NASDAQ 100: ищем возможности для покупок в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель -3604 или 3617. Stop-Loss=3560
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс NASDAQ 100 продолжают восстанавливаться по мере того как оптимизм относительно перспектив экономики США сохраняется на высоком уровне, а корпоративная отчетность за первый квартал со стороны компаний из сектора высоких технологий поступает позитивная. Ожидания аналитиков «побили» Facebook, Yahoo!, Apple, Twitter. В пятницу 2-го мая будут опубликованы данные по рынку труда за апрель. Ожидается, что экономика прибавит около 215 тысяч новых рабочих мест. Отчет от ADP Inc., опубликованный ранее на этой неделе, дал повод надеться, что прогнозы оправдаются. Ищем возможности для покупок.
Завершившаяся неделя была очень насыщенной. Большое число макроэкономических отчетов обусловило высокую волатильность. Европейские валюты по итогам рабочей пятидневки смогли продемонстрировать укрепление по отношению к доллару, в то время как пара USD/JPY завершила неделю практически на тех же уровнях, что и начала. Евро вырос на 0,29%, фунт подорожал на 0,4%.
EUR/USD в течение недели продемонстрировала разнонаправленные движения. Недостаточно сильные отчеты по индексу потребительских цен Германии и еврозоны оказали на евро давление, в результате чего пара отметила минимум на уровне 1,3774, от которого довольно быстро восстановилась. Во-первых, тот факт, что CPI еврозоны, хоть и не дотянул до прогноза на уровне 0,8%, в апреле продемонстрировал рост на 0,7% от 0,5% в марте, позволяет предполагать, что инфляция все же «нащупала дно». А это значит, что ЕЦБ, скорее всего, на майском заседании снова не станет вмешиваться в монетарную политику. Во-вторых, фактором поддержки для евро стали данные по немецкому рынку труда, опубликованные чуть ранее. Число безработных в Германии сократилось сильнее, чем ожидалось (-25 000 против -10 000 по прогнозам). Таким образом, первая по величине экономика еврозоны по-прежнему остается локомотивом всего монетарного блока.
GBP/USD смогла продемонстрировать рост и отметила максимум на уровне 1,6918, несмотря на то, что темпы роста экономики Великобритании не дотянули до прогнозов. ВВП за 1 квартал вышел на уровне 3,1% против ожиданий роста на 3,2% в годовом соотношении. Тем не менее, среди стран Большой семерки Великобритания на данный момент является лидером по темпам роста, что делает позиции фунта достаточно устойчивыми. Кроме того, порадовали данные и из промышленного сектора. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос в апреле до отметки 57,3 от мартовского значения 55,8. Это стало дополнительным подтверждением того, что экономика продолжает набирать обороты. PMI в строительном секторе, хоть и продемонстрировал небольшое снижение (до 60,8 от 62,5), по-прежнему остается в зоне роста.
USD/JPY в начале недели медленно, но уверенно двигалась вверх. Отчасти поддержку ей оказали данные по незавершенным сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий. Но рост был сдержан сопротивлением 102,70. В дальнейшем в дело вмешались отчеты, которые не пошли на пользу доллару. В частности, темпы роста американской экономики в 1 квартале составили 0,1% в то время как прогнозировался рост на 1,2%, хотя не исключено, что этот спад временный на фоне сложных погодных условий в США. В целом американские данные носили противоречивый характер. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 344 000 против прогноза 319 000, а индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (ISM) вырос до 54,9 от 53,7 в марте. Ключевой отчет недели по занятости в несельскохозяйственном секторе оказался значительно лучше ожиданий. Число созданных рабочих мест составило 288 000 в то время как ожидалось всего 210 000. Позитивную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись в апреле до 6,3% от 6,7% в марте. Это подбросило пару к максимуму на уровне 103,01. Однако, рост опасений относительно эскалации российско-украинского конфликта в связи с проведением Киевом операции в восточных областях страны, спровоцировали в конце недели рост спроса на активы-убежища, что позволило иене восстановить большую часть потерь.
ФРС США, как и предполагалось, ставку сохранил на уровне 0 – 0,25%, но при этом продолжил сворачивание мер количественного стимулирования. Также представители комитета подтвердили свое намерение продолжать постепенный выход из QE3. На фоне недостаточно стабильного состояния экономики США (падение уровня безработицы, например, связано с сокращением численности экономически-активного населения), что подтвердили последние отчеты, пока вряд ли стоит ждать ускорения его темпов. Поэтому по-прежнему внимание на макроэкономическую статистику.
На предстоящей неделе Япония значимой макроэкономической статистики не публикует. Поэтому традиционно внимание стоит сосредоточить на отчетах из США и ситуации на геополитической арене. Среди американских данных следует выделить отчет по деловой активности в сфере услуг (в понедельник), а также данные по торговому балансу. Последний отчет редко вызывает активную реакцию со стороны валют. Но все же он добавит ясности в экономическую картину в целом. Традиционно не исключаем из поля зрения еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США, поскольку именно они позволят предполагать, продолжит ли показатель занятости в несельскохозяственном секторе рост. Умеренно позитивная статистика из Штатов может оказать поддержку доллару, нацеливая пару на возврат в район сопротивления 102,70. Помимо отчетов внимание стоит обратить и на выступления представителей FOMC, которые способны пролить свет на дальнейшие планы Федрезерва. В среду заявление сделает глава ФРС Джанет Йеллен. 8 мая выступят Эванс, Тарулло, Буллард. В качестве фактора, сдерживающего рост пары, может выступить усиление геополитических рисков.
Несмотря на то, что изменений в монетарной политике на майском заседании мы не ждем, все же решение ЕЦБ и следующая за этим пресс-конференция Марио Драги остаются в центре внимания. Если глава Центробанка изменит тон комментариев на более агрессивный, евро может получить поддержку. Но не стоит забывать о том, что пара подобралась довольно близко к уровню 1,39- 1,40, которую ЕЦБ воспринимает как повод вмешаться в торги посредством вербальных интервенций с целью ослабления валюты. Таким образом, указанная зона будет очень сложной для прохождения. Во вторник будут опубликованы окончательные данные по деловой активности в сфере услуг Е18 и отдельных ее регионов. Но, скорее всего, активной реакции они, скорее всего, не вызовут. Ясности в экономическую картину могут добавить данные по промышленному производству (в четверг) и торговому балансу (в пятницу) Германии. Причем последний отчет будет более интересен, поскольку позволит оценить, каким образом текущий курс евро влияет на состояние экономики, которая является локомотивом всего монетарного блока. Таким образом, на предстоящей неделе пара, скорее всего, будет удерживаться в пределах диапазона 1,3750 – 1,3900.
Решение по монетарной политике объявит и Банк Англии. Изменений относительно уровня ставки, а также программы покупки активов, пока ждать не приходится. Однако, учитывая последние макроэкономические отчеты, а также заявления Марка Карни о том, что экономическое восстановление Великобритании носит широкомасштабный характер, можно предполагать, что тон комментариев к решению будет более оптимистичным и даст основания ждать более скорого начала ужесточения монетарной политики. В этом случае фунт может получить поддержку и при условии прорыва максимума прошлой недели нацелится на движение в район сопротивления 1,7000. Помимо этого внимание стоит обратить на данные по деловой активности в сфере услуг (в понедельник), а также отчеты по промышленному производству и торговому балансу.
Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной. Это вполне может вызвать отток средств из рискованных активов. Поэтому не исключено дальнейшее укрепление иены против доллара. А вот евро без дополнительных катализаторов к росту может оказаться под давлением хотя бы в силу своей перекупленности. Хотя, если публикуемый Европейской комиссией прогноз экономического роста принесет повод для оптимизма, евро может попытаться вернуться к апрельскому максимуму.
США, как отмечалось ранее, в понедельник опубликуют данные по деловой активности в сфере услуг, которая играет основную роль в экономике страны. При условии, что показатель продемонстрирует рост, доллар может укрепиться против большинства основных оппонентов, поскольку это станет еще одним баллом в копилку более скорого начала ужесточения монетарной политики.
EUR/USD. Область локальных max может пройти испытание на прочность...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку в области 1.3815 - 1.3810,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
Курс валюты вновь закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.3850, 1.38375/30 и 1.3815.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, в ближайшее время может пересечь свою сигнальную линию снизу вверх и тем самым сформировать сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3885 и локального max 1.3900, после чего может быть открыт путь к уровням 1.3940/60 и 1.4000/10.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в Брюсселе состоится очередная встреча Еврогруппы в которой примут участие Президент ЕЦБ Марио Драги и член правления ЕЦБ Бенуа Керре. Неожиданные заявления чиновников могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Курс валюты вновь закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также теперь являются рядом уровней поддержки 1.6845, 1.6830, 1.68075 и 1.67575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6900 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6980 и 1.7000/10.
2. Пробой уровня поддержки 1.6850 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6800 и 1.67725.
- расчётное значение индикатора CCI(5) – 50 баллов вниз.
Итог: индикатор CCI(8) даёт 100 баллов вниз.
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени месяца (первых пяти рабочих дней) по месячному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3) – нейтральный сигнал.
Расчёт индикатора RSI(8) для первой тени – сигнал вниз.
Расчёт индикатора стохастик (8) для первой тени – сигнал вверх.
Итог: расчёт месячной свечи на май месяц по техническому анализу показал, что в первую неделю месяца (первые пять рабочих дней) цена будет иметь восходящую тенденцию.
Расчёт второй тени месяца (последней недели месяца).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: расчёт последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что она должна иметь нисходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по месячному графику на май месяц: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой тени у месячной свечи (первых пять рабочих дней мая месяца должны иметь восходящую тенденцию) и отсутствием второй нижней тени у месячной свечи (последняя неделя месяца должна иметь нижний алгоритм движения).
В пятницу торги в Европе проходили спокойно. Курс евро/доллар и фунт/доллар находились в коррекционной фазе. Инвесторы проигнорировали европейскую статистику в ожидании публикации отчета по занятости в США.
В 16:30 мск доллар укрепился на 50 пунктов к евро и фунту. Доллар получил поддержку от сильных данных по рынку труда США за апрель. В апреле в экономике США было создано новых рабочих мест 288 тысяч против прогноза 200-210 тыс. Безработица упала до самой низкой отметки с сентября 2008 года - 6,3% против 6,7% месяцем ранее (прогноз был 6,6%). Показатель за февраль пересмотрен с 197 тыс до 222 тыс и за март с 192 тыс до 203 тыс. Итого 288+36=324 тыс.
Есть два фактора, которые могли развернуть американский доллар после роста. Возможно, инвесторы обратили внимание в отчете на снижение доли занятых от численности экономически активного населения страны, которая в апреле снизилась на 0,4, до 62,8%. Во-вторых, это снижение доходности на 10-ти летние облигации на 1,11%, до 2,58%. Я больше склоняюсь ко второму фактору.
К закрытию дня продавцы перекрыли весь рост, и сейчас индекс доллара торгуется по 79,46. Несмотря на сегодняшние макроданные по Европе и США от доллара ожидаю коррекции: рост по индексу до 79,60, евро/доллар снижение до 1,3840, фунт/доллар – 1,6845.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 05.05.2014, 09:57
Отчет по американскому рынку труда превзошел прогнозные значения. Курс евро/доллар отреагировал снижением до 1,3811 и к закрытию европейской сессии вернулся к линии lb.
В последних двух еженедельных обзорах я писал, что по циклам у меня получается снижение пары евро/доллар до 1 мая. Евро/доллар не снизился, удержался в боковом тренде. Евробыки сильны и по тренду им будет легко двигаться выше. Пейролс уже в прошлом. Сейчас для евробыков важно как пройдет 8 мая заседание ЕЦБ. Они уверены, что ЕЦБ не станет применять нестандартные меры и до заседания могут проверить 1,40.
По основному сценарию на понедельник рассматриваю снижение, но цена может пойти по образцу от 24 апреля. После шипообразной модели рынок часто корректируется, поэтому и рассмотрел снижение. Зона 1,3880-1,3890 является сильным сопротивлением. Пробой этой зоны подтолкнет евро к росту до 1,3950. На 9:16 мск курс евро/доллар торгуется по 1,3874. Изменять вчерашний сценарий не стал.
Фунт/доллар в среду пробил сопротивление 1,6850 и потихоньку продвигается вверх. В пятницу на данных по рынку труда в США курс GBPUSD снижался до 1,6822, но от него срикошетил к 1,6869. Фунт по дневному сценарию взял курс на 1,7068. Может быть и так, но на понедельник я рассмотрю боковик под линией lb. На 9:20 мск торгуется по 1,6871.
