Как трейдеры могут ожидать будущий результат? Это обеспечивается за счет всестороннего тестирования их торговой системы. Подразумевает ли это, что прошлое рыночное поведение будет повторено? Конечно, нет. Но трейдер, который решает протестировать торговую стратегию за много лет, в различных рыночных условиях (восходящий тренд, нисходящий тренд, высокая и низкая изменчивость и т.д.), соберет очень важную статистику по своей торговой стратегии.
Наиболее важными из статистических данных являются следующие:
· процент выигрышных сделок обозначается W%;
· процент проигрышных сделок обозначается L%;
· средняя прибыль по выигрышным сделкам - обозначается Ave W; средняя потеря по проигрышной сделке обозначается Ave L.
Эти статистические данные столь важны, потому что с их помощью вы можете узнать, насколько хороша ваша торговая система, и таким образом решить, стоит ли торговать по данной системе с реальными деньгами. Имея эти четыре статистических показателя, вы можете вычислить ожидание по своей торговой системе. Формула следующая:
Ожидание = (W% * Ave W) - (L% * Ave L)
Значение ожидания говорит вам, на какую сумму денег вы можете рассчитывать после серии сделок. Чтобы лучше понять смысл ожидания, давайте рассмотрим следующий пример:
Скажем, у трейдера есть торговая система, которую он протестировал на более, чем 900 сделках и получил следующую статистику:
W% = 30%;
L% = 70%;
Awe W = 450$;
Awe L = 120$;
Вычислив ожидание, трейдер получил следующее значение: (0.3*450$) - (0.7*120$) = 135$ - 84$ = 51$. Таким образом, имея эту информацию, трейдер знает, что, если он заключит 100 сделок по своей системе, и средняя прибыль по выигрышным сделкам составит 450$, а средняя потеря по убыточным сделкам составит 120$, то даже при том, что он, скорее всего, будет иметь всего 30 выигрышных сделок, он все еще будет оставаться в выигрыше и может получить в итоге 5.100$.
Это вовсе не означает, что трейдер обязательно сделает 5.100$. Это лишь означает, что мы можем ожидать, что он сделает 5.100$ за 100 сделок. Конечно, реальные результаты трейдера могут быть несколько лучше или хуже, но они с большой вероятностью будут близки к 5.100$ после 100 сделок.
Именно это и дает трейдеру тестирование, позволяя узнать все о своей торговой системе, изучить, как торговать по ней, понять, как она ведет себя на различных рынках, и рассчитать, сколько денег вы ожидаете сделать на этой системе. Вычисление ожидания позволяет вам повысить свою уверенность, как трейдера, что является очень важным качеством для достижения успеха в торговле.
Способность принимать сложные решения за доли секунды
Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги «Психология торговли» 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
Давайте рассмотрим несколько примеров:
• Игрок, отбивающий мяч в бейсболе, должен отбить подачу, брошенную со скоростью более 80 миль в час. Подача направляется прямо ему в голову. Если это крученый мяч, то подача может пройти далеко для удара. В этом случае, отбивающий игрок должен качаться из стороны в сторону, твердо стоя на ногах. Если это прямой «быстрый мяч», то мяч может попасть в игрока и сильно травмировать его. За несколько мгновений, отбивающий игрок должен оценить многочисленные факторы, чтобы решить, оставаться ли в своей зоне отбивающего и качаться, либо наклониться и защитить себя. Скорость и вращение шара, движение руки подающего, знание стиля подающего – все должно быть учтено при принятии решения, что гораздо быстрее, чем это возможно на осознанном уровне.
• Полковник Джон Бойд изучил поведение лучших военных летчиков-истребителей и пришел к выводу, что во время боев с вражескими самолетами, они принимают сложные решения за считанные секунды. Он описал процесс принятия решения как наблюдение, ориентация, решение и действие (НОРД) и был убежден, что ключ к обучению пилотов заключается в ускорении элементов НОРДа так, чтобы пилоты могли ответить более быстро и точно, чем их противники. Будучи сам пилотом экстра-класса, Бойд был известен тем, что он мог начать с неудобной позиции в воздухе и оказаться в хвосте любого пилота, который бросил ему вызов, в пределах 13 секунд - вызов, очевидно, он никогда не пропускал.
Чем для нас интересны эти примеры? Тем, что опытный исполнитель сталкивается с высокой степенью неопределенности. Нет никакого способа предсказать заранее, бросит ли подающий игрок в бейсболе один вид подачи или другой, и нет никакого способа ожидать следующих действий от противника в воздухе. Как только возникает соответствующая ситуация, также нет никакой возможности для спокойного, рационального обдумывания ситуации. Подсознание должно оценить соответствующие исходные факторы и принять оптимальное решение прежде, чем происходит любое осознанное рассуждение.
Вот отрывок из статьи в «Нью-Йорк Таймс», которая описывает недавнее исследование: Каждый участник эксперимента сел и положил руку на стол. Проектирование экрана компьютера не позволяло им видеть руку. Цель состояла в том, чтобы вести курсор, который следовал за движением руки, от одной стороны экрана к цели на другой стороне.
Добавляя неопределенности, курсор обычно появлялся немного правее руки, и участники видели в основном быстрый проблеск его, когда он находился на полпути при пересечении экрана. Иногда, курсор появлялся как дискретная точка, в другой раз, это было расплывчатое облако. Исследователи выяснили, что когда курсор не высвечивался, то люди полагались на полученный опыт во время тренировок перед экспериментом - а именно на то, что курсор был, в среднем на один сантиметр вправо от руки. Когда вспыхивало облако, они рассматривали это, но только отчасти, в модели, которая следовала формуле Бэйса. Когда вспыхивал курсор, они полагались на это, а не на прошлый опыт.
«Большинство решений в нашей жизни принимается в условиях неопределенности», сказал доктор Кердинг. «Во всех этих случаях, предшествующее знание, которое у нас есть, может быть очень полезно. Если мозг работает способом Бэйса, то оптимально использовалось бы предшествующее знание». Есть несколько важных моментов в этом исследовании:
• чтобы принимать свои решения, участвовавшие в эксперименте нуждались в длительном периоде изучения. Потребовались сотни практических тренировок, чтобы позволить участникам делать точные предсказания местоположения курсора. Это совместимо с исследованием «неявного изучения», которое показало, что субъекты, сталкивающиеся со сложными моделями во время множественных тренировок, в конечном счете, изучают эти модели и могут делать предсказания, основанные на этих моделях гораздо лучше, чем было бы при случайном угадывании. Однако, удивительно, что они не могут объяснить эти модели логическим путем или то, как они принимают свои решения. Их изучение действительно является неявным, т.е. полностью находится на подсознании.
• когда субъекты столкнулись с новой, сомнительной информацией, которая противоречила изученным ими моделям, они оценивали новую информацию сложным образом, что было совместимо с математикой Бэйса. Говоря другими словами, субъекты придали повышенное значение новой информации через какое-то время, пересматривая свои оценки местоположения курсора, что объединяло новую, сомнительную информацию с тем, что они узнали предварительно. Это также совместимо с неявным изучением. Люди могут обработать информацию сложными, математическими способами, даже когда они не знакомы со сложной математикой!
• когда субъекты столкнулись с новой, определенной информацией, которая противоречила моделям, изученным ими во время тренировок, они оставили свое предыдущее изучение и полагались полностью на новые данные. То есть они были способны отложить свои предшествующие ожидания и быстро создать новую базу для принятия решения. Это не так легко, как может показаться. Люди имеют естественное предубеждение относительно подтверждений, которое ведет нас на поиски информации, которая подтверждает наши ожидания и заставляет игнорировать данные, которые противоречат тому, во что мы верим.
• что является особенно интересным в этой статье так это то, что авторы находят, что предубеждение относительно подтверждения препятствует людям принимать решения математическим способом. То есть люди точно не объединяют новую, сомнительную информацию со старым опытом, как это делают профессионалы, когда они остаются прикованными к своим старым ожиданиям. Это делает их слишком медлительными, чтобы реагировать на новые данные. Профессионалы же, таким образом, не только способны принимать молниеносные, подсознательные решения, они могут также быстро пересмотреть эти решения, по мере того, как появляются новые данные. Быстрота и гибкость являются признаками профессионализма. Можно сделать очень важные выводы для краткосрочной торговли в данном исследовании. Один из ключевых выводов заключается в том, что различие между интуитивной, контролируемой торговлей и торговлей, основанной на исследовании может быть гораздо меньшим, чем мы думаем. Вот выдающееся заключение, которое можно сделать, исходя из этого исследования:
Наше подсознание является трамплином для достижения успеха!
Когда опытные трейдеры изучили тысячи примеров внутри-дневного поведения цены и индикаторов, их подсознание становится способным выделить модели из рыночного шума, причем сами они не могут объяснить как. Это - неявное изучение. По мере того, как поступает новая информация с рынка, секунда за секундой, подсознание объединяет это со старым знанием сложным образом. К примеру, одна или две части несоответствующей общему анализу информации, одно или несколько тиков против позиции не обязательно вызовут решение оставить сделку. Однако, по мере того, как несоответствующая информация накапливается, это изменяет оценки опытным трейдером вероятности того, что сделка преуспеет. Сделка начинает чувствовать себя не так как надо прежде, чем трейдер может объяснить что именно не так. Это внутренне чувство является очень важным, и это не только субъективная интуиция. Это - результат подсознательного математического анализа!
Когда опытному трейдеру поступает новая информация, которая очевидно противоречит его ожиданиям (вроде внезапной рыночной реакции на часть экономических новостей), предшествующее изучение уходит на задний план. Опытный трейдер быстр, чтобы выйти из сделки и пересмотреть ожидания, вместо того, чтобы барахтаться в своем предубеждении относительно необходимого подтверждения, которое сейчас входит в противоречие с данными.
Что мешает трейдерам стать опытными исполнителями? Если Полковник Бойд может обучить пилотов анализировать действия вражеского летчика-истребителя и совершать опережающий маневр за 13 секунд, возможно, мы можем научиться точно реагировать на краткосрочные рыночные модели.
Итак, мы увидели, что согласно исследованию, подсознательная обработка данных добавляет новую информацию к прошлой, чтобы реагировать на изменение обстоятельств. Когда рынок, например, меняет свою волатильность, опытный трейдер должен объединить новые данные со своим опытом, чтобы ожидать следующее направленное движение. Кажется, что подсознание способно к выполнению сложной интеграции новых и старых данных, чтобы ожидать будущие события. Это позволяет совершать великолепное исполнение при быстрых, напряженных условиях, которые не дают возможность для осознанной, явной обработки данных.
Может ли такое подсознательное принятие решений быть тренированным? В одной из статей, посвященной обучению элитных военных офицеров, я нашел одну возможную модель для содействия наилучшему исполнению. Возможно, мы можем также кое-чему научиться из тренировки лучших атлетов и разработать модели, чтобы улучшить исполнение трейдеров.
Что мы знаем о психологических факторах, которые вносят вклад в успех атлетов? Всестороннее исследование показывает несколько важных компонентов наилучшего исполнения:
• постановка цели - более 500 исследований атлетов показывают, что постановка целей способствует выполнению разнообразных краткосрочных задач и долгосрочных целей. Цели, которые являются четко определенными, достижимыми, но требующими достаточных усилий и концентрация на исполнении, а не на результате, являются наиболее эффективными. Есть также свидетельства, что сочетание краткосрочных и долгосрочных целей, так же как групповых и индивидуальных целей, может увеличить эффективность в достижении целей.
• практика - широкомасштабные исследования атлетов, так же как и профессионалов в других областях, показывает, что общая практика тесно связана с развитием профессионализма. Это особенно справедливо для ситуаций, где есть неявное изучение, требующее приобретения навыков исполнения, которые не могут быть объяснены логически (например, научиться бить по теннисному мячу). Большое количество практических занятий, с немедленной обратной связью, могут быть особенно полезны для развития необходимых навыков.
• напряжение - исследования показывают, что умеренная степень напряжения помогает исполнению, в то время как высокая напряженность может привести к катастрофическому снижению эффективности исполнения. Недавние результаты показывают, что гораздо важнее каждый человек рассматривает свое собственное напряжение, нежели абсолютная степень физического напряжения.
• Самоуверенность - уверенность атлета в своей способности добиться своей цели очень сильно связана с фактическим выполнением. Вера в собственную способность преуспеть является единственным наиболее важным фактором индивидуальности, связанным со спортивным успехом. Исследования показывают, что упражнения, повышающие самоуверенность, ведут к улучшению спортивного выполнения, даже когда они связаны, всего лишь, с мысленными упражнениями, а не с фактическими спортивными тренировками.
• Наставник - последние исследования показывают, что уверенность наставников (тренера) значительно и положительно коррелирует с улучшением в исполнении их атлетов. Различия в стилях тренировки также обоснованно влияет на спортивные результаты, прежде всего, за счет воздействие на мотивацию атлета.
Как эти различные выводы связаны с исследованием относительно подсознательного изучения? Вероятное объяснение заключается в том, что целенаправленная интенсивная тренировка с быстрой обратной связью не только формирует навыки, но также и повышает у атлетов уверенность в себе. Это позволяет профессиональным атлетам использовать напряжение для содействия, а не препятствия для исполнения, поскольку напряжение рассматривается ими не угрожающе. Роль тренера не столько в том, чтобы преподавать навыки - так как навыки неявны, а скорее в том, чтобы создать условия, при которых приобретение навыков может быть максимизировано. Это включает мотивацию, но также и условия, связанные с эффективностью практических тренировок.
Также стоит отметить, что большая часть этого обучения происходит в командной среде, включая спортивные команды, военные подразделения и бизнес-окружение. Командная среда помогает с мотивацией, создавая благоприятную окружающую среду для обучения, но также и позволяет участникам учиться друг у друга, наблюдая за равными себе. Дружеские соревнования между командами также служат подготовкой к реальному состязанию, затачивая навыки при реалистичных условиях исполнения.
Успех, с которым трейдер может научиться читать изменяющееся рыночное поведение, может быть связан с качеством и интенсивностью обучения, которое он предпринимает. Каждое исследование неявного изучения показывает, что требуется множество интенсивных тренировок прежде, чем индивидуум развивает необходимое мастерство в выполнении этой задачи. Большинство трейдеров терпит неудачу, как я предполагаю, потому что они никогда не набирают необходимое количество интенсивных тренировок, необходимых для развития подсознательного мастерства. Без командной среды, чтобы моделировать развитие навыков и помощи наставника для обеспечения целенаправленной тренировки, большинство индивидуальных трейдеров никогда не сможет развить уверенность в себе, необходимую чтобы выдержать неизбежные периоды потерь. Это особенно проблематично для трейдеров, торгующих на частичной основе, которые могут испытывать недостаток в интенсивной практике, необходимой для мастерства, просто из-за недостатка времени для усвоения рыночного поведения, отработки навыков исполнения и использования обратной связи.
В то время как многие рыночные автора концентрируются на развитии новых индикаторов или методов для анализа рыночных данных, вполне может быть, что самым многообещающим направлением для улучшения результатов торговли являются инструменты и технологии, которые мотивируют изучение и повышают его интенсивность.
Бретт Н. Стинбергер – доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги «Психология торговли» 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
«Моя работа как рыночного психолога позволила мне увидеть те факторы, которые отделяют успешных трейдеров от неудачливых на различных уровнях – от частных фирм до инвестиционных банков и хеджевых фондов. Я лично встречался и работал с более чем 100 профессиональными трейдерами за прошлые несколько лет. Главный вывод который я сделал, заключается в том, что большинство общих представлений о достижении успеха в торгов ле просто не соответствует действительности».
Да, эмоции могут влиять на концентрацию и исполнение, но это не подразумевает, что они являются первопричиной. В действительности, эмоциональное расстройство часто является результатом плохой торговли. Когда трейдеры не в состоянии должным образом управлять риском, торгуя объемами, являющимися слишком большими для их счета, они провоцируют более сильную эмоциональную реакцию на результаты сделок.
Точно так же, когда трейдеры торгуют на непроверенных торговых моделях, которые не предоставляют им каких-либо объективных преимуществ в рынке, они естественно потеряют деньги через какое-то время и испытают определенную степень эмоционального расстройства. Я знаю многих успешных трейдеров, которые являются достаточно конкурентоспособными и при этом очень эмоциональными.
Я также знаю многих успешных трейдеров, которые являются очень рассуди тельными и совершенно не эмоциональными. Торговля -это сфера деятельности, связанная с исполнением ничуть не в меньшей степени, чем легкая атлетика или исполнительские виды искусства. Успех является результатом таланта (врожденные способности) и навыков (приобретенные качества).
Никакое эмоциональное самообладание не может превратить человека в успешного музыканта, футболиста или трейдера. Однако, если человек обладает необходимыми талантами и навыками для успеха, то психологические факторы становятся важными. Психология отвечает за то, насколько последовательно вы применяете имеющиеся навыки и таланты, но она не может заменить эти навыки и таланты.
МИФ - ЛЮБОЙ, ПРИЛОЖИВ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСИЛИЯ, МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ТОРГОВЛЕ.
Это – ерунда. Сколько людей обеспечивают себе проживание музыкой? Какова доля людей, занимающихся спортом, может фактически зарабатывать этим себе на жизнь? Многие люди играют в шахматы или покер, но сколько из них может на этом зарабатывать на жизнь?
Все очень просто – чтобы зарабатывать на жизнь любой исполнительской деятельностью, вы должны быть последовательно хороши в том, что вы делаете. Не каждый имеет талант, навыки или кураж, чтобы быть успешным в какой-либо области. Среди многих трейдеров, которых я встречал – от независимых трейдеров до финансовых менеджеров в крупных компаниях, лучшим показателем торгового успеха был размер ресурсов, доступных трейдеру.
Если бы чело век мог делать 30% в год на свой капитал год за годом, то он был бы один из самых успешных финансовых менеджеров в мире. Большинство менеджеров взаимных, хеджевых и пенсионных фондов не могут показать такое исполнение. Однако, если трейдер начинает с капитала в 60.000$, то он не удовлетворится прибылью в 18.000$. Это заставляет трейдера использовать чрезмерные кредитные рычаги и подвергаться риску полного краха, когда происходит неизбежная вереница потерь.
Действительно, такие чрезмерные рычаги являются основной причиной эмоционального рас*стройства в торговле. Посмотрите на то, как делали свои деньги «Черепахи» – они изучили торговый метод, научились быть последовательными в применении этого метода, и получили достаточно денег от Ричарда Денниса, которыми они могли бы торговать на множестве рынков, с достаточным объемом позиций на каждом. Даже с этими ресурсами, не все ученики «Черепах» смогли преуспеть.
Талант, навыки и возможность являются компонентами успеха, и они относительно нормально распределяются среди трейдерского сообщества, так же как они обычно распределяются среди населения в целом.
МИФ - ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕУДАЧ В ТОР ГОВЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Этот миф поддерживается различными рыночными консультантами и «гуру», чтобы поддерживать интерес к их услугам. Главная причина неудач в торговле заключается в недостатке объективного преимущества на рынке – торгов ля на случайных моделях, которые никогда не тестировались для подтверждения их надежности.
Мы никогда не рассматривали бы покупку автомобиля, просто глядя на нее. Мы хотели бы исследовать ее, заглянуть под капот и провести тест-драйв. Однако, как это не странно, многие трейдеры рискуют гораздо более значительными деньгами, торгуя на моделях, которые они никогда не исследовали и не проверяли. Множество раз они отклонялись от этих методов по той простой причине, что интуитивно они понимают, что эти методы не работают.
В любой исполнительской области, мы находим твердое подтверждение, что выдающиеся исполнители тратят больше времени на отработку своих действий, нежели на фактическое исполнение. Это столь же верно для балерины, как и для олимпийского атлета. Однако, многие трейдеры думают, что тренировки непосредственно во время реальной торговли будет доста*точно. К сожалению, их счета часто не доживают до окончания процесса их обучения.
Мой хороший знакомый из брокерской фирмы сообщил мне, что среднему трейдеру требуется для полного уничтожения счета примерно семь месяцев. Именно поэтому брокерские фирмы всегда находятся в поиске новых клиентов. Не то, чтобы эти трейдеры поголовно не соблюдали дисциплину – они просто не имели достаточной практики, чтобы найти правильные рынки и торговые стили для них, и отточить свои навыки.
В каждой другой исполнительской области, вы можете найти относительно легкие уровни для соревнования – поучаствовать в кон курсе начинающих исполнителей, выступить на спортивных соревнованиях среди юниоров или установить соответствующий уровень сложности в своей компьютерной программе по шахматам. Однако, в торговле нет легкого уровня соревнования. Когда вы начинаете торговать на рынке, вы противостоите профессионалам с самого первого дня. Поэтому неудивительно, настолько трудно здесь преуспеть. Дисциплина необходима для того, чтобы достигнуть успеха в торговле, но для успеха необходимо намного больше, чем дисциплина. Требуется практика и отработка навыков при чтении и торговле на рыночных моделях.
Любой трейдер должен быть способен получить очень реалистичное представление относительно достижения успеха в торговле от брокерских фирм, торговых гуру, из книг и журналов. Однако, в действительности, большинство этих субъектов имеют прямой интерес в замене реальности на иллюзию – любой человек без серьезных долгих усилий может стать успешным трейдером.
Существует общий процесс развития первоклассного исполнения в любой области. Этот процесс включает несколько компонентов:
• Обнаружение ниши – идентификация области исполнения, в которой максимально используются ваши таланты, навыки и интересы;
• Практика – отработка навыков во все более и более реалистичных условиях, чтобы подготовиться к фактическому исполнению;
• Постоянная обратная связь – интенсивный обзор своего исполнения, чтобы выявить сильные и слабые стороны, таким образом, чтобы вы могли зарабатывать на первых и ограничивать вторые.
Успешные трейдеры, которых я знаю, нашли рынок (или набор рынков) и стили торговли, которые позволяют зарабатывать им на своих способностях. Они были неустанны в отработке своих навыков, используя всевозможные симуляторы для тренировки в различных рыночных условиях. Чтобы выдержать такую нагрузку, требуется любовь к самим рынкам – что присутствует не у всех трейдеров. Некоторым трейдерам нравится процесс торговли, некото*рые лелеют мечту о больших деньгах, некоторым импонирует возможность работать на себя, но не многие любят саму работу – усилие по выстраиванию рыночных моделей и их анализу.
Успех в торговле возможен, как и в любой области исполнения. Однако, если кто-то скажет вам, что дорога к успеху в торговле как-то отличается от дороги к успеху в музыке или спорте, то знайте, что это миф. Если вы выбираете дорогу выдающегося исполнителя, то торговля может обеспечить вам невероятные возможности. Однако, если торговля не является вашей идеальная дорогой для саморазвития, то вам гораздо лучше поискать приложение своей страсти где-нибудь еще и вложить свои деньги более разумно. Цель состоит в том, чтобы развить в себе свои лучшие качества, будь то в торговле или в чем-то еще -меньшего вы не заслуживаете.
Торговля на финансовых рынках окружена в некоторой степени мистикой, потому что нет никакой единой формулы для того, чтобы преуспеть в этом бизнесе. Торговлю можно сравнить с серфингом. Серфинг требует таланта, баланса, терпения, надлежащего оборудования и достаточной проницательности. Вы вошли бы в воду, если бы там плавали акулы или было опасное течение? Думаю, что нет.
Поэтому отношение к торговле на финансовых рынках должно быть аналогичным серфингу. Совмещая хороший анализ с эффективным исполнением, вы существенно улучшите свою торговлю. Подобно многим другим навыкам, хорошая торговля является результатом комбинации таланта и упорной работы. Ниже приведены четыре ключевых принципа, которые любой трейдер может встроить в свою стратегию торговли на любом финансовом рынке.
Существует огромное количество методов торговли и нет правильного или неправильного способа торговать. Есть только два вида сделок: приносящие прибыль и приносящие убыток. Уоррен Баффет говорит, что в торговле есть два правила: 1). никогда не теряйте деньги; 2). помните правило 1.
Запомните, что лучше часто и быстро брать маленькие потери, нежели дожидаться больших потерь.
Прежде, чем вы начнете торговать, вам необходимо признать ценность надлежащей подготовки. Первый шаг должен заключаться в приведении в соответствие ваших персональных целей и характера с инструментами и рынками. Например, если вы знакомы с розничной торговлей, то вам было бы комфортнее торговать акциями розничных сетей, а не фьючерсами на нефть, о которой вы ничего не знаете. Начните с оценки трех следующих компонентов:
Временной масштаб определяет тип торговли, который соответствует вашему характеру. Торговля на пятиминутном графике предполагает, что вам комфортнее иметь торговую позицию без подвергания риску переноса сделки на другой день. С другой стороны, выбор недельных графиков указывает на ориентированность на долгосрочную перспективу, и готовность видеть, что в некоторые дни цена идет против вашей торговой позиции.
Кроме того, решите, есть ли у вас желание и время сидеть перед монитором весь день или вы предпочли бы спокойно делать свой анализ рынка в конце недели и затем в течение недели принимать торговые решения, основываясь на своем анализе. Помните, для того, чтобы делать существенные деньги на рынках требуется время. Краткосрочное скальпирование, по определению, означает маленькую прибыль или потери. В этом случае вы должны будете торговать более часто.
Как только вы выбрали временной масштаб, найдите последовательную методологию. Например, некоторые трейдеры предпочитают покупать на поддержке и продавать на сопротивлении, другие же предпочитают входить в рынок на прорыве этих уровней. Третьи торгуют, используя индикаторы, вроде MACD, Скользящих средних и т.д.
Как только вы выберете систему или методологию, протестируйте ее, чтобы убедиться, что она стабильно работает и обеспечивает вам рыночное преимущество. Если ваша торговая система дает вероятность более 50%, то вы будете иметь такое преимущество, пусть и небольшое. Если при тестировании вашей торговой системы выяснилось, что при взятии всех торговых сигналов, ваша прибыль была больше ваших потерь, то высока вероятность, что у вас есть выигрышная стратегия. Протестируйте несколько стратегий и когда вы найдете ту, которая последовательно дает положительный результат, придерживайтесь ее и протестируйте ее для разных торговых инструментов и различных временных масштабов.
Вы найдете, что некоторые торговые инструменты ведут себя намного техничнее, чем другие. Частая смена торговых инструментов мешает создать выигрышную систему. Поэтому, необходимо протестировать свою торговую систему на многочисленных инструментах, чтобы решить, что «индивидуальность» вашей системы соответствует торгуемым инструментам. Например, если вы торговали валютной парой USD/JPY на рынке форекс, то знаете, что уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи в этом инструменте надежнее, чем в некоторых других. Вы должны также протестировать множественные временные масштабы, чтобы найти те, которые лучше всего подходят вашей торговой системе.
Отношение в торговле означает, что вы развиваете свой менталитет. Как только вы будете знать, чего ожидать от своей торговой системы, вам понадобится терпение, чтобы дождаться, что цена достигла уровней, которые указывает ваша система для точек входа и/или выхода. Если ваша система указывает вход на определенном уровне, но рынок не достигает этого уровня, то вы должны идти дальше к следующей торговой возможности. Всегда будет другая сделка. Другими словами, не стоит пытаться «вскочить в уходящий поезд», а подождать следующего.
Дисциплина есть ничто иное, как способность быть терпеливым, чтобы оставаться вне рынка, пока ваша торговая система не подает сигналов к каким-либо действиям. Иногда рынок не будет достигать вашего ожидаемого ценового уровня. В этом случае, у вас должна быть дисциплина, чтобы придерживаться своей системы, а не пересматривать ее. Дисциплина также подразумевает «нажатие на спусковой крючок», когда ваша система на это указывает. Особенно это касается выхода из убыточных позиций.
Объективность или «эмоциональная отрешенность» также зависит от надежности вашей торговой системы или методологии. Если у вас есть система, которая обеспечивает уровни входа и выхода, и которая подтвердила высокий фактор надежности, то вы не должны поддаваться эмоциям или позволять влиять на ваше мнением различным аналитикам, которые наблюдают свои собственные уровни, а не ваши. Ваша торговая система должна быть достаточно надежной, чтобы вы могли быть уверены в торговле на основе ее сигналов.
Даже при том, что рынок иногда может делать гораздо более существенные движения, чем вы ожидаете, наличие реалистичных ожиданий означает, что вы не можете ожидать, вложив 250$, сделать 1.000$ на каждой сделке. Краткосрочные временные масштабы обеспечивают меньший потенциал прибыли, чем более долгосрочные, но риски с долгосрочными временными масштабами выше. Это относится к вопросу соотношения риска и прибыли.
