Именно так. Это называется «лимитным поглощением» (limit absorption). Footprint — один из немногих инструментов, который позволяет это увидеть практически в реальном времени. После такого поглощения вероятность разворота или глубокой коррекции вырастает на порядок.
Вывод по кластерному анализу за ноябрь 2025: это не индикатор для принятия решений в отрыве от контекста. Это инструмент для проверки гипотез. Сначала идея от технического анализа (уровень, тренд), а потом проверка — а что показывает Footprint на этом уровне? Есть ли там следы крупных ордеров, поглощение, изменение дельты?
Итоговый вывод еще проще: Footprint показывает, где «умные деньги» оставляют следы. В ноябре, в условиях нисходящего тренда, эти следы (крупные sell-лимиты) регулярно появлялись на всех коррекционных отскоках к сопротивлениям. Тот, кто видел эти следы, не покупал на этих отскоках, а, наоборот, искал точки для продажи. Это и есть краеугольный камень.
alekspotfx, давай разберем конкретную сессию от и до. Возьмем для чистоты примера не новостной день, а среду 23 декабря 2025 года. Пара GBP/USD тогда находилась около 1.3500, завершая год на позитивной ноте и отрабатывая волновую идею роста. Рынок был тонкий, предпраздничный .
Отличная дата для разбора. Как я помню, на старшем ТФ (H4/D1) картина была бычьей. Волновая разметка указывала на построение повышательного набора волн после завершения сложной коррекции. Ключевая краткосрочная цель была на отметке 1.3550 . Наша задача — использовать Footprint для поиска точной точки входа в лонг внутри этого контекста.
Именно. Начнем с подготовки. До открытия лондонской сессии я смотрю на кластерный график (Footprint) с таймфреймом M5. Вижу, что азиатская сессия прошла в узком диапазоне 1.3485-1.3495. Главное, что бросается в глаза — низкий и сбалансированный объем, классический предпраздничный флэт. Нет явных дисбалансов.
Согласен. Я в таких условиях ищу «тихое накопление». Обращаю внимание на один или два кластера внутри этого диапазона, где объем покупок (правая сторона) стабильно, но не агрессивно, превышает объем продаж (левая сторона) на 20-30%. Это не сильный сигнал, но намек на то, что крупные игроки потихоньку набирают позицию без ажиотажа. На 1.3490 был такой кластер.
Точно. В 10:00 по МСК началась европейская сессия. Цена делает первую попытку роста до 1.3505. Смотрим на кластеры на этом движении. Вижу, что на уровне 1.3500 был сильный дисбаланс: 150 лотов покупок против 40 лотов продаж (дельта +110). Это признак агрессивных рыночных ордеров на покупку.
Да, но сразу после этого, на уровне 1.3505, объем резко падает, и появляется кластер с небольшим отрицательным дельтоном (-15). Это указывает на встречные продажи и истощение импульса. Цена откатывается к 1.3495. Это классическая картина: сильный толчок, а затем пауза для оценки.
Вот здесь и кроется момент истины. После отката к 1.3495 цена снова начинает растить. И снова смотрим на кластеры. На подходе к 1.3500 объем снова растет, но структура меняется! Я вижу не один агрессивный кластер, а серию из трех-четырех кластеров подряд с устойчивой положительной дельтой (покупки > продаж). Это уже не разовый выброс, а структурный дисбаланс.
И это ключевой сигнал Footprint — «сложенный (stacked) дисбаланс» . Когда несколько кластеров подряд на растущей цене показывают превосходство покупателей, это говорит об устойчивом потоке ордеров. В этот момент, около 11:30 МСК, когда цена закрепилась выше 1.3502 на таких объемах, я открываю пробную позицию в лонг. Точка входа — 1.3503.
Я вошел чуть позже, по той же логике. Моя точка входа — 1.3505, после того как закрылся пятиминутный бар с явным преобладанием зеленых цифр (покупок) в кластерах по всей его высоте. Стоп-лосс я поставил не по обычному правилу, а ориентируясь на Footprint — на 5 пунктов ниже последнего кластера с отрицательной дельтой перед ростом, то есть на 1.3490.
Умно. Я свой стоп поставил на 1.3489, чуть ниже азиатского минимума, где был баланс. Дальше цена пошла вверх к 1.3520. Следующая задача — управление позицией и поиск точки выхода. Footprint тут тоже помогает.
На подходе к 1.3520 я наблюдаю интересную картину. Цена доходит до уровня, но в кластерах на самом пике (1.3519-1.3520) объем покупок резко снижается. Формируется кластер с очень маленькими цифрами и почти нулевой дельтой. Это сигнал «незавершенного аукциона» (unfinished auction) на вершине . Покупатели перестали быть агрессивными.
Верно. Это первый звоночек о возможном замедлении. Я не закрываю всю позицию, но фиксирую половину прибыли по 1.3518. Оставшуюся часть решаю вести дальше, сместив стоп в безубыток (в 1.3505). Смотрю, будет ли пробой.
