|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:07 | Сообщение # 8911 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар: после формирования медвежьей разворотной свечи в четверг пара продолжила снижаться и в пятницу. Недельная свеча также оказалась медвежьей: с длинной верхней тенью, свидетельствующей о поражении быков. Теперь пара вошла в стадию коррекции/консолидации, и продавцы должны активизироваться на подходе к фигуре $1.14;
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:07 | Сообщение # 8912 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/иена: середина тела сформированной в четверг длинной медвежьей свечи (Y135.80) продолжает сдерживать попытки роста. После подобного резкого дневного снижения рынок, обычно, консолидируется 2-3 сессии, поэтому в понедельник или вторник даунтренд может возобновиться;
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:07 | Сообщение # 8913 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Аусси/киви: на прошлой неделе пара решительно пробила важную область поддержки, сформировав крайне медвежью недельную свечу. Теперь техническая картина подразумевает дальнейшее снижение в ближайшие недели и месяцы. В самое ближайшее время вероятны попытки коррекционного роста, однако затем первоначальными целями для медведей станут отметки NZ$1.0578 и NZ$1.0471;
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:08 | Сообщение # 8914 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Золото: корректируется после довольно сильного роста. В идеале, для сохранения бычьей картины быки не должны позволить драгметаллу снизиться ниже $1168-64 (в крайнем случае, $1157-48). После возобновления роста ближайшими целями станут отметки $1184, $1192 и $1200.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:08 | Сообщение # 8915 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.
В рамках данной стратегии мы постепенно наращиваем объем позиций в расчете на заработок в рамках «carry» и дальнейший рост аппетита к риску. Крупнейшие покупки открыты в индийской рупии, киви, евро и иене. Крупнейшие продажи – в долларе и низкодоходных азиатских валютах, таких как тайваньский и сингапурский доллары. Объем позиций в валютах G10 весьма невелик, и здесь мы не видим пока никаких интересных идей. Сильнейший бычий моментум отмечен в евро/долларе, а сильнейший медвежий – в доллар/луни. Что касается покупки «carry», то для азиатских валют текущий размер открытых позиций составляет 75% от всего ориентированного на них бюджета, а для валют развивающихся рынков – 25%
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:09 | Сообщение # 8916 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Как следует из последних данных CFTC, за неделю до 13 октября объем чистой длинной спекулятивной позиции по доллару сократился на $2.1 млрд до $19.1 млрд, что является минимальным значением с конца прошлого июля. Спекулянты покупали против доллара все основные валюты, кроме фунта. Теперь они настроены нейтрально в отношении киви и мексиканского песо, умеренно по-медвежьи в отношении франка и фунта и довольно серьезно по-медвежьи в отношении евро, луни, аусси и иены. Что касается сокращения объема чистого шорта в евро, то он был вызван, скорее, открытием новых лонгов, нежели закрытием старых шортов, поэтому новоприбывшие быки находятся в довольно уязвимом положении из-за возобновления даунтренда в паре. Продолжает сокращаться и объем чистого шорта в иене, но происходит это, благодаря закрытию как шортов, так и лонгов на фоне сохраняющегося торгового диапазона. Восьмую неделю из последних девяти продолжает улучшаться настрой спекулянтов в отношении луни, объем чистой короткой позиции по которому достиг минимального значения с конца июня. То же самое, но седьмую неделю подряд, происходит и с аусси, объем чистого шорта по которому достиг минимального значения с конца августа.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:09 | Сообщение # 8917 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Аусси/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $0.7382 - максимум 12 октября
Сопротивление 3: $0.7363 - максимум 15 октября
Сопротивление 2: $0.7312 - часовая поддержка 16 октября, в настоящее время - сопротивление
Сопротивление 1: $0.7280 - часовое сопротивление 16 октября
Цена: $0.7260
Поддержка 1: $0.7232 - часовая поддержка 14 октября
Поддержка 2: $0.7223 — нижняя граница дневного восходящего канала
Поддержка 3: $0.7197 - минимум 14 октября
Поддержка 4: $0.7182 - 55-дневное скользящее среднее значение
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:10 | Сообщение # 8918 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: австралийскому доллару не удалось пробиться выше 100-дневного скользящего среднего значения ($0.7353). Всю прошлую неделю пара оказывала давление на этот уровень. Однако в пятницу мы получили медвежье закрытие. Это в сочетании с коррекцией перекупленных осцилляторов оставляет пару тяжелой. Поддержка расположена в области $0.7147-97. Здесь находятся ключевые дневные скользящие средние значения и 50,0% коррекции Фибоначчи. Эта поддержка остается ключевой. Медведи попытаются закрыться ниже 21-дневного скользящего среднего значения ($0.7147). В этом случае быки лишатся надежды на продолжение роста, а фокус сместится назад, к минимуму 2015.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:10 | Сообщение # 8919 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В четверг Совет управляющих ЕЦБ огласит свое решение по монетарной политике, и мы думаем, что дорогой евро остается в центре внимания его членов. Евро/доллар отказывается снижаться, несмотря на рост баланса ЕЦБ, причиной чему является относительная стабильность дифференциала доходности американских и немецких бондов. Единственное, что может изменить сложившийся статус-кво, - это решение ЕЦБ принять новые стимулирующие меры, но, по нашему мнению, на этой неделе этого не произойдет. Вместо этого, скорее всего, будут понижены прогнозы по инфляции и темпам роста ВВП региона, что может быть воспринято рынком в качестве сигнала о намерении ЕЦБ продлить срок проведения программы QE за сентябрь 2016 года. Однако для серьезного изменения сложившегося в евро/долларе соотношения сил, намек на это должен быть предельно ясным.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:10 | Сообщение # 8920 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Курс евро снижается в понедельник по отношению к доллару, достигнув десятидневного минимума, на фоне ожидания инвесторами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее на этой неделе. В четверг, 22 октября, состоится очередное заседание ЕЦБ. Ряд инвесторов ожидает, что регулятор объявит о новых мерах стимулирования экономики еврозоны в рамках своей программы количественного смягчения (QE).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:11 | Сообщение # 8921 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| "Сегодня не так много новостей, поэтому я считаю, что инвесторы ждут шагов от ЕЦБ, которые будут предприняты в конце недели - это действительно большое событие, которое уже стоит на горизонте", - говорит валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул. Правда, некоторую поддержку европейской валюте в понедельник оказали заявления члена совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны о том, что ЦБ вряд ли в ближайшее время примет решение о наращивании объемов стимулирования.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:11 | Сообщение # 8922 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Агентство Bloomberg с 9 по 15 октября провело опрос 53 экономистов, согласно которому ЕЦБ объявит о продлении сроков действия программы количественного смягчения не позднее первого заседания, которое состоится в январе 2016 года. В настоящее время предполагается, что QE в еврозоне будет реализовываться до конца 2016 года или до устойчивого возврата инфляции к целевым 2% годовых, если последнее произойдет раньше. Более продолжительного срока QE ждут 81% опрошенных по сравнению с 68% в сентябре. При этом 56% из ожидающих продления программы считают, что это будет сделано до конца текущего года. А 18 из 53 респондентов прогнозируют, что объемы выкупа ценных бумаг будут увеличены с текущих 60 млрд евро в месяц. Только 4% ожидают, что ЕЦБ дополнительно снизит ставку по депозитам, которая является отрицательной с июня прошлого года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:11 | Сообщение # 8923 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В то же время, растут ожидания повышения ставки ФРС в этом году. Такие результаты можно почерпнуть из нового обзора, приведенного FT. А, согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема Федеральной резервной системой в декабре оценивается рынком в 32% против 28%, зафиксированных 14 октября. ФРС не стала поднимать ставку в сентябре, отметив, в частности, риски для американской экономики со стороны развивающихся рынков.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:12 | Сообщение # 8924 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рубль начал неделю на минорной ноте, потеряв больше 1% и против доллара, и против евро на фоне возобновившегося снижения цен на нефть. Другим негативным фактором для российской валюты является намерение главы Банка России воспользоваться недавним укреплением рубля для возобновления цикла снижения ключевой ставки в попытках стимулировать экономическое восстановление. Опубликованная сегодня Росстатом статистика за сентябрь (прим. ProFinance.ru: реальные з/п снизились одиннадцатый месяц подряд, а подобный обвал розничных продаж последний раз имел место аж 16 лет назад) намекает на то, что ЦБ РФ необходимо поторопиться. «Цифры говорят о сохраняющейся слабости потребительских расходов, поэтому Банк России возобновит цикл снижения ставок, как только посчитает рубль достаточно устойчивым для этого», - отмечает Петр Матыс, валютный стратег Rabobank в Лондоне. «Мы думаем, что слабость расходов на личное потребление сохранится и в 2016 году», - прогнозирует старший экономист S&P Татьяна Лысенко. – «Какое-то улучшение ситуации возможно не раньше 2017 года. По нашим прогнозам, в текущем году ВВП России снизится на 3.6%, а в следующем году ожидается рост на 0.3%». Напомним, что с последнего заседания Банка России, на котором впервые в текущем году было решено воздержаться от снижения ключевой ставки, рубль подорожал против доллара почти на 10%, причиной чему послужил рост котировок нефти и общий всплеск интереса к активам развивающихся стран. В настоящий момент рынок производных инструментов учитывает в ценах снижение ключевой ставки на 0.40% в ближайшие три месяца.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:12 | Сообщение # 8925 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Ближайшие месяцы евро/доллар проведет в диапазоне $1.10-$1.16, а через год окажется на $1.20. Нижняя граница указанного коридора ($1.10) будет протестирована в ближайшие три-шесть месяцев на фоне роста ожиданий первого повышения ставок в США. В отличие от большинства других экспертов, мы не думаем, что ЕЦБ пойдет на увеличение объема программы покупки активов. Единственное, что он может сделать, - это продлить срок ее проведения, что ограничит потенциал снижения единой валюты. После повышения ставок в США в первом квартале, FOMC не будет торопиться с последующими, поэтому дальнейшего расхождения курсов монетарной политики в США и Еврозоне во втором квартале не намечается. В результате на первый план выйдут фундаментальные факторы, и евро/доллар вырастет до $1.20 на горизонте в 12 месяцев с текущего момента.
|
| |
| |
