|
Нет Пророка в своем Отечестве
|
|
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:14 | Сообщение # 331 |
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Итак, господа. Без издевок. Рассказываю подробно. Сохраняем курс из метатрейдера в текстовый файл. Как я уже говорил там есть 4 столбца. Минимум, максимум свечки, и вход и выход из нее. расмотрим ситаацию, когда график у меня пятиминутный. То есть каждая точка с интервалом 5 минут. Я складываю столбцы <high> и <low> и делю на два. То есть рисую курс по средним уровням свечек.
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:19 | Сообщение # 332 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Далее. Задаем три параметра модели. t - интервал времени, который анализируем. В часах. Например t=8 - значит берем последние 8 часов курса. Prognoz - в часах - на сколько будем прогнозировать. Например опять же Prognoz=8. И задаем параметр q - он сдвигает окно шириной t в прошлое. Это чило шагов. Если посмотрите на картинку, все станет ясно. Вот в файле. Черная кривая - последние 8 часов самого курса (по состоянию на почти сутки назад правда, но для пример неважно - представим что правый конец черной кривой это настоящее время). То есть начало черной кривой 8 часов назад в прошлом. И t=8 часов показаны. Красная кривая - это тоже кусок курса длиной 8 часов, но на два шага назад в прошлое, два шага по пятиминутному графику, то есть 10 минут. То есть начало красной кривой есть 8 часов десять минут в прошлом. И 8 часов показано.
Прикрепления:
12.bmp
(110.4 Kb)
|
| |
| |
| vladmax Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:20 | Сообщение # 333 |
|
Магистр
Группа: Пользователи
Сообщений: 3448
| mais_, это очень сложно для многих, напишите прогу в которую надо вставить эти данные и выкладывайте на тесты и обсуждение. А вот это, сложить, поделить, умножить и нарисовать, увольте, чем система проще, тем эффективней, проверено и обсуждению не подлежит.
Лицемерие и трусость удел слабых
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:21 | Сообщение # 334 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Чтобы было яснее, покажу еще как это выглядит при сдвиге на час (q=12 шагов по 5 минут)
Прикрепления:
13.bmp
(110.4 Kb)
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:23 | Сообщение # 335 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| vladmax, извини, не огласен. Рассказуываю тем кому интересно. Дальше. Вычисляем коэффициент корреляции между черной и красной кривой. То есть в нашем случае между посленими 8 часами и между 8-ми часовым интервалом в прошлом. Точнее вычисляем зависимость этого коэффициента корреляции от сдвига q. Вот см. файл. Если сдвигать 50 шагов в прошлое.
Прикрепления:
14.bmp
(81.9 Kb)
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:26 | Сообщение # 336 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Как видите пока монотонно падает. Но это просто сдвиг маленький. Дfвайте пройдем так в прошлое 500 шагов. См. файл. Что мы видим. Что коэффициент корреляции регулярно становится по модулю значительным. То есть в прошлом находятся куски курса длиной t часов, которые с довольно высокой корреляцией совпадают с последними t часами.
Прикрепления:
15.bmp
(78.9 Kb)
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:29 | Сообщение # 337 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| В приведенном примере совпадения не лучше 0,8. Это потому что мы заглянули в прошлое всего на 500 шагов по 5 минут то есть на 41 с небольшим час. Однако на самом деле я гружу в метатрейдере историю, и в исходном файле у меня по 200-300-500 тысяч сторок. То есть точек. В нашем случае по 5 минут шаг. То есть например 200 тысяч точек это история за 690 с лишним суток, то есть за почти два года. Сделаем же 200 тысяч шагов в прошлое. Смотрим картинку.
Прикрепления:
16.bmp
(114.7 Kb)
|
| |
| |
|
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:32 | Сообщение # 339 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Итак. Мы рассчитали 200 тысяч коэффициентов корреляции между двумя столбцами данных: последние t=8 часов (96 точек) и интервалы по 8 часов, постепенно уходящие в прошлое. Мы видим, что регуярно коэффициенты корреляции по модулю превышают 0,9, например. То есть в прошлом довольно много моментов времени, когда следующие за ними куски курса длиной в t=8 часов с коэффициентом более 0,9 совпадают с последними t=8 часами. Найдем эти моменты.
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:32 | Сообщение # 340 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Бизон, не издевайся, а задумайся, и потом попробуй сказать, где тут ошибка в логике
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:34 | Сообщение # 341 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Зададим уровень отсечения. Levelcorr у меня в проге. На уровне 0,9 например поставим. И найдем те моменты времени, когда коэффициент корреляции более 0,9 по модулю. Вот эти моменты времени ( в смысле значения q). Их 35 (показано 16).
Прикрепления:
17.bmp
(64.6 Kb)
|
| |
| |
| Siakle Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:38 | Сообщение # 342 |
Ловчий профита
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1583
| mais_, прогу в студию на обсуждение, может она и не стоит всего этого парива
Настоящий трейдер не знает, куда пойдет курс,
но он знает, что он будет делать в том, или ином случае…
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:39 | Сообщение # 343 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Дальше осталось сделать простейший шаг. РАз в прошлом были такие куски по 8 часов совпадающие с последними 8 часами, ПРЕДПОЛОЖИМ, что последующие часы (параметр Prognoz) события будут развиваться также, как и ранее в прошлом в таких ситуациях. Приготовим 35 кривых-"сценариев" эволюции курса. А именно: вычтем соответствующие ординаты из тех моментов в прошлом, чтобы кривые, описывающие те часы, которые следуют за теми окнами по 8 часов, что хорошо совпадают с последними 8 часами, шли из нуля по оси ординат. Учтем таже знак коэффициентов корреляции. То есть если в прошлом было также но с -0,9, поменяем знак у кривой-"сценария". Учтем также RMS. То есть среднеквадратичное отклонение от среднего. Вычислим его для последних 8 часов и для всех тех кусков по 8 часов, когда мы гашли высокие корреляции. И домножим то развитие событий которое было в те моменты времени на отношения RMS.
|
| |
| |
| mais_ Offline | Дата: Вторник, 01.09.2009, 20:40 | Сообщение # 344 |
|
Умелорук
Группа: Заблокированные
Сообщений: 256
| Siakle, я объясняю логику на которой строится прога
|
| |
| |
|
