|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:31 | Сообщение # 526 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| После сделки ОПЕК ситуация на рынке нефти улучшилась, но в UBS полагают, что значительного роста цен в ближайшие пару лет ждать не стоит, поскольку улучшение коснулось и американских производителей. Период низких цен отразился на инвестициях, и в ряде регионов, например в Азии, это в ближайшие пару лет найдет отражение в падении добычи, однако у сланцевых производителей в США другая история — им удалось удержаться на плаву, продолжая привлекать свежий инвестиционный капитал и дешевые займы. Кроме того, они активно работали над оптимизацией производства и сокращением издержек, и теперь месторождения в Пермиан, например, показывают хорошие финансовые результаты при цене нефти WTI и в $40 за баррель. В UBS сообщают, что в свете данных, свидетельствующих об агрессивном наращивании инвестиций в сланцевой отрасли США, перспективы нефти выглядят менее радужными, и в банке сообщают о снижении прогноза по цене нефти брент на 2018 с $70 до $65 и с $75 до $70 на 2019 и 2020 годы.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:31 | Сообщение # 527 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Вы молоды и амбициозны. Приходите в офис на Уолл-стрит первым и покидаете его последним. Работаете по выходным и в неурочные часы заваливаете мессенджеры коллег вдохновленными торговыми идеями. Знаете, в чьем портрете вы только что узнали себя? Вы – потенциальный «аферист».
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:31 | Сообщение # 528 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Добро пожаловать в дивный новый мир надзора за трейдерами, в котором 33-летний Эркин Адылов, бывший аналитик Goldman Sachs Group Inc., составляет базу данных банковских преступлений, основываясь на моделях поведения сотен нечистоплотных трейдеров, таких как Том Хейс из UBS Group и Жером Кервиль из Societe Generale. Адылов и команда его стартапа Behavox анализируют тысячи характеристик, от уровня напряженности голоса на аудиозаписях до частоты посещений столовой для сотрудников, и на основании полученных данных оценивают работников по степени вероятности, с которой те потенциально способны пойти на какие-либо нарушения, даже если в действительности они еще не совершали никаких противоправных деяний.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:31 | Сообщение # 529 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Все это смахивает на научно-фантастический роман, однако между тем хедж-фонд Marshall Wace и брокер TP ICAP Plc уже применяют это программное обеспечение для мониторинга своих служащих, а несколько крупнейших инвестиционных банков и сырьевых дилеров по всему миру приступили к его тестированию. В длинном списке нарушений банками закона за последние 8 лет значились отмывание денег, манипулирование рынками и финансирование терроризма. Им пришлось заплатить за это штрафами на общую сумму свыше $200 млрд, и теперь банки надеются, что такие компании, как Behavox, помогут им не оказаться снова под прицелом регуляторов. «Если вы не знаете, что делают ваши сотрудники, значит вы уязвимы», - считает Адылов. «Похоже, некоторые банки просто не отдают себе отчет в степени своей уязвимости, и именно они являются следующими кандидатами на штрафы».
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:32 | Сообщение # 530 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Искусственный интеллект
Финансовые компании, ставшие сейчас объектом беспрецедентного внимания, тратят пятую часть своей выручки на то, чтобы приводить свою деятельность в соответствие с нормативными требованиями, нанимают десятки тысяч экспертов – бывших трейдеров и бывших сотрудников спецслужб – для тщательной проверки переписки служащих. Движущим мотивом для них является не только угроза штрафов – согласно новым правилам, вступившим в силу с марта, руководители высшего звена в Британии могут быть привлечены к ответственности за действия своих подчиненных, вплоть до тюремного заключения.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:32 | Сообщение # 531 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Behavox использует искусственный интеллект для анализа всех аспектов рутинной деятельности своих сотрудников. Эти передовые технологии позволяют Behavox обрабатывать петабайты данных и выявлять любые отклонения от нормы, требующие дальнейшего изучения. Это может быть любой безобидной мелочью, вроде телефонного разговора на повышенных тонах, подключения к рабочему компьютеру среди ночи или слишком частых походов в туалет. Система сравнивает такие поведенческие особенности с моделями поведения, присущими трейдерам, свернувшим на кривую дорожку, выискивая совпадения.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:32 | Сообщение # 532 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Другие компании также используют аналогичные технологии мониторинга, однако Behavox продвинулась на шаг вперед, создав централизованное хранилище данных о различных моделях поведения, доступное всем клиентам. Теперь задачей Адылова является убедить фирмы делиться с ним деликатными и потенциально компрометирующими подробностями из внутренней жизни компании. Если ему удастся создать достаточно широкую сеть – на данный момент свое согласие дали лишь три компании – это может перевернуть всю банковскую систему внутреннего контроля.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:32 | Сообщение # 533 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Отмечаются признаки того, что крупные кредитные учреждения смягчают свою позицию. Так, в прошлом году Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и ряд других крупных европейских банков учредили Альянс обеспечения кибербезопасности для коллективного сбора информации о хакерских атаках. Впрочем, для еще неопробованного на деле стартапа может оказаться непростой задачей убедить такого зубра, как Goldman Sachs, довериться ему в столь ответственном вопросе, как соблюдение нормативных и законодательных требований. И это не единственное препятствие, с которым сталкивается Адылов. Закручивание гаек в сфере регуляторных требований, так изменившее финансовые рынки после кризиса, может ослабнуть с приходом в Белый дом Трампа. Одиозный миллиардер уже пообещал отменить закон Додда-Франка. В случае смягчения надзора за банками, их расходы на обеспечение соответствия своей деятельности нормам и законам могут сократиться.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:32 | Сообщение # 534 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| «Шесть лет регулирования не перечеркнуть одним махом, однако позиция властей США резко изменилась», - отмечает Джон Харви, директор консалтинговой фирмы Protiviti Inc. «Спектр возможностей регуляторов может измениться, причем не только в США. В условиях Брекзита британские власти также могут в конце концов ослабить регуляторное давление, чтобы повысить конкурентоспособность Лондона на мировой арене». Адылов основал Behavox в июне 2014 года прямо в своей квартире в Лондоне, преследуя четкую цель: объединить искусственный интеллект и открытое сотрудничество, поставив их на службу банкам для соблюдения нормативных требований. Команду сотрудников он набирал через Skype, тщательно подыскивая единомышленников. Так, технический директор и соучредитель компании Роман Зелов приехал к Адылову из Петербурга и 5 недель жил в его тесной квартирке, на софе.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:32 | Сообщение # 535 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Разработанное программное обеспечение анализирует поведение сотрудников, основываясь на базе данных, собранной в результате долгих наблюдений за индивидами и сопоставимыми с ними однородными группами, и выявляет аномальное поведение, оценивая его по шкале риска в зависимости от прежней послужной характеристики данного индивида. Кроме того, система выстраивает отношения между служащими и указывает на потенциальные проблемы. Алгоритмы, разработанные в Behavox, созданы на основе находящейся в открытом доступе информации за последние 16 лет о случаях судебных разбирательств против отдельных трейдеров и банков по всему миру. Клиенты фирмы используют эти сценарии для того, чтобы анализировать поведение сотрудников внутри собственных компаний. Behavox просит клиентов предоставлять на условиях анонимности подробности всех обнаруженных ими противоправных действий и нарушений. «Чем больше компаний будут принимать участие в этой инициативе, тем быстрее наше сообщество сможет адаптироваться к переменам на рынке», - уверены в руководстве Marshall Wace.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:33 | Сообщение # 536 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| По последним данным Baker Hughes, в США продолжается взрывной рост количества активных буровых, цифры DOE говорят о такой же динамике добычи сланцевой нефти, и далеко не все участники рынка убеждены в том, что все условия соглашения между ОПЕК и прочими производителями черного золота будут выполнены. Несмотря на это вчера CFTC сообщила о росте (за неделю до 17 января) объема чистого спекулятивного лонга во фьючерсах на WTI до нового исторического максимума (ProFinance.ru: выше предыдущего рекорда, установленного в начале лета 2014 года. После этого за полгода нефть подешевела вдвое).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:33 | Сообщение # 537 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Отметим, впрочем, что индекс волатильности нефти, аналогичный индексу VIX для SP 500, все же остается гораздо выше значений начала лета 2014 года (30% против 15%), подразумевая неплохой спрос на пут-опционы. Вероятно, это говорит о том, что в отличие от предыдущего раза довольно многие участники рынка хеджируют риски снижения цен.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:35 | Сообщение # 538 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Вчера в Вене участники соглашения о сокращении объемов добычи нефти договорились о том, как контролировать выполнение его условий. По результатам встречи министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил журналистам, что с начала действия соглашения (1 января) его участники сократили добычу черного золота уже на 1.5 млн б/д (ProFinance.ru: 80% от целевого уровня. По данным министра энергетики Кувейта Эссама Аль-Марзука, в настоящий момент Саудовская Аравия добывает чуть меньше 1 млн б/д и предупреждает своих клиентов о существенном снижении объемов поставок в следующем месяце). «Все просто отлично! Думаю, это — одно из лучших соглашений за долгое время», - отметил господин Аль-Фалих.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:35 | Сообщение # 539 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| По сообщениям из Вены, встреча продолжалась всего час, после чего из комнаты вышел улыбающийся Эссам Аль-Марзук (он возглавляет контрольный комитет, состоящий из пяти членов (Кувейт, Россия, Алжир, Венесуэла и Оман)) и сообщил о «полном согласии» всех подписантов с предложенным механизмом мониторинга, а также об их намерении выполнить взятые на себя обязательства на все 100%. Следующие заседания комитета состоятся 17 марта и в мае, а семнадцатого числа каждого месяца секретариат ОПЕК будет предоставлять ему ежемесячный отчет, составленный технической группой, состоящей из представителей членов комитета и Саудовской Аравии. Комитет будет изучать данные, предоставленные каждой страной, поставившей подпись под соглашением, а также без внимания не останется и информация таких организаций, как IHS Cambridge Energy Research Associates, Argus Media и МЭА. По словам министра энергетики России Александра Новака, комитет будет изучать только цифры по добыче, но техническая группа может посмотреть и на данные по экспорту.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:35 | Сообщение # 540 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На данный момент Саудовская Аравия, Алжир и Кувейт уже полностью выполнили свои обязательства и даже опустили объем добычи ниже необходимых уровней, а вот такие страны, как Ирак и Венесуэла, по словам их представителей, пока прошли лишь половину намеченного пути. Впрочем, пока эти данные нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. По мнению ряда экспертов, главной «темной лошадкой» остается Россия, которая пока, по словам Александра Новака, сократила свою добычу на 0.1 млн б/д. Кроме того, он сообщил журналистам о том, что нарушителей соглашения наказывать не будут, что, по мнению экспертов, может создать серьезные проблемы, если цены на нефть внезапно возобновят снижение. «Мы стали доверять друг другу гораздо больше, что не менее важно, чем ребалансировка рынка», - отметил господин Новак.
|
| |
| |
