Импульсивное укрепление пары доллар/иена ограничилось важным уровнем сопротивления 103.80. Дальнейший рост и, как следствие, фиксация цены выше отмеченного уровня сопротивления может послужить сигналом завершения коррекционного движения. Тогда как неспособность пары продолжить рост станет важным подтверждением преобладания нисходящего потенциала на фоне перекупленности в среднесрочной перспективе.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перекупленносити
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия пробоя 103.80
Опцион на валютный фьючерс — это биржевой контракт, позволяющий покупателю опциона купить или продать валютный фьючерс в будущем по цене, которая будет зафиксирована на данный момент. После покупки опциона Call (опциона на покупку) Вы получаете право купить лежащий в его основе валютный фьючерс. Соответственно, при покупке опциона Put(опциона на продажу) Вы получаете право продать лежащий в его основе валютный фьючерс. Таким образом, продавец опциона имеет право продавать опционы как на покупку, так и на продажу. В свою очередь покупатель опциона может как использовать свое право, если цены изменятся в его пользу, так и отказаться от этого права, если это будет нести убытки. За это право надо платить. Цена опциона и есть плата продавцу опциона, так называемая премия. Наиболее значительными продавцами являются крупные банки.
Для того чтобы определить прибыль покупателя опциона, который исполнил опцион, необходимо из полученной прибыли вычесть заплаченную премию за опцион. При расчете прибыли у продавцаисполненного опциона необходимо из полученной им премии (цены опциона) отнять понесенный им убыток. Такая же ситуация обстоит с примером при покупке опциона на продажу Put. На практике лишь небольшой объем опционов исполняется, вследствие того, что продавцы опционов очень хорошо рассчитывают риски.
Продавец опциона обязан удовлетворить заявку покупателя, если покупатель решил исполнить опцион. В действительности покупка и продажа не происходят, выполняется списывание средств со счета продавца на счет покупателя в клиринговой палате биржи.
Торговля опционами проходит помесячно: на ноябрь, декабрь, январь следующего года, на февраль и так далее. Результаты торгов валютными опционами публикуются ежедневно. В этих результатах трейдеров интересует соотношение опционов на продажу Put к опционам на покупку Call. Соотношение Put/Call дает информацию о том, во сколько раз желающих продать опционы на валюту больше желающих купить. Таким образом, мы имеем три диапазона соотношения: 0.5—0.8 — рост валюты, 0.8—1.2 — боковой коридор, 1.2—1.5 — падение валюты.
Если на отчетную дату соотношение составило 0.6 и при этом наблюдалась тенденция к уменьшению — предпочтительнее покупка валюты. При соотношении 1.4 и динамике к увеличению — предпочтительнее продажа валюты. В данном случае опционы выполняют роль индикатора настроения, который подтверждает тренд.
Немецкие компании становятся все более стабильными. Об этом свидетельствует тот факт, что количество нетрудоустроенного населения в Германии уменьшается уже четвертый месяц подряд.
Так, в марте число безработных сократилось еще на 12 тысяч, хотя прогнозировалось снижение только на 9 тысяч. Уровень безработицы в Германии составил по итогам прошедшего месяца 6,7%, а в еврозоне в целом — 11,9%. Оба показателя остались на уровне февраля, хотя ожидался рост безработицы на 0,1%. Вышедшая статистика позитивно повлияла на единую валюту, и пара евро/доллар в течение европейской сессии смогла подняться выше уровня сопротивления 1.3800.
В свою очередь, фунт потерял против доллара в первой половине торгов 0,15%. Основным фактором послужило снижение в марте индекса PMI для производственной сферы Великобритании до отметки 55.3 пункта. Это самое низкое значение индекса с июля прошлого года.
В американскую сессию вышли данные по деловой активности в США. Промышленный индекс ISM поднялся в марте до уровня 53.7 пункта. Таким образом, экономическая активность растет девятый месяц подряд. Некоторое оживление наблюдается и в сфере недвижимости: расходы на строительство выросли в феврале на 0,1% и составили 945,7 млн долларов.
Тем не менее эта статистика не расшевелила индекс доллара США, и он находился вчера в районе «нуля». А вот рынок энергоносителей во второй половине дня начал резко снижаться. Котировки американской легкой нефти и сорта «брент» теряли по 2%. В свою очередь, золото просело на 0,4%.
Единая валюта плавно откатывается вверх после провала, который имел место с 25 по 27 марта. Котировка пары евро/доллар второй день торгуется в пределах уровня сопротивления 1.3800. Трейдерам следует аккуратно присматриваться к продажам.
В качестве основного сценария рассматривается снижение валютной пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5». В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
Сегодня основными новостями из Европы будут окончательные данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал и строительный индекс PMI Великобритании. Из статистики США выделим изменение числа занятых от института ADP и уровень промышленных заказов.
FACEBOOK (FB): акции компании предприняли попытку вернуться к росту
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 63,65. Цель - 66,20 или 69,60. Stop-Loss=59,20
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook предприняли попытку вернуться к росту по мере того как вдоль всего рынка инвесторы демонстрируют повышенный интерес к акциям на текущих относительно низких уровнях. Данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США по версии ADP Inc совпали с ожиданиями участников рынка и дают повод надеяться, что в пятницу отчет от Бюро трудовой статистики также окажется позитивным. Котировки FB предприняли попытку закрепиться выше 50-чаосовой скользящей средней и могут быть интересны при получении технических сигналов на возобновление роста.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.3815,с европейской сессии среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.3770, 1.3785 и 1.3820.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.3715, который может открыть путь к уровням 1.3640 (локальный min) и 1.3610/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 15:45 мск. состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 16:30 мск. начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ.
Кроме этого, в 18:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги произнесет речь на церемонии награждения Generation Euro Competition, организованной ЕЦБ во Франкфурте, Германия.
Все выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
Торги в среду носили сдержанный характер и, в основном, характеризовались коррекционными откатами после неудачных пробоев ближайших технических уровней. Немудрено. Впереди два фактора неизвестности – заседание ЕЦБ и NFP США. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3760, а GBP/USD – к 1,6630.
EUR/USD, после того как утром достигла локального максимума 1,3819, не смогла продолжить укрепление, так как на рынке появились слухи о том, что представители ЕЦБ пока не определились до конца с дальнейшим курсом монетарной политики, и в четверг все может пройти не так уж гладко. Так как большинство инвесторов уже заложило в цену неизменное положение дел в результате заседания, позиции на покупку начали закрывать, что привело пару в район 1,3760. Дополнительным фактором давления стал выход данных PPI Е-18, которые подтвердили опасения по развитию дефляционных процессов. Показатель вновь не дотянул до прогнозов: -0,2% м/м против ожидаемых 0,0%.
GBP/USD первую половину дня провела в ожидании и надеждах на сильных индекс PMI в строительном секторе. Это даже спровоцировало рост пары до дневного максимума 1.6663 прямо перед выходом отчета, однако как только стало известно, что показатель вышел ниже прогноза и предыдущего значения, пара скатилась в район 1,6620, где и завершила торги. PMI в строительном секторе составил 62,5 против прогноза 63,1 и предыдущего показателя 62,6.
USD/JPY вновь стала исключением, так как смогла во время азиатской сессии отметить 9-недельний максимум на отметке 103,93. Однако дальнейшее движение вверх было ограничено обилием продавцов, в район 104,00, что развернуло пару обратно и отправило в район 103,60. Долгожданные данные по занятости в частном секторе США от ADP практически совпали с прогнозами (191 тыс против 192 тыс), не вызвав особого интереса финансовой общественности. Закрытие торгов произошло в районе 103,80.
Итак, сегодня все внимание рынка будет приковано к результатам заседания ЕЦБ с последующим выступлением Марио Драги. Если с прошлой недели росла уверенность рынка в том, что монетарные власти Е-18 сосредоточат свое внимание именно на восстановлении «периферийных экономик», а не на слабых уровнях инфляции, то вчера появились первые сомнения по этому поводу. Зерна сомнений посеяли слухи о том, что в стане управляющего совета нет единодушия, и что мартовские данные CPI все же слишком низкие, чтобы продолжать их игнорировать.
Помимо фактора влияния в виде заседания ЕЦБ у пары будут более интересные катализаторы в виде отчета ISM в сфере услуг США. К моменту выхода показателей рынок уже сполна отыграет и решение по денежно-кредитной политике Е-18, и пресс-конференцию Драги, поэтому у рынка будет возможность полностью сконцентрироваться на подготовке к пятничным данным по рынку труда. Если компонент занятости в рамках ISM окажется сильнее прогнозов и укажет на рост, это будет хорошим сигналом к сильным данным в рамках NFP, так как именно сфера услуг дает работу большей части населения страны. В таком случае, пара, наконец, закрепится выше отметки 104,00 и нацелится на район 104,70.
Попробуем порассуждать, что же мы все же можем получить от ЕЦБ сегодня в виде стимулов экономики.
1. Вероятность 30%. Учитывая довольно неплохие темпы восстановления деловой активности в еврозоне, можно предположить номинальный шаг в виде небольшой по объемам нестерилизованной интервенции. Покупка активов на сумму 50-100 млрд евро вряд ли сдержит развитие дефляции, но точно убережет EUR/USD от достижения 1,40 в ближайшее время. Такого шага будет достаточно, чтобы отправить пару в район 1,3650.
2. Вероятность 70%. Учитывая недавние комментарии официальных лиц, становится очевидным, что они не хотят оставаться в стороне текущей ситуации, но и не готовы что-либо менять в монетарной политике. Скорее всего, ни ставка, ни программа стимулирования не будут изменены, однако Драги выступит и подтвердит, что «готов пойти на все», чтобы ограничить негативные последствия от удорожания национальной валюты и развития дефляционных процессов. В таком случае, в зависимости от агрессивности позиции главы ЕЦБ пара может либо остаться на текущих уровнях, либо укрепиться на 40-50 пунктов.
Сегодня мы получим более интересный PMI – в сфере услуг, от которого вообще не ожидается никаких изменений – показатель, вероятно, выйдет на прежнем уровне 58,2, и, таким образом, завершит череду падения индекса, начавшуюся в октябре прошлого года. Если показатель все же продолжит падать, это может, наконец, «сломать спину верблюду» и отправить пару ниже 1,6630 с ближайшей целью в районе 1,6580.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8245-0.8285, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8220,0.8195 сопротивление-рост к отметкам 0.8320,0.8350, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.80-173.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.50,172.00 сопротивление-рост к отметкам 173.55,173.75 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8515-0.8575, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8475,0.8445 сопротивление-рост к отметкам 0.8615,0.8640 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9210-0.9260 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9190,0.9160 сопротивление-рост к отметкам 0.9300,0.9320 удачи всем.
