|
Хеджирование при торговле на Форекс
|
|
| SergioX Offline | Дата: Четверг, 16.09.2010, 21:21 | Сообщение # 16 |
Мелочёвщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 43
| For-ffun
Товарищ, в данном случае идет замена риска, другим риском, а не уменьшение риска.
Хеджирование подразумевает, уменьшение риска. Только пожалуйста не путайте с локом, иначе я буду очень огорчен, вашим уровнем знаний.
В случае с евро долларом, как это пропагандирует Grand, хеджироваться доллар франком, это глупо. Так как вы его напросто заменяете другим типом риска.
Рассмотрим пример реального хеджа:
Покупаем евро доллар по цене 1.30 (я беру грубо), продаем кол опцион со страйком 1,30. Получаем премию. В случае поставки валюты по опциону, мы теряем всю прибыль/убыток которая была у нас по позиции евро доллар спот. Наша прибыль это выплаченная нам премия за проданный опцион, из которой высчитывается комиссия.
Как то так. 
А то что он предлагает, это называется спред трейдинг. Но он риски не уменьшает, а змаеняет.
|
| |
| |
| For-ffun Offline | Дата: Четверг, 16.09.2010, 21:44 | Сообщение # 17 |
Магистр
Группа: Партнеры
Сообщений: 3627
| Quote (SergioX) Только пожалуйста не путайте с локом, иначе я буду очень огорчен, вашим уровнем знаний.
Так уж и быть! Не буду Вас огорчать на сон грядущий своим уровнем знаний!
hedge - означает огораживать изгородью, ограничивать, уклонятся от прямого ответа.
Грубо говоря - вопрос терминологии! А сам процесс страхования риска возможных потерь может быть осуществлен как угодно, в том числе и заменой одних рисков на другие.
|
| |
| |
| vladmax Offline | Дата: Четверг, 16.09.2010, 22:23 | Сообщение # 18 |
|
Магистр
Группа: Пользователи
Сообщений: 3448
| Вот: Хеджирование
Просто и понятно.
Лицемерие и трусость удел слабых
|
| |
| |
| For-ffun Offline | Дата: Четверг, 16.09.2010, 22:52 | Сообщение # 19 |
|
Магистр
Группа: Партнеры
Сообщений: 3627
| Quote (SergioX) В случае с евро долларом, как это пропагандирует Grand, хеджироваться доллар франком, это глупо. Так как вы его напросто заменяете другим типом риска.
Рассмотрим пример реального хеджа:
Проблема при простом и понятном термине все равно есть! Разные рынки предусматривают разные способы хеджирования (последнее время, применительно к различного рода спекуляциям, в этот термин вкладывают даже не понятие снижения рисков, а оптимизацию рисков). И совершенно очевидно, что способы хеджирования на одном рынке будут выглядеть глупо применительно к другому. А способ выразить свои мысли и возражения зависит от воспитания и природного такта и, к сожалению, не хеджируется ...
|
| |
| |
| Рузвельт Offline | Дата: Четверг, 16.09.2010, 23:47 | Сообщение # 20 |
Покровитель медведей
Группа: Координаторы
Сообщений: 560
| Немного от меня по поводу хеджирования, довольно неплохая вещь, но надо уметь пользоваться, тут по моему мнению первоначально надо учитывать корреляцию валютных пар которые будут использоваться при этом. Она может значительно меняться и это может сыграть злую шутку с теми кто вслепую использует данный метод снижения риска и даже получения прибыли. Но самый главный момент это сила тренда. Та или иная пара в текущий момент может намного быть сильнее или наоборот. Графики могут быть схожи, но движение по силе может значительно различаться, отсюда тоже могут возникнуть казусные ситуации, думаю нужно учитывать как минимум эти факторы, плюсом идут уровни поддержки и сопротивления (возможные цели движения).
основатель сайта "Forex Analytics"
|
| |
| |
| SergioX Offline | Дата: Пятница, 17.09.2010, 00:34 | Сообщение # 21 |
|
Мелочёвщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 43
| Товарищи, по поводу хеджирования, я показал вам пример. А то что у вас это не хеджирование. Это просто перекладывание риска. А где гарантия, чтовы переложив риск, вы не получите риск еще больший?
К примеру, переложив риск на франк, где гарантия что вы не попадете под пресс интервенции, японского банка, или ШНБ.
А в моем случае, абсолютно все равно, пусть хоть конец света, правда тогда и деньги не нужны. ЗЫ: Из достоверного источника известно, сегодня после оглашения ставок, была интервенция. Правда вербальная...  Добавлено (17.09.2010, 00:34)
---------------------------------------------
Представляю, какой залет у того кто собрался "хеджировать" свой риск продав франк. 
|
| |
| |
| For-ffun Offline | Дата: Пятница, 17.09.2010, 07:22 | Сообщение # 22 |
|
Магистр
Группа: Партнеры
Сообщений: 3627
| Quote (SergioX) по поводу хеджирования, я показал вам пример.
Ваш пример - это частный случай - конкретные действия в конкретной ситуации. А оптимизация рисков (хеджирование) может быть проведена различными способами, в том числе и с использованием корреляции валютных курсов. То, что корреляция существует, факт! А раз есть факт, то его можно использовать - на форексе это делать оч удобно! А если Вам не нравится применять термин хеджирование к подобным действиям, то можете называть их так, как Вам удобно, суть от этого не поменяется! А мы будем называть это хеджированием до тех пор, пока нас не забанят!!! 
|
| |
| |
| SergioX Offline | Дата: Пятница, 17.09.2010, 11:18 | Сообщение # 23 |
|
Мелочёвщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 43
| Называйте как хотите, для меня все равно.
А корреляция, это всего лишь корреляция, сам часто использую этот стиль торговли. Когда есть варианты.
Ну а что касается, той таблицы что у вас там выложены, они не соответсвуют правдивым значениям.
Вот скрин графика в программе для ТА, там изображен индюк который расчитывает корреляцию между EURUSD и AUDUSD. Значение обведено и указано стрелочкой, ну и сравните с вашим значением.
|
| |
| |
| lucky Offline | Дата: Вторник, 19.10.2010, 16:19 | Сообщение # 24 |
Умелорук
Группа: Проверенные
Сообщений: 250
| Quote (Grand) Ale)(, лучше изучить и предполагать дальнейшее движение на одной паре,чем метаться по 20. А для заробатка можно увеличивать лот и уменьшить ТП... Вот это дельно. Так можно очень долго себя везде страховать, а толку никакого не иметь. Это превращается уже в паранойю, по моему. Но иногда, когда явно уже видишь, что можно попасть, лучше подстраховаться. Добавлено (19.10.2010, 16:19)
---------------------------------------------
Что за ерунда такая, хочу в мазилле назад вернуться, а он мне сообщения печатает!!!!??? модератор sab: ничего - не ерунда... при переходах между страницей и окном редактирования (и между страницами Форума) нужно пользоваться кнопками навигации на странице, а не кнопками переходов Мозиллы
|
| |
| |
| Grand Offline | Дата: Среда, 20.10.2010, 09:57 | Сообщение # 25 |
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
| ххххххххххххххххххххх--раз--хххххххххххххххххххххххххххххххх так-так... склоку не затеваем, после драки кулаками не машем, дурного не помним :D
Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго. время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)
|
| |
| |
| RxS Offline | Дата: Среда, 20.10.2010, 20:07 | Сообщение # 26 |
|
Первонах
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| Grand, хххххххххххххххххххх---раз---хххххххххххххххххххххххххх так-так... склоку не затеваем, после драки кулаками не машем, дурного не помним / Добавлено (20.10.2010, 20:07)
---------------------------------------------
хххххххххххххххххххххх---два---хххххххххххххххххххххххх По теме, никакая корреляция не заменить хедж. Так как страхуя риск, хеджем по другой паре, вы рискуете получить не хедж, а еще больший риск по кросу.
|
| |
| |
| Grand Offline | Дата: Среда, 20.10.2010, 20:18 | Сообщение # 27 |
|
Мастер
Группа: Партнеры
Сообщений: 2729
| Quote (RxS)
По теме, никакая корреляция не заменить хедж. Так как страхуя риск, хеджем по другой паре, вы рискуете получить не хедж, а еще больший риск по кросу. я вот единственное что не понимаю...кто как хочет так и торгует и разрабатывает свои стратегии...ведь никто свою систему другому не подарит...
а ставить себя выше всех ни к чему...
а хедж который вы рекомендуите не всем доступен по деньгам хххххххххххххххххххх---два---хххххххххххххххххххххх
Торгуя, вы столкнетесь со своими собственными личными
демонами. На свете есть Жадность и ее лучший друг Страх. И,
конечно, есть Эго. время не вода, а водка (не тик-тик-тик, а буль-буль-буль)
|
| |
| |
| RxS Offline | Дата: Среда, 20.10.2010, 20:30 | Сообщение # 28 |
|
Первонах
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| По поводу стратегии, это проблемы леммингов. Кажлый торгует как хочет и молча. Только не надо народ запутывать в терминах и понятиях... Просто нужно называть все своими именами.
Хедж, это хедж. А кореляция это другое. хххххххххххххххххххх---три---ххххххххххххххххххххххххх
|
| |
| |
| RxS Offline | Дата: Среда, 20.10.2010, 20:42 | Сообщение # 29 |
|
Первонах
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
| По поводу стоимости хеджа.
Приведу реальный пример.
Опционы на бирже ISE, они првязаны к споту, без исполнения! То есть не будет залетов по поставке актива. Цена изменения опциона равна 1доллару. Так один контракт равняется 10 000 единиц.
По сути тот же мини форекс, ничего дорогого нету. ЗЫ: Ах да, у ДЦ которые здесь пиаряться нет опционов. .
модератор sab: у Вас образовался суточный БАН  .
|
| |
| |
| fx_master Offline | Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:21 | Сообщение # 30 |
Полуфабрикат
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
| В общем да, с той лишь разницой что можно на продаже опционов рубить бабки если точно уверен в ходе цены.
|
| |
| |
