Курс рубля начинает корректироваться с сохранением высокой волатильности на Форекс по рублёвым парам
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 44,25 коп., до 40,9305 руб., курс евро упал на 6,00 коп., до 51,8350 руб.
Центральный банк России с 16 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 41,12 коп., до 40,9416 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 51,7829 руб., что выше предыдущего дня на 26,88 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 66 копеек и составляет 45,82 рубля.
В среду торги на валютном рынке завершились ростом по рублю. С открытием торговой сессии доллар и евро обновили максимумы. Ослабление российской валюты остановилось после заявлений Антона Силуанова о том, что Минфин в течение месяца планирует начать проведение валютных депозитных аукционов для сглаживания колебаний курса рубля.
На американской сессии курс доллар/рубль снизился с максимума 41,03 до 40,44 после публикации макроэкономических данных в США. Разочаровывающая статистика стала спусковым крючком к закрытию длинных позиций по доллару. Розничные продажи и производственная инфляция оказались ниже ожиданий.
Индекс розничных продаж в США за сентябрь составил -0,3% (прогноз -0,1%, предыдущее значение +0,6%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за сентябрь составил -0,2% (прогноз 0,2%, предыдущее значение +0,3%).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за октябрь составил 6.2 (прогноз был 20.0, предыдущее значение 27.5).
Индекс промышленных цен в США за сентябрь составил -0,1% м/м и 1,6% г/г (прогноз +0.1% м/м и 1,7% г/г, предыдущее значение 0,0% м/м и 1,8% г/г). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за сентябрь составил 0,0% (прогноз +0,1%, предыдущее значение +0,1%).
На фоне падения доллара США и роста пары евро/доллар курс евро/рубль достиг нового исторического максимума 52,18 и к закрытию торгов вернулся к отметке 51,78. Появились первые признаки начала коррекции. Чтобы паре доллар/рубль продолжить коррекционное движение до 40,10, необходимо пройти уровень 40,40. Пройти его будет непросто, поскольку Brent продолжает обновлять минимумы и по последним котировкам торгуется по 83,25 долларов за баррель. При снижающейся нефти доллар/рубль может на время зависнуть над уровнем 40,40. Этот уровень являлся сильным сопротивлением, которое с 13 октября стало поддержкой.
В условиях неопределённости с долларом США на валютном рынке форекс после опубликованных вчерашних данных волатильность по рублёвым парам на четверг сохранится высокая. Разнонаправленные колебания ожидаются в пределах 40 копеек.
СЕРЕБРО: продаем в случае преодоления поддержки 17,370
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 17,370. Цель - 17,070. Stop-Loss=17,705
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы пользуются спросом по мере того как целый ряд активов от доллара до акций оказались под давлением. Однако, серебро чувствует себя несколько неуверенно, демонстрируя неспособность преодолеть сопротивление 17,68. Соответственно, во время назревающей на рынке драгметаллов коррекции оно может отметиться чувствительным движением вниз. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления технически важных уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 17,370 Поддержка 2 - 17,069
Текущая цена: 17,422
Сопротивление 1 - 17,683 Сопротивление 2 - 17,975
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:07
НЕФТЬ: данные по запасам в США усиливают давление на цены
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 82,95. Цель - 82,00. Stop-Loss= 83,85
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили пребывать под давлением по мере того как участники рынка продолжают закладывать в цены возможный дисбаланс между спросом и предложением, возникающий на фоне увеличивающегося объема добычи в США, замедления экономик Китая и еврозоны и неожиданной неспособности ОПЕК сокращать объемы добычи.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре в очередной раз обновили годовые минимумы, коснувшись поддержки в районе 82,95 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI пробует закрепиться ниже технически и психологически важной отметки в 80 долларов за баррель. Разница в стоимости между контрактами держится в районе 3,46 доллара.
Американский институт нефти в среду опубликовал свои данные по динамике запасов сырой нефти в целом по США. Они приросли на 10,4 млн. баррелей, что снова подпортило настроение участникам рынка. Данные этого ведомства используются Агентством энергетической информации для своего еженедельного релиза, который на этой неделе будет опубликован сегодня, а не в среду, так как в США государственные учреждения были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Колумба.
Согласно опросу информационного агентства Bloomberg коммерческие запасы сырой нефти в подземных хранилищах выросли на 2,4 млн. баррелей до 364,1 млн. Добыча в США сохранится на уровне 8,88 миллиона баррелей в сутки.
Рынок нефти вступил в медвежий цикл по мере того как экономики Китая и еврозоны стали активно замедляться. В «Поднебесной» темпы роста ВВП упали ниже 7% впервые с 2009 года, а в еврозоне растет угроза дефляции и уже наблюдается значительное снижение делового оптимизма. При этом в США добыча активно растет, а ОПЕК не демонстрирует готовности идти на сокращение объемов производства. Саудовская Аравия даже снизила цену для своих азиатских покупателей, продемонстрировав готовность бороться за покупателя. Представители Кувейта и Алжира заявили, что не намерены сокращать объемы добычи. В таких условиях цены уже утратили около 28,4% с июньских максимумов.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что все широко используемые на рынке индикаторы «перепроданности» и «перекупленности» рынка, сигналят о том, что цены в последнее время падали слишком сильно и слишком быстро. 14-дневный индекс относительной силы достиг самого низкого значения с мая 2012 года. Однако, стоит отметить, что после касания к этой отметке тогда, котировки падали в цене еще около 15% прежде чем вернулись к росту. Ближайшим значимым уровнем поддержки для Brent сейчас является 82,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 82,95. Цель - 82,00. Stop-Loss = 83,85
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:08
Dow Jones: фьючерсы на индекс не спешат возвращаться к росту
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 15970. Цель - 15767. Stop-Loss=16205
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса демонстрировали смешанную динамику в последние сутки. Контракты на открытии торговой сессии в Нью-Йорке оказались под интенсивным давлением. Индекс нес потери около 500 пунктов, но ближе к закрытию отыграл назад большую часть. Тем не менее, среднесрочный тренд пока остается нисходящим. На сегодня запанированы выступление целого ряда представителей ФРС США, которые могут отметиться комментариями по денежно-кредитной политике. Волатильность имеет шансы значительно возрасти. Отметим также, что после бурного роста контракты не пользуются спросом на относительно высоких, сигнализируя о высокой вероятности повторного тестирования поддержки 15767.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 16193 Поддержка 2 - 16338
Текущая цена: 16081
Сопротивление 1 - 15970 Сопротивление 2 - 15767
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:08
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2984, 1.2953, 1.2887, 1.2861, 1.2806, 1.2779, 1.2741 и 1.2673.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2861 – 1.2887, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2953, в коридоре 1.2953 – 1.2984 консолидация цены, отсюда также высока вероятность разворота к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2806 – 1.2779, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленного движения, здесь цель – 1.2741, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего потенциала, в данном случае цель – 1.2673. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2889 Take profit: 1.2950 Sell: 1.2804 Take profit: 1.2780 Sell: 1.2775 Take profit: 1.2741
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:10
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6125, 1.6072, 1.6027, 1.5871, 1.5839, 1.5772 и 1.5702.
Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 9 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.5871 – 1.5839, в данном случае первая цель – 1.5772. Потенциальным значением для низа, по-прежнему считаем уровень 1.5702. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6027 – 1.6072, до уровня 1.6125 ожидаем оформления выраженной структуры для развития восходящего цикла. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 9 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6027 Take profit: 1.6070 Buy: 1.6074 Take profit: 1.6125 Sell: 1.5839 Take profit: 1.5775 Sell: 1.5770 Take profit: 1.5705
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:10
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9571, 0.9503, 0.9463, 0.9437, 0.9382, 0.9334 и 0.9308.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9382, в данном случае цель – 0.9334, в коридоре 0.9334 – 0.9308 консолидация. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.9437 – 0.9463, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленного движения, здесь цель – 0.9503, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9464 Take profit: 0.9503 Buy: 0.9505 Take profit: 0.9570 Sell: 0.9380 Take profit: 0.9335
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:10
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 107.11, 106.67, 106.44, 105.80, 105.46, 105.17 и 104.66.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 октября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем после пробоя 105.80, в данном случае цель – 105.46, проход ценой шумового коридора 105.46 – 105.17 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 104.66, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 106.44 – 106.67, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для восходящего движения, здесь цель – 107.11. Основная тенденция – нисходящая структура от 3 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 106.67 Take profit: 107.10 Buy: 107.15 Take profit: 107.80 Sell: 105.80 Take profit: 105.48 Sell: 105.15 Take profit: 104.70
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:11
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1417, 1.1373, 1.1352, 1.1320, 1.1252, 1.1221 и 1.1182.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 9 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1320, в данном случае цель – 1.1352, проход ценой шумового коридора 1.1352 – 1.1373 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 1.1417, возле которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1252 – 1.1221, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 1.1182. Основная тенденция – восходящая структура от 9 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1320 Take profit: 1.1352 Buy: 1.1375 Take profit: 1.1415 Sell: 1.1250 Take profit: 1.1221 Sell: 1.1218 Take profit: 1.1185
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:11
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1. Здесь, мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 9 октября, на текущий момент цена находится в коррекции.
Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.8706, в данном случае цель – 0.8641. Пробой уровня 0.8641 начнет развитие нисходящего цикла, в данном случае цель – 0.8593, в коридоре 0.8593 – 0.8558 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8465, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.8555. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8803 – 0.8839, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8900, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего цикла в масштабе Н1. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 9 октября, стадия Н/У.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8843 Take profit: 0.8900 Buy: 0.8905 Take profit: 0.8955 Sell: 0.8704 Take profit: 0.8641 Sell: 0.8639 Take profit: 0.8595
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:12
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.01, 136.14, 135.75, 135.03, 134.61, 133.77 и 133.38.
Здесь, последующие цели для нисходящего движения мы определили от большей структуры 9 октября. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 135.03 – 134.61, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 133.77. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 133.38, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 135.75 – 136.14, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 137.01. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 9 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.17 Take profit: 137.00 Sell: 135.02 Take profit: 134.63 Sell: 134.60 Take profit: 133.80
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:12
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 172.61, 171.97, 171.17, 169.63, 168.99 и 167.66.
Здесь, из коридора 169.63 – 168.99 мы по-прежнему ожидаем разворот в коррекцию и формирование потенциала для верха. Пробой уровня 168.99 будет сопровождаться развитием неустойчивого движения к низу, в данном случае цель – 167.66. Краткосрочное восходящее движение, возможно после пробоя 171.17, здесь цель – 171.97. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 172.61. Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября, ожидаем уход в коррекцию.
Торговые рекомендации:
Buy: 171.17 Take profit: 171.95 Sell: 168.95 Take profit: 167.70
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:12
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции и внешней торговле в еврозоне. Ожидается, что рост цен в сентябре составил 0,4% в месячном выражении, 0,3% в годовом, основной ИПЦ – 0,7% в годовом выражении. Также прогнозируется рост положительного сальдо внешнеторгового баланса до 13,5 млрд евро в августе.
Нет оснований полагать, что статистика выйдет позитивная. Предыдущие данные, в том числе по промпроизводству, это подтверждают. И, тем не менее, если данные выйдут не слишком провальные, то евро может получить краткосрочную поддержку, если цифры будут хуже ожиданий, то европейская валюта продолжит терять позиции против остальных валют.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по изменению объема производственных поставок в Канаде, а также числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Кроме того состоятся выступления Джанет Йеллен, председателя ФРС, и членов Комитета по открытым рынкам Нарайана Кочерлакота и Джеймса Булларда.
В опубликованной вчера Бежевой книге ФРС отмечается, что американская экономика в августе-сентябре демонстрировала умеренный и ограниченный рост во всех 12 округах.
Дефицит бюджета США в 2014 финансовом году составил 483 млрд долларов - на 3 млрд меньше прогноза конгресса, а также на 28,9% меньше, чем годом ранее. Минфин отмечает, что на текущий момент дефицит бюджета составляет 2,8% от ВВП, что является самым низким значением с 2007 года и ниже среднего значения этого показателя за 40 последних лет. Такого сокращения дефицита удалось добиться в результате роста доходов, вызванного укреплением экономики и введением ряда налоговых мер, и стабилизации расходов в 2014 году.
Доллар после небольшой коррекции продолжает укрепляться. На текущий момент по оценкам Альпари поводов для его ослабления на рынке нет. Скорректировать движение может лишь риторика членов ФРС относительно сроков повышения ставок, т.е. если прозвучат заявления о том, что ужесточение откладывается на более длительный срок. В противном случае укрепление американской валюты продолжится.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:13
Динамика цен на нефть вселяет панику широкой общественности. Цена WTI с поставкой в ноябре опустилась до $80,29 за баррель на электронных торгах в Нью-Йорке. Сегодня утром техасская нефть торгуется на 30 центов дороже, но не исключено, что к концу дня цена опустится ещё ниже. Всё определят данные по запасам нефти по итогам прошлой недели от Энергетического информационного агентства. Вчера резкое снижение котировок было обусловлено аналогичной негативной статистикой от Американского института нефти. Так, запасы сырой нефти в Штатах увеличились на 10,1 млн баррелей. Это достаточно существенный прирост, еще раз доказывающий падение спроса на сырье. Снижение глобального спроса наряду с ростом предложения и демпингом является одним из ключевых факторов, по причине которых происходит падение цен на нефть.
Страны ОПЕК вместо того, чтобы сообща предпринять меры по стимулированию рынка, вступили в жесткую борьбу за покупателей и стали понижать отпускные цены. Сначала стоимость барреля снизили Саудовская Аравия и Катар, затем к ним подключились Иран и Ирак. Еще позднее на $1 снизил цену Кувейт. Экстренное совещание картеля по просьбе Венесуэлы созвать так и не удалось, поэтому инвесторы и добытчики с нетерпением ждут следующего планового заседания ОПЕК, запланированное на 27 ноября в Вене.
Нефть марки Brent торгуется в районе $83,5 за баррель, но ближе к вечеру по оценкам Альпари может опуститься до $82.
