Правила отсчёта вершин Волн Вульфа
Не удивляйтесь странной последовательности в подсчете опорных точек— это необходимо для индуктивного анализа.
2 — 3 — 1 — 4 — 5. ETA. EPA.

Правила для растущей структуры Волн Вульфа
(.) 2 - отсчет начинают с вершины.
(.) 3 — дно первого снижения после (.) 2.
(.) 1 — предшествующее дно перед (.) 2.
(.) 4 — вершина после (.) 3.
(.) 5 — дно после (.) 4 и располагается на трендовой линии (.)(.) 1 — 3.
Это точка входа для ралли до уровня EPA -линия тренда от (.) 1 до (.) 4.
Расчетное Время Прибытия (ETA) является вершиной продленной линии тренда от (.) 1 до (.) 3 и линии тренда от (.) 2 до (.) 4.
Линия тренда от (.) 1 до (.) 3 и Линия тренда от (.) 2 до (.) 4 должны сходиться.
Расчетная Цена Прибытия (EPA) - линия тренда от (.) 1 до (.) 4, в вершине продленной линии тренда от (.) 1 до (.) 3 и продленной линии тренда от (.) 2 до (.)4.

Правила для снижающейся структуры Волн Вульфа
(.) 2 - отсчет начинают со дна.
(.) 3 - вершина первого подъема после (.) 2.
(.) 1 - предшествующая вершина перед (.) 2.
(.) 4 - последующее дно после (.) 3.
(.) 5 - последующая вершина после (.) 4 и располагается на трендовой линии (.)(.) 1- 3.
Это точка входа для ралли до уровня EPA - линия тренда от (.) 1 до (.) 4.
Расчетное Время Прибытия (ETA) является вершиной продленной линии тренда от (.) 1 до(.) 3 и линии тренда от (.) 2 до (.) 4.
Линия тренда от (.) 1 до (.) 3 и Линия тренда от (.) 2 до (.) 4 должны сходиться.
Расчетная Цена Прибытия (EPA) - линия тренда от (.) 1 до (.) 4, в вершине продленной линии тренда от (.) 1 до (.) 3 и продленной линии тренда от (.) 2 до (.) 4.

Волны Вульфа - усовершенствование в техническом анализе. Практическое применение Волн Вульфа состоит в том, что всегда необходимо фиксировать прибыль, а не восторгаться графическими построениями.
Необходимо рассчитывать эти пять точек, но фиксировать прибыль должно при явных признаках изменения тренда. Очень часто математические и графические построения нарушаются естественными движениями рынка. В диаграммах приведены примеры законченных и незаконченных структур Волн Вульфа. Законченные диаграммы доказывают валидность теории, в то время как незаконченные диаграммы доказывают, что для получения прибыли совершенство построений не требуется.

Тактические замечания (технические)

О тактических замечаниях.
Так как, по сути, эти Волны состоят из естественного ритма, то две волны часто похожи. Это не имеет значения, что один график может быть 1-минутный, а другой может быть месячный. Это очень полезно для изучающих Волны. По мере приобретения опыта, вы начнете предвидеть, как может развиваться новая Волна, из опыта, накопленного вами в чтении Волн. Часто, в этой книге
я буду использовать этот же текст из этих Тактических Примечаний для объяснения, что я вижу в конкретной Волне. Однообразие это хорошо! То есть мы должны стремиться увидеть, как старая модель повторяет саму себя.

Следите за сильными тиковыми объемами.
Важные разворотные моменты часто сопровождаются остановкой объема (см. Приложения 3
и 4). Когда разворот начался, объем имеет тенденцию уменьшиться, а затем снова вырасти в следующей точке остановки. На графике это будет иметь вид блюдца.

Ищите изломы линии тренда.
Волны развиваются, когда линия тренда сломана (см. Приложения 5 и 6). Это естественная реакция цены - попытаться вернуться на сломанную линию тренда. Правое плечо модели
”голова и плечи” часто потенциально взрывная Волна Вульфа.

Выявляйте волны на всех тайм-фреймах.
Хороший способ справиться с этим - рассматривать каждый тайм-фрейм как отдельный товар (инструмент). Пытайтесь торговать доминантную Волну или внутри нее.

Всегда наблюдайте точку 4.
В идеале вы хотели бы взять движение до линии 1-4 . Тем не менее, в этой области часто бывают сопротивления. Выходите при первых признаках беды, таких как: обратная Волна, необычно большой объем или просто очень хорошая быстрая прибыль.

Тактические замечания (чтение графиков)

Настройка графиков.
Ясность ваших графиков дает легкость определения Волн. Для лучшего результата я предлагаю, чтобы вы использовали только график цены и тикового объема. Пожалуйста, сделайте себе одолжение и удалите все ”украшения”. Под ”украшениями” я имею в виду индикаторы, осцилляторы, скользящие средние и т.д. Они ничего не делают, но загромождают диаграмму и парализуют анализ. Я предлагаю, чтобы вы сохранили 5-минутный и 15-минутный график для внутридневной торговли. В быстрых рынках также можно сохранить 2-минутный график.
Возьмите в привычку рисование потенциальных Волн, как они развиваются, таким образом вы будете видеть их приход. Я сохраняю до 3 графиков вверх и 3 графиков вниз и сохраняю нарисованный потенциал бычьей (вверх) и медвежьей (вниз) Волны в течение дня.

Идеальная волна.
Был фильм несколько лет назад о группе серфингистов-бомжей, которые путешествовали по миру, ища идеальную волну для серфинга. Я выбираю, что делать, с моего компьютера. Я уверен, это не так интересно. В области их опыта, у них были свои критерии того, как сделана идеальная волна, также делаю и я. Во всяком случае, ключевое здесь то, что даже на идеальной Волне вы должны выйти на линии 1-4. У вас будет чувство эйфории в этот момент и мысль, что торговля будет продолжаться вечно. Воспитайте себя. Береговая линия и линия 1-4 рифмуются* и обе означают конец идеальной Волны. (см. Приложения 1 и 2).

Волны отменяются противоположными Волнами.
Пример: Если бы я находился долго на 15 мин. графике и цены еще не достигли линии 1-4, но развилась обратная медвежья Волна на 5 мин. графике, то я бы вышел. Если медвежья Волна развилась на 1 мин. графике, я был бы менее озабочен. Оцените последствия игнорирования обратной Волны. Очень ли крутая линия 1-4? Хочу ли я отдать обратно что-нибудь из моей прибыли?

Как предвидеть обратные Волны.
Говоря в идеале, вы хотели бы двигаться от точки 4 к точке 5 так чисто (непрерывно), как это только возможно. В некоторых случаях это может быть даже параболической кривой до нее. Причина для желания увидеть это - в том, что каждый "ухаб" вдоль этого пути создает другой "ухаб" для следующего движения, которое будет двигаться к линии 1-4.
Эти " ухабы" создают поддержки / сопротивления или потенциальные обратные Волны.
Например. Если вы имеете завершенную Волну с целевой линией 1-4, указывающей на большое движение, и предыдущее движения от 4 к 5 было "чистым", это имело бы больше шансов на успех, чем когда движение от 4 к 5 имело много "ухабов".

Как рассчитать Волну 4.
Очень важно, чтобы вы тренировали себя смотреть от одной Волны к следующей. Иногда это трудно, потому что новости и события вызывают много ряби на графике. Однако, со временем вы начнете видеть вероятные зоны для окончания волн. Как только мы знаем точки 1, 2 и 3 новой Волны, точку 4 будет не слишком трудно найти. Сначала мы проводим линию от точки 1 к 3. Затем мы проводим параллель к ней в точке 2. Теперь мы знаем, что эта 4-я Волна должна завершиться в пределах этого пространства, иначе она не может быть Волной, так как тогда линии 1-3 и 2-4 не сходятся. Далее мы смотрим движение от точки 2 до 3 и ищем "дыру" (гэп) или наименьшее количество вертикальных линий, которое мы можем найти. Затем мы строим линию от точки 1 до разрыва или наименьшеего количества линий, которые мы можем найти. Это расчетная линия баланса спроса / предложения. Когда цена достигнет этой линии, она, вероятно, остановится и примет форму небольшой обратной Волны, а затем пойдет к точке 5.
(см. Приложения 3 и 4). Набравшись опыта, вы сможете на глаз видеть это без рисования линии. Это очень приятное ощущение.

Как рассчитать Волну 5 , ”Sweet Зона”.
Нахождение того, что я называю "sweet местом", вероятно, самая приятная часть Волнового анализа. ”Sweet место” или зона - это область для входа в волну 5. Можно с уверенностью сказать, что как только вы перешли (или сравнялись) с точкой 3, у вас есть завершенная волна и можно ожидать движения к целевой линии 1-4. Тем не менее, прохождение дальше может быть весьма существенным в некоторых Волнах и довольно дорогостоящим, особенно, если вы торгуете графики больших периодов. То, что я делаю - это параллель к точкам 2-4 через точку 3 или, в некоторых случаях, через точку 1. Часто можно заметить, что параллельная линия совпадает
с другими областями поддержки / сопротивления на графике. Область от цены точки 3 до
параллели к точкам 2-4 через точку 3 является sweet зоной. Большой объем - другой признак того, что цена останавливается. Будьте очень осторожны, чтобы не ждать слишком долго. Цена может
развернуться, как только она касается цены точки 3. Вообще говоря, если вы войдете по любой цене в "sweet зоне", вы будете иметь очень хорошую позицию. (см. Приложение 8 ).

Признаки того, что Волна дойдет к целевой линии 1-4.
Самое главное - структура самой Волны. Хорошо сформированная Волна с несколькими "ухабами", что в конечном итоге вызывает приостановки в следующей волне, имеет лучшие шансы на успех. Далее, вам требуется обращать самое пристальное внимание на тиковые объемы.
В идеале, вы хотели бы видеть очень большой остановочный объем в точке 5. Тогда, как только цена развернется, она должна сделать это на снижении объема. Как цена приближается к линии
1-4, объем должен вновь возрасти и, наконец, остановить цену. Он должен показать блюдце, как модель на графике.

Признаки того, что Волна не дойдет к целевой линии 1-4.
Плохо сформированная Волна имеет меньше шансов, чем хорошо сформированная Волна. Если объем не является относительно большим в точке 5, вы должны быть подозрительны. Когда цена развернулась, объем должен уменьшиться. Если этого не происходит, перейдите на более короткий тайм-фрейм и попытайтесь высмотреть формирование обратной Волны.Выходите при первом признаке беды и ждите формирования следующей Волны. Если вы вошли в "sweet зоне",
вы, вероятно, имеете прибыль в любом случае (см. Приложение 7 ).

Выявление ”шипов” и советы для их торговли.
”Шипами” являются изолированные вертикальные бары, которые торчат из волн 1 и 3. При проведении вашей линии тренда от 1 к 3 они в некоторых случаях, в зависимости от ситуации, делают ее слишком высокой или низкой, и, в этом случае, может быть в результате Волна 5 не достанет до цены Волны 3 перед разворотом. Способом борьбы с этим было бы войти в Волну 5 преждевременно. Я не рекомендую лезть вперед батьки для начинающих, и уж точно не делайте этого, если линия тренда идет под крутым углом. Шипы, как правило, связаны с открытиями, или круглыми цифрами, или другими областями, где возможно срабатывают стопы. Когда стопы выполнены, цена быстро возвращается к норме для этой области. (см. Приложение 9).

Получение прибыли от гэпов.
Когда рыночные гэпы открыты (см. Приложение 10) и проявляется формирование Волны, но подходящая точка 1 не может быть найдена, используется мнимая точка 1 просто ниже точки 2 и вровень с точкой 3. Я не рекомендую это для начинающих. Торговля частично неоднозначных Волн должна практиковаться только продвинутыми обучающимися.

Доминирующая Волна.
Часто я буду ссылаться на доминирующая волну, и я быстро спрошу - как я определяю, какая волна является доминирующей? Доминирование волны относительно. Если я торгую от дневного графика, я бы поискал на недельных графиках, чтобы увидеть, есть ли волны, которые могут влиять на дневной график. Если бы я торговал на 5 мин. графике, я бы посмотрел на 15 мин. графики. Вообще говоря, если Волны, которые вы торгуете не доходят до линии 1-4, вы на некорректном тайм-фрейме.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
"The two questions that I am most frequently asked are: Is there an easy way to find the 1 point
and; what makes for a high probability Wave. The easiest way to find the 1 point is to draw a
horizontal line to the left of the 3 point and to use the first price bar that it hits for the 1 point. To
identify Waves that have a high probability of hitting the 1 to 4 target line, you should look for
well structured Waves. A well structured Wave has a contrary Wave between points 3 and 4."

Два вопроса, которые мне задают наиболее часто:
- Есть ли легкий способ найти (.) 1 ?
- Что придаёт волне наибольшую вероятность ?
Самый легкий способ найти (.)1 состоит в том, чтобы провести горизонтальную линию влево от (.) 3 и использовать первый встретившийся на пути ценовой бар в качестве (.)1.
Для идентификации волн,которые имеют наиболее высокую вероятность достижения линии цели 1-4,вы должны искать хорошо структурированные волны.У хорошо структурированной волны есть противоположная волна между пунктами 3 и 4.

Если вы сравните эти 30 мин. график S&P с Правилами Бычьей волновой структуры Вульфа, вы увидите, что она совершенна. ETA и EPA - прямо в цель. Следуйте правилам от точке к точке так, чтобы вы познакомились с графиком. В точке 5 вы должны быть готовы идти в лонг для движения к линии 1-4. Не ожидайте все время совершенства. Это не нужно!

SWEET ZONE

Sweet Zone - область входа на волне 5. Kогда цена доходит до линии 1-3,
мы ожидаем движение к линии 1-4. Однако, выход за 1-3 может быть
существенный, а в некоторых случаях и дорогой, если вы применяете график более старшего периода.
Что делает автор в этом случае.Cтроит линию ,параллельную 2-4 через т.3,а в некоторых случаях –через т.1 Область между линией 1-3 и параллелью и есть sweet zone.Она может быть очень полезной,так как предупреждает о потенциальном риске.В этом случае риск будет минимальным ,если вход подтвердится пиковым объёмом.

Если рынок совершает боковое движение,проводим линию,параллельную 2-4 через т.1. В этом случе практически нет отличия от использования т.3,так как волна имеет почти прямоугольную форму.

Веер целей

Вчера у нас была создана бычья Волна, но переход от 4 к 5 не был чистым. Он был колеблющимся или со множественными точками 4. Три выступающих точки 4 я обозначил 4-а, 4-б и 4-с. Хотя это была добросовестная волна, чтобы правильно оценить ваше соотношение риск / вознаграждение, вы всегда должны переместить целевую линию 1-4 до самой консервативной точки 4. Если мы вошли в длинную позицию около точки 5, и если бы мы не имели 4-б и 4-с, то наш потенциальный выигрыш составит около 3 пунктов. Учитывая, что у нас есть 4-с выход к целевой линии 1-4 даст меньше, чем 2 пункта прибыли. Важно, чтобы вы вычислили это прежде, чем вы получите позицию.

1. Правильность определения волн начинается с т.2. Наиболее благоприятная ситуация развивается когда есть быстрое формирование т.2.
2. Нос Вулфа – симметричный, не очень тупой.
3. Волна 3-4 примерно равна волне 1-2 (симметрия)
4. Точка 3 должна оставаться в пределах канала 1-2, проведенного через т.4.
5. Направление наклона 2-4 примерно равно наклону 1-3-5, иначе надо перейти на более мелкий ТФ.
6. Трендовые линии 1-3 и 2-4 должны сходиться
7. Точка 5 касается или чуть заходит за линию 1-3
8. Волна 1-2 больше волны 3-4.
9. Волна 4-5 не должна растягиваться.
10. 3-4-5 компактнее, чем 1-2-3.
11. Волна 4-5 короче волны 2-3.
12. 3-5 меньше 1-3.
13. Цель может не доходить до т. 6 на величину, равную превышению т.5 линии 1-3.
14. Движение после т.5 может дойти только до уровня т.1 или т.4.
15. Волна 2-3 и 4-5 обычно составляют 127% или 162% расширения Фиббоначи от предыдущей волны.

Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P. Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки.
Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.

Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. (Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.).
Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).

1. Волна номер 2 — вершина.
2. Волна номер 3 — основание первого снижения,
3. Волна номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
4. Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1
5. Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4).
6. Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке 5. Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.

Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».

Пример 15.1 показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.

ПРИМЕР 15.1. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.

Точка 5 сформирована. Мы купим на развороте из этой области и поставим чуть ниже близкий стоп. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены.

ПРИМЕР 15.1А. S&P — 60-минутные бары, фрагмент.

ПРИМЕР 15.2. S&P — 60-минутные бары

Цена достигает цели с потенциальной прибылью в 12 пунктов!

ПРИМЕР 15.3. Сахар — 10-тиковые бары.

CSCE World Sugar #11 - SBH6
Точка 2 — начальная отправная точка модели. Мне всегда кажется легче начинать отсчет в этой точке. Затем отходим назад и находим точки 1 и 3. Не забудьте, что точка 4 должна быть выше точки 1. Прочерченная нами линия тренда проецирует точку 5 На этом уровне рынок находит поддержку, поэтому мы открываем длинную позицию по цене рынка и размещаем стоп чуть ниже точки 5. Рынок торгуется до своей цели.

ПРИМЕР 15.4. S&P - 5-минутные бары.

Это пример «Волны Вулфа» на пятиминутном графике. В этой структуре времени мы находим за неделю на рынке S&P от трех до шести схем.
Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3, проецирует нашу область покупки Рынок очень часто немного забегает за точку 5, поэтому вы должны подождать, пока цена не развернется выше линии тренда, а уже потом открывать сделку. В данном примере мы покупаем по цене рынка и размещаем стоп ниже минимума. Рынок затем в течение следующего часа вырастает на два пункта!

Точка 2 — отправная для этого отсчета. (Мы можем найти точку 2 только после того, как уже сформировались точки 1 и 3.) Точка 2 не обязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда, достаточно, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания.
Мой друг Дэн прислал мне этот график, когда точка 5 сформировалась. Я покачал головой и сказал, что рынок казался таким сильным — как мог он упасть! Он чуть-чуть не дошел до спрогнозированной линии. Не думаю, чтобы кто-то мог представить себе этот сценарий в то время. (Обратите внимание на модель «Всплеск и полка», из которой упал рынок1)

ПРИМЕР 15.6. Boeing (BA) - 1995 год.

Это пример на графике акции. Точка 2 — минимум крупного колебания. Точка 4 ниже точки I. Линия тренда, соединяющая 1 и 3, прогнозирует точку 5, где рынок достигает ценовую цель с точностью до тика! Снова, как с примером канадского доллара, сделка не совсем достигает спрогнозированной цели на нижней стороне. Однако на этом падении в 10 пунктов было множество возможностей взять хорошую прибыль.

ПРИМЕР 15.7. SPZ — 10-тиковые бары.

«Волны Вулфа» иногда образуются на «Трех маленьких индейцах».

ЛИНДА:
Мне потребовалось некоторое время, чтобы набить руку на нахождении этой модели. Теперь я стараюсь искать их на всех своих графиках. Мне очень нравится смотреть, как они развиваются.
Вес в моем офисе наблюдали, как обретал очертания пример с 60-минутными S&P, показанный ранее. Никто из нас не мог этому поверить, когда спрогнозированная цель была достигнута. Местная группа последователей «Волн Вулфа» стала факсовать этот график друг другу. Конечно, никто из нас не поймал целое движение. Некоторым повезло, и они использовали эту модель для выхода из короткой сделки в точке 5, но Брайен практически открыл длинную позицию прямо на основании!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линда Брэдфорд Рашке (Linda Bradford Raschke)

Техника определения целей и времени исполнения "Вульфа"

Определение уровней входа в сделку,ТР и SL для диагонального треугольника (клина)