Текущие цены находятся вблизи технической поддержки на 1.0660. Приказы на покупку, которые ранее наполняли область 1.0650/50 теперь полностью поглощены. Ниже биды стоят на 1.0620. Дилеры не исключают, что они могут быть связаны с экспирацией 20 ноября крупного опционного объема (2.2 млрд. со страйком на 1.0600). Если спрос перед фигурой 1.0600 все-же будет поглощен, то ничего не воспрепятствует падению цен до 1.0521. Эта отметка соответсвует минимумам с 13 апреля. Ближайшая серия приказов на продажу (относительно крупное скопление оферов) в данный момент может быть отмечено на 1.0710
В своем обзоре, опубликованном вечером в понедельник (по московскому времени уже во вторник) главный валютный стратег Goldman Sachs Робин Брукс написал, что курс евро/доллар к моменту заседания ЕЦБ 3 декабря должен снизится еще на 2 или 3 американских цента, а затем упасть еще на пару центов к моменту заседания ФРС 16 декабря. Цены могут достичь паритета к концу текущего года. «Учитывая, что начало 2016 года, скорее всего, принесет с собой новую волну аппетита в отношении рисковых активов, мы полагаем, что наша 12-месячная цель на уровне 0.9500 в паре евро/доллар вполне может быть достигнута к концу марта. Одна из причин, по которой мы ожидаем существенное снижение единой европейской валюты, заключается в том, что рынок недостаточно заложил в цен результат 3 декабря», - добавляет Робин Брукс.
Австралийский доллар торгуется на $0.7134, недалеко от свежих максимумов, $0.7140, которых он достиг в 10.00 AM на коротком покрытии. На $0.7138 проходит 21-дневное скользящее среднее значение, а затем сопротивление будет оказано на $0.7160, который является максимумом 13 ноября. Краткосрочная поддержка должна быть найден около $0.7100-05, так как здесь могут появиться берущие прибыль спекулянты. $ 0.7073-0.7079-внутридневные минимумы в Европе и Азии должны предоставить больше поддержки. Минутки РБА вчера вечером вызвали движение вниз, но оно было недолгим. Чтобы сохранить нисходящий импульс в австралийском долларе, нужен прорыва ночных минимумов в ближайшее время. Дополнительная поддержка будет найдена на $0.7061, минимуме 12 ноября, а также на $0.7040, минимуме 11 ноября
Валютные стратеги BNP Paribas обновили еженедельно публикуемую оценку текущей ситуации на валютном рынке, сгенерированную системой FX Momentum. Как следует из ее названия, система оценивает силу валютных трендов, исходя из текущей динамики валютных курсов, ставок и поведения фондового рынка. В приведенной ниже таблице указаны текущие оценки силы тренда основных валют по шкале от -100 (сильнейший медвежий моментум) до +100 (сильнейший бычий моментум). Что касается конкретных пар, то сильнейший медвежий моментум отмечен а аусси/долларе и аусси/иене, а сильнейший бычий - в фунт/норвежской кроне и доллар/норвежской кроне.
Сегодня рано утром был опубликован Протокол последнего заседания РБА, из которого можно понять, что, в целом, ЦБ обладает возможностями для принятия новых стимулирующих мер. Но более важным стало указание на силу австралийского рынка труда, сигнализирующую о продолжении экономического восстановления. На этом фоне инфляционные ожидания должны стабилизироваться, а РБА, вероятно, в обозримой перспективе воздержится от нового снижения ставок. Впрочем, мы не видим никаких предпосылок и для роста ожиданий их повышения. Все это оставляет аусси во власти внешних факторов, таких как спрос на риск и ожидания по ставкам в США. Независимо от растущего аппетита к риску, мы занимаем осторожную позицию по таким валютам, как киви. Ситуация в Китае оставляет желать лучшего, ограничивая перспективы роста мировой экономики, а сильный доллар продолжит оказывать давление на товарные активы. Мы остаемся в короткой позиции по киви/доллару от $0.6680 со стопом $0.6760 и целью $0.6250
Евро/доллар: правильность наших медвежьих взглядов получила подтверждение после прорыва ниже $1.0660. Теперь мы ждем дальнейшего снижения с целями $1.0520 и $1.0460;
Доллар/иена: ключевая разворотная дневная бычья свеча, сформированная в понедельник, подтвердила правильность наших бычьих взглядов. Прорыв выше Y123.60-80 откроет дорогу для дальнейшего роста к Y125.30-85;
Аусси/доллар: в пятницу была сформирована дневная свеча «doji», а закрытие понедельника в области минимумов сессии подтверждает медвежий разворот. После прорыва ниже $0.7015 следующей целью станет область годовых минимумов $0.6935-$0.6895;
Валютные стратеги SEB обновили еженедельные торговые сигналы, генерируемые с помощью сложных квантовых моделей с собирательным названием «FX-o-meters». Среди сгенерированных сигналов наиболее сильными являются продажа евро/доллара, продажа евро/фунта и покупка доллар/шведской кроны. В банке отмечают, что сигнал по евро/доллару является наиболее чистым, так как пара вернулась в долгосрочный даунтренд и все еще перепродана меньше, чем на два стандартных отклонения. Достижение этих уровней серьезно повышает вероятность коррекции. Сигналы по евро/фунту и доллар/шведской кроне тоже сильны, но эти пары ближе к зоне перепроданности/перекупленности соответственно.
Накануне публикации Протокола заседания FOMC 27-28 октября (прим. ProFinance.ru: в 22:00 МСК) евро/доллар продолжает торговаться в области семимесячных минимумов. Вчерашние данные по инфляции в США предполагают высокую вероятность повышения ставок на декабрьском заседании FOMC (рынок производных инструментов учитывает в ценах 64-процентную вероятность этого события, что чуть ниже 68% днем ранее, но существенно выше 50% в конце октября, когда состоялось предыдущее заседание FOMC, Протокол которого мы завтра и почитаем). «Инвесторы будут искать в тексте Протокола свидетельства того, что члены Комитета обсуждали возможность повышения ставок уже на следующем, ноябрьском заседании», - считает Сэм Так из ANZ. – «Если они будут найдены, то повышение ставок в декабре станет, практически, решенным делом и поддержит спрос на доллар».
Решение о реденоминации белорусского рубля, принятое в условиях высокой инфляции, создает благоприятные предпосылки для более тесной интеграции российского и белорусского рынков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября объявил о предстоящей реденоминации валюты в 2016 году. Планируется ввести в обращение новые банкноты и монеты, а также провести общую переоценку стоимости валюты уже в июле следующего года. Деноминация будет проведена с коэффициентом 10 000:1, то есть, один новый белорусский рубль будет равен 10 тыс. старых рублей. Начиная с июля и до декабря 2016 года обе денежные единицы будут находиться в обращении на равных условиях, а платежи будут приниматься с учетом коэффициента. Это решение весьма примечательно по трем причинам: во-первых, оно принято в условиях высокой инфляции, обусловленной экономическим кризисом, который многие связывают с последствиями международных санкций в отношении России; оно открывает возможности для более тесной интеграции российской и белорусской экономик в единый рынок; в долгосрочной перспективе деноминация также поможет более точно координировать монетарную политику в пределах Евразийского экономического союза (ЕЭС).
Goldman Sachs: цель 0.95 в евро/долларе может быть достигнута уже в марте
Валютные стратеги SEB обновили еженедельные торговые сигналы, генерируемые с помощью сложных квантовых моделей с собирательным названием «FX-o-meters». Среди сгенерированных сигналов наиболее сильными являются продажа евро/доллара, продажа евро/фунта и покупка доллар/шведской кроны. В банке отмечают, что сигнал по евро/доллару является наиболее чистым, так как пара вернулась в долгосрочный даунтренд и все еще перепродана меньше, чем на два стандартных отклонения. Достижение этих уровней серьезно повышает вероятность коррекции. Сигналы по евро/фунту и доллар/шведской кроне тоже сильны, но эти пары ближе к зоне перепроданности/перекупленности соответственно.