Российский фондовый рынок в четверг открылся снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют направленного движения, в лидерах продаж бумаги Э.Он Россия, в положительной зоне торгуются акции Системы и Алроса. Очевидно, что это в том числе и коррекция к бурному двухдневному росту на, в общем-то, надуманных основаниях.
Внешний фон к сегодняшнему торговому дню сложился умеренно-негативным. Американские рынки закрыли сессию середины недели снижением. Фьючерс на индекс S&P ограниченно укрепляется. Цены на нефть снова падают. Российский рубль в четверг утром не устает обновлять рекордные минимумы в парах с долларом и евро. За доллар к текущему моменту дают 43,34 руб.
Федеральная резервная система США накануне полностью свернула программу стимулирования QE3. Решение рынком ожидалось, но реакция менее эмоциональной от этого не стала. Евро/доллар падает, приближаясь к 1,2275, первой сильной поддержке.
Сегодня будет много макростатистики, значимой для участников рынка. США во второй половине дня представят предварительный расчет прироста ВВП за третий квартал.
Индекс ММВБ проведёт торги четверга в диапазоне 1410-1449 пунктов. Планку в 1450 пунктов пробить будет легко при наличии рыночного оптимизма, но удержать будет проблематично.
В деловых кругах полагают, что снижение цен на нефть до уровня ниже $70 за баррель может стать среднесрочным трендом на ближайшие 2-5 лет. Видимо, США осуществляют это снижение с согласия саудитов для поддержки европейской экономики, которой, ради улучшения статистических показателей согласно стандартам ESA 2010, пришлось пойти на включение в расчёт ВВП наркоторговли и проституции. Единственным негативным следствием такой политики называется ускорение темпов экономического роста КНР.
Ослабление рубля является сейчас, наверное, самой горячей темой. Мы не считаем, что ослабление рубля это однозначный негатив. Об этом свидетельствуют хорошие данные по профициту федерального бюджета и промышленному производству. Вместе с тем, мы остаемся сторонниками сильного рубля. Более низкая инфляция и стабильность финансовых рынков, с нашей точки зрения, являются фундаментальной основой устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом ЦБР может изменить ситуацию на валютном рынке даже без значительных валютных интервенций. Для этого просто достаточно резко увеличить норму обязательного резервирования для коммерческих банков. Это жёсткое, но очень эффективное лекарство. Оно спровоцирует кризис ликвидности в банковской системе и массовое закрытие длинных валютных позиций. Вероятно, в этом случае нас ждет кризис МБК, как в далеком августе 1995 года. И некоторые не совсем здоровые финансовые институты будут вынуждены уйти с рынка. Однако, с нашей точки зрения, цель оправдывает средства. Ослабление рубля уже зашло слишком далеко.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 30.10.2014, 13:13
Позитив Федеральной Резервной Системы относительно уровня и темпов восстановления экономики свой страны негативно отразились на большинстве других мировых валют, в том числе и на австралийском долларе, которой с небывалой легкостью обвалился против бакса на 130 пунктов к вечеру вчерашнего дня. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам одни крупные красные свечи, и сегодня, на азиатской сессии, продолжил свое «художество», постепенно приближая пару к сильной поддержке в районе нижнего уровня восходящего канала зеленого цвета R2.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Торговать лонг сейчас будет не совсем верным решением. Для реального появления покупателей в рынке сегодня требуются негативные данные по предварительному ВВП США. Лишь после теста нижней границы восходящего канала зеленого цвета R2 и появления на этом уровне хорошего объема, сопоставимого вчерашнему, можно задуматься об открытии лонга, с целью возврата к сопротивлению 0.8831. Стоп приказы по всем таким сделкам лучше всего расставлять чуть ниже нижней границы, чтобы исключить попадание в среднесрочный нисходящий тренд, который весьма полноценно сейчас формируется на рынке.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт я бы рекомендовал лишь после возврата AUDUSD к сильному сопротивлению 0.8831, либо чуть ниже, к промежуточной области 0.8800. Оттуда в рынок будут входить крупные продавцы на коррекции после вчерашнего падения. Также можно торговать шорт на пробой нижней границы восходящего канала зеленого цвета R2, который обязательно должен сопровождать с повышением объема и хорошей крупной красной свечей. Основной целью шортов будет движение AUDUSD к минимумам года около 0.8659, а также формирование нового нисходящего канала.
Медведи все же оказались сильней и не пустили лонгов выше сильного сопротивления, которым продолжает являться верхняя граница среднесрочного нисходящего канала синего цвета R1.
Дополнительное давление на фунт было сформировано после намеков ФРС на возможное повышение ставки процента уже в следующем году, при условии сохранения темпов роста экономики. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько крупных красны свечей в которых было достаточно объема, чтобы обвалить пару под поддержку 1.6083, а также добраться до сильного уровня 1.5979.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Говорить о лонге можно будет лишь после выхода негативных данных по ВВП США. В таком случае можно покупать от поддержки 1.5979 с расчетом на восстановление GBPUSD к сильному сопротивлению 1.6083, а также тест верхней границы нисходящего канала синего цвета R1, от которой вчера и произошел обвал пары. Стоп приказы по таким позициям оптимальней всего будет расставлять под 1.5979, либо под откат в районе 1.5927. Однако учитывая тот момент, что рынок все же переходит в медвежью фазу, я не рекомендую сильно рассчитывать на восстановление фунта.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Оптимальным вариантом на сегодня будет продолжение продаж. Шорты открывать можно при коррекции пары, а точнее ее попытках это сделать, в район 1.6083, а также от промежуточного сопротивления 1.6040. Продавать также можно на пробой уровня поддержки 1.5979, который сейчас ограничивает медведей. Пробой этого уровня может произойти уже после выхода данных по ВВП США. Основной целью шортов будет падение пары к 1.5887, а также спуск к нижней границе среднесрочного нисходящего канала синего цвета R2. Стоп приказы по таким позициям лучше всего расставлять выше сопротивления 1.6083, а также выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала синего цвета R1, от которой было вчера сформировано медвежье движение.
НЕФТЬ: темпы роста запасов в США снижаются, а цены стабилизируются
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли не очень удачную попытку вернуться к росту в последние сутки после того как данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США просигналили о замедлении их темпов роста.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре достигали отметки 87,92, максимальной с 14 октября, прежде чем на рынок стали возвращаться продавцы, двинувшие котировки вниз в район 86,50. Аналогичную динамику продемонстрировал американский эталон WTI, который начал падать в цене после того как повышался в район 83,00. Разница в стоимости между контрактами составляла 4,94 доллара.
Агентство энергетической информации зафиксировало рост коммерческих запасов в США на 2.06 млн. баррелей, что оказалось гораздо меньше медианы прогнозов, находившейся на уровне 3,6 млн. За предыдущие три недели коммерческие запасы в общей сумме приросли на 21 млн. баррелей и зафиксированное снижение темпов их роста стало поводом для активизации покупателей.
Цены пробуют нащупать дно в последние несколько недель. Котировки Brent пребывали в диапазоне 83 - 87 в течение девяти торговых сессий, а WTI предпринимал две неудачные попытки преодолеть поддержку в области 80 долларов за баррель, которая считается критичной для целого ряда проектов добывающих сланцевую нефть.
Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри на конференции «нефть и деньги», прошедшей вчера в Лондоне, призвал участников рынка нефти не паниковать относительно снижающихся цен. Он заварил, что страны ОПЕК не намереваются вести ценовых войн, а также выразил убежденность, что спрос и предложение сбалансируются в течение ближайшего времени.
При этом он высказал мнение, что несмотря на то, что краткосрочное поведение котировок предсказать очень сложно, в долгосрочной перспективе цены вернуться на устоявшиеся ранее высокие уровни для того чтобы гарантировать необходимое предложение. Абдалла Салем аль-Бадри также заявил, что около 50% шельфовых проектов будут вынуждены свернуться, если цены останутся на текущих низких уровнях.
Мы полагаем, что Brent продолжит пребывать в устоявшемся коридоре 83 – 87 долларов за баррель в ближайшее время. Цены стабилизировались на текущих низких уровнях, но значимых фундаментальных предпосылок для их роста пока не наблюдаются.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
НЕФТЬ: темпы роста запасов в США снижаются, а цены стабилизируются
Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли не очень удачную попытку вернуться к росту в последние сутки после того как данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США просигналили о замедлении их темпов роста.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре достигали отметки 87,92, максимальной с 14 октября, прежде чем на рынок стали возвращаться продавцы, двинувшие котировки вниз в район 86,50. Аналогичную динамику продемонстрировал американский эталон WTI, который начал падать в цене после того как повышался в район 83,00. Разница в стоимости между контрактами составляла 4,94 доллара.
Агентство энергетической информации зафиксировало рост коммерческих запасов в США на 2.06 млн. баррелей, что оказалось гораздо меньше медианы прогнозов, находившейся на уровне 3,6 млн. За предыдущие три недели коммерческие запасы в общей сумме приросли на 21 млн. баррелей и зафиксированное снижение темпов их роста стало поводом для активизации покупателей.
Цены пробуют нащупать дно в последние несколько недель. Котировки Brent пребывали в диапазоне 83 - 87 в течение девяти торговых сессий, а WTI предпринимал две неудачные попытки преодолеть поддержку в области 80 долларов за баррель, которая считается критичной для целого ряда проектов добывающих сланцевую нефть.
Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри на конференции «нефть и деньги», прошедшей вчера в Лондоне, призвал участников рынка нефти не паниковать относительно снижающихся цен. Он заварил, что страны ОПЕК не намереваются вести ценовых войн, а также выразил убежденность, что спрос и предложение сбалансируются в течение ближайшего времени.
При этом он высказал мнение, что несмотря на то, что краткосрочное поведение котировок предсказать очень сложно, в долгосрочной перспективе цены вернуться на устоявшиеся ранее высокие уровни для того чтобы гарантировать необходимое предложение. Абдалла Салем аль-Бадри также заявил, что около 50% шельфовых проектов будут вынуждены свернуться, если цены останутся на текущих низких уровнях.
Мы полагаем, что Brent продолжит пребывать в устоявшемся коридоре 83 – 87 долларов за баррель в ближайшее время. Цены стабилизировались на текущих низких уровнях, но значимых фундаментальных предпосылок для их роста пока не наблюдаются.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 85,40. Цель - 84,20 или 83,00. Stop-Loss = 87,10
Валютная пара евро доллар на фундаментальном фоне отправилась исполнять ещё одну структуру снижения. На сегодня рассматриваем продолжение развития "Флага" с отработкой цели на уровне 1.2570. Далее будем рассматривать развитие консолидации. Ожидается формирование разворотной структуры на продолжение развития волны роста. Первая цель - 1.2930.
Валютная пара фунт доллар под давлением фундаментального фона отправилась на снижение. Рассматриваем на сегодня перекрытие уровня 1.5950. Далее будем рассматривать возможность развития консолидации с разворотной структурой на предмет роста на отработку уровня 1.6200.
Валютная пара доллар франк под давлением фундаментального фона продолжает развитие флага. Рассматриваем на сегодня перекрытие цели на уровне 0.9590. Далее будем рассматривать развитие консолидационного диапазона с разворотной структурой. Ожидаем развитие очередной волны снижения по тренду вниз. Первой целью рассматриваем отработку уровня 0.9350.
Валютная пара доллар иена под давлением фундаментального фона пробила консолидацию вверх. Рассматриваем на сегодня возможность перекрытия уровня 109.24. Далее будем рассматривать развитие консолидации с разворотной структурой на предмет продолжения тренда вниз Первая цель - на 105.00.
Австралийский доллар к доллару США под давлением фундаментального фона исполнил снижение к уровню 0.8767. Далее рассматриваем развитие консолидации с формирование разворотной структуры. Рассматриваем возможность развития очередной структуры роста на отработку уровня 0.8910.
Российский рубль продолжает торговаться в структуре роста. На сегодня рассматриваем возможность перекрытия уровня 43.33. Далее будем рассматривать развитие нового консолидационного диапазона. Рассматриваем возможность снижения к уровню 42.00. Далее - рост на перекрытие уровня 43.53.
Золото под давлением фундаментального фона пробило консолидацию вниз и продолжает развитие структуры снижения на отработку потенциала на уровне 1202.60. Далее будем рассматривать развитие консолидации с разворотной структурой. Рассматриваем возможность роста на отработку уровня 1260.00.
GBP/USD на завершающем этапе участка нынешнего тренда
В конце вчерашних торгов стерлинг резко снизился, нивелировав результаты, достигнутые ранее. Ощутимый рост фунта до этого снижения можно объяснить тем, что реакция инвесторов была положительной, что связано с высоки уровнем доверия потребителей в Соединенных Штатах. К сожалению, этого нельзя сказать об евро, который значительно отстает по всем показателям. Вчера были опубликованы условия кредитования в Великобритании, но больше полезных новостей поступило из-за океана. Можно с уверенностью сказать, что инвесторы отдают свое предпочтение, исключительно, американским новостям, что, в принципе, и не удивительно.
Вероятность ослабления доллара может повлиять на дальнейшую динамику пары. Ранее рост пары GBP/USD произошел до показателя 1.6, что позволило доллару остаться на плаву и предупредить последующее понижение. Хотя, если брать во внимание показатели середины октября, то ослабление американской валюты, все-таки, возможно уже с конца текущего месяца. Оптимальной целью снижения может являться уровень шестидесятой фигуры.
Торговые рекомендации
Можно сказать, что валюта Британии находится на завершающем этапе участка нынешнего тренда. Если рассматривать диапазон восходящей волны в паре, она может повышаться и варьироваться в пределах 1.6200 до 1.6277. В отдельных случаях возможен более стремительный рост. Что касается построения понижательной волны, она может достигать 1.5891. В случае роста может произойти нарушение волновой структуры и, соответственно, понижение самого трендового участка.
Сегодня можно ожидать дальнейшее снижение EUR/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
на торгах в среду быкам не хватило сил для уверенного закрепления выше сильного уровня сопротивления 1.2740, пробой уровня поддержки 1.2710 привел к значительному усилению медвежьих настроений и наша первая цель 1.26275 была достигнута в конце американской сессии...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 89 и 55, которые теперь являются уровнями сопротивления 1.26825/85 и 1.27125.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение евро (EUR) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.2570 и 1.2500 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:00 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен произнесет вступительную речь на национальном саммите о разнообразии экономических профессий, организованном советом ФРС в Вашингтоне. Неожиданные заявления могут оказать существенное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Снижение GBP/USD может возобновиться в ближайшее время...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в среду пробой уровня поддержки 1.6130 привел к значительному усилению медвежьих настроений и отработка наших целей (1.6085 и 1.60075) завершилась в ходе американской сессии...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 89, 34, 55 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.6070, 1.6080, 1.60925 и 1.60975.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение GBP/USD может возобновиться в ближайшее время, а потенциальные цели медведей расположены на 1.5900 и 1.5875 (локальный min).
