Валютная пара доллар иена продолжает развитие структуры роста на перекрытие уровня 103.00. Далее будем рассматривать возможности продолжения снижения на перекрытие уровня 100.00.
Австралиец продолжает растяжение вниз очередной структуры снижения. На сегодня не исключаем попытку рынка восстановится к уровню 0.9370. Далее будем рассматривать продолжение снижения по тренду вниз на отработку уровня 0.9286.
Российский рубль продолжил развитие роста. Цель на сегодня рассматриваем на уровне 35.81. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры на снижение. Цель - на перекрытие уровня 34.78. Затем будем рассматривать развитие волны роста на перекрытие уровня 36.00.
Золото остановилось у нижней границы консолидационного диапазона. Пока торги остановлены в связи с празднованием Пасхи. С открытием рынка будем рассматривать возможность продолжения развития структуры роста на перекрытие очередной цели на уровне 1357.
Новая неделя для отечественной валюты стартовала не в пользу "россиянина", но на фоне пятничного укрепления сегодняшние небольшие распродажи выглядят разумно. Российский рубль открыл новую апрельскую неделю достаточно ровно. Учитывая, что результаты торгов в минувшую пятницу порадовали, сегодняшние умеренные распродажи выглядят вполне логично. За доллар США к текущему моменту дают 35,64 руб. (+0,09%), за евро 49,27 руб. (+0,07%). Цены на нефть сегодня "краснеют", и это оставляет рублю мало места для маневров. Отечественный рынок капитала на фоне информационного вакуума и отсутствия мало-мальски значимой статистики вяло продает, ожидая возвращения западных инвесторов к торгам после пасхальных каникул. Сегодня часть европейских рынков останется закрытой из-за празднования Светлого понедельника, но трейдеры из США все же появятся на площадках. Привычная активность на валютный рынок вернется ко вторнику. В целом, ожидания относительно рублевых пар пока нейтральные. Не исключено, что пара доллар/рубль проведет эту пятидневку в границах 35,35-35,80 руб./USD, евро/рубль проторгуется в пределах значений 49,15-49,50 руб
К таким странам, например, относятся Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Германия. Настроения трейдеров на данный момент мало чем отличаются от тенденций прошлой недели. Разве что японская йена немного просела после публикации отчета о дефиците торгового баланса, который оказался выше прогноза (1.45 трлн. йен против 1.1 трлн.) Мои рекомендации остаются прежними - мне нравятся доллары Австралии, Новой Зеландии и Канады. Плюс я позитивно смотрю на стерлинг.Волатильность на валютном рынке остется низкой, а события на Украине не позволяют инвесторам массово уйти из защитных активов. В результате ситуацию на рынке можно характеризовать, как статус кво. В расписании экономических событий дня я бы отметил публикацию опережающих индикаторов в США в 18:00 МСК. Ну а в целом день ожидается спокойным.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 21.04.2014 года
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 18.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – средний сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 18.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)) — сигнал вверх нулевой.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт тенденцию вниз.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
Обзор и прогноз по валютной паре EUR/JPY на 21 апреля.
Восходящая структура от 8 апреля формирует последнюю, актуальную на сегодня межнедельную волну. Как уже отмечал в прошлых обзорах, это движение, являясь частью более крупных волновых формаций, определит дальнейшие направления краткосрочной тенденции кросса.
Прошлая пятница, вопреки ожиданиям, оказалась абсолютно флетовой, диапазон колебаний не превысил и четверти обычного дневного хода валютной пары.
К началу текущего дня котировки начали тестирование ближайшей зоны сопротивления. Ожидания нисходящего этапа сдвинулись на сегодня.
Потенциал снижения ожидаю в рамках сформированного коридора флета, не далее отмеченных зон поддержки.
После завершения коррекции высока вероятность попытки штурма зоны сопротивления. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.20/141.00
- 140.40/140.00
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.60/80
- 142.20/40
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет старших ТФ. Рекомендую сегодня воздержаться от торговых сделок.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX ) на 21 апреля
Бычья волна от 10 апреля остается основным двигателем внутридневных колебаний данного инструмента в краткосрочном периоде времени.
Движение вверх на сегодня не исчерпало свой потенциал.
По своему занимаемому месту в структуре более крупной волновой конструкции текущая восходящая волна является внутренней коррекцией. При этом после полного завершения волновой статус вполне может подрасти.
Прошлая пятница была абсолютно аморфной, котировки доллар застыли на месте. Котировки подпирают зону сопротивления, по своему статусу промежуточную перед основной целью.
Ожидания, описанные в пятничном прогнозе, переносятся на текущий день: возможное небольшое снижение либо флет в первой половине суток; далее более позитивный настрой ближе к концу дня. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.70/55
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.90/79.95
- 80.20/30
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидается флет, общий восходящий вектор движения индекса.
- расчётное значение индикатора CCI(5) – 50 баллов вверх.
Итог: индикатор CCI(8) даёт 25 баллов вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт слабую нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3) – сигнал нижний.
Расчёт индикатора RSI(8) для первой тени – сигнал вниз.
Расчёт индикатора стохастик (8) для первой тени – сигнал вверх.
Итог: расчёт недельной свечи с 14 по 19 апреля по техническому анализу показал, что в понедельник цена будет иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт второй тени недели (пятницы).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал слабую нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и наличием второй нижней тени (пятница должна иметь верхний алгоритм движения).
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Сегодня в Европе и Англии выходной день – Пасхальный понедельник. По США публикуется только индекс опережающих индикаторов за март, прогноз 0,8% против 0,5% в феврале. Ожидаем снижение евро к поддержке 1.3790, у которой решится дальнейшее локальное движение цены на завтрашних американских данных по продажам на вторичном рынке жилья и деловой активности в производственном секторе Ричмонда.
По Великобритании ближайшие данные выходят в среду – протоколы с последнего заседания Банка Англии, заимствования государственного сектора и баланс производственных заказов, ожидания по которым позитивные (7 vs 6). Также беспорядки на Украине пока ещё могут оказывать некоторую поддержку британскому фунту. Ожидаем рост цены в диапазон 1.6880-1.6900.
Сегодня вышли разочаровывающие данные по торговому балансу Японии за март. Отрицательное сальдо увеличилось с -800 млрд йен в феврале до -1,446 млрд йен. Прогноз составлял -1,07 млрд. Торговый баланс с учётом сезонных колебаний составил -1,71 трлн йен против пересмотренного с понижением -1,18 трлн йен в феврале. Прогноз был -1,27 трлн. Увеличение отрицательного сальдо произошло за счёт падения экспорта с 9,8% до 1,8% в годовой размерности. Таким образом, идея о слабой йене, помогающей экспортёрам, очень близка к краху.
С другой стороны, в абсолютных цифрах японский экспорт всё же увеличился в Китай и США, что поддержало индекс Nikkei225 (+0,63%), который и вытянул сегодня йену на 20 пунктов вверх. Но данный рост выглядит неустойчивым. В среднесрочной перспективе мы продолжаем ждать выход слабых экономических данных по Японии и разворот USD/JPY вниз. В ближайшее время, в пятницу, публикуются индексы потребительских цен за март и прогноз CPI уже составляет 1,6% г/г против 1,5% г/г в феврале и в ближайшей перспективе ожидаем рост йены в диапазон 103.45/75.
Евро/доллар проводит пасхальное время во флэте – иного от основной валютной пары ожидать было сложно. Ключевые инвесторы в торгах отсутствовали в пятницу, часть европейских рынков будет закрыта и сегодня по случаю празднования Светлого понедельника. Однако во второй половине дня на площадках появятся американские трейдеры, и есть шанс, что торги немного оживятся.
Макроэкономический календарь зияет пустотой. В финале прошлой недели важной статистики представлено не было, сегодня со статданными отметятся только США, в 18.30 мск выйдет американский индекс опережающих индикаторов за март. Обычно инвесторы особенно не реагируют на этот релиз, но на «тонком» рынке может быть всё что угодно.
В целом, активность на валютный рынок вернётся ко вторнику. Наступившая пятидневка вряд ли принесет сенсационные данные или абсолютно новые комментарии монетарных властей относительно состояния ключевых экономик. Скорее всего, эта неделя станет временем подготовки к заседанию ФРС в конце апреля и майской встречи Европейского центрального банка. Сейчас самый удачный момент для ревизии среднесрочных инвестиционных портфелей.
Евро/доллар проведёт сегодняшние торги в диапазоне 1,3790-1,3820.
В последний день прошедшей недели Европа и Америка торговали в связи с празднованием Страстной пятницы, поэтому и на рынке Форекс, и на внутреннем валютном рынке наблюдалась низкая активность. По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 15,05 коп., до 35,6105 руб., курс евро вырос на 11,85 коп., до 49,23 рубля.
Центральный банк России с 19 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 38,98 коп, до 35,5389 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,1041, что ниже предыдущего дня на 62,48 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 49 копеек и составила 41,64 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. Во вторник 16 апреля объём продаж валюты составил 210 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 97 млн долларов. С 20 февраля Минфин купил валюты на 1,368 млрд долларов.
После завершения четырёхсторонней встречи РФ, ЕС, США и Украины в Женеве, рубль взял курс на юг. Существует негативный фактор, который может сегодня ограничить рост рубля. МИД Украины сообщил, что власти начали исполнять Женевское соглашение. Правительство Украины приостановило антитеррористическую операцию и подготовило проект закона об амнистии участников массовых беспорядков в восточных областях. Однако нападение неизвестных на блокпост в Славянске в ночь на 20 апреля говорит о нежелании киевских властей придерживаться достигнутого соглашения или о том, что они не контролируют ситуацию. Если рубль начнёт торговую сессию с ослабления, тогда происшествие в Славянске можно считать значимым событием для валютного рынка, и о росте рубля на ближайшие два дня можно будет забыть. По крайней мере, пока не поступят позитивные новости, подтверждающие снижение напряжённости на Украине.
Европа в понедельник продолжает праздновать Пасху, поэтому европейские банки будут закрыты. Техническая картина указывает на укрепление рубля и на «тонком» рынке рубль способен отыграть у доллара 20-25 копеек (35,32), у евро 45 копеек (48,75).
В пятницу по случаю пасхальных праздников валютный рынок торговался в узком диапазоне. Индекс доллара провел день на уровне 79,85. Курс евро/доллар торговался в ценовом диапазоне 15 пунктов на уровне 1,3815. Курс фунт/доллар дрейфовал в диапазоне 30 пунктов на уровне 1,6790.
В понедельник Европа отмечает Пасху и банки в очередной раз будут закрыты. Что нам опять ожидать флэт? Статистика пасхальных праздников с 2001 до 2014 года показывает, что за 13 лет средний ценовой диапазон пятницы (Страстная пятница) составил 47 пунктов, средний диапазон понедельника (Пасха) – 93 пункта. В 2004 был понедельник с диапазоном 30 пунктов.
Важных новостей в понедельник не запланировано, поэтому на тонком рынке после пятничной консолидации рассматриваю падение EUR/USD на 63 пункта, до 1,3746. Повторюсь, часовые индикаторы для снижения евро неудачно стоят, поэтому неплохо бы откатиться до линии lb. Падение рассматриваю из-за двух пин-баров сформированных на дневном графике (среду и четверг).
С достигнутого максимума 1,6841 курс GBPUSD откатился на 50 пунктов к 1,6791. Пятничный ценовой диапазон составил 28 пунктов. Зона 1,6825-1,6840 является в данный момент сильным сопротивлением для быков, к тому же после выступления М.Драги спрос на евро и фунты снизился. Из-за Пасхи и тонкого рынка на сегодня рассматриваю пробой поддержки 1,6775/70 и падение GBPUSD к 1,6711.
