Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 24.04.2014 года
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 24.04.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – сигнал вниз (по тенденции дня).
Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – сигнал нижней работы.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора меньше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии — сигнал вниз (по тенденции дня).
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 24.04.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
В 16.00 мск нужно будет просчитать очередную трех часовую свечу (велика вероятность нижней работы).
Четырех часовой график. Пара не смогла удержаться на максимумах и снизилась к поддержке 1.6770. На данный момент торговля ведется чуть выше этого уровня 1.6785/1.6795. Это может свидетельствовать о неустойчивости бычьего тренда и начале медвежего движения, о чем предупреждает индикатор MACD. В данных условиях есть риск к снижению цены на 1.6720 и далее к уровню 1.6690, но для подтверждения развития этой тенденции необходим пробой поддержки 1.6770. Пока идет развитие боковой коррекции в диапазоне 1.6790 - 1.6770.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Коррекционное восстановление пары в среду поместило непосредственно в центр внимания спроецированное сопротивление 0,8254. Но медведи будут оставаться у руля, пока этот уровень ограничивает пространство для роста пары. Достигнутый во вторник 7-недельный минимум 0,8198 по-прежнему уязвим. Более широкая волна снижения с реакционного максимума 18 марта 0,8399 имеет необходимую структуры для ослабления до и ниже достигнутого 17 февраля долгосрочного минимума 0,8159. На 0,8143 находится целевой уровень равенства волн. Только торговля выше 0,8254 поставит под сомнение медвежьи перспективы пары и откроет ей дорогу на 0,8281.
Сформировавшаяся в среду свеча додзи создает негативный тон, так как растет давление на минимум среды 141,17. Прорыв ниже этого уровня сделает достигнутый в среду 13-дневный максимум 142,00 «бычьей ловушкой», а минимумы апреля 140,08 и 140,24 станут уязвимыми. В целом пара остается в рамках фигуры продолжения «вымпел», и пока нет признаков ее прорыва вверх или вниз.
В среду пара закрылась с понижением, а ее диапазон полностью включал диапазон вторника. В среду также образовалась медвежья свеча поглощения. Это указывает на наличие пространства для снижения в предстоящие сессии. Сопротивление 1,2225 будет усилено при прорыве ниже минимума среды 1,2193. Это вызовет более глубокую коррекцию волны роста 1,2141-1,2165. Но только прорыв ниже 1,2165 нацелит пару на реакционный минимум 14 апреля 1,2141. Сопротивление 1,2217 должно быть пробито, чтобы снова открыть дорогу на максимум 1,2225, но недавно сформированная 6-недельная фигура продолжения «медвежий клин» продолжает доминировать на дневном графике.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Вялое восстановление с минимума среды 0,9267 должно отвоевать позиции выше 0,9332, чтобы его можно было принимать всерьез. Тем не менее, быки не вернут себе контроль над краткосрочными перспективами, пока не будет совершен чистый прорыв выше 0,9359-69. Подразделяющаяся, но коррекционная по своей природе волна снижения с пика 10 апреля 0,9463 создала риск снижения до 0,9200, хотя только прорыв ниже 0,9267 и 0,9243 откроет дорогу на этот уровень.
НЕФТЬ: запасы в США достигли максимальных за 83 года уровней
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 108,85. Цель - 108,30 или 107,90. Stop-Loss=109,55
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали смешанную динамику в последние сутки по мере того как в Нью-Йорке участники рынка переваривали последние данные по коммерческим запасам, а в Лондоне продолжают держать в центре внимания геополитический конфликт между Россией и странами Запада.
Фьючерсные контракты на американскую нефть марки WTI со сроком экспирации в июне негативно отреагировали на очередной рост коммерческих запасов в США, зафиксированный по итогам предыдущей недели Агентством энергетической информации, и проверили на прочность поддержку в области 101,15 доллара. Однако, вышедшие данные полностью совпали с медианой прогнозов и уже были заложены в цены. Соответственно, снижение не носило масштабного характера. На относительно низких уровнях в районе 101,15 активно себя проявляли покупатели, которые двинули цены вверх к отметке 101,90.
Одновременно европейский эталон Brent также предпринимал попытку снижаться, но нашел поддержку в области 200-дневной скользящей средней и отыграл назад все утраченные позиции. Разница в стоимости между контрактами держалась в районе 7,54 доллара.
Прирост коммерческих запасов сырой нефти в США по итогам недели, закончившейся 18 апреля, составил 3,5 млн. баррелей, повысившись до 397,7 млн. Это стало самым высоким значением с 1931 года, времени Великой депрессии. Суточная добыча выросла на 59 тыс. баррелей до 8,36 млн., максимальный уровень с 1988 года. Запасы в Кушинге сократились на 788 тысяч баррелей.
В Украине правительство продолжает военную операцию против сторонников федерализации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил условия, на которых Россия может вести войска в Южно-Восточную часть страны. Поводом для этого могут стать угрозы жизни для граждан России. Участники рынка продолжают пребывать в состоянии неопределенности относительно возможных санкций и их последствий.
С точки зрения технического анализа важно отметить, что Brent продолжает получать поддержку в области 200-дневной скользящей средней, но активность покупок в этом районе (108,65) постепенно снижается. Мы полагаем, что котировки могут попробовать двинутся вниз к отметке 108,00, если WTI продолжит пребывать под давлением.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 108,85. Цель - 108,30 или 107,90. Stop-Loss=109,55
AUD/JPY: ищем возможности для продаж при отбое цен от МА
Продаем при отбое цен от скользящей средней с целью на 94,62. Stop-Loss=95,38
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар остается под давлением на фоне опубликованных днем ранее слабых данных по индексу потребительских цен. А вот иена пользуется спросом, поскольку после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что любое нападение на российских граждан на Украине будет считаться атакой против России, геополитическая напряженность усилилась, что вызывает интерес к валютам-убежищам.
Единая валюта сумела добраться до максимума последних пяти дней в 1.3854, однако затем снова откатилась в район 1.3820. В паре EURUSD сейчас наблюдается достаточно узкий торговый диапазон, который, впрочем, уже сегодня может быть нарушен. В 14:00 МСК в Амстердаме выступит президент ЕЦБ Марио Драги, и от его речи будет зависеть какие тенденции возобладают в евро. Так же стоит посмотреть на публикацию отчета Ifo в 12:00 МСК. Статистика по США оказалась не такой приятной, как в Европе. Индекс PMI в промышленности не оправдал ожиданий (55.4 против 56.3), а продажи новых домов и вовсе упали до минимума с июля прошлого года. Фондовые индексы закрылись умеренным снижением.Резервный Банк Новой Зеландии на своем заседании поднял процентные ставки на 25 пунктов до 3.0%. Такое действие регулятора ожидалось многими аналитиками, но все же привело к росту киви, поскольку глава РБНЗ повысил прогноз экономического роста за последние 12 месяцев с 3.3% до 3.5%. Я остаюсь в длинной позиции по новозеландскому доллару. В Японии завтра в 03:30 по Москве будет опубликовано значение индекса потребительской инфляции. Ожидается весьма внушительная цифра, что может заставить Банк Японии повременить с введением дополнительных стимулов или вовсе отказаться от них. И то и другое позитивно для японской йены, которая при таком сценарии сможет существенно укрепиться. Пока в USDJPY у меня нет позиций. В остальном позиционирование прежнее - лонг в фунте и CAD сохраняется.
Кросс-курс евро/фунт удерживает единую валюту от падения
Торги в Европе открылись снижением по доллару. В 12:00 мск хорошие показатели IFO поддержали «евробыков», курс евро/доллар поднялся до уровня 1,3842. Индекс делового климата IFO в Германии за апрель составил 111,2 против прогноза 110,6 и предыдущего значения 110,7. Индекс текущих условий составил 115,3 по сравнению с прогнозом 115,7 и предыдущим значением 115,2. Индекс ожиданий составил 107,3 (прогноз был 105,8, предыдущее значение 106,4).
Все три показателя показали рост по отношению к показателям прошлого месяца. Несмотря на сильные показатели IFO курс евро/доллар с максимума 1,3842 снизился во время выступления М. Драги. В своём выступлении Марио Драги снова повторил, что при дальнейшем укреплении евро ЕЦБ пойдёт на смягчение монетарной политики.
Реакция на речь Драги была слабая. Курс евро/доллар снизился на 28 пунктов, до 1,3814. На 14:44 мск курс составляет 1,3827. Разнонаправленные колебания в паре евро/фунт не дают евро уйти под отметку 1,38. Активно против доллара США снижается австралийский доллар. Британский фунт и швейцарский франк с долларом торгуются на ключевых внутридневных уровнях. Пробой фунтом поддержки 1,6770 и долларом сопротивления 0,8835 вызовет новую волну покупок доллара.
Сейчас остаётся дождаться выхода американской статистики. В 16:30 мск в США станут известны мартовские данные по заказам на товары длительного пользования и данные по заявкам на пособие по безработице. Если статданные окажутся выше своих прогнозных значений доллар ускорит свой рост ко всем основным валютам. Утренние цели остаются в силе: евро/доллар – 1,3795, фунт/доллар – 1,6741.
Не удалось пробить сопротивление 1.3850 и цена вернулось к поддержке на уровне 1.3820. На данный момент торговля ведется в диапозоне 1.3810-1.3840. Индикаторы отдают предпочтения бычьим перспективам, что может быть попыткой подняться к уровню 1.3860. Если такой подъем произойдет общее медвежье настроение рынка не измениться, что предусматривает снижение к поддержке 1.3770 и далее к 1.3700. Этот сценарий может быть реализован в случае, если пара не пробъет ключевой уровен сопротивления 1.3900-1.3920. В случае пробоя этого уровня восходящее движение усилится и цена пойдет к уровням 1.3960- 1.4010.
Вчерашние торги оказались достаточно волатильными для пары евро/доллар, однако четкого направления мы так и не увидели. Важным аспектом по-прежнему выступает то, что цена находится выше психологического уровня 1.3800, а торговый день закрылся незначительным ростом в 0.08%. Таким образом, среднесрочные покупки можно удерживать открытыми.
В качестве основного сценария рассматривается рост в направлении отметки 1.3950 в рамках волны «с».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3790, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
Вчерашние торги завершились падением пары фунт/доллар на 0.25%. На 4-часовом графике цена смогла проколоть уровень 1.6780, однако фиксации ниже него так и не произошло. Таким образом, среднесрочный восходящий тренд остается в силе. При этом следует обратить особое внимание на сопротивление 1.6840, так как в случае его пробоя есть шансы на ускорение роста.
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6780, после чего можно ожидать дальнейшего отката к уровню 1.6680.
Вчерашнее резкое снижение пары аусси/доллар на 0.85% для многих стало сюрпризом. Цена смогла четко зафиксироваться ниже локального уровня поддержки 0.9330. Однако говорить о развороте среднесрочного роста пока рано. Впереди — серьезный уровень поддержки 0.9200, от которого мы ожидаем увидеть возобновление покупок.
Основным сценарием предполагается рост пары от уровня 0.9200 в направлении волны (V) к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
Вчера пара евро/доллар в очередной раз тестировала отметку 1.3850, выше которой ей не удалось зафиксироваться, что привело к последующему откату к основанию 38-й фигуры. В связи с этим можем отметить, что существенных изменений в технической картине пары по-прежнему не наблюдаем: котировки продолжают узкодиапазонное движение в пределах отмеченного ранее «боковика». Выход за пределы бокового канала может послужить определяющим сигналом дальнейшего движения пары. Технические индикаторы не дают качественных сигналов.
