Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 89 (уровень сопротивления 102.375) с одной стороны и средних с периодами 34 и 55 (уровни поддержки 102.175 и 102.00) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 144.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.55 и рост USD/JPY к уровням 103.15 и 103.75 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 102.125 и снижение USD/JPY к уровням 101.65 и 101.25 (локальный min).
XAG/USD: покупаем в случае преодоления сопротивления 20,20
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 20,20. Цель - 20,40. Stop-Loss=20,00
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на серебро пытаются нащупать дно после масштабного снижения в предыдущие недели. Для этого пока нет значимых фундаментальных предпосылок, но инструмент выглядит уже очень перепроданным как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Ждем тестирования сопротивления 20,40 в случае преодоления отметки 20,20.
DAX 30: фьючерсы предприняли попытку вернуться к росту
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9400. Цель - 9465. Stop-Loss=9295 Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 предприняли попытку вернуться к росту по мере того как встреча лидеров стран мира в Гааге не принесла дополнительных экономических санкций в адрес одного из основных партнеров Германии – России. На среду 26 марта не запланировано выхода важной макроэкономической статистки, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Ищем возможности для покупок в случае пробития технически важных уровней сопротивления.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что пробой уровня сопротивления 0.9150 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 0.9200 была достигнута менее двух часов назад...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9100, 0.9085, 0.9065 и 0.90275.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального max 0.9200, который может открыть путь к уровням 0.9235 и 0.9270.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 26.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор Stochastic (рис. 1).
На свече закрытием от 25.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – нисходящая тенденция (по тенденции недели).
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла границу 20% снизу вверх – средний сигнал вверх.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт слабую нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 24.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(8) и RSI(8) расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Индикатор RSI(8) имеет свойство «двойное пересечение границы 50%» – средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «на первом прогоне откат вниз от границы 50%», направленное вниз (по тенденции недели) – сильный сигнал вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора меньше наклона цены) – сильные сигналы вверх.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)», направленное вверх – сильный сигнал вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию с высокой волатильностью.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 26 марта 2014 года
На вышедшие во вторник данные по макроэкономической статистике рынки почти не реагировали, но инвесторы ловили каждое слово представителей ЕЦБ и ФРС. Йенс Вайдман прямо заявил, что отрицательные ставки будут адекватной мерой на высокий курс евро, Йозеф Макуч сказал, что «видит пространство» для ослабления евро (он обеспокоен традиционной угрозой дефляции). Эркки Лииканен (управляющий ЦБ Финляндии) сказал, что идея отрицательной ставки «больше не противоречива». Даже комиссар ЕС Антонио Таджани, курирующий вопросы промышленности и предпринимательства, заявил о высоком курсе евро. На всех этих выступлениях евро снижался.
Позднее выступал глава ЕЦБ Марио Драги, но он никак не подтвердил и не опроверг мнения по ставке, что инвесторы приняли за позитивный сигнал. Нам видится картина в несколько ином свете – подобная ситуация (масса намёков при нейтралитете самого Драги) была и при последнем снижении ставки в ноябре прошлого года, после чего Драги сказал: «намёки на снижение ставки давались». Возможно, полисмейкеры готовят инвесторов к заседанию ЕЦБ 3 апреля и на нём что-то задумывается, вероятно, эта самая отрицательная ставка. Как мы ранее высказывали мысль, снижение ставки будет самым простым инструментом в качестве реакции на дефляцию и попытки, пусть и слабой, растормошить кредитование.
Европейская макростатистика вчера была не блестящей. Индекс настроений в деловых кругах Германии от IFO за март показал 110,7 против ожидания 110,9. Индекс потребительских цен Великобритании за февраль вышел на уровне ожидания 1,7% против 1,9% в январе. Розничные цены вышли чуть лучше ожидания в 2,6%, но хуже показателя за январь: 2,7% против 2,8%. Баланс розничных продаж в Великобритании за март составил 13 против ожидания 30. Но фунт при этом держался достаточно стойко. В США продажи новых домов за февраль составили 440К против прогноза 447К. Лучше ожидания вышел индекс потребительского доверия в США за март – 82,3 против 78,7.
Завтра публикуется ВВП США за 4-й квартал в финальной оценке – прогноз 2,7% против 2,4% в предыдущей оценке.
Ожидаем снижение евро к 1.3715/25 и далее к 1.3640/50. Фунт стерлингов выглядит чуть крепче, завтра ожидаются с ростом на 0,5% розничные продажи за февраль против -1,5% в январе, ожидаем цену на уровне 1.6440.
В последние пять дней японская йена торгуется в боковом диапазоне с амплитудой 30 пунктов (102.05-102.65). Как мы высказывали предположение, инвесторы не желают предпринимать серьёзных действий до увеличения налога с продаж 1 апреля. Сейчас явной стала вероятность введения отрицательной ставки в еврозоне. Всё это должно реализоваться в изменениях на финансовых рынках и экономических показателях, прежде чем Банк Японии рассчитает адекватные меры для преодоления нарушения ценовой стабильности.
Вчера в Нидерландах премьер-министр Синдзо Абэ встречался с президентом Южной Корее Парк Гын Хе и Б. Обамой по вопросу ядерной программы Северной Кореи. Как предполагается, сегодняшний запуск КНДР ракеты средней дальности является ответом Пхеньяна на этот саммит. По мнению американской консалтинговой компании Eurasia Group, ядерная программа рассматривается в контексте воссоединения двух корейских стран, при котором Япония может на себя взять софинансирование этого объединения. Тут очень много неясностей, поэтому инвесторам легче купить йену против доллара.
Сегодня вышел индекс цен на корпоративные услуги за февраль в годовом исчислении – 0,7% против ожидания 0,8% и показатель за январь пересмотрен с понижением на 0,1% до 0,7%. В пятницу ожидаются с понижением розничные продажи за февраль – 3,4% против 4,4% в годовом исчислении.
Перспективы тренда по VSA: Единая валюта — аптрасты на 1.3820-1.3850
Интереснейшая ситуация по евро: зона 1.3820-1.3850 мало того что раньше была поддержкой, а теперь сопротивлением, так еще и выдерживает третий подряд аптраст.
Почему так смело говорим об аптрастах — потому что бычьего результата на этих объемах не получилось!
Теперь известно, за какой зоной ставить стоп для шортов.
Перспективы тренда по VSA: AUD и NZD игнорируют рост USD, часть вторая
Главные объемы и маневры вчерашнего дня по индексу доллара (DX), хоть и прошли на хорошей волатильности, но не оставили после себя медвежьего результата — а именно выхода из флэта 79.95-80.45 вниз. Сильно похоже на вытряхивание - бычий сигнал.
индекс длоллара
Значит, бычий фон по доллару остается в силе (для сравнения см. - реакция евро на новости, отсутствие спроса у фунта).
Однако австралийца и новозеландца это, по-видимому, не сильно беспокоит, эти валюты продолжают расти вместе с долларом. Начало истории здесь.
AUD уже торгуется выше 0.9120.
Прогноз по AUD/USD
NZD, хоть еще и не прошел предыдущий локальный максимум, зато исправно повышает минимумы.
Прогноз по USD/NZD
Таким образом, доллар США и AUD, NZD сейчас раскоррелированы, и торговать AUDUSD, NZDUSD стоит только на повышение. Чего не скажешь о EURUSD, GBPUSD — они сейчас очевидно слабее доллара и проявляют медвежьи признаки.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам евро-доллара к уровням поддержек 1.7363 - 1.3733 с последующими покупками практически оправдались. Пара показала снижение к локальному минимуму 1.3749 с резким отскоком на 38-ю фигуру и последующим снижением. Так, достигнув локального максимума 1.3844, пара снова пробила поддержку 1.3824 и сейчас флетооборазно снижается вдоль верхней границы часового нисходящего канала. При этом евро-доллар все также движется в более широком нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для евро-доллара сегодня более спокойный, так что не стоит ожидать резких ценовых колебаний по данному поводу. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3855 (6/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3824, пробой которого позволит подняться до уровней 1.3855 - 1.39885, с последующей коррекцией;
2) снижение пары к поддержке 1.3794, пробой которой вызовет падение к уровням 1.7363 - 1.3733, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности подняться выше сопротивления 1.3824 рекомендуется продавать пару к поддержкам 1.3794 - 1.3763, где снова стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3855 - 1.3885, где следует искать входы в продажи.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам пары к сопротивлению 1.6541 с последующими продажами снова оправдались. Во вторник британской валюте удалось остаться выше поддержки 1.6479 и продолжить рост до локального максимума на отметке 1.6549, откуда последовало коррекционное снижение к уровню 1.6510 и нижней границе часового восходящего канала. Далее пара продолжила рост, пробив снова отметку 1.6541 и теперь пытаясь закрепиться выше нее. МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении с небольшой тенденцией к росту. Новостной фон для фунта сегодня более спокойный, так что не стоит ожидать резких ценовых колебаний по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6510 (1/8 по Н1) и 1.6479 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6571 (3/8 по Н1) и 1.6602 (4/8 по Н1).
1) рост курса пары до сопротивления 1.6571, пробой которого позволит подняться к уровню 1.6602 с последующей коррекцией;
2) снижение британской валюты к поддержке 1.6510, преодоление которой вызовет падение к отметке 1.6479, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6541 следует покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6571 - 1.6602, где следует искать входы в продажи; альтернативно - продавать пару, с целью на уровне 1.6479, где стоит снова присматриваться к новым покупкам.
НЕФТЬ: активность на рынке продолжает оставаться низкой
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,87. Цель – 106,25 или 105,75. Stop-Loss=107,50.
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают котироваться без значительных изменений в последние сутки по мере того как участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам из США, а важной макроэкономической статистки и опубликовано не было.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае котируются в диапазоне 107,50-106,50 уже вторые сутки. Одновременно американский эталон WTI торгуется в коридоре 99,00-100,20 третью торговую сессию. Разница в стоимости между контрактами несколько возросла и составляет 7,92 доллара.
Агентство энергетической информации сегодня в 18.30 МСК опубликует отчет по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США по итогам недели, закончившейся 21 марта. Ожидается, что они вырастут на 2,5 миллиона баррелей уже десятый раз подряд. На рынке по-прежнему наблюдается переизбыток предложения по мере того как добыча в США находится на тридцатилетних максимумах, и нефтеперерабатывающие заводы работают с относительно невысоким уровнем загрузки (85,6%).
Заседание лидеров стран мира, состоявшееся в Гааге вчера не закончилось оглашением введения новых санкций в адрес Российской Федерации, что может стать поводом для дисконтирования из цены некоторой доли геополитических рисков, создавая дополнительные предпосылки для снижения цен.
Важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent продолжает чувствовать сопротивление в области 50-дневной скользящей средней в районе 107,80. Крупные объемы на продажу традиционно располагаются вблизи таких технически важных уровней. В случае его преодоления на соответствующем новостном фоне целью движения станет 200-дневная скользящая, находящаяся на уровне 108,41. Одновременно «пробитие» поддержки 106,87 может направить котировки в район 105,25или 105,75.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,87. Цель – 106,25 или 105,75. Stop-Loss=107,50.
