Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.9360, 0.9330/275 и 0.93075.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 0.94075, который может открыть путь к уровням 0.9460 (локальный max) и 0.9500/10.
Эти же данные привели к снижению доходности по 10-летним Treasures, что, в свою очередь, подорвало позиции доллара против японской йены. Я смотрю нейтрально на этот кросс. Чуть ранее было обнародовано значение деловых ожиданий от немецкого института ZEW, оказавшееся существенно ниже прогнозов (33.1 против 40.0). На настроения бизнесменов в Германии в апреле, видимо, повлияла перспектива санкций в отношении России. Единая валюты отреагировала на эти цифры падением ниже ключевого уровня в 1.3700. Кроме того, издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник написало, что Bundesbank готов поддержать смягчающие меры ЕЦБ на следующем заседании 5-го июня. По словам источника этой мерой может быть введение отрицательной ставки по депозитам банков и/или выкуп регулятором банковских кредитных портфелей. Так или иначе, перспективы евро до указанного заседания останутся невзрачными. (Вчера я ошибочно указал размещение стоп ордера на 1.3500. Конечно же, имелась в виду отметка 1.3700). Сейчас у меня нет позиций в EURUSD. Волатильность в валютах Океании достигла многолетних минимумов. Такое положение вещей делает привлекательным операции carry trade с их участием. Я продолжаю держать длинную позицию в AUDUSD со стопом на 0.9330 и покупаю NZDUSD с защитным приказом на 0.8600. Сегодня важный день для стерлинга - в 12:30 МСК будет опубликован отчет по рынку труда, а часом позднее квартальный отчет Банка Англии по инфляции и экономическому росту. Я рассчитываю на оптимистические прогнозы от регулятора и продолжаю держать лонг в GBPUSD с целью 1.7000. Стоп остался на прежнем уровне в 1.6815.
Единая европейская валюта сегодня корректируется вверх после вчерашнего снижения на фоне слабых данных индексов экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне. Данные вышли заметно хуже прогнозов и предыдущих значений, указывая на то, что экономический рост по-прежнему имеет явные препятствия на пути восстановления. Помимо этого, также подкачали статданные из Италии и Франции. Особенно слабым звеном среди лидеров стран зоны евро по-прежнему остается Франция, экономика которой продолжает демонстрировать практически полное отсутствие какой-либо положительной динамики.
Также вчера евро оказался под дополнительным давлением по причине новостей от Бундесбанка, в котором дали понять, что ЦБ готов поддержать любые меры по стимулированию экономики, инициированные Европейским центральным банком уже в июне. Также там сообщили, что существует вероятность введения отрицательной процентной ставки по банковским депозитам совместно с покупкой пакетов банковских кредитов, если инфляция будет и далее оставаться на низком уровне и продолжит снижаться.
Это заявление со стороны немецкого ЦБ является очень важным, так как он всегда являлся противником дополнительных мер ослабления и оказывал, и продолжает оказывать значительное влияние на принятие решений в ЕЦБ.
Такое развитие событий будет оказывать понижательное давление на евро до очередного заседания ЕЦБ, которое пройдет 5 июня. Поэтому любые негативные новости, а также слабые статистические данные будут тянуть евро вниз из-за ожиданий введения мер стимулирования.
Сегодня будут выходить данные по промышленному производству в зоне евро, и если они окажутся не лучше прогноза, это окажет очередное понижательное давление на евро
Динамика пары EURUSD сегодня и завтра будет зависеть от выходящих данных по промпроизвоству в еврозоне и данных по потребительской инфляции. Если сегодня цифры по промышленному производству окажутся в русле прогноза или даже хуже, это может привести к снижению пары к 1.3670, если будет преодолен сильный уровень поддержки 1.3700, а завтрашние данные по инфляции, если они выйдут в русле прогноза или хуже, толкнут пару и далее вниз против доллара США к уровню 1.3620 с дальнейшей перспективой продолжения падения.
Стерлинг корректируется вниз на фоне перспектив снижения евро, а также ожидания того, что в обозримом будущем вряд ли будет поднята ключевая процентная ставка. В этой связи сегодня будет важна публикация квартального доклада Банка Англии о перспективе инфляции и экономического роста в течение следующих двух лет и конечно же выступление управляющего Банка Англии М. Карни. Сдержанная риторика Карни относительно перспектив повышения ставок, а также прогноз о перспективах инфляции и экономического роста в Британии, окажет понижательное влияние на стерлинг. Пара GBPUSD может снизиться к 1.6815 с дальнейшей перспективой снижения. В то же время оптимизм заявления и прогноза толкнет пару вверх к 1.6900.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 14 мая.
Нисходящая волна от 29 апреля по-прежнему является основной силой, формирующей ценовые колебания внутри дня по этому кроссу.
На протяжении последних трех суток цена пары отрабатывает своих колебания внутри сформированного флетового коридора.
Если взглянуть на структуру текущей волны, в это время отрабатывается встречная восходящая коррекция, формирующаяся в виде неправильной фигуры.
После вчерашнего снижения цена вновь уперлась в сильную зону поддержки.
Сегодня ожидаю более флетовый настрой, общий восходящий вектор межсессионного движения. Существует небольшая вероятность кратковременного прокола зоны перед началом подъема.
После завершения всей коррекции нисходящий тренд продолжится дальше. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.10/139.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 140.85/141.15
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидаю продолжение флета старших ТФ. Сегодня приоритет бычьего настроя, потенциал ограничен. Рекомендую отслеживать сигналы ваших используемых ТС на короткие покупки пары.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) и прогноз на 14 мая.
На этом инструменте восходящая волна от 10 апреля является последней, незавершенной на текущий момент времени, волной.
Движение развивается в виде расширяющегося флета, сформировав неправильную внутреннюю структуру.
Промежуточная зона сопротивления вчера была продавлена. Это сигнализирует о высокой вероятности продолжения текущего роста курса доллара.
На протяжении ближайших сессий допускаю вероятность некоторого снижения котировок: в структуре текущей с 8 мая волны назрела необходимость отработки внутренней скрытой коррекции.
Далее жду рост значений индекса до одной из расчетных зон сопротивления. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.80/65
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.45/60
- 80.80/80.95
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Доминирование восходящего настроя индекса. Вероятен флет в первой половине суток.
Во вторник у инвесторов день не задался с самого начала. Китайские данные по промышленному производству за апрель показали снижение темпов роста с 8,8% до 8,7% (прогноз 8,9%) г/г, розничные продажи также за апрель составили 11,9% против 12,2%. Далее произошло то, что мы и ожидали – индексы настроений в деловых кругах Германии и еврозоны ZEW за май вышли со значительным снижением: по Германии на уровне 33,1 против 43,2 в апреле и ожидания 41,3, по еврозоне 55,2 против 61,2 и ожидания 63,5. Данные подтверждают наше предположение о взаимосвязи предшествующих высоких индексов настроений с повышением социальной напряжённости на Украине. Теперь, когда стало ясно, что в ближайшее время крупным германским инвесторам в Украине не быть, деловой оптимизм резко пошёл на спад.
Хуже ожиданий вышли розничные продажи в США за апрель. Общая розница приросла лишь на 0,1% против ожидания 0,5% и 1,5% в марте (пересмотренного с 1,2%). Розница без учёта автомобилей показала нулевой прирост против ожидания 0,6%.
Сегодня также ожидаются данные по еврозоне и США с понижением, но в четверг и пятницу уже с повышением, что может способствовать коррекционному движению вверх. Промышленное производство в еврозоне за мартовский период ожидается -0,3% против 0,2% в феврале. По США опять снижается инфляция: прогноз за апрель по индексу цен производителей ожидается 0,2% против 0,5% в марте, базовый индекс ожидается 0,2% против 0,6%. В четверг выходят данные по ВВП Германии, Франции, Италии и еврозоне в целом – по всем странам прогнозируется рост.
Сегодня по евро ожидаем продолжение снижения и готовимся к коррекции. По фунту стерлингов локальный разворот может быть уже сегодня, так как в 12:30 мск выходят данные по безработице за март с прогнозом 6,8% против 6,9%. Также ожидается рост заработной платы с 1,7% до 2,2%. В 13:30 мск Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт по инфляции и выступает глава банка Марк Карни.
В понедельник и вторник японская йена немного подросла в ожидании данных по ВВП в 1-м квартале и на росте фондового рынка. Сегодня вышел индекс цен на корпоративные товары в Японии за апрель, рост показал прогнозное значение на 4,1% против 1,7% в марте. Завтра публикуется ВВП за 1-й квартал в предварительной оценке, прогноз 1,0% против 0,2%. Также в четверг выступает глава Банка Японии Харухико Курода. Ранее члены правления банка прогнозировали рост инфляции до 1,9% к весне будущего года без учёта эффекта от повышения налога на розничные продажи, то есть план по инфляции может быть чуть перевыполнен.
Во вторник индекс доллара пробил верхнюю границу диапазона и поднялся до отметки 80,18 пунктов. Медведи пытались вернуть курс DXY под отметку 80 пунктов на данных по розничным продажам в США, но после неудачной попытки к закрытию торгов в Европе покупки доллара усилились. Индекс розничных продаж в США за апрель составил 0,1% и оказался ниже прогноза 0,4% (предыдущее значение 1,5%).
Курс евро/доллар снизился до 1,3688 и по настоящее время остается под давлением. Курс фунт/доллар упал до 1,6812 и торгуется по 1,6842. Фунт временно получает поддержку от снижения кросс-курса EURGBP. Ситуация с технической точки зрения не простая, и усугубляется важными экономическими данными по Германии, Британии и США, которые запланированы на среду.
В 10:00 мск в Германии выйдет отчет по потребительской инфляции за апрель. Если данные укажут на снижение инфляции, давление на евро возрастет. Рост инфляции наоборот поддержит евробыков и поможет отбиться от уровня 1,3688.
В 12:30 мск по Британии выйдет отчет по рынку труда. Уровень безработицы за март ожидается на уровне 6,8% против 6,9% месяцем ранее. Спустя полчаса, в 13:00 мск, выходит отчет по промышленному производству Еврозоны за март. На американской сессии в 16:30 мск США опубликует отчет по ценам производителей за апрель.
В прогнозных сценариях я не учитывал новости. Дело в том, что фунт/доллар торгуется у трендовой линии. Курс евро/доллар после пробоя трендовой линии (1,38) успел снизиться до другого важного ценового уровня. Учитывая, что евро снижается с 8 мая, то перед пробоем 1,3680 может быть отскок. Европейская статистика может помочь быкам отбиться от этого уровня или ее проигнорируют. Аналогичная ситуация с фунтом.
Часовой осциллятор стохастик на разных парах находится в зоне покупок доллара, поэтому спрос на доллар сохранится. Евро/доллар может и не обновить минимум, тут надо следить за динамикой кросса EUR/GBP. Если данные окажутся негативными для евро и фунта, то тогда можно ожидать новую волну роста доллара и пробой важных уровней по евро, фунту и франку. Ситуация по AUD/USD неопределенная.
Во вторник на слабом индексе ZEW курс евро/доллар снизился до 1,3688. Важный уровень 1,3680 не пройден, поэтому перед его пробоем может быть серьезный откат. На это указывает и дивергенция между ценой и индикатором АО. Будьте бдительны, так как на этом откате могут закрыться короткие позиции по скользящему стопу (трейлинг).
Сегодняшние новости в сценарии не учитывал. Пока жду откат к lb. Если коррекция усилится, будьте готовы к росту EURUSD до 1,3770. Очень важно для евро, какие данные выйдут по Германии и Британии.
Во вторник фунт против доллара закрылся снижением, но не достиг расчетной цели. В данный момент курс GBP/USD вернулся к линии lb. Поскольку стохастик находится в зоне продаж фунта, то по прогнозу ожидаю падение GBP/USD до 1,6818/20. В случае сильных данных по рынку труда в Великобритании не исключаю рост до 1,6881.
Курс AUD/USD после достижения минимума 0,9332 из-за высокого спроса на AUD в кроссах восстановился до 0,9381. Ситуация по AUD/USD для меня неоднозначная, поэтому на прогноз можно не обращать внимания. Какие мысли были, включил в основной сценарий.
Во вторник на европейской сессии курс USD/CHF после выхода индекса ZEW обновил максимум на 0,8906. К закрытию дня пара выросла до 0,8907 и сейчас торгуется по 0,8887. Склоняюсь к тому, что курс USD/CHF успеет перед новостями по Европе откатиться до линии lb. От линии lb жду рост пары до 0,8907/10 с последующим возвращением к линии lb. День ожидается волатильным.
