неважно за какой. она охрененно близка к единице. если за время больше 5 часов взять хоть сутки хоть двое, хоть неделю. Швейцарский франк идет нос в нос с евро. Но есть небольшие флуктуации. Как бы, образно говоря, то евро перекуплено, а франк перепродан, то наоборот. И вот на разнице идет игра. Что корреляция не 1, а чуть ниже. Вот за последние 12 часов на картинке изображены графики (нормированные для удобства, чтобы совпали по ординате). Видно что хотя волатильность рынка была очень небольшой но все же есть моменты когда черная кривая ниже красной, а есть моменты когда наоборот. И - важно - они так и будут меняться местами, находясь близко друг от друга. Так что слиться будет нельзя, а прибыль регулярно можно фиксировать.
по сути это хеджирование. кто бы спорил. слить депозит при сохранении такой корреляции невозможно. периодические разницы возникают в обе стороны постоянно. их хорошо видно если построить график разности. понятно когда покупать а когда продавать.
вот за последние 4 часа :-) как только отклнились от нуля пора или продавать или покупать. но отклонения небольшие совсем. волатильность низкая. рынок спокойный. так что лучше вообще просто подождать. но при желании можно усмотреть пару возможностей продавать и пару покупать.
собственно это видно на графике евро-франк. если уж разность нечем построить. когда там резкие движения, то происходит рассолгласование кривых евро-другая валюта и франк-эта-же-другая-валюта
1 п это мало. можно по 1% от депо брать при одной сделке. и десяток сделок в день. то есть 10% в день. а при везении и плече в 500 и все 50% в день :-)
хм. обращаюсь тогда к желающим реализовать эту идею. в которой есть еще пара небольших подводных камней, которые я мог бы рассказать. напишем индюка вместе?
