10 заповедей технического анализа.

Главный аналитик StockCharts Джон Мэрфи является популярным автором и журналистом, занимающимся техническим анализом на Форекс.

"Десять законов технического трейдинга" Джона Мэрфи являются лучшим руководством для новичков технического анализа. Я призываю вас распечатать эту страницу и частенько проглядывать ее.

Куда пойдет рынок? Как далеко он уйдет наверх или вниз? И когда он развернется? Таковы основные проблемы, которыми занимается технический аналитик. За всеми диаграммами, графиками и математическими формулами, используемыми для анализа тенденций на рынке существует несколько базовых понятий, которые применяются в большинстве теорий технического анализа, используемых сегодня.

За тридцать лет работы Джон Мерфи написал десять основных законов технической торговли: эти правила нужны для объяснения самой идеи технической торговли новичкам и для упорядочения торговой методологии более опытных практиков. Итак, поехали:

1. Определяйте тренды

Изучайте долгосрочные графики. Начинайте с анализа месячных и недельных графиков на протяжении последних нескольких лет. Анализ общей картины рынка позволяет определить долгосрочную перспективу. После этого переходите к дневным и внутридневным графикам. Краткосрочные движения зачастую обманчивы. Даже если вы торгуете на мелких тайм-фреймах, будет лучше, если торговать в направлении средних и долгосрочных тенденций.

2. Следуйте трендам

Определяйте тенденцию и следуйте ей. Рыночные тенденции появляются на всех масштабах графиков - долгосрочных, промежуточных и краткосрочных. Во-первых, определите тот временной масштаб, на котором вы собираетесь торговать и используйте соответствующие графики. Убедитесь в том, что торгуете в направлении этой тенденции. Покупайте на откатах, если тренд вверх. Продавайте после небольших подъемов, если тренд вниз. Если вы торгуете среднесрочные тренды используйте дневные и недельные графики. Если вы дей-трейдер, используйте дневные и внутридневные графики. В любом случае, сначала определите тенденцию на крупных графиках, а затем переходите к мелким.

3. Находите минимумы и максимумы

Находите уровни поддержки и сопротивления. Самое лучшее время покупать, когда рынок находится вблизи уровня поддержки. Эта поддержка, обычно, является предыдущим минимумом. Самое лучшее место продавать, когда рынок находится вблизи уровней сопротивления. Сопротивлением обычно является предыдущий максимум. После прорыва линии сопротивления, она, как правило, становится линией поддержки для последующих откатов. Иными словами, старый максимум становится новым минимумом. И наоборот для уровня поддержки – после прорыва он, как правило, становится сопротивлением - старый "минимум" стал новым "максимумом".

4. Анализируйте величину коррекции

Измеряйте длину коррекции. Коррекция рынка вверх или вниз, как правило, забирает значительную часть предыдущей тенденции. Вы можете высчитать длину коррекции существующей тенденции в процентах. Пятидесятипроцентная коррекция тенденции является наиболее распространенной. Минимальная коррекция составляет обычно треть тенденции. Максимальная коррекция обычно две трети. 33-38% коррекция, как правило, является наиболее распространенной областью входа в рынок после отката.

5. Нарисуйте линию тренда

Рисуйте линии трендов. Они являются самыми простыми и эффективными инструментами построения графиков. Все что вам нужно, это просто соединить две точки на графике. Линии восходящих тенденций рисуются по двум последовательным минимумам. Нисходящие тенденции по двум последовательным максимумам. Цены часто откатываются к линиям тренда прежде чем возобновляют свою тенденцию. Нарушение линии тренда, как правило, свидетельствует об изменении тенденции. Чем дольше линия тренда оставалась нерушимой, тем более важной она становится.

6. Используйте скользящие средние

Следите за скользящими средними. Скользящие средние дают объективные сигналы на покупку и продажу. Они говорят вам, действует ли существующая тенденция и помогают подтвердить ее нарушение. Скользящие средние, правда, не предсказывают смену тенденции. Сочетание двух скользящих средних является самым популярным способом получения торговых сигналов. Некоторые популярные комбинации средних: 4 - и 9-дневные скользящие средние, 9 - и 18-дневные, 5 - и 20-дневные. Сигналы подаются тогда, когда быстрая средняя пересекает медленную. Пересечение ценой 40-дневной скользящей средней также обеспечивает хорошие торговые сигналы. Средние наиболее эффективны тогда, когда рынок находится в тренде.

7. Ищите развороты

Используйте осцилляторы. Осцилляторы помогают определить зоны перекупленности и перепроданности рынков. В то время как скользящие средние подтверждают изменение тенденций рынка, осцилляторы часто помогают предупредить нас заранее, что рынок поднялся или упал слишком далеко, и скоро развернется. Два наиболее популярных инструмента - Индекс относительной силы (RSI) и Стохастик. Они оба работают по шкале от 0 до 100. У RSI показания более 70 являются зоной перекупленности, а показания ниже 30 – зоной перепроданности. Перекупленность и перепроданность стохастика находится за значениями 80 и 20 соответственно. Большинство трейдеров используют 14-периодный стохастик и 9 или 14-ти периодный RSI. Дивергенции осцилляторов часто предупреждают о рыночных разворотах. Эти инструменты наиболее эффективны, когда рынок находиться в торговом диапазоне. Недельные сигналы могут использоваться как фильтр для дневных сигналов. Дневные сигналы могут быть использованы в качестве фильтров для внутридневных.

8. Следите за предупреждающими сигналами

Торгуйте MACD. Этот индикатор (разработанный Джеральдом Аппелем) объединяет пересечение скользящих средних с системой перекупленности/перепроданности осциллятора. Сигнал на покупку подается, когда быстрая линия пересекает медленную наверх и обе линии находятся ниже нуля. Сигнал продажи подается тогда, когда быстрая линия пересекает медленную вниз и обе находятся выше нулевой линии. Недельные сигналы имеют приоритет над дневными.

9. Тренд или не тренд

Используйте ADX. Линии Среднего Направленного Индекса Движения (ADX) помогают определить, находиться ли рынок в тренде или торговом диапазоне. Этот индикатор измеряет силу тенденции и ее направление на рынке. Рост линии ADX указывает на наличие сильной тенденцией. Падение ADX линия предполагает наличие торгового коридора и отсутствие тенденции. Рост ADX линий говорит о том, что нужно использовать скользящие средние; падение ADX говорит - применяйте осцилляторы. С помощью ADX трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор индикаторов необходим для текущей рыночной ситуации.

10. Ищите подтверждающие сигналы

Используйте объем и открытый интерес. Объем и открытый интерес являются важными, подтверждающими показателями на фьючерсных рынках. Объем предшествует движению цены. Важно, чтобы объем подтверждал направление преобладающей тенденции.

"11."

Технический анализ – это навык, который приходит с опытом. Всегда совершенствуйте себя и обучайтесь.

Джон Мерфи

Теория моей волновой структуры основывается на законе физике, который гласит: Каждому действию, есть равное и противоположно направленное противодействие. Эти действия/противодействия показывают определенный ритм с чрезвычайно большими возможностями проектирования для подготовленного глаза. Однако большую часть времени мелкие волны смешаваются с крупными волнами, усредняясь. Иногда, когда все это происходит синхронно, получаем волновой эффект, аналогичный тому, что происходит в мировом океане. Это может быть очень выгодно на фьючерсных и фондовых рынках.

Моя волновая методика это продукт почти тридцатилетнего изучения технического анализа. В начале, судьба свела меня с Джоном Мэгги из Эдвардс и Мэгги, который представил мне несколько прекрасных книг и надежные графические паттерны. Один графический паттерн, который я нашел для себя весьма надежным был восходящий клин. Я нашел этот паттерн столь интригующим, что в буквальном смысле взял его на вооружение. Мой вывод состоит в том что все что необходимо – это быть в тренде. Время и пространство. После многих лет практики, я понял баланс между временем и пространством ( ценой ) так, что мог предсказать приблизительное время и место прибытия. Как видите, совершенство иногда достигается. После демонстрации этого, мой хороший друг и ученый, предложил назвать это – волнами Вульфа. Название прижилось. В своей книги рыночный специалист Линда Рашке описала эту методику и вступила к нам в группу » практиков волн Вульфа «. Билл Вульф: » волна Вульфа по-простому – это естественный ритм рынка, который существует на всех рынках. Она состоит из волн спроса и предложения, которые формируют равновесие». Это было не мое изобретение, я лишь это обнаружил. Ключ в определении – 1, 2, 3, 4, 5 точек. Это то, что дает надежный баланс и равновесие. Выявление времени тоже важно. Как в мировом океане – мелкие волны смешиваются с крупными и так далее. После небольшой практики, вы будете улыбаясь говорить: » Ого, я вижу их «.
Из книги Билла Вульфа. ( ч.1 )

я бы рад помочь, но я типа колуна в програмировании...
попробуй http://elearning.brocompany.com/mod/resource/view.php?id=471

Близкие основные правила имеют смысл, как едва вы будете рассматривать приведенные примеры. (Очень важно, чтоб вы обратили внимание на необычную последовательность в подсчете волн. Как вы затем увидете, это будет нужно для индуктивного анализа волн).

Начиная от вершины либо основания на барном ценовом графике, мы определяем точку возникновения нашего отсчета новой волны. Данный отсчет делается для модели на покупку. И так мы начинаем отсчет волн от вершины. (Счет волн Вульфа велся бы напротив, если бы мы начинали его от основания, стараясь найти модель для торги).
1. Волна Вульфа номер 2 - вершина.
2. Волна Вульфа номер 3 - основание ведущего снижения.
3. Волна Вульфа номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна находиться ниже точки 1.
4. Волна Вульфа номер 4 - вершина волны 3. Точка волны 4 должна находиться выше основания волны 1.
5. Линию тренда нужно проводить из точки 1 к точке 3. Продление данной линии проецирует для нас ожидаемую точку разворота, которую мы наименуем волной Вульфа №5. Это точка вхождения в рынок для дальнейшего движения к линии расчетной конечной цены (1-4).
6. Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) - это линия тренда, которая была прочерчена из точки 1 до точки 4, и она позволяет спроецировать ожидаемую задача для движения цены. Наш начальный стоп-лосс помещен чуть ниже сформированного разворота в точке 5. Его затем мы будем передвигать к точке безубыточности.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТЫ в стратегии форекс “Волны Вульфа”:
вы не должны искать «волну Вулфа», временно не сформированы близкие точки: 1, 2, 3 и 4.
Не забывайте, что для модели на покупку, точка 3 должна находиться ниже точки 1 !
Для модели на торг она должна находиться выше точки 1 !
Кроме того, на лучших волнах Вульфа, точка 4 будет выше точки 1 для модели на покупку и ниже 1 для модели на торг. Этот факт будет гарантировать, что состояния “абсолютного убегания рынка” не существует.

Ныне давайте изучим примеры и посмотрим, сможете ли вы натренировать свой глаз, для того чтоб Вы взялись видеть модель для «волны Вулфа».

Пример 1.1 показывает нам, выглядит правильно «волна Вулфа», когда она начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы на графике. Точка 2 должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО именно минимумом либо максимумом данного колебания цены. После этого меж точками 1 и 3 нужно провести линию тренда. Она нам спроецирует, где мы должны ожидать конечную точку 5.
ПРИМЕР 1.1. S&P - H1 (часовые) бары, фрагмент. Точка 5 уже сформирована. Мы будем покупать на развороте цены из данной области и поставим чуть ниже ее стоп-лосс. Если мы ныне прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, то она дает нам проекцию цены.
Точка 2 - начальная отправная точка рассматриваемой модели. Я всегда думаю, что легче начинать отсчет именно с данной точки. После этого отходим назад и находим точки 1 и затем 3. Не забудьте, что обязательно точка 4 должна находиться выше точки 1. Построенная нами линия тренда указывает нам на точку 5. На данном уровне рынок находит свою поддержку, поэтому мы открываем позицию на покупку по цене на рынке и размещаем стоп-лосс немного ниже точки 5. Рынок передвигаться к своей задачи.

Мне кажется что на этапе изучения какого-либо паттерна необходимо брать во внимание только, классические хорошо определяемые паттерны, а частные случаи будут понятны уже с опытом. ИМХО