По времени жизни кластера и структуре. Алгоритм часто «размазывает» большой ордер по нескольким кластерам за миллисекунды. А ручной крупный ордер — это один или два смежных кластера с экстремально высокой дельтой, который потом становится сильным уровнем поддержки/сопротивления. 20 ноября, помнишь, уровень 1.3365?
Именно. Footprint показал, что 20 ноября в 14:30 по МСК на 1.3365 был кластер с продажами в 450 лотов против покупок в 80. Это была стена. Когда цена вернулась к ней через день, активных продаж там уже не было, но само присутствие этого исторического кластера как магнита притягивало цену и вызывало отскок. Это уровни, которые не видны на обычном графике.
То есть, кластерный анализ — это еще и карта «невидимых» уровней, где когда-то происходила битва. Интересно. А как ты используешь профиль объема внутри бара (Volume Profile of Bar) на Footprint? Видел, как некоторые строят мини-профиль для каждого 5-минутного бара.
Использую для определения точки контроля (POC) внутри свечи. Например, большая медвежья свеча на H1 после новости. Если смотреть на обычном графике — просто продажа. А Footprint может показать, что внутри этой свечи POC (уровень с max объемом) находится в ее верхней трети. Это значит, основная торговля шла выше, а низ свечи — это просто вынос стоп-лоссов на низком объеме. Истинное направление, возможно, не такое медвежье.
Это переворачивает представление. Значит, 25 ноября, когда была эта большая бычья свеча после слов Пауэлла, нужно было смотреть не на ее размер, а на то, где внутри нее копился объем?
Абсолютно. И Footprint показал, что объем копился в районе 1.3400-1.3410 (середина свечи), а верхушка свечи была дорисована на низком объеме. Это говорило о том, что импульс ослабевает, и не стоит гнаться за ценой вверх. И действительно, на следующий день началась коррекция к этому POC.
Золотая середина — M5 и M15. Особенно M5. Он идеально подходит для анализа реакции на новость в первые 30-60 минут. Видны и отдельные крупные ордера, и общая структура потока. А для анализа целой сессии (европейской или американской) лучше строить отдельный кластерный график с разрешением, например, в 5000 тиков.
А как накладываешь кластерный анализ на свои обычные инструменты? У меня в TradingView открыто три окна: обычный свечной график H1, Footprint M5 и Volume Profile видимого диапазона.
У меня похожая схема. Но я добавил фильтр по объему. В настройках Footprint ставлю отображение только тех кластеров, где объем выше среднего за последние 50 баров. Так сразу видны только значимые события, а мелкий рыночный шум отсекается. Это экономит глаза и помогает сосредоточиться на важном.
Гениально просто. Обязательно попробую. Давай разберем еще одну дату — 10 ноября 2025. Тогда пара после роста резко обвалилась во время американской сессии. Были слухи о новом раунде торговых войн. Footprint что-то показал заранее?
Показал классическую «ловушку перед движением». За час до обвала, на флэте, Footprint показывал несколько кластеров с небольшим, но устойчивым положительным дельтой (покупки). Цена медленно ползла вверх. Но объем был низкий. А потом, в одном кластере на уровне 1.3450, появилась огромная скрытая лимитная заявка на продажу. Ее не было в стакане (Level 2), но Footprint зафиксировал, как она поглотила весь покупательный объем. И после этого кластера поток резко сменился на продажи. Это был предупредительный сигнал.
То есть, крупный игрок выставил лимитный ордер на продажу в зоне, куда零售 трейдеры (retail) закупались, ожидая пробоя? И когда их рыночные ордера дошли до этой зоны, он их всех реализовал и развернул рынок?
