|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:59 | Сообщение # 9901 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Производственная активность в еврозоне остановилась на уровне в 52,0 пункта и не меняется уже третий месяц подряд после небольшого роста к середине лета этого года. Фактически отмечается стагнация в производственном европейском секторе. Уровень деловой активности в секторе услуг показал в октябре рост до 54,2 пункта с 53,7, что является положительным явлением. При этом если проследить динамику с начал лета, то после роста в первую половину года показатель застыл практически у этого значения. Некоторая позитивность цифр не смогла значительно поддержать единую валюту, которая лишь ненамного приподнялась против американского доллара.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:59 | Сообщение # 9902 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Такое поведение рынка объясняется сильным ростом ожиданий объявления о новых стимулах ЕЦБ на декабрьском заседании. В четверг после заседания ЕЦБ в своем традиционном комментарии глава банка заявил, что в декабре будет рассматриваться вариант расширения стимулирующих мер; также он сообщил, что нынешняя программа количественного смягчения может быть продлена и после сентября 2016 года. На этом фоне единая валюта находится под сильным давлением и, вероятнее всего, будет оставаться под ним до декабрьского заседания ЕЦБ, пока не станет ясно, будет принято решение по дополнительным стимулам или нет.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:59 | Сообщение # 9903 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Реакция рынка акций в Европе говорит о том, что инвесторы ожидают этого решения в положительном ключе, так как ралли продолжается второй день подряд. Европейский бенчмарк – десятилетние бундесы – сегодня немного снижаются в цене и соответственно подрастают доходности со вчерашнего минимума 0,50%, до 0,515%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:00 | Сообщение # 9904 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Можно ожидать, что единая европейская валюта будет распродаваться на любом незначительном росте против основных валют, так как помимо реальности новых стимулов есть вероятность понижения основной процентной ставки. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США. Прогнозируется небольшое понижение показателя с 53,1 пункта до 53,0 пункта. Если снижение окажется более значительным – это может привести к локальному ослаблению доллара против основных валют.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:00 | Сообщение # 9905 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На денежном рынке наблюдается небольшое повышение ставки валютного свопа. Вчера спрос на однодневный валютный своп повысился, в результате чего средневзвешенная ставка по итогам торгов выросла на 14 б.п. (до 11,16%), а ставка на момент закрытия составила 11,51%. Банки сформировали достаточный запас ликвидности на корсчетах, но выплата ключевых налогов еще предстоит (в следующие понедельник и среду), в связи с чем спрос на ликвидность сохраняется. На депозитном аукционе Федерального казначейства было подано всего две заявки, а в результате вся предложенная сумма (150 млрд руб.) была размещена в одном банке по ставке 10,95%. Таким образом, все депозиты, срок которых истекает на этой неделе, были успешно рефинансированы, а объем размещенных депозитов Казначейства останется на прежнем уровне в 950 млрд руб. Операции однодневного РЕПО с Банком России также продолжают пользоваться спросом, хотя объем обязательств банков по данному инструменту сократился вчера до 90 млрд руб. против 147 млрд руб. днем ранее.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:00 | Сообщение # 9906 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Кривая NDF приобрела более выраженный инверсный характер за счет того, что на ближнем отрезке ставки поднялись чуть выше 11%, а в дальней части понизились до 10,9%. Кривая кросс-валютных свопов сместилась ниже еще на 5–8 бп, хотя годовая ставка закрылась на прежнем уровне в 10,73%. Ставки процентного свопа продолжали снижаться, опустившись на 5–12 б.п. по всей длине кривой. В то же время отметим, что ставка 1x4 FRA торгуется на уровне 12,2%, что делает ее привлекательной для получения, исходя из того, что по итогам заседания Банка России 30 октября мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:00 | Сообщение # 9907 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Российский рубль вновь пошел в рост на фоне заявлений членов правительства, что кризис кончился, и продлевать антикризисный план на 2016 год не будут. Власти настаивают, что кризис в стране закончился, и экономика приспособилась к жизни в новых реалиях. А это значит, что пора переходить от антикризисной политики к плановой работе. Вместо продления антикризисной программы создадут специальный фонд объемом 150 млрд руб. Для сравнения, антикризисная программа на 2015 год была объемом 2,3 трлн руб., а значит, господдержка экономики сократится в 2016 году почти в 15 раз. Впрочем, если бы даже действие программы решили продолжить, то непонятно, за чей счет, денег на нее все равно нет. На этом фоне курс доллара упал до 62 руб., евро снизился до 68,90 руб., индекс ММВБ располагается вблизи 1715 пунктов, а цены на смесь марки Brent торгуются чуть выше $48 за баррель.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:01 | Сообщение # 9908 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Российская экономика лишится государственной поддержки в 2016 году, и сможет ли она преодолеть возможные шоки, о которых говорят многие экономисты, - загадка. В любом случае, даже при реализации самых оптимистичных прогнозов правительства, курс доллара не упадет ниже 60 руб. в предстоящие несколько лет. Курс евро к рублю будет определяться ситуацией на международном валютном рынке. Там, кстати, после вчерашних заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о том, что банк в декабре рассмотрит вопрос расширения программы выкупа активов, евро значительно упал. Основная валютная пара на Forex, евро/доллар, снизилась к отметке 1,1100, в то время как еще на прошлой неделе котировки находились вблизи 1,1400. Именно поэтому курс евро к рублю просел сильнее, чем доллар, и для тех, кто планировал перевести часть сбережений в европейскую валюту, появилась для этого неплохая возможность. Евро вряд ли продолжит снижение к доллару и к рублю. 67-69 руб./евро - это отличный уровень для покупок
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:01 | Сообщение # 9909 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Фунт/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.5552 — верхняя граница Боллинджера
Сопротивление 3: $1.5531 - максимум 22 сентября
Сопротивление 2: $1.5510 - максимум 15 октября
Сопротивление 1: $1.5432 - часовое сопротивление 22 октября
Цена: $1.5410
Поддержка 1: $1.5401 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 2: $1.5368 - минимум 22 октября
Поддержка 3: $1.5334 - 200-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.5305 - 21-дневное скользящее среднее значение
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:02 | Сообщение # 9910 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий:: $1.5510 уровень сопротивления подтвердил свою значимость в четверг, когда еще одному подъему выше 100-дневного скользящего среднего значения ($1.5495) не хватило импульса для закрепления цен на достигнутом уровне. В результате, мы увидели закрытие ниже 55-дневного скользящего среднего значения ($1.5409). Поддержка на $1.5283-1.5334, где проходит основание канала, 21- и 200-дневное скользящее среднее значение, в настоящее время остается ключевой. Закрытие ниже сместит акценты к области $1.5087-1.5200. Быки должны закрыться выше $1.5510, чтобы подтвердить прорыв 100-дневного скользящего среднего значения с целью $1.5660.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:02 | Сообщение # 9911 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В середине торговой сессии пятницы рубль дорожает и против доллара, и против евро на фоне общего всплеска интереса к риску и попыток нефти развить восходящую коррекцию. «Вчерашнее выступление господина Драги и ожидания увеличения объема европейской программы QE, вероятно, продолжат оказывать поддержку активам развивающихся стран, в частности, рублю», - считает Владимир Миклашевский из Danske Bank. По мнению аналитиков Morgan Stanley, на заседании Банка России 30 октября решение по ставкам будет принято, скорее, исходя из уровня инфляции, нежели курса рубля. Эксперты банка полагают, что ключевая ставка останется на уровне 11%, однако есть и «риск ее снижения на 0.5%».
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:03 | Сообщение # 9912 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  «Мы видим, что жесткость введенных в отношении России санкций оказалась ниже уровня, который бы заставил нас нервничать», - отмечает Пабло Голдберг из Blackrock (крупнейший в мире управляющий активами, объем которых превышает $4.5 триллиона). – «Мы решили вернуться в Россию, и, благодаря нашим инвестициям здесь, получили в этом году хорошую прибыль. Привлекательность России высока, в том числе, из-за очень низкого долга». Отметим, что в начале прошлого года Blackrock избавился почти от всех российских активов, опасаясь негативных последствий предполагаемых санкций, но в конце года вернулся в РФ. Основную прибыль его фондам, ориентированным на развивающиеся рынки, принесла покупка корпоративных и суверенных российских долговых инструментов.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:03 | Сообщение # 9913 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Доллар/иена. Технический взгляд
Сопротивление 4: Y121.94 - 61.8% Фибоначчи от Y125.27-Y116.56
Сопротивление 3: Y121.72 — максимум 28 августа
Сопротивление 2: Y121.19 — максимум 25 сентября
Сопротивление 1: Y120.97 — максимум 22 октября, 1%-ная волатильность
Цена: Y120.43
Поддержка 1: Y120.08/14 — максимум 21 октября, теперь - часовая поддержка
Поддержка 2: Y119.95 - 76,4% Фибоначчи от Y119.63-Y120.97
Поддержка 3: Y119.63/65 — минимум 22 октября, максимум 16 октября
Поддержка 4: Y119.17 — минимум 19 октября
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:03 | Сообщение # 9914 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: слегка пробили вверх верхнюю часть 8-недельного медвежьего канала в четверг. Но движение дальше вверх было остановлено на Y120.97, что соответствует тесту верхнего края 1%-ной волатильности. Некоторая перекупленность на часовых осцилляторах исправляется в настоящее время. Ждите, что поддержка появится в зоне Y120.08-Y120.14. Если она устоит, разумно ждать дальнейшего роста цен на данном этапе. Потеря поддержки разочарует, хотя падение должно распространиться ниже Y119.95, прежде чем интерес рынка снова сместится к продаже.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:04 | Сообщение # 9915 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Золото. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1190.7 — максимум 15 октября
Сопротивление 3: $1184.2 — максимум 16 октября
Сопротивление 2: $1180.1 — максимум 20 октября
Сопротивление 1: $1176.1 - часовое сопротивление
Цена: $1170.68
Поддержка 1: $1163.3 — минимум 22 октября
Поддержка 2: $1158.0 - 38,2% Фибоначчи от $1190.7-$1105.2
Поддержка 3: $1148.0 - 50% Фибоначчи от $1190.7-$1105.2
Поддержка 4: $1141.1 — максимум 2 октября, теперь поддержка
|
| |
| |
