддержке со стороны продаж швейцарской валюты в снижающейся паре франк/японская иена и в растущей паре евро/франк. Пару также поддержит склонность Швейцарского национального банка к мягкой денежно-кредитной политике.
Потенциал роста пары будет сдерживаться ухудшением отношения инвесторов к доллару.
В 07.00 по Гринвичу Швейцарский национальный банк опубликует отчет по валютным резервам за март, а в 07.15 выдут мартовские данные по инфляции потребительских цен в Швейцарии
Дневной график подает позитивные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на рост, хотя последний находится в зоне перекупленности, скользящие средние за пять и 15 дней растут.
Сопротивление находится на 0,8952 (максимуме пятницы). Его прорыв нацелит пару на 0,9038 (максимум 12 февраля) и 0,9063 (максимум 6 февраля).
Поддержка находится на 0,8902 (минимуме пятницы), затем — на 0,8842 (минимуме четверга). Прорыв поддержки нацелит пару на диапазон 0,8816-0,8812 (ограниченный минимумами среды и вторника), затем — на 0,8798 (минимум 25 марта), затем – на 0,8785 (минимум 24 марта), на диапазон 0,8724-0,8721 (ограниченный минимумами 19 и 18 марта).
