Материал является вольным пересказом документа составленного Биллом Вульфом, и немного разбавлен собственными замечаниями, и материалами с форумов посвященных этой теме. Волны вульфа
Предварительная оценка риска.
Торговля в быстрорасширяющейся Sweet Zone - игра против тренда, это наиболее рисковые входы, когда разница в наклонах линий очень большая, данный признак можно расценивать как индикатор для входа - благоприятна для входа, гармоничная, то есть пологая Sweet Zone.
Рабочий таймфрейм.
Таймфремы - там где волна найдена, построена, идентифицирована и сформирована, там и должен производиться вход и выход. дело в том, что пользуясь таймфреймами мы уже фильтруем либо тиковые либо минутные графики, по критерию выбранного таймфрейма, путанница возникает тогда, когда решения принимаются на одном таймфреме, а выполняются на другом. в широком смысле таймфрейм это фильтр по количеству объединяемых, меньших баров, в бОльшие, по масштабу времени. увеличивая время - увеличиваются цели, ценовое масштабирование связано напрямую с временным, и наоборот.
Типичное расположение волн.
Волны часто развиваются после того, как линия тренда пробита. естественная реакция цены - попытаться вернуться обратно к пробитой линии тренда, но не смочь выполнить это. например правое плечо паттерна "голова плечи" - часто потенциально-взрывная, сильная Волна Вульфа.
Отмены волн
Если покупаем на 15 мин., и цена еще не достигла 1-4 линии (идеально было бы), но противоположная медвежья Волна, развивается на 5 мин., есть смысл выйти. основные приметы - новая, противоположная волна, неадекватное повышение объемов, или просто ваш, уже хороший профит. надо рассматривать каждый таймфрейм, как отдельный товар, будто там происходят события независимо от других таймфреймов (не путать с взаимосвязью структур! речь идет об отношении к анализу событий складывющихся на текущем таймфрейме, торговать надо в доминирующей тенденции!). внимательно надо наблюдать за 4й точкой, часто именно на ее уровне происходит сильное сопротивление событиям. на это могут указывать также необычно большие объемы при подходе к этой точке. есть смысл выйти.
Пример временных диапозонов при торговле волн.
Для внутридневной торговли подходят таймфремы 5 и 15 минут (в направлении формирующейся дневной свечи, в направлении доминирующей тенденции).
Построение волн во время анализа и работы.
Необходимо взять в привычку рисовать на анализируемом графике 3 волны вверх и 3 вниз на внутридневном чарте, и в течении дня контроллировать их развитие, продолжая рисовать их по мере развития ситуации. когда цена достигает целевой линии, глупо эйфорично думать, что это будет продолжаться всегда, и по достижении линии целей (1-4) - необходимо выйти. конец любой морской волны - на береге, наш берег - линия 1-4. это было построением волны, условием торговли, методом входа, и целью - все нам что осталось: достигнув эту цель надо просто исполнить намеченный план, не теряя свою прибыль. планируйте торговлю, и следуйте плану. волны дадут шанс видеть и получать вознаграждение за внимательность, и следование правилам, а не за жадность и веру в чудо.
Как предполагать формирование обратных волн.
Идеально мы хотим видеть движение от 4й к 5й, самым быстрым и прямым, так видит каждый на рынке, но часто оно будет параболлическим или еще как угодно изогнутым. каждое столкновение с невидимым препятствием, порождает разворот, а затем и новое столкновение, с потенциальными новыми волнами которые возможно уже сформировались, на фоне формирующейся волны, за которой ведется контроль. предыдущие развороты порождают поддержки и сопротивления для будущих разворотов и тд., надо предусматривать и предполагать влияние прошлого движения на события будущего движения, и внимательно следить за этими уровнями. и чем чище проходит движение от 4 к 5, тем больше у него шансов чисто взять и прибыль (5-6), и наоборот, излишнее количество разворотов на пути к цели - порождает такое же излишнее количество обратной реакции. например новости порождают много рыночного мусора и шума, это нужно предусматривать и учитывать. если линия 1-4 слишком крутая - это тоже надо учитывать, это скорее всего означает, что вы ее можете и не достигнуть.
Идентификация волны (поиск 4й точки волны).
Сначала мы имеем агрессивную волну 1-2, вслед за ней мы наблюдаем движение 2-3, превышающее прошлое движение (1-2) - первый признак, то есть правая часть больше левой. далее мы строим линиюю 1-3, и откладываем параллельную ей линию 2-4'. линия 2-4' - предел, внутри которого может сформироваться волна, если условие соблюдено и волна не дошла до этой линии (то есть 2-3 остается больше, чем 3-4), тогда мы имеем точку 4 (4' - это фильтр, а не точка, т.е. фильтр, на формирование волны), линии 1-3 и 2-4' - паралельные линии, значит 2-4 - приводит к схождению линий, иначе это не волна вульфа! затем внимательно смотрим на промежуток между 2 и 3, там может быть гэп, либо проскакивание за одну свечу, то есть этот промежуток должен быть пройден интенсивно, чертим линию от точки 1, через гэп, или самый ближайший бар на этом уровне, это приблизительная линия балланса, для появления точки 4, линия должна лежать либо на границе гэпа, либо на соседней ближайшей свече, утверждая (и упреждая!) расположеине 4й точки. Когда цена коснется этой линии, вероятно она остановится, и сформирует меньшую обратную волну вульфа, а затем окончательно переместится в точку 5, отработав в нее меньшую волну.
Идентификация 5й волны (поиск 5й точки, "Sweet Zone").
Поиск "Sweet Zone" вероятно самая полезная часть этого "волнового" анализа. "Sweet Zone" это область входа в волне 5. Можно с уверенностью сказать, что как только цена проходит (или поравнялась) с точкой 3, волна полностью сформировалась и можно ожидать похода цены на целевую линию 1 - 4. Тем не менее, движение может быть абсолютно прибыльным в одних волнах, или очень убыточным в других, особенно если торговать на больших таймфреймах. для уверенности, есть способ. откладывается линия, параллельно 2-4, в точку 3, а иногда и в точку 1 (по ситуации и с опытом быстро придет и это понимание), для того чтобы проконтроллировать ход цены внутри сектора, в пределах этой линии и линии 1-3. Часто эта линия совпадает с областями поддержки и сопротивления на чарте, то есть свечи как бы "замечают" ее существование. Область между линией 1-3, а главное уровнем точки 3, и параллельной линией построенной из точки 3 (реже из точки 1), отображает Sweet Zone. увеличенные объемы является дополнительным признаком, окончания движения цены. надо быть очень осторожным, и не ожидать слишком долго. Цена может развернуться как только она достигнет цену точки 3. проще говоря, если войти в рынок по любой цене в "Sweet Zone", это будет хорошим входом.
Основные признаки положительного хода сделки, к целевой линии 1-4.
Наиболее важной является сама структура волны. хорошо сформированная волна имеет всего несколько небольших поддержек\сопротивлений (разворотов), которые в конечном счете вызовут небольшие ответные колебания в следующей волне, это увеличивает шанс на успех, затем необходимо уделить пристальное внимание индикаторам объема, сначала в данном участке волны (от 4й к 5й) будет очень интенсивное повышение, а затем остановка роста объема в точке 5, и после входа и разворота цены должен следовать спад объема, который впоследствии будет снова увеличиваться, по мере подхода цены к линии целей 1-4, и затем достигнув своего пика, объем снова остановит свой рост, и завершится движение цены. это должно выглядеть и восприниматься, наподобии паттерна.
Основные признаки отрицательного хода сделки, когда цена может не пойти к целевой линии 1-4.
Плохо сформированная волна имеет меньше шансов на успех, чем хорошо сформированная (прерывания хода между точками). если объем не слишком высок в точке 5, есть повод заподозрить что-то неладное. итак, совершен вход в "Sweet Zone", произошел разворот, объем должен уменьшиться, но если этого не происходит, необходимо пойти на младший таймфрейм, чтобы посмотреть не формируется ли на нем новая, противоположная волна, необходимо выйти из рынка, при первых же неблагоприятных признаках, и ждать формирования по всем правилам противоположной волны. при входе в Sweet Zone, вероятнее всего выход из сделки будет с прибылью так или иначе.
Шипы и пики.
Шипы и пики это бары тени которых сильно выступают относительно основного движения, в волнах 1 и 3. начертив по ним линию иногда 5 точка не доходит до линии 1-3, перед разворотом. можно войти преждевременно, от воображаемой точки 5, которая присутсвует на графике, и подтверждена объемами, и наличием разворота. этот метод не рекомендуется использовать для новичков, а также нельзя этого делать, при сильном наклоне линии 1-3. шипы и пики образуются около круглых цифр, на открытиях торговых сессий, недель дней и тд, и по другим причинам, например соседство с сильными уровнями образованными прежним движением цены, уровнями стопов и тд. после разворота от 5й цена обычно возвращается в норму и совершает плановое движение до целевой 1-4, как и при обычной ситуации в данной области волны.
Торговля с отсутствующей точкой 1 (от гэпов):
Если по каким то причинам (например при наличии гэпа) невозможно определить точку 1, то ее можно вообразить на основе пропорций волны, и уровня 3й точки (воображаемая 1я, во-первых где-то на уровне ближе к 3й, а во-вторых между 3й и 2й). естественно 1я точка должна быть противоположно направлена 2й. это построение не для новичков. линия 1'-4 подтвердит положение воображаемой точки 1, сразу после 4й точки и до нее будут бары которые укладываются своими пиками в эту линию, как будто "замечают" ее существование.
Торговля в доминирующей волне (тенденции), торговля волн, находясь в тренде.
Как определить доминирующую тенденцию? тренд определяется простым методом. достаточно посмотреть на график цены старшего (следующего за торгуемым) таймфрема. если торговля ведется от сформировавшейся на дневных графиках волны, доминирующую волну надо искать на недельных графиках, если торговля идет на 15 минутных графиках, доминирующая волна должна быть найдена на часовых, если на 5 минутных графиках, то доминирующая волна вероятно на 15 минутных графиках. обобщив сказанное можно добавить, если волна, которую вы торгуете, не совершает движения к целевой линии 1-4, то вы находитесь не на правильном таймфрейме.
Тиковые и прочие "исходные" графики.
Тиковые графики выражают динамику, которую можно осознать при помощи таких индикаторов как стохастик и тп. однако они имеют одну вредную особенность. вычисление объемов производится неадекватным образом. если тиковый график, на который вы смотрите имеет вероятностную или переменную шкалу, то он этим и плох для анализа показаний графика объемов планируемых, а также проводимых сделок, и конечно же уступает по своей точности графикам, с фиксированной шкалой времени, где с постоянной скоростью развиваются события и собирается статистическая информация отражающая изменения объема, на основе постоянной шкалы времени. сравнение и анализ, это всегда сопоставление чего-то одинакового в прошлом, относительно чего-то одинакового в будущем.
Про индикаторы.
Некоторые индикаторы устроены так, что показывают степень перепроданности и перекупленности торгуемого инструмента. поскольку 5 волна является экстремальной точкой тренда, от которой происходит большой разворот, то часто показания таких индикаторов совпадают своими сигналами с появлением 5й точки. следует предостеречь от пользования такими индикаторами, в том числе какими-нибудь "опережающими", именно потому, что следует наблюдать за выполнением условий формирования 5й точки волны, ценой, а не показаниями таких индикаторов, даже если заметны и часты совпадения. ЧЕМ ТОЧНЕЕ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЧЕРЕДОВАНИЯ ВОЛН, А НЕ ИНДИКАТОРА, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТ СВОИ ВЕЛИЧИНЫ В СВОИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ ТОРГОВЛЯ, И ТЕМ БЫСТРЕЕ ВЫ НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ ПОВЕДЕНИЕ ЦЕНЫ, А НЕ ПОКАЗАНИЯ ВЫМЫШЛЕННЫХ "ПРИБОРОВ", НЕ ИМЕЮЩИХ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЫНКУ И ЖИВУЩИХ ПО СОБСТВЕННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРИХОТИ ЛЮДЕЙ СОЗДАВАВШИХ ЭТИ ИНДИКАТОРЫ. важно понять, и помнить, что индикатор это, пусть даже очень гибкий, но АЛГОРИТМ, а рынок - это максимальное стремление к отсутствию алгоритма. рынок это не алгоритм, а метод, и движение на основе определенных закономерностей, которые всегда меняют свое состояние и пропорции, как во времени, так и в уровнях колебания цены. рынок стремится сохранять лишь общие условия, на основе поочередного волнообразного движения, и методы достижения собственных, выгодных лишь немногим его участникам целей. цена всегда стремится сохранить в тайне максимум своих намерений, иначе условия для существования рынка исчезнут вместе с ним. до тех пор пока он будет непредсказуем, большинство на рынке будут совершать ошибки, и он будет продолжать оставаться выгодным, и сверхприбыльным мероприятием для единиц.
Vadimcha, Onix
начал интересоваться данным паттерном и вот... к чему пришел. По фунту два вульфа и один противоречит другому )))) 
