Обзор основных мировых финансовых рынков от 21 октября
Утром Китай порадовал рынки темпами роста выше прогнозных значений. ВВП в 3 квартале рос на 7,3% против ожидаемых 7,2%. Однако не все индексы этому порадовались. Японский Nikkei потерял 0,67%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,18%, британский FTSE – на 1,68%, а германский DAX – на 1,94%. Американские NASDAQ и DJIA также провели торговую сессию в зеленой зоне.
Доллар США выглядел слабее против большинства валют в первой половине дня, так как позитивные экономические данные из Китая вновь поддержали интерес к более рискованным активам. Даже USD/RUB уже второй день подряд не пыталась отметить очередной исторический максимум, большую часть времени проведя чуть ниже сопротивления 41,00. USD/JPY все больше склонялась к падению, однако 106,20 служил хорошим уровнем поддержки, поэтому пара завершила торги в районе 106,80. EUR/USD продолжала удерживаться ниже 1,28. Завершив торги в районе 1,2720. GBP/USD попыталась подойти к 1,6180, однако после неудачной попытки пробоя спустилась в районе 1,6110 на закрытии.
Цены на нефть в течение торговых суток держались неплохо: Brent большую часть дня провела выше 86,00, завершив торги вблизи 86,30.
Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться, уже находя для этого новые причины в виде постепенного перетока капитала с фондовых рынков менее экономически стабильных стран. В итоге, начав день на 1246,81, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1249,90 за унцию, в течение дня отметив максимум 1255,20. Тем временем, XAG/USD достигала 17,64, но спустилась к 17,50 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 08:34
Сегодня будет опубликован протокол прошлого заседания Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии. Мы знаем, что на этой встрече ничего радикального не произошло, однако очень интересно будет посмотреть на расклад голосов в пользу повышения ставки. В прошлый раз сторонников незамедлительного ужесточения было двое. Если их число сохранится даже в свете слабоватых британских отчетов, публикуемых последнее время, это может надавить на британский FTSE, так как передвигает ожидания по первому повышению на более близкие даты. Угроза ужесточения монетарной политики – это всегда фактор давления на фондовый рынок, поэтому не исключено, что индекс потеряет больше 1% в течение среды.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть несколько стабилизировались в отсутствие важных экономических или политических катализаторов, удерживаясь вблизи 86,00 за баррель. С точки зрения технического анализа можно выделить два ключевых уровня по Brent. Поддержка в области 84,25 и сопротивление в районе 87,25. Преодоление верхней ил нижней границы этого диапазона на соответствующем новостном фоне может спровоцировать значительные движения к отметкам 88,75 или 82,75, соответственно.
Валютный рынок
USD/RUB торговалась чуть ниже 41,00, уже второй день подряд воздерживаясь от новых исторических рекордов. Факторами поддержки для рубля в ближайшие дни будут выступать как восстановившиеся цены на нефть, так и наступление налогового периода, стимулирующего спрос на национальную валюту. Кроме того, вчерашние заявления премьер-министр Украины Яценюка по поводу его готовности подписать временный договор по поставкам газа создает положительный фон для торгов рублем и провоцирует ожидания об отмене части санкций со стороны ЕС. Вполне возможно, что пара будет стремиться в район 40,60 в течение ближайших дней.
Сегодня внимание стоит обратить на USD/CAD, так как вечером Банк Канады проведет заседание по денежно-кредитной политике. Стоит отметить, что канадский доллар значительно перепродан в связи с падающими ценами на нефть. Тем не менее, обратите внимание на фундаментальные показатели: рост заработной платы, повышение цен и низкий курс обмена национальной валюты могут заставить регулятора заговорить гораздо агрессивнее, чем обычно. Если уже сегодня будут получены определенные намеки на ужесточение монетарной политики в скором времени, это может протолкнуть USD/CAD ниже 1,1170.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 08:35
Во вторник мои ожидания по рынку полностью оправдались. Индекс доллара после выхода сильных китайских данных обновил минимум, затем вернулся к сопротивлению 85,40. Индекс прошёл точно по основному сценарию.
Курс евро/доллар упал с уровня 1,2839 до 1,2745. Курс фунт/доллар опустился с 1,6183 до 1,6105. Курс евро оказался под давлением против основных валют после сообщений о том, что ЕЦБ приступает к покупке корпоративных ценных бумаг. Британцу ничего не оставалось, как тоже отступить с максимума 1,6183. Поддержку курсу доллара, в свою очередь, оказал отчёт по продажам домов на вторичном рынке в США и рост доходности облигаций в США.
Что нам ждать от сегодняшнего дня? На среду запланированы важные события: минутки Банка Англии и инфляционные данные в США. Так как евро/доллар развернулся точно по циклам, то продолжаю рассматривать на сегодня рост доллара. Я в прогнозе не учитывал фундаментальные данные. На протоколах фунт может резко подняться, если увеличатся голоса за повышение процентной ставки. Если фунт поднимется на торгах в Европе, значит, окажусь не прав. От индекса DXY жду рост до 85,86.
Во вторник курс евро/доллар поднялся до 1,2839 и к закрытию дня снизился до 1,2705. Падение получилось даже дальше больше, чем ожидал. Пара вернулась к трендовой линии, чем повысила вероятность дальнейшего падения. Чтобы евро вернуться к 1,25, по ценовой модели на текущем уровне останавливаться нельзя. Чем активней продавцы будут с открытия Европейской сессии, тем лучше для них. Не исключаю, то под 1,27 у трейдеров размещены стопы по длинным позициям. Если их зацепить, то пара быстро снизится до 1,2670. В прогнозе не учитывал минутки Банка Англии и инфляционные данные по США.
Как бы фунт не сопротивлялся, ему пришлось на фоне роста доллара вернуться к 1,6105. Падение от вчерашнего максимума составило почти 80 пунктов. Сегодня будут опубликованы протоколы Банка Англии. На них фунт может подскочить вверх до 1,6169. Я не учитывал их в прогнозе, так как мне неизвестно как изменятся голоса по ставке. Я считаю, что фунт слабо упал, и жду его сегодня на 1,6056.
Курс AUD/USD замарал сопротивление 0,8820, но на фоне роста доллара ему так и не удалось продолжить восходящее движение. Сегодня пара снижалась до 0,8745. В настоящее время торгуется по 0,8788. Прогноз делать не стал – нет вариантов.
Следом за единой валютой курс USDCHF вернулся к 0,9495. Пара чётко прошла по прогнозу, обновила минимум и переписала предыдущие два максимума 0,9479 и 0,9489. После незначительной коррекции жду роста до 0,9530.
Во вторник пара евро/доллар сформировала заходной импульс вниз, что указывает на её способность продолжить снижение. Дальнейшее ослабление пары всё ещё остаётся приоритетным направлением движения. В таком случае целевым уровнем для первой импульсной волны, старшего порядка, выступает технический уровень поддержки 1.2500.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках импульсной волны «3» младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 11:14
Во вторник, 21 ноября, пара фунт/доллар откатилась к основанию 61-й фигуры, однако развития заходного импульса вниз, в качестве третьей волны младшего волнового уровня, не последовало. Насыщенность новостного фона будет способствовать росту волатильности, и как следствие фиксация котировок пары под психологическим уровнем поддержки 1.6100 укажет на способность пары продолжить снижение в рамках усложнённой волны «(ІІІ)».
Основной сценарий предполагает возобновление снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 11:14
Существенных изменений в технической картине пары аусси/доллар США не происходит: пара продолжает торги в пределах отмеченного ранее боковика 0.8650–0.8900. С открытием торгов в понедельник, диапазон торгов сузился до 100 пунктов, это может указывать на завершение фазы консолидации. Тем не менее всё ещё сложно определить дальнейшее направление движения, вплоть до момента выхода котировок за пределы бокового канала.
Основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 11:15
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 10,35 коп., до 40,9340 руб., курс евро упал на 45,75 коп., до 52,1325 руб.
Центральный банк России с 22 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 16,86 коп., до 41,0501 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 52,6468 руб., что выше предыдущего дня на 52,70 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 33 копейки и составляет 46,26 рубля.
Во вторник торги на валютном рынке стартовали с роста доллара и евро. Впоследствии по рублёвым парам наблюдалось коррекционное движение. Стоит отметить, что по итогам дня российский рубль отыграл потери у единой валюты больше, чем у доллара США. Это связано с падением основной пары евро/доллар. Волна продаж евро была вызвана слухами, что ЕЦБ покупает краткосрочные испанские облигации и рассматривает возможность покупки корпоративных облигаций.
Пара доллар/рубль несколько дней торгуется под уровнем 41 руб. и не может пройти сильное сопротивление. Создаётся видимость, что давление на рубль немного ослабло. Но это иллюзия. Покупатели накопили силы, и сегодня доллар может совершить прорыв к 41,30 и далее к 41,50.
Техническая картина на четырёхчасовом периоде благоприятна для роста доллара. Успех покупателей будет во многом зависеть от двух важных фундаментальных факторов: протоколов Банка Англии и отчёта по инфляции в США.
На валютном рынке общая техническая картинка указывает на рост доллар, следовательно, по оценкам Альпари, рубль продолжит ослабляться против доллара и евро. Цель для доллара 41,32/35. На фоне падения евро к доллару, пара евро/рубль может остаться под зоной сопротивления 52,62-52,70.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7870-0.7900, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7850,0.7830, сопротивление-рост к отметкам 0.7930,0.7950 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 22.10.2014, 11:17
