То есть, смысл кастомных настроек часто не в математическом превосходстве, а в психологии и «уходе от толпы». Но это требует тонной бэктеста. Как ты подходил к созданию индикатора с нуля?
Начну с простого. Моя первая самописка — гибридный фильтр тренда. Идея: тренд считается сильным, если выполняются ДВА условия из трёх: цена выше Ichimoku Cloud на D1, ADX(14) > 25, и свеча закрывается выше VWAP за 50 периодов на H4.
Да, на Pine Script. Проверял на history GBP/USD за 3 года. Смотрел не на профит, а на снижение числа убыточных сделок в неподходящие моменты. Фильтр отсекал 30% моих обычных входов, но из оставшихся 70% процент успешных вырос с 55% до 68%.
Впечатляет. Я пошел другим путём — создавал индикатор для обнаружения «тихого» накопления. Основа — сравнение объема и диапазона свечи (Range * Volume). Если несколько свечей подряд имеют высокий объем, но маленький диапазон (тело + тени), индикатор окрашивает фон.
Это для ловли подготовки к пробою? Звучит мощно, но сложно в реализации. Как ты определил пороги для «высокого» объема и «маленького» диапазона? Относительно скользящей средней этих значений?
Именно. Брал SMA(20) от объема и SMA(20) от диапазона. Если Volume > SMA(Volume)1.5, а Range < SMA(Range)0.7 — это сигнальная свеча. Три таких свечи подряд — зона накопления. Лучше всего работало перед большими движениями в августе и ноябре.
Согласен. Поэтому сейчас перевожу индикатор в режим «советника»: он лишь подсвечивает зоны, а решение за мной. Кстати, какие готовые индикаторы ты кастомизировал кардинально?
MACD. Вместо стандартных (12,26,9) использую (5,35,5) на H1 для более ранних сигналов. Медленная EMA 35 лучше отсекает шум, а быстрая 5 — раньше реагирует. Сигнальная линия с периодом 5 дает более резкие пересечения. Но ложных сигналов тоже больше, поэтому применяю только когда ADX > 20.
Экзотика. А RSI? Я видел, как некоторые используют RSI с периодом 2 (RSI(2)) для торговли от уровней перекупленности/перепроданности. Говорят, очень чувствительный.
RSI(2) — это для любителей экстрима. Он постоянно в экстремумах. Я пробовал, но только как фильтр: если RSI(2) < 10 (сильнейшая перепроданность), то можно рассматривать лонг, но только если при этом основой RSI(14) показывает бычью дивергенцию. Сам по себе он не торгуем.
Вывод по кастомным настройкам: они должны решать конкретную проблему. Узкие полосы Боллинджера? Увеличивай период или отклонение. Медленный MACD? Меняй периоды EMA. Но менять параметры просто «потому что» — путь в никуда.
А создание индикаторов с нуля — это уже следующий уровень. Ты должен чётко сформулировать рыночную гипотезу («большие движения начинаются после накопления при низкой волатильности»), а потом искать ей математическое выражение. Без гипотезы это просто набор формул.
И главное — не забывать, что лучший индикатор иногда его отсутствие. В июльском тренде 2025 года простая трендовая линия и Price Action работали лучше любых сложных комбинаций. Инструменты — это помощь, а не священный Грааль.
