Вкратце основная идея. Берем график, скажем EURUSD, скажем за 8 часов, поминутный, с точностью до 0,0001. Смотрим, сколько было за это время движений вверх, вниз, и без изменений. Считаем также пипсы, то есть суммарную длину движений вверх и вниз.

См. вложенный файл. Видим так график за последние 8 часа и разбиение его по числу сдвигов: вверх движений было 202, пройдено вверх 4,01 пипса. Число движений вниз 164. Пройдено вниз 3,50 пипса. Делим. Получаем, что при каждом движении вверх проходим 0,0199 пипса. При движении вниз проходим 0,0213 пипса.

Вывод: хотя график как бы идет вверх, на самом деле НАСТРОЕНИЕ рынка способствует снижению: при каждой возможности упасть, падается легче чем растется при каждой возможности вырасти. Количественно характеризуем это параметром НАСТРОЕНИЯ рынка, см. рисунок: отношение числа пипсов на ход вверх/вниз минус 1. Этот параметр, настроение рынка, сейчас слегка отрицателен. То есть рынок имеет легкую склонность к движению вниз. Хотя по графику можно было бы сделать вывод что оно так и прет вверх.

Дальше самое интересное. Почему это мы взяли 8 часов? Давайте варьировать. Будем вычислять параметр настроения за последние 8 часов в настоящий момент времени, минуту назад, две минуты назад, и так далее в прошлое. Используя окно в 8 часов. Получим график настроение за последние 8 часов. Потом начнем варьировать t. Пройдем ряд 1 час, 2 часа, три часа, и так до 8, например. То есть график настроения длиной в восемь часов для окна в 1 час, для окна в два часа, и т.д. (в реале я варьирую все параметры гораздо шире). Вычислим коэффициенты корреляции получившихся графиков настроения рынка с самим курсом. См. рисунок. Я привел там график коэффициента корреляции в зависимости от периода времени. Видим, что если взять окно в два часа, то корреляция достигает 0,9. Ниже показан этот случай. Два графика. Сам курс и настроение, если брать окно равным 2 часа. Итак, они коррелируют с коэффициентом почти 0,91. НО. Если график курса может пойти куда угодно, то график НАСТРОЕНИЯ, справа на рисунке, КАНАЛИРОВАН, параметр НАСТРОЕНИЕ не может ни стать слишком большим, ни слишком маленьким (если на рынке не происходит катаклизмов). Он изменяется себе бОльшей частью в пределах от -0,5 до +0,5, то есть разница в числе пипсов вверх и вниз в пересчете на одно движение редко превышает 50%. Потому, если настроение отрицательно, и растет, можно утверждать уверенно, что оно вырастет до нуля, и пойдет выше, то есть все это время надо было покупать. И наоборот. Параметр настроение является ОПЕРЕЖАЮЩИМ по отношению к самой цене.

Кто что скажет?