Фондовые индексы США могут находиться в приподнятом настроении в ближайшие дни, учитывая запланированное на ближайшую неделю заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). На рынке растет понимание, что даже с завершением программы количественного смягчения, которое ожидают в текущую среду, Федрезерв не будет торопиться переходить к повышению ставки. В пользу этого говорит сразу несколько факторов, начиная от нестабильного восстановления самой американской экономики и заканчивая резким укреплением доллара США, которое будет ограничивать ценовое давление, а, значит, создавать условия для более продолжительного периода низких ставок. Если из сопроводительного заявления ФРС рынок поймет именно это, мы увидим резкое укрепление NASDAQ и DJIA. Впрочем, американские индексы могут прибавлять и на ожиданиях подобного исхода.
Товарно-сырьевой рынок
ОПЕК оказался в трудной ситуации и начинает терять свое влияние на рынок. Для того чтобы противостоять проектам по добыче сланцевой нефти ему необходимо существенно нарастить объемы добычи и уронить цены ниже 75 долларов. Единственным фактором, способным существенно двинуть сейчас цены вверх, может стать лишь значительное оживление мировой экономики и высокие темпы роста спроса, но в свете замедления Китая и еврозоны, такой сценарий на ближайшие кварталы выглядит мало реалистичным. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent пробует закрепиться выше 200-часовой скользящей средней. Вблизи этой отметки традиционно формируются значительные объемы позиций в сторону преобладающей на рынке тенденции. В случае если котировки двинутся вниз и пробьют поддержку в районе 84,20, то при текущем уровне волатильности, это может спровоцировать снижение в область 80,00.
Валютный рынок
USD/RUB продолжила движение вверх в понедельник, отметив исторический максимум 42,28 на осознании рынка, что «добрых отношений» между Россией и Западом после «валдайской речи» Владимира Путина ждать не стоит. Похоже, санкции отменять никто в ближайшее время не будет, а это значит, что мощнейший фактор поддержки рубля нескоро выйдет на сцену. Единственным сценарием, при котором мы ожидаем некоторой коррекции пары в район 41,50, может является результативное завершение газовых переговоров с Украиной, назначенных на 29 октября.
Несмотря на то, что вчерашний отчет из Германии подтвердил, что пока рано надеяться на позитивные тенденции в крупнейшей экономике Европы, EUR/USD держится довольно стабильно, и вполне может вернуться выше 1,27 в ближайшие дни с дальнейшими целями на 1,2760 и 1,2830 . В пользу этого говорят сразу несколько факторов.
Во-первых, страхи по поводу результатов стресс-тестирования были развеяны: 25 банков действительно не прошли тест, однако привлечь им надо всего лишь 25 млрд евро, что не так уж много на фоне внушительного 22-триллионного баланса ЕЦБ. Более того, стало известно, что 12 из них уже нашли необходимые суммы, а два греческих банка уже переживают процесс выздоровления. В результате, получается что лишь 11 банков должны привлечь всего лишь 7 млрд евро.
Во-вторых, на текущей неделе внимание рынка будет приковано к заседанию FOMC, и на рынках ходят слухи, что представители Федрезерва будут не совсем агрессивны. Такой настрой объясняют все еще неуверенными темпами восстановления американской экономики, слабыми позициями мировой экономики (еврозона, Китай, Бразилия, Россия, Япония), которая может замедлить рост США; а также недавним резким укреплением доллара, который может навредить американскому экспорту и ограничить рост инфляции.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 08:52
Индекс доллара в Европе скорректировался до балансовой линии lb – 85,71 и на американской сессии обновил минимум. Негативное влияние на курс доллара оказала статистика из США, свидетельствующая о снижении уровня деловой активности в секторе услуг и падении уровня продаж на рынке недвижимости.
Внимание трейдеров на этой неделе приковано к результатам заседания Комитета Открытого рынка ФРС США, которое завершится в среду. Индекс DXY снижается сложной моделью, так что может в любой момент отскочить по тренду. Сегодня нужно следить за GBP/USD. Он торгуется у трендовой линии на днях. Не сможет её пройти – пойдёт вниз. По основному сценарию рассматриваю рост индекса до 85,85.
В Европе после выхода слабых индексов IFO евро снижался до 1,2665. На американской сессии евробыкам помогла восстановиться статистика из США. На текущий момент паре евро/доллар не удалось закрепиться выше отметки 1,2722. В
Курс евро/доллар обновил максимум, но идёт вверх пока тяжело. Если вчерашний максимум 1,2722 будет обновлён, между ценой и индикатором АО сформируется медвежья двойная дивергенция – сигнал продаже евро. В связи с этим по основному сценарию на вторник рассматриваю возвращение евро к 1,2666.
Считаю, что сейчас не стоит долго засиживаться в длинных и коротких позициях. Увидели 50 пунктов прибыли, забирайте. Кросс евро/фунт готовится к резкому росту. А когда кросс растёт, евро не упадёт. Только не понятно, какое событие его развернёт.
При поддержке кросса евро/фунт курс фунт/доллар подобрался на днях к трендовой линии. Пока цена находится под ней, по нему сохраняется нисходящая динамика. На вторник я нацелен на движение к 1,6082. Движение выше линии тренда и уровня 1,6170 обусловит развитие более глубокой коррекции к 1,6400. Считаю, что индикаторы на 4h и часовках неудачно стоят для пробоя трендовой линии, а вот ложный пробой вполне можем увидеть.
Курс AUDUSD в понедельник целый день простоял под сопротивлением. Сегодня предпринималась ещё одна попытка выйти их треугольника, но пока безуспешно. Прогноз не делаю, жду выхода цены из диапазона.
Курс USD/CHF скорректировался с максимума 0,9557 на 67 градусов к 0,9484. На вторник жду восстановление пары до 0,9524. Учитывая, расположение индукторов АО и стохастика, считаю свой сценарий идеальным для сегодняшнего дня.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 34,30 коп., до 42,2490 руб., курс евро повысился на 60,80 коп., до 53,6705 руб.
Центральный банк России с 28 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 13,96 коп., до 41,9497 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 53,2342 руб., что выше предыдущего дня на 32,77 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 22 копейки и составляет 47,02 рубля.
В понедельник с открытия торгов рубль попытался укрепиться к евро и доллару на фоне решения рейтингового агентства S&P оставить кредитный рейтинг России неизменным. Эффект длился 55 минут, после чего падение рубля ускорилось.
Текущая ситуация на месячном тайм-фрейме имеет корреляцию 96% с 2008 годом. В 2008 и 2014 в первой половине года до середины июля наблюдалось укрепление рубля. С конца июля его резкое падение. В 2008 года курс доллара вырос с 23,06 до 35,52. Рост оставил 13,46 руб. или 58,36%.
В 2014 году резкое падение рубля также началось в июле с минимума 33,54. На текущий момент доллар укрепился к рублю на 8,68 руб., или 25,8%. В 2008 году повышение длилось до февраля – 29 недель или 6 месяцев. Если спроецировать динамику 2008 года на 2014 год, то получается такая картина: 33,54+13,46 (рост 2008 г) = 47 руб. Верхний предел падения рубля.
Если скорость падения рубля не снизится, то вполне вероятно увидеть 46,30 к февралю 2015 года (+/- 2 недели). Как видим, ЦБ не заинтересован в укреплении рубля, поскольку не увеличивает накопленный объём интервенций. Доллар спокойно движется вверх против регулятора и сдвигает границы бивалютной корзины по 5 копеек.
Учитывая, что евро и доллар каждый день обновляют новые максимумы, то понятно, что у рублёвых пар нет исторических уровней сопротивления, на которых бы они могли остановиться. Приведу лишь технические уровни и даты, где может падение российской валюты может затормозиться: 42,85 – 30 октября, 45 ровно – 30.декабря и 46,30 – конец февраля. На вторник цель по евро – 54, доллару - 42,60.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 173.50.-174.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 173.00,172.80 сопротивление-рост к отметкам 174.40,174.70, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 10:27
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 136.60-137.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 136.30,136.00,сопротивление-рост к отметкам 137.50,137.80 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 10:30
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7890-0.7920, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7840,0.7800 сопротивление-рост к отметкам 0.7945,0.7975 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 10:57
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8815-0.8860, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8780,0.8750, сопротивление-рост к отметкам 0.8885,0.8900, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 10:57
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2680-1.2725, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2660,1.2630, сопротивление-рост к отметкам 1.2745,1.2775, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 10:57
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6065-1.6140, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6065,1.6025 сопротивление-рост к отметкам 1.6170,1.6200, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 10:57
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 107.60-108.00, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 107.30,107.00, сопротивление-рост к отметкам 108.30,108.60, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 11:03
