Согласно этой модели, по данным какие есть на конец пятницы, считая, что в выходные движения рынка по сути не было, евродоллар следует продавать (см. картинку). Потому что доллар относительно общего движения рынка растет (черная прямая), а евро падает (красная прямая). На левом графике в смысле. А вот по доллару йене в рынок не входим.
Объясняю популярно. Я доказал что теханализ не работает и не может работать. Как? Очень просто. Все возможные классические методы теханализа по поиску всяких подобий и фигур ивсего такого - автоматом и в полном объеме учитываются моей теорией корреляции. Теория вкратце такова. Берем минутный график евродоллара. Берем последние t часов. Например, t=8. И начинаем его сдвигать в прошлое пошагово (в данном случае по одной минуте). И рассчитываем коэффициент корреляции между этими последними t часами и сдвинутыми в прошлое. И получаем осциллирующую функцию. Проходим сотню-другую тысяч шагов. Ставим порог среза. Скажем, 0,95. И находим несколько десятков или сотен моментов времени в прошлом, когда, значит, курс, с корреляцией 95% и выше, шел также как последние t часов. И усредняем куски длиной в Prognoz часов, которые идут после этих кусков. Делая поправку на соотношение корней из среднеквадратичных отклонений от среднего и на знак коэффициента корреляции (если он близок к минус единице). И после усреднения получаем прогноз на следующие несколько часов. Горизонтальную линию. То есть если Вы нашли некую фигуру, то слова, что дальше обычно бывает вот так - фигня. 50/50. А может и наоборот. Так что все кто говорит об "изучении" ТА в его классическом понимании - шарлатаны. Этот "ТА" - банальная разводка лохов. Вы либо лох, либо знаете что лукавите.
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 09.11.2009, 00:38
Настоящий технический анализ просто обязан быть основан на оригинальных, ваших собственных, алгоритмах анализа. Ничто из того что вы собрались "изучать" не работает и работать не может.
на практике горизонтальная линия означает следующее. в конкретный момент времени показатель херста этой последовательности, этих случайных блужданий цены - конечно отличен от 0,5. И возможность прогноза есть. Но в среднем он равен 0,5. И предсказать путем усреднений невозможно теоретически, в принципе. А ведь в ТА для лохов пишется, что ежели вот так, то щас будет разворот... тьфу.
ну насчет подтверждается мой метод говорить рано. я сменил много методов. :-) последние дни я использую следующий банальный метод, без всяких извратов:
основная идея его: выделить абсолютную цену доллара и евро и других валют. то есть составить корзину валют, и смотреть как меняются курсы доллара, евро, и прочая, относительно "рынка в среднем", относительно корзины. Сначала я сделал связь между рынком бумажек (валют) и реальным миром через золото. То есть берется курс золота (тройской унции = 31,5 грамм золота) и пересчитываем это в курс доллара в граммах золота. Далее через курс евродоллара пересчитываем курс евро в граммах золота. И через долларйену курс йены в граммах золота.
Самый главный вопрос. Как это усреднить. Как составить "корзину валют". Если по типу Ax+By+Cz, где A+B+C=1, а x,y,z - это доллар, евро, и йена, то при малом изменении соотношений доллара, евро, и йены между собой, будет необходимо, вообще говоря, менять коэффициенты A,B,C. То есть тупик. Хотя сама идея найти "абсолютную" ценность не нова. Например, ЕЦБ больше смотрит не на курс евродоллар, и на индекс евро. То есть курс евро по отношению к корзине валют стран-основных торговых партнеров ЕС, и корзина эта составлена сообразно доле той или иной страны в торговом обороте ЕС. Это и естественно. Ведь курс валют - это торговые преимущества.
Но вопрос остается. Как усреднить валюты так, чтобы их вклад в корзину был равным. Притом что сами курсы валют различаются на пару порядков (евро и ейна, или доллар и йена). Я поступил так. Берется последние 24 (48, 72) часа, и аппроксимируем курс прямой. Смотрим наклон этой прямой. Угол наклона. Ну а поскольку он мал можно считать что это тангенс угла наклона. То есть угловой коэффициент. ТАк вот угловые коэффициенты я и усредняю. В предположении, что евро, доллар, и йена есть равновеликие слоны, так сказать. Складываю три угловых коэффициента и делю на три. Получаю прямую, показывающую как движется такая корзина валют (а я считаю это почти всем рынком вообще, эти три ведущие валюты, хотя, наверное, было бы правильно учесть доли валют в мировой торговле и составить усреднение угловых коэффициентов с соответствующими коэффициентами по десятку валют и более).
Так вот. Раз известно как движется (относительно золота) рынок (корзина валют), то вычитаем этот усредненный угловой коэффициент из индивидуальных угловых коэффициентов еврозолота, долларзолота и йенызолота, и находим как они движутся относительно корзины. И видим что если последние 72 часа евро растет, а доллар падает, то есть есть одновременно две разнонаправленные тенденции по ним, и за 48 часов так, и за последние 24 так - то ставим на рост евродоллара. А сейчас вот как: за 72 и 48 асов евро рос а доллар падал, а последние 24 часа наоборот, притом что наклон никакой. на два порядка меньше. Считаю что начался разворот. И поставил уже наоборот. На понижение евродоллара.
потом пришло понимание что пересчет через "реальные ценности", то есть золото, изначально не нужен был. И все пересчитывается через доллар с тем же результатом. То есть доллар сам через себя всегда единица, соответственно угловой коэффициент наклона прямой равен нулю, берем евродоллар и йенудоллар, и составляем наклон рынка в целом так: K=0+K(EURUSD)+K(JPYUSD)/3. Вычитаем это из K(EURUSD) и K(JPYUSD), а также из нуля, и получаем как движутся в "абсолютном" смысле, относительно "рынка в целом" евро, йена, и доллар. Если евро вверх, а доллар вниз, то есть есть одновременно две разнонаправленные тенденции - и за последние сутки, и за последние двое суток, и трое тоже - следует этой тенденции. И не забываем смотреть на абсолютные значения углов наклона. Если видим что постепенно угол становится более горизонтальным - значит скоро разворот.
Andy, если ты селён в програмироваие, а ты говорил, что силён... возьми и разбери по запчастям мультивалютный советник .. на код его разбери .. и может это тебе поможет в твоём изыскании гроаля... если негде взять такой советник.. могу скинуть... ещё есть очень сильная система, она механическая... можешь её разобрать и слепить из неё советника.... то же могу скинуть.. Стратегия называется Серебро.....Лучший звук - тишина!
возьми и разбери по запчастям мультивалютный советник .. на код его разбери .. и может это тебе поможет в твоём изыскании
Я думаю, что у хедж-фондов и у крупных банков созданы целые отделы, в которых куча профессоров математики бьётся над созданием и совершенствованием, как механических, так и автоматизированных торговых систем с применением всех известных математических приёмов и все методы "открытые" нашим местным математиком, там давно пережевали и выплюнули.Лицемерие и трусость удел слабых
