Австралийский доллар остаётся торговаться в симметричном треугольнике. Прогноз делать не стал. Своим мысли по этой паре изложил в торговой идее от 27 октября.
На фоне общего падения американского доллара курс USD/CHF снизился до 0,9496 и утром обновил минимум на 0,9488. Для продолжения роста доллара, его падение ниже lb было нежелательно. Если пара не откатится по основному сценарию к lb, есть риски скатиться к 0,9460. Сегодня понедельник, важных новостей нет, поэтому и рассматриваю рост по доллару.
Понедельник: по итогам торгов индекс доллара завершил день в красной зоне. До закрытия европейской сессии курс EUR/USD торговался в боковом тренде. Ближе к закрытию торгов евро вырос до сопротивления 1,2816. На фоне отсутствия британской статистики и падения кросс-курса евро/фунт, пара фунт/доллар преодолела зону сопротивления 1,6110-1,6125 и достигла отметки 1,6178. Давление на курс доллара оказало снижение доходности американских облигаций и рост фондовых индексов.
Вторник: курс евро/доллар в начале торгов в Европе поднимался до уровня 1,2839 и к закрытию дня снизился до отметки 1,2705. Курс фунт/доллар опустился с 1,6183 до 1,6105. Евро оказался под давлением против основных валют после сообщений о том, что ЕЦБ приступил к покупке корпоративных ценных бумаг. Британцу ничего не оставалось, как тоже отступить с максимума 1,6183. Вечером поддержку курсу доллара оказал отчёт по продажам домов на вторичном рынке в США и рост доходности облигаций в США.
Среда: американский доллар закрылся ростом. Британец обвалился после публикации протоколов заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 7-8 октября. Евро снижался под влиянием данных из США и информации о том, что 11 из 130 европейских банков не прошли стресс-тест ЕЦБ. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,2738 до 1,2632. Курс фунт/доллар упал на 110 пунктов, до 1,6010.
Четверг: евро/доллар и фунт/доллар на торгах в Европе показали разнонаправленную динамику. Единая валюта укрепилась до 1,2669 на сильных данных по производственному PMI в Германии и Еврозоне. Фунт ослаб до 1,5993 после выхода британских данных по розничным продажам. Евро и фунт разошлись в разные стороны за счёт резкого роста пары евро/фунт с 0,7868 до 0,7916. С минимума 1,2612 курс евро/доллар восстановился до 1,2670. Фунт/доллар после падения перешёл в коррекционную фазу.
Пятница: на торгах в Европе фунт/доллар пытался развить восходящий импульс и после неудачной попытки пройти 1,6070 вернулся к 1,6030. Фунт отреагировал ростом на 40 пунктов на предварительные данные ВВП Британии за III квартал. Британец возобновил рост на американской сессии и стабилизировался на уровне 1,6085. Доллар даже не смог укрепить свои позиции на утечке результатов стресс-тестов ЕЦБ, что 25 европейских банков из 130 не прошли его. Евро/доллар закрылся около 1,2670.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 09:21
Торговые возможности по валютной паре: На текущий момент сложилась очень интересная техническая картина. Курс AUD/USD готов выйти из ценового диапазона 0,8717-0,8825. Если покупатели окажутся сильнее, и пара пройдёт сопротивление 0,8825, то потенциал роста AUDсоставит почти 300 пунктов, до 0,9110 (РБА будет недоволен таким поворотом). Если пара упадёт, тогда в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,8545 (РБА будет этому рад). Время достижения целевых уровней – примерно 2 недели.
С конца сентября по настоящее время курс AUD/USD до сих пор не может завершить формирование сложной коррекционной модели. Сначала проявился расширяющийся треугольник (точки 1-2-3-4-5). Затем после резкого падения пары к 0,8650 и отскока 0,8858 проявилась разворотная модель «Алмаз» (выделил модель на графике, точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9). Нечасто встретишь эту модель по основным валютным парам, поэтому «быки» по австралийцу были рады её формированию.
После снижения с вершины №9 до 0,8750, пара должна была, по идее, уйти вверх выше 0,8897. Вместо этого курс AUD/USD падает до 0,8717 и нарушает все границы «Алмаза». В сессионном обзоре я предупреждал, что эта модель не всегда идеально отрабатывается. При прорыве курс AUD/USD должен был пойти обновлять минимум 0,8651, но EUR/USD и GBP/USD тоже начали корректироваться, чем помогли австралийцу с 10-й точки подняться до 11-й – 0,8823.
Что в итоге имеем? «Алмаз» отменился. Я не стал делать на графике расстановку волн Эллиота, чтобы вас не путать, а просто пронумеровал вершины/основания.
Теперь смотрите:
Допустим, это сложная корректирующая модель. Точки 1-2-3-4-5 соответствуют расширяющемуся треугольнику с волнами a-b-c-d-e, который соединён через волну Х (точка 6) с симметричным треугольником 7-8-9-10-11 или a-b-c-d-e. Из такой маркировки следует, что в точке 11 завершилась волна Е симметричного треугольника, и выход должен быть вниз. Теперь противоположный вариант, который тоже отлично вписывается в текущую ситуацию. Если принять точки 1-2-3 за коррекционную модель a-b-c волны 4 большего порядка, то в точке 4 завершилась 5-я волна. От 0,8651 началась формироваться коррекция большего порядка. В точке 5 завершилась волна А, а 6-7-8-9-10 это волна B в виде симметричного треугольника. При таком раскладе в точке 10 завершилась волна Е, и сейчас должна начать формироваться волна С в район 0,9110.
Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CAD на прошлой неделе упёрся в сопротивление 1,1384 и к настоявшему времени торгуется по 1,1228.Если доллар США начнёт корректироваться по всему рынку, то в качестве мишени выступит уровень 1,10. Жизнь идеи – до конца года. Отменится при закрытии 1,13.
Первая идея по канадцу мной была опубликована 7 июля. Тогда я по ней ожидал отбой доллара от зоны поддержки 1,06081-1,06493 с целью 1,08896. Доллар отбился от 1,06119 и повышался без откатов пять недель. В качестве промежуточной поддержки выступил ценовой уровень 1,09853. Курс USD/CAD на прошлой неделе упёрся в сопротивление 1,1384 и к настоявшему времени находится на 1,1228.
Почему я выбрал эту валютную пару? По многим долларовым парам на недельных тайм-фреймах вырисовываются разворотные модели против «бычьего» тренда по доллару, но неизвестно, отработаются ли эти модели. Давление на американский доллар усилится после падения под 1,1177.
Стратегия против тренда, поэтому риски по ней повышенные. Если доллар США начнёт корректироваться по всему рынку, то в качестве мишени предлагаю рассмотреть уровень 1,10 (50% от роста 1,0616-1,1384). По времени нисходящее движение может затянуться до конца года.
Торговые возможности по валютной паре: формируется W-образная модель. По этой торговой идее ожидается рост AUD/NZDдо 1,1254 и затем падение до 1,0944. Жизнь идеи – около 5 недель. Отменится при подъёме курса выше 1,13.
С начала текущего года курс AUD/NZD консолидировался в диапазоне 360 пунктов семь месяцев. В конце июля валютная пара перескочила на другой ценовой уровень, и в течение трёх месяцев мы опять видим боковой тренд в диапазоне 360 пунктов.
От вершины 1,1292 австралиец формирует W-образную модель. Есть четыре фактора, которые подтолкнули курс AUD/NZD к 1,1218:
ВВП Китая за III квартал превысил прогнозные значения; Инфляционные показатели Новой Зеландии оказались ниже прогнозов; Инфляционные показатели Австралии совпали с прогнозами; Вырос дефицит торгового баланса Новой Зеландии.
РБА и РБНЗ заинтересованы в слабых национальных валютах, поэтому действия двух регуляторов по ослаблению нацвалют должны удержать кросс в боковом тренде. В этом случае ожидается рост AUD/NZD до 1,1254 и по W-образной модели падение до 1,0944.
Текущий курс составляет 1,1178. По этой идее нужно обязательно дождаться роста до 1,1254. Около 1,13 нужно быть предельно внимательным и перед продажами австралийца дополнительно проанализировать фундаментальные показатели Австралии и Новой Зеландии, которые выйдут на этой неделе. Торговая идея отменится при росте выше 1,13.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 19,10 коп., до 41,9060 руб., курс евро повысился на 26,25 коп., до 53,06 руб.
Центральный банк России с 25 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 31,43 коп., до 41,8101 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 52,9065 руб., что выше предыдущего дня на 46,41 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 38 копеек и составляет 46,80 рубля.
В пятницу рубль установил новые минимумы по отношению к евро и к доллару. В дневное время доллар впервые поднимался выше отметки 42 рубля, евро преодолел отметку 53 рубля. К окончанию торгов рублёвые пары незначительно скорректировались.
Некоторое оживление на рынке произошло после выступления В. Путина, но так как рынок находился в ожидании решения S&P по суверенному рейтингу России, то давление на рубль сохранялось до закрытия торгов. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-, сохранив прогноз по рейтингу «негативным».
Торги на валютном рынке опять могут открыться ростом по доллару и евро, поскольку спекулянты не боятся ЦБ. Его интервенций недостаточно для того, чтобы остановить ослабление российского рубля.
На наш взгляд, рублёвые пары достигли важных ценовых уровней, на которых их рост может остановиться на 2-3 недели. Цена на нефть в течение шести торговых дней находятся в диапазоне 2,75 доллара со средней ценой 85,90 долларов за баррель. Остановка падения цен на нефть снимает некоторое давление на нацвалюту. Если в течение первых четырёх часов после открытия рынка доллар и евро не начнут корректироваться, их рост продолжится до уровней 42,20 и 53,40.
AUD/USD Пара уже длительное время консолидируется в диапазоне, ограниченном поддержкой 0,8660 и сопротивлением в районе 0,8900-0,8920. Более того, пара, по всей видимости, сформировала «вымпел», что делает более вероятным продолжение нисходящего тренда. Тем не менее, прорыв из диапазона, в общем случае, может состояться в любом из направлений, и это, скорее всего, определит направление дальнейших движений. При прорыве и закреплении выше сопротивления 0,8900-0,8920 продолжится развитие восстановления к 50-дневной SMA и далее к сопротивлению 0,9160-0,9200, где проходят 100- и 200-дневная SMA. В то же время, при закреплении ниже 0,8660 откроется дорога долгосрочному падению к следующей поддержке 0,8065.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:36
DAX 30: данные от Ifo открывают возможность для покупок на низких уровнях
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 8870. Цель - 9090 или 9180. Stop-Loss=8660
Причина сформированной стратегии
Фьючеры на фондовый индекс DAX 30 начали неделю на позитивной ноте, продолжив рост, по мере того как позитивные результаты стресс-тестов коммерческих банков еврозоны, опубликованные в воскресение, создали благоприятный новостной фон. Однако, данные по индексу делового климата в Германии от центра экономических исследований Ifo, представленные несколько позже (09.00 GMT), оказались хуже ожиданий, что спровоцировало коррекцию вниз. Тем не менее, слабые данные усилят давление на ЕЦБ с целью расширить монетарное стимулирование, что будет безусловным позитивом для рынка акций. Ожидаем продолжения устоявшегося восходящего тренда и ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 8870,0 Поддержка 2 - 8670,3
Текущая цена: 8972,0
Сопротивление 1 - 9092,5 Сопротивление 2 - 9182,8
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:37
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 85,28. Цель - 84,15 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без значительных изменений на открытии недели, несмотря на то, что авторитетный американский инвестбанк Goldman Sachs сегодня понизил свои прогнозы по стоимости нефти на ближайшие кварталы, отметив, что темпы роста добычи со стороны стран ОПЕК превышают темпы роста мирового спроса.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре начали торги в Азии с небольшого разрыва в район 75,70 доллара за баррель, но достаточно быстро вернулись к уровню закрытия предыдущей недели в районе 86,15. Одновременно американский эталон WTI коснулся поддержки 80,80, прежде чем снова двинулся к 81,25. Разница в стоимости между контрактами держалась на уровне 4,92 доллара.
В своем обновленном прогнозе представители Goldman Sachs отметили, что ожидают среднюю цену на нефть североморского эталонного сорта Brent в первом квартале 2015 года на уровне 85 долларов за баррель, что на 15 долларов ниже предыдущих оценок. Свои прогнозы банк обосновал растущей уверенностью в устойчивости роста добычи сланцевой нефти в США. В прогнозе было отмечено, что только цена в 75 долларов за баррель приведет к значительному замедлению темпов роста добычи в США. Банк также считает, что мировые производители нефти должны снизить объем производства на 800 тысяч баррелей в сутки для того чтобы полностью сбалансировать спрос и предложение на рынке. Тем не менее, Brent уже пребывает в районе 85 долларов за баррель, а потому рынок в большей степени проигнорировал отчет Goldman Sachs.
ОПЕК оказался в трудной ситуации и начинает терять свое влияние на рынок. Для того чтобы противостоять проектам по добыче сланцевой нефти ему необходимо существенно нарастить объемы добычи и уронить цены ниже 75 долларов. Свободные производственные мощности Саудовской Аравии, которые по разным оценкам составляют около 3 млн. баррелей в сутки, могли бы быть задействованы для решения этой задачи, но страна начнет существенно терять в валютной выручке, а ее бюджет на 90% формируется из доходов от продажи нефти. Единственным фактором, способным существенно двинуть сейчас цены вверх, может стать лишь значительное оживление мировой экономики и высокие темпы роста спроса, но в свете замедления Китая и еврозоны, такой сценарий на ближайшие кварталы выглядит мало реалистичным.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent пробует закрепиться выше 200-часовой скользящей средней. Вблизи этой отметки традиционно формируются значительные объемы позиций в сторону преобладающей на рынке тенденции. В случае если котировки двинутся вниз и пробьют поддержку в районе 85,28, то могут спровоцировать снижение в область 82,95.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 85,28. Цель - 84,13 или 82,95. Stop-Loss = 87,10
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:37
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2797, 1.2740, 1.2704, 1.2651, 1.2588, 1.2542, 1.2521 и 1.2488.
Здесь продолжения развития нисходящей структуры ожидаем после пробоя 1.2651, в данном случае цель – 1.2588, возле этого уровня консолидация цены, его проход ценой будет располагать к развитию выраженного движения книзу, здесь цель – 1.2542, в коридоре 1.2542 – 1.2521 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2488, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2704 – 1.2740, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь потенциальная цель – 1.2794.
Ключевое состояние структуры: Индикатор циклической корреляции: наблюдается расхождение полос, что поддерживает развитие восходящей коррекции. Индикатор корреляции: находится возле нуля, что ограничивает потенциал направленного движения. Индикатор стохастической корреляции: находится в отрицательной зоне, что ограничивает локальную активность для восходящего движения. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 октября, стадия глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2705 Take profit: 1.2740 Buy: 1.2744 Take profit: 1.2795 Sell: 1.2650 Take profit: 1.2590 Sell: 1.2585 Take profit: 1.2542
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:41
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6185, 1.6130, 1.6098, 1.6011, 1.5971, 1.5947 и 1.5881.
Здесь нисходящая структура от 21 октября пока актуальна для определения целей, ее отмены ожидаем после пробоя 1.6130. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6011, в данном случае цель – 1.5971, в коридоре 1.5971 – 1.5947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5881, движение к которому ожидаем после пробоя 1.5945. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6098 – 1.6130, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.6185. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 21 октября в зоне восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6099 Take profit: 1.6130 Buy: 1.6133 Take profit: 1.6185 Sell: 1.6010 Take profit: 1.5974 Sell: 1.5945 Take profit: 1.5885
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 27.10.2014, 14:41
