В понедельник днем курс фунт/доллар оказался под давлением после выхода инфляционного отчета по Еврозоне и роста кросса евро/фунт. Когда кросс сменил направление, курс фунт/доллар поднялся до 1,6683. Вчера курс фунт/доллар снижался до 1,6611, но пробить трендовую линию не удалось. Я ожидал пробоя, но на фоне падения доллара, быки смогли отбиться от линии lb. Считаю, что рост по времени затянулся, но на часах бычий тренд и когда он развернется, неизвестно. Дивера против тренда не работают, а лишь указывают на возможную коррекцию.
На сегодня я рассматриваю обновление максимума и откат. Следите в 12:30 мск за отчетом по индексу деловой активности в Великобритании. Он может выступить спусковым крючком, как для роста фунта, так и его падения. Если показатель выходит ниже прогноза – жду падение фунта, выше прогноза – рост фунта.
Ожидания по восстановлению оправдались, а вот рост до 0,9302 (последний максимум), нет. Утром курс AUDUSD обновил максимум после решения РБА оставить ставку без изменения на уровне 2,5%. РБА в своем сопроводительном заявлении указал, что курс AUDUSD остается высоким. С максимума пара откатилась на 0,9261, где сейчас и торгуется. Прогноз свой отменяю, так как делал его до оглашения решения РБА. По AUDUSD можно рассмотреть двойную вершину, но тут надо следить за динамикой других основных пар. Модель сработает в том случае, если фунт и евро будут снижаться к доллару.
Франк красиво пошел по сценарию. Вырос на инфляционных данных по Еврозоне и потом снизился до 0,8824. Я не понял, почему евро/доллар резко развернулся, только догадки. В данный момент курс USD/CHF корректируется и торгуется по 0,8844. Европейскую статистику не учитывал в прогнозе. Сценарий сделал по индикаторам.
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на сегодня, 1 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на 1 апреля.
Бычья волновая конструкция, формирующаяся последний месяц в виде расширяющегося конуса на ценовом графике, достигла расчетного удлинения.
Цена пары, согласно предварительным ожиданиям, затормозила в зоне сопротивления после безуспешной попытки прорыва сходу.
Формально, волна выполнила свои цели и может закончиться в любое время. Однако, пока не сформирована встречная разворотная конструкция, разворот остается гипотетическим.
Вероятность дальнейшего удлинения текущей волны на данный момент остается в силе.
В течение ближайших суток ожидаю флетовый настрой движений пары, попытки прорыва зоны сопротивления, сменяющиеся откатами не далее ближайшей зоны поддержки.
Прорыва зоны сопротивления сегодня не жду как минимум, до полного завершения отката. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.60/80 (прокол зоны возможен, но маловероятен)
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 142.20/50
- 143.30/70
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Сегодня жду флет, коррекцию в бычьей волне. Торговые сделки сегодня не рекомендую. В зоне поддержки предлагаю отслеживать сигналы своих используемых ТС на покупку.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 1 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 1 апреля.
Восходящая межнедельная волна от 13 марта остается в центре внимания при анализе ситуации на графике индекса. Как уже отмечал ранее в прошлых обзорах, последние 2 недели в рамках коррекции к текущей бычьей волне индекс формирует отчетливую сходящуюся фигуру (вымпел) на ценовом графике.
Вчерашние ожидания нашли подтверждение у рынка, после попытки прорыва ближайшей зоны сопротивления котировки доллара откатились к нижнему краю флетового канала.
В ближайшие сутки ожидаю развитие обратной ситуации: после вероятного спуска до зоны поддержки попытку индекса пробиться сквозь верхнюю границу канала.
В случае успеха восходящий настрой продержится до конца дня, вызвав довольно резкое ослабление национальных валют в основных парах. Зоны поддержек и сопротивлений
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 1 апреля 2014 года
Понедельник новой недели рынки встретили с оптимизмом. Утром инвесторы отыграли высказывания главы Бундесбанка Йенса Вайдмана о возможности вмешательства ЕЦБ только в случае широкомасштабной дефляции, чем Вайдман опроверг все высказывания полисмейкеров прошлой недели о необходимости введения отрицательной ставки уже на ближайшем заседании.
Инвесторов не смутил слабый мартовский индекс потребительских цен еврозоны, показавший в годовом исчислении 0,5% против прогноза 0,6%. Февральские розничные продажи Германии показали рост на 1,3% против ожидания -0,3%, но январский рост был пересмотрен с понижением до 1,7% с 2,5%. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за февраль снизилось с 77 тыс. до 70 тыс., чистый объём новых кредитов вышел на уровне ожидания 2,3 млрд фунтов против 2,1 млрд в январе.
Сегодня экономические индикаторы по еврозоне ожидаются нейтральными, а по США позитивными. Изменение числа безработных в Германии за март ожидается снижением на 9 тыс против -14 в феврале, индекс деловой активности еврозоны в финальной оценке за март ожидается без изменения в 53,0, уровень безработицы еврозоны также ожидается на текущем уровне 12,0%. По США индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается 54,2 против 53,2, расходы на строительство в феврале ожидаются ростом на 0,2% против 0,1% в январе. В целом баланс индикаторов с учетом эмоционального позитива вчерашнего дня может направить котировки евро выше.
По Великобритании сегодня индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается понижением с 56,9 до 56,7, но завтра ожидаются с повышением индекс цен на дома и индекс деловой активность в строительном секторе. Ожидаем боковое движение фунта стерлингов.
В целом чиновникам из ЕЦБ удалось дезориентировать инвесторов в отношении монетарной политики. Нам заявление Вайдмана видится резко выбивающимся из общей канвы настроения ЕЦБ и с большей вероятностью мы ожидаем всё же введение некоторых смягчающих мер (заседание ЕЦБ 3 апреля).
По Японии в понедельник вышли слабые показатели, но заявление главы Банка Японии Харухико Куроды о продолжении политики смягчения отправили йену вверх на 40 пунктов к закрытию дня. Индекс деловой активности в производственном секторе за март составил 53,9 против 55,5 в феврале, промышленное производство за февраль в предварительной оценке сократилось на 2,3% против ожидания роста 3,6%. Январское промпроизводство было пересмотрено с понижением до 3,8% с 4,0%.
Сегодня позитив поступил со стороны ежеквартальных индексов Tankan за 1-й квартал: индекс деловой активности крупнейших производителей Японии составил 17 против 16 в 4-м квартале, но прогноз составлял 19. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе вышел на уровне ожидания 24 против 20 в предыдущем квартале. Позитивным вышел индекс деловой активности Китая за март – 50,3 против 50,2 в феврале и прогноза 50,1.
В перспективе одной-двух недель вполне возможно повышательное движение йены на хороших американских данных, ближайший из которых мартовские Nonfarm Payrolls (количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики) в пятницу с ожиданием 190К против 175К в феврале. Далее поступит первый эффект от повышения налога с продаж с 5% до 8% и вероятен разворот цены.
С выходом цены из диапазона 102.85-103.45 ожидаем рост к 103.75 или выше.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 67 копеек, до 35,11 рубля, курс евро снизился на 78,50 копеек, до 48,38 рубля. На фоне снижения внешнеполитических рисков и закрытия коротких позиций по рублю вырос спрос на отечественную валюту.
Центральный банк России с 1 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,18 коп., до 35,6053 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,968, что ниже предыдущего дня на 8,39 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 9 копеек и составила 41,61. Границы коридора сдвинулись вверх на 5 копеек и на 1 апреля составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в четверг 27 марта продал валюты на 200 млн долларов или 7,12 млрд рублей.
Курсы доллара и евро снизились со своих исторических максимумов (36,89 и 51,09) почти на 50% по отношению к рублю на начало текущего года. 50%-й уровень является реперной точкой. Падение доллара и евро ниже уровней 34,85 и 48,05 может вызвать панику среди тех, ещё недавно спешно скупал валюту. Это называется реверс, когда чаша весов склоняется на сторону рубля, и россияне в спешке начинают обратно переводить доллары и евро в рубли. На таких операциях обычно и теряются деньги. В 2008 году было неизвестно, как долго продлится кризис. Сейчас неизвестно, какой будет Украина после смены власти и выборов, и какими станут отношения России с Западом.
Аналогичная ситуация с рублем наблюдалась в начале 2009 года, когда курс доллара достиг уровня 36,52 руб. и затем до конца года снизился до 28,45 (-22,09%). Курс евро вырос до 46,98 и затем снизился до 37,08 (-21,07%). Переломную точку сложно определить, но 50% уровень здесь хорошо работает.
В понедельник доллар США и евро пробили свои уровни поддержек. Это указывает на то, что на часовом тайм-фрейме уже сформировался нисходящий тренд. По евро нисходящие импульсы составляют в среднем по 1,30-1,40 руб. Курс доллара снижается в среднем за волну на 85 копеек и 1 рубль. Если на четырёхчасовом тайм-фрейме построить нисходящие каналы, то ближайшие цели получаются на уровнях: евро – 47,86 и доллар - 34,85 руб. Сейчас можно ожидать по рублю обновление недельного максимума и откат на 40-50 копеек. После коррекции вероятна новая волна укрепления рубля.
Вчера евро/доллар накануне серьёзно поболтало внутри дня: сначала разочаровывающая статистика по инфляции еврозоны в марте, потом резкое воодушевление на комментариях г-на Новотны, представителя ЕЦБ, по поводу неплохого состояния европейской экономики. Под занавес дня с комментариями выступила глава Федрезерва США Джанет Йеллен, которая настойчиво защищала программу стимулирования и всячески доказывала её целесообразность, так как рынку труда всё ещё нужна опора и поддержка.
На самом деле, монетарный политик Новотны своим мнением перебил естественную реакцию рынка валют на очень слабую статистику: по предварительным данным, годовой прирост инфляции в марте составил в еврозоне только 0,5% против февральского значения в 0,7% и прогноза в 0,6%. Даже нет необходимости искать признаки дефляции признаки – всё очевидно.
В этом свете напряжение перед апрельским заседанием Европейского центрального банка растет: не собьют ли оптимисты типа Новотны главу регулятора Драги с толку, и что именно сделает ЕЦБ, видя столь явные признаки замедления экономики.
«Медвежья» цель на 1,3720 остается актуальной, как бы ни пытались покупатели вытянуть инструмент вверх. Поток сегодняшней статистики конкретизирует положение дел в еврозоне и отдельных её странах.
USD/JPY. Бычьи настроения могут вновь усилиться, если...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 102.95 привел к очередному усилению бычьих настроений и наша первая цель 103.35 была достигнута в ходе европейской сессии...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 102.50, 102.40 и 102.30/25.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует сигнал на покупку USD/JPY, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 103.35, который может открыть путь к уровням 103.75 (локальный max) и 104.00/10.
Прогноз и индикаторный анализ по EUR/USD на 1 апреля 2014 года
Индикаторный анализ по EUR/USD
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 31.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сигнал вверх нерабочий (индикатор на данном прогоне находится в зоне перепроданности).
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт слабую нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 31.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «конвергенция», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сильные сигналы вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «пересечение снизу вверх индикаторов CCI(13) и CCI(21)», направленное вверх – сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «скорость», направленное вниз – сигнал вниз нерабочий (индикатор на данном прогоне вышел из зоны перепроданности).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)) – сигнал вниз нерабочий (индикатор на данном прогоне вышел из зоны перепроданности).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «пересечение снизу вверх границы -100%» – средние сигналы вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию с высокой волатильностью.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3794 - 1.3824 в понедельник практически оправдались. Пара показала хороший рост и пробила сопротивление 1.3794 до уровня мюррея 1.3809 (5/8), откуда произошел коррекционное снижение к поддержке 1.3763. Сегодня в азиатскую сессию наблюдаем вялые попытки пары подняться выше отметки 1.3778. При этом евро-доллар движется в часовом восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании слабого нисходящего коррекционного движения. Также пара продолжает двигаться в широком нисходящем канале по временному периоду Н4. Новостной фон для евро-доллара сегодня более активный, стоит обратить внимание на коэффициент безработицы и индекс производственной активности PMI Германии в 11:55, на коэффициент безработицы ЕС в 13:00, а также на индекс производственной активности США в 18:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3763 (2/8 по Н1) и 1.3748 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3809 (5/8 по Н1).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3794, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.809 - 1.3824, с вероятной коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.3763, пробой которой вызовет дальнейшее падение к уровням 1.3748 - 1.3733 - 1.3702, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3763 рекомендуется продавать пару к уровням 1.3733 - 1.3702, где следует присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3794 - 1.3809 - 1.3824, где стоит искать новые входы в продажи.
