В пятницу после обновления максимумов, курсы евро/доллар и фунт/доллар начали корректироваться. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,3904 до 1,3863. Курс фунт/доллар не сумел удержаться на 1,6784 и на торгах в Европе попал под давление после публикации отчета по объему производства в строительном секторе Британии. Данные оказались ниже ожиданий (-2,8% против прогноза 1,5%), что привело к падению фунта до 1,6717.
На торгах в Нью-Йорке индекс доллара обновил максимум после выхода статистики из Штатов и затем начал снижаться. В марте цены американских производителей выросли на 0,5% против прогноза 0,1%. Годовой показатель показал рост на 1,4% против прогноза 1,1% и предыдущего значения 0,9%. Индекс настроения потребителей Мичиганского университета вырос до 82,6 пунктов в апреле, что стало самым высоким значением показателя с июля прошлого года.
В субботу в Вашингтоне выступил с речью глава ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что дальнейшее укрепление евро потребует ослабления монетарной политики с целью избежать дефляции. Сильный евро оказывает давление на инфляцию, и сейчас обменный курс стал важным фактором в оценке ценовых тенденций со стороны ЕЦБ. Возможно, речь Драги и стала основной причиной сегодняшнего открытия евро. Курс евро/доллар открылся гэпом и достиг цели по вчерашнему прогнозу. А может быть падение евро связано с напряжённостью в восточных областях Украины и принятом решении Турчиновым о проведении спецоперации с привлечением ВС Украины.
Прогноз по евро/доллару изменил и сейчас цель на закрытие составляет 1,3816. Для фунта цель остается на уровне 1,6690.
В пятницу курс евро/доллар по основному сценарию снизился до отметки 1,3862. Трендовую линию замарали, но не пробили. Утром в Азии рынок открылся гэпом по евро ниже трендовой линии. Вот так вот надо пробивать линии. Кто не хотел закрывать длинные позиции в преддверии выступления М.Драги, будет хорошим уроком.
В субботу в Вашингтоне выступил с речью глава ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что дальнейшее укрепление евро потребует ослабления монетарной политики с целью избежать дефляции. Сильный евро оказывает давление на инфляцию, но сейчас обменный курс становится важным фактором в оценке ценовых тенденций со стороны ЕЦБ. К закрытию европейской сессии от евро ожидаю снижение к 1,3816
На уходящей неделе британский фунт значительно укрепился против доллара США во вторник, после выхода сильных данных по промышленному производству в Великобритании, и в среду, после публикации минуток Fomc. С четверга восходящий импульс стал угасать, и падение фунта ускорилось после выхода слабого отчета по производству в строительном секторе Великобритании.
Как и ожидал, фунт/доллар снизился по основному сценарию. Курс принизил минимум от 9 апреля и закрылся по 1,6730. В понедельник курс GBP/USD может простоять целые сутки в диапазоне 1,6717-1,6785. Я рискну рассмотреть сценарий на обновление пятничного минимума.
Курс AUDUSD после падения до 0,9362 вернулся к 0,9425. По последним котировкам курс AUDUSD торгуется по 0,9392. Предположу, что к закрытию европейской сессии курс упадет до 0,9353. По ценовой модели есть риски вернуться к 0,9425, но тут надо смотреть общий настрой по основным парам и кроссам с AUD, потому что на кроссах курс AUDUSD может двигаться против рынка.
После обновления минимума быкам не удалось пробить трендовую линию. Доллар/Франк перед выходными дня снизился до 0,8742 и сегодня рынок по нему открылся по 0,8774. Трендовая линия пробита и сейчас дорога открывается на 0,8813. Я пока на сегодня ограничился уровнем 0,8795.
Евро/доллар всё-таки отступает, и это уже второй провал прорыва «быков» к 1,40. Крупные игроки в покупках быстро вытеснили с площадки мелких участников рынка, реализовывая свои инвестиционные цели, и теперь, когда поводы для приобретений исчерпаны полностью, иных вариантов, кроме как отступать, не заметно.
Неплохая американская статистика, опубликованная под занавес пятницы, повлияла только на валютный рынок, фондовые площадки больше впечатлились падением чистой прибыли JP Morgan в I квартале текущего года. Этот сезон отчётностей ещё принесет немало сюрпризов, и не всегда приятных.
Макроэкономический календарь на понедельник статистикой не переполнен, но стоит обратить внимание на публикацию данных по мартовским розничным продажам в США. Не исключено, что статданные продемонстрируют неплохой прирост, и даже если его расценивать как положительную коррекцию к февральским данным, показатель хуже от этого не станет.
В остальном же картина в евро/долларе остается стабильной. Вполне вероятно, что основная валютная пара предпримет ещё одну попытку штурма сороковой фигуры, но, скорее всего, уже после коррекционных продаж.
Предположительный диапазон движения для пары евро/доллар на эту пятидневку: 1,3745-1,3950.
Часовой график. Как и предполагалось, австралийский доллар не смог сразу пробиться выше сопротивления 0.9461 и ушел на коррекцию. Сегодня пара продолжает вяло снижаться, пока оставаясь ниже уровня сопротивления 0.9399 и верхней границы часового нисходящего канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении. Новостной фон для австралийского доллара сегодня достаточно спокойный, так что резких колебаний цены по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими сильными поддержками теперь выступают уровни по Мюррею 0.9338 (1/8 по Н1) и 0.9277 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 0.9460 (3/8 по Н1) и 0.9521 (4/8 по Н1).
1) снижение курса австралийского доллара к поддержке 0.9338, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровню 0.9277, с новыми попытками роста;
2) подъем курса пары до сопротивления 0.9460 и продолжение роста к сопротивлению 0.9521, с последующей масштабной коррекцией и возможным разворотом.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить сопротивление 0.9399 следует продавать пару с целями на уровнях 0.9338 - 0.9277, от которых можно искать входы в покупки; альтернативно - покупать пару, к уровням 0.9399 и 0.9521, где следует присматриваться к новым продажам.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 14 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 14 апреля.
На инструменте доминирует нисходящая краткосрочная волна от 20 марта.
В заключительной части волны, начавшейся 20 марта, на протяжении прошлой недели формируется встречная, неправильная по структуре, скрытая волна коррекции. С прошлого четверга началась отработка ее заключительной части, видимой на ценовом графике.
К началу текущего дня котировки приблизились к расчетным уровням, где уже возможно завершение всего движения. До формирования встречного разворотного зигзага настрой доллара будет восходящим.
Ближайшая зона сопротивления выступает границей между вариантами дальнейшего развития индекса.
Пробой зоны даст восходящий настрой на весь предстоящий день.
Вариант отскока и разворота заставит доллар продолжить основной краткосрочный тренд. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.35/79.20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.60/79.70
- 80.00/15
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Продолжение развития восходящей коррекции. Высока вероятность флета, начала формирования разворота вниз.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 14 апреля.
Ситуация по валютной паре продолжается быть неопределенной. Как уже отмечал в прошлых обзорах, в краткосрочной перспективе на этом инструменте борются 2 встречные тенденции: более крупная нисходящая от 7 марта и потенциально разворотная бычья, пока формально занимающая место коррекции в медвежьей.
Вторую половину прошедшей недели котировки пары провели во флете размером со средний дневной ход между ближайшими зонами поддержки /сопротивления.
К текущему дню цена пары приближается к нижней границе флета, зоне поддержке. В случае, если зона выдержит напор, направление движения до конца дня сменится на слабовосходящее, с целью верхней границы коридора.
В варианте пробоя зоны медвежий настрой сохранится на все последующие сессии, вплоть до дальней зоны поддержки. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.30/140.00
- 139.10/138.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.45/70
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Торговые рекомендации: Ожидается флет, более вероятен нисходящий вектор движения. До прояснения ситуации торговлю не рекомендую.
Рынок металлов (недельный прогноз): золото нацеливается на тестирование 1339,69
Покупки рассматривать при пробое уровня 1330,05 с первичной целью на 1339,69 и, далее, 1353,08. Stop-loss на уровне 1317,32.
В течение прошлой недели золото смогло восстановить часть потерь, понесенных ранее. Недельный максимум котировки отметили на уровне 1324,40, немного откатившись к закрытию. В целом за рабочую пятидневку желтый металл подорожал на 1,6%.
Геополитическая напряженность снова усилилась. Рынок опасается, что беспорядки на Украине приведут к конфликту между Россией и Западом, поскольку США, Великобритания и Германия считают, что именно действия РФ провоцируют дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Естественно, что в подобных условиях спрос на активы-убежища, одним из которых является золото, растет. Но помимо фактора бегства от рисков, у желтого металла были и иные поводы для роста. В частности, довольно активное укрепление золото продемонстрировало в ответ на публикацию протокола последнего заседания FOMC. Надо сказать, что он свидетельствовал о недостаточно агрессивном настрое Комитета. Большинство его представителей склонны считать, что повышение ставки не будет оправдано до 2015 года. Также без особых препятствий было принято решение о том, чтобы отказаться от конкретных количественных целевых уровней, отслеживая широкий диапазон экономических индикаторов для определения момента начала повышения ставок. Однако, опубликованные в конце недели данные по числу первичных обращений за пособием по безработице (снизившиеся до минимума с мая 2007 года), отчет по индексу цен производителей и потребительскому доверию от университета Мичигана отразили стабилизацию ситуации в экономике США, что немного поддержало доллар.
Сохраняющаяся напряженность на Украине позволила золоту новую неделю начать ростом. В результате, котировки металла подбираются к сопротивлению на 1330,05. При условии, что тема геополитических рисков продолжит волновать рынки, желтый металл имеет все шансы продолжить рост. Если обратить внимание на экономический календарь, то и с этой стороны у золота есть катализаторы для движений. В первую очередь внимание стоит обратить на отчеты по индексу потребительских цен Великобритании и США, публикуемые во вторник. При условии, что показатели отразят снижение инфляционного давления, котировки золота получат поддержку, нацеливаясь на движение в район уровня 1339,69 и, далее, 1353,08.
Помимо этого внимания заслуживают данные по розничным продажам, числу выданных разрешений на строительство, числу начатых строительств, объему промышленного производства в США. Умеренно позитивная статистика из-за океана может оказывать на драгметалл краткосрочное давление, вызывая откаты, которые станут неплохими точками для входа на покупку. Не следует полностью исключать из поля зрения и выступление главы ФРС Джанет Йеллен во вторник. При условии, что ее комментарии окажутся на одной волне с последним протоколом, золото также имеет шансы на рост.
Торговые рекомендации: покупки рассматривать при пробое уровня 1330,05 с первичной целью на 1339,69 и, далее, 1353,08. Stop-loss на уровне 1317,32.
DAX 30: фьючерсы под давлением на фоне роста напряженности между Россией и Украиной
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 9279. Цель - 9203 или 9122. Stop-Loss=9370
Причина сформированной стратегии
Фьючерсные контракты на немецкий фондовый индекс DAX 30 начали неделю на негативной территории после того как на выходных вновь обострилась геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Одновременно на фондовых площадках итак царит не самая благоприятная погода. Индексы развитых экономик мира корректируются после роста в предыдущем месяце. Важной макроэкономической статистики, способной поддержать оптимизм инвесторов в Германии, на сегодня не запланировано. Ищем возможности для продаж на относительно высоких уровнях.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает слабую восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, при движении цены вниз– сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию. До 14.00 возможно нижнее движение.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены к поддержкам 101.56 - 101.17 частично оправдались. Пара смогла пробить сильный уровень 101.56 до локального минимума на отметке 101.31 и нижней границе часового нисходящего канала, откуда началось флетоорбазное движение в узком коридоре. Сегодня цена доллар-йена пытается закрепиться выше уровня 101.56 и пробить верхнюю границу часового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом восходящем коррекционном движении. Новостной фон для доллар-йены сегодня спокойный, так что резких колебаний цены по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 101.17 (-1/8 по Н1) и 100.78 (-2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также выступают уровни Мюррея 101.95 (1/8 по Н1) и 102.34 (2/8 по Н1).
1) рост курса доллар-йены до сопротивления 101.95, преодоление которого позволит подняться к уровню 102.34, с последующей коррекцией;
2) пробой уровня 101.56 и снижение курса пары до поддержек 101.17 - 100.78, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при неспособности пробить поддержку 101.56, стоит покупать доллар-йену с целями на сопротивлениях 101.95 - 102.34, где следует присматриваться к новым продажам; альтернативно - продавать пару с целями на поддержках 101.17 - 100.78, где можно искать входы в покупки.
Пара консолидируется на подходе сопротивлению 0.9450. При этом высока вероятность перехода к коррекции, целью которой, вероятно, сначала станет поддержка 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, а затем поддержка 0.8890-0.8920. Только устойчивое закрепление выше сопротивления 0.9450 откроет дорогу росту к более сильному сопротивлению 0.9760.
Пара удерживается выше сильной поддержки в районе 100.75-101.20, где проходит 200-дневная SMA, в связи с чем вероятно возобновление восходящего тренда с целью тестирования максимума 105.40.
Если же поддержка будет преодолена, пара протестирует отметку 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и от которой также может последовать разворот тренда вверх.
Между тем, при закреплении ниже 100.00 перспективы пары значительно ухудшатся, и откроется дорога развитию долгосрочной коррекции с ближайшей целью в районе 96.00.
