Часовой график. Наши рекомендации по коррекционным продажам доллар-йены к поддержке 103.13 полностью оправдались еще в понедельник. Более того, пара пробила этот уровень и сегодня продолжила падение, также пробив поддержку 102.73 и нижнюю границу восходящего канала по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о сильном нисходящем движении. Новостной фон для доллар-йены сегодня спокойный, так что резких колебаний цены по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 102.34 (2/8 по Н1) и 101.95 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 103.13 (4/8 по Н1) и 103.52 (5/8 по Н1).
1) рост курса пары до сопротивления 103.13, преодоление которого позволит подняться к уровню 103.52, с последующей коррекцией;
2) снижение курса доллар-йены до поддержки 102.34, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровня 101.95, с новыми попытками роста;
Торговые рекомендации: при неспособности пробиться выше уровня 102.73 следует продавать пару с первыми целями на поддержках 102.34 - 101.95, где стоит искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, к сопротивлениям 103.13 - 103.52, где следует присматриваться к новым продажам.
Возможности для открытия длинных позиций ищем при отбое от уровня 0,9470. Цель – 0,9500. Stop-Loss=0,9455 (МА)
Причина сформированной стратегии
Макроэкономическая статистика, поступающая из Канады носит неоднозначный характер. С одной стороны, резко улучшается ситуация на рынке труда страны. С другой, деловая активность не дотягивает до ожидаемых уровней, хотя и остается в зоне роста. Публикуемые сегодня позднее данные по разрешениям на строительство в Канаде могут оказаться не слишком оптимистичными (прогноз -2,7% против 8,5% ранее). А вот новозеландский доллар все еще остается в фаворитах, поскольку Центробанк уже решился на повышение ставки и, вполне возможно, продолжит следовать этому направлению.
Республиканское "вето". Фундаментальный обзор на 08.04.2014
Накануне американский Сенат, контролируемый демократами, поддержал законопроект о возобновлении выплат пособий тем, кто уже длительное время не может найти работу. В общей массе доля «долгосрочных безработных» составляет примерно третью часть, и все эти люди с декабря не получают пособий. Теперь документ должен пройти через Палату представителей, которая может оказаться для него непреодолимой стеной. Несмотря на то, что ранее сообщалось о достижении компромисса между республиканцами и демократами, особых перспектив у законопроекта нет. Дело в том, что большинство республиканцев отстаивают позицию, что большая часть «долгосрочных безработных» не предпринимает никаких попыток найти себе место. Следовательно, выплата пособий таким людям вряд ли станет стимулом к возобновлению поисков новой работы. Более того, в ближайшее время демократы намерены проголосовать и за повышение минимальной оплаты за час труда, что снова может натолкнуться на «вето» Палаты представителей. Похоже, что сторонники Барака Обамы уже набирают себе очки перед выборами, поскольку позиция республиканцев может стать хорошим мотивом всей кампании – дескать, мы хотим сделать то-то и то-то, но из-за этих «жирных котов» ничего не получается. Стоит отметить, что, в ходе вчерашнего голосования, возобновление выплат безработным поддержало шестеро республиканцев. В этом, похоже, и состоит план демократов – внести сумятицу в ряды своих противников. Ранее сторонники «Движения чаепития», наиболее консервативной части республиканской партии, уже оказались в некоторой изоляции, когда вопреки их требованиям потолок госдолга всё-таки был поднят. Разменной картой может стать компромисс по ряду инфраструктурных проектов, в настоящее время замороженных из-за экологических вопросов. Для республиканцев важно подкрепить закон о пособиях мерами по созданию рабочих мест и снижению дефицита. Если же демократы откажутся от каких-либо решений по этим направлениям, то в таком случае вчерашнее голосование можно будет считать стартом предвыборной гонки. Несмотря на текущий рост продолжаю удерживать сделки на продажу, поскольку евродоллар торгуется ниже трендовой линии. В понедельник вышли крайне позитивные данные по американскому потребительскому кредитованию. В целом, данная статистика укладывается в общий позитивный для доллара фон, а потому уже в течение дня возможно возобновление движения пары вниз.
НЕФТЬ: цены на Brent закрепились в диапазоне 105,00-106,50
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,00. Цель - 105,20 или 104,55. Stop-Loss=106,90
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали разнонаправленную динамку в последние сутки по мере того как участники рынка оценивали возможный рост предложения со стороны Ливии, а также закладывались на сокращения запасов бензинового топлива в США по итогам предыдущей недели.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне котировались в диапазоне 105,20-106,60. Одновременно американский сорт WTI вновь нашел поддержку в области 100 долларов за баррель и сразу двинулся вверх в район 101,30, где и котировался во вторник 8 апреля в 13.00 МСК. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами во вторник в Нью-Йорке был на 4% выше среднего, а в Лондоне на 38%.
В Ливии повстанцам и правительству удалось достичь договоренностей и запустить два из четырех блокированных портов. Зуеитина и Харига начали отгрузку нефти в понедельник 7 апреля. В сумме эти терминалы способны отгружать 180 тысяч баррелей в сутки. Оставшиеся два порта (Эс-Сайдер и Рас Лануф) могут отгружать 560 тыс. баррелей в сутки. Если все соглашения будут достигнуты, то на рынок может выйти около 800 тысяч баррелей в сутки предложения, но о состоянии производственных мощностей Ливии пока мало информации. Страна экспортирует сейчас 85 тыс. баррелей. Рынок нефти отреагирует на рост предложения, но делать это будет осторожно, так как сейчас высок уровень неопределенности.
Агентство энергетической информации может зафиксировать очередное снижение запасов бензинового топлива в США по итогам предыдущей недели. Такой информацией располагает Bloomberg, опираясь на результаты опросов своих экспертов. Увеличение спроса на бензиновое топливо, несмотря на то, что ряд нефтеперерабатывающих заводов возвращаются к полной загрузке после профилактического ремонта, безусловно, может просигналить о росте спроса на нефть со стороны США. Соответственно, котировки WTI чувствуют себя очень уверенно и также поддерживают Brent.
C точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent активно распродавался после касания к 200-часовой скользящей средней в понедельник 7 апреля, но на относительно низких уровнях в области 105,00 на рынок активно возвращались покупатели, сигнализируя о готовности наращивать объемы на относительно низких уровнях. Мы полагаем, что котировки имеют все шансы перейти в боковой коридор 104,55-106,85 до выхода данных по запасам в среду 9 апреля.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,00. цель 105,20 или 104,55. Stop-Loss=106,90
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 08.04.2014 года
Прогноз движения валютной пары EUR/USD
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 08.04.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – сигнал верхней работы.
Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии — сигнал вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «дивергенция», направленное вниз – средний сигнал вниз.
Гистограмма, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикаторов больше наклона цены) – сильный сигнал вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленный вверх (наклон индикаторов больше наклона цены) – сильный сигнал вверх.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 08.04.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекла снизу вверх 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Индекс относительной силы пары (RSI) демонстрирует нехватку понижательного момента. Представляются целесообразными длинные позиции выше 0,8245 с целевым уровнем 0,829, а затем – 0,831. Торговля ниже 0,8245 откроет паре путь к 0,822 и 0,82.
Рост пары ограничивается снижающейся линией тренда, и пара остается под давлением. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 141,9 с целевым уровнем 141,1, а затем – 140,55. Рост выше 141,9 нацелит пару на 142,25 и 142,7.
Индекс относительной силы (RSI) находится ниже нейтрального значения 50%. Скользящая средняя за 50 дней поддерживает понижательное давление. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 1,221 с целевым уровнем 1,2185, а затем – 1,217. При торговле выше 1,221 вероятен рост до целевых уровней 1,2225 и 1,2235.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Пока уровень 0,93 играет роль сопротивления, вероятно разнонаправленное движение пары со склонностью к снижению. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 0,93 с целевым уровнем 0,925, а потом – 0,922. Рост выше 0,93 нацелит пару на 0,934 и 0,937.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Индекс относительной силы (RSI) превышает нейтральное значение 50%. Представляются целесообразными длинные позиции выше 1,371 с целевым уровнем 1,3755, а затем – 1,3785. При падении ниже 1,371 возможно дальнейшее снижение с целевыми уровнями 1,369 и 1,367.
Пара пробила поддержку и остается под давлением. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 103,45 с целевыми уровнями 102,7 и 102,45. При росте выше 103,45 возможно дальнейшее повышение с целевыми уровнями 103,7 и 104,1.
Пара торгуется выше новой поддержки и сохраняет склонность к росту, поскольку индекс относительной силы (RSI) демонстрирует хорошее направление. Представляются целесообразными длинные позиции выше 1,658 с целевым уровнем 1,6645, а затем – 1,668. При торговле ниже 1,658 вероятно дальнейшее снижение с целевыми уровнями 1,655 и 1,652.
Пара торгуется ниже сопротивления и остается под давлением. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 0,8905 с целевым уровнем 0,885, а затем – 0,883. Торговля выше 0,8905 может нацелить пару на 0,8925 и 0,894.
При закрытии дня по Фунту выше 1,6670 откроется дорога на 1,68
Пятничный мартовский отчет по американскому рынку труда уже в прошлом. На валютный рынок он уже не оказывает влияние и участники рынка вспомнят о нем в мае.
С понедельника на валютном рынке наблюдается закрытие длинных позиций по доллару. Снижению доллара способствует падение доходности американских облигаций и заявления представителей ЕЦБ о том, что в настоящее время нет необходимости принимать меры направленные на борьбу с дефляцией. Во вторник на торгах в Европе трейдеры продолжили выкупать за доллар единую валюту и британский фунт.
После публикации в Великобритании сильных данных по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности фунт укрепился по всему рынку. Курс фунт/доллар стремительно вырос с 1,6638 до 1,6715.
Промышленное производство в Великобритании в феврале увеличилось на 0,9% против января и на 2,7% по отношению к прошлому году (прогноз 0,3% м/м, 2,2% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, 2,9% г/г).
Производство в обрабатывающей промышленности в Великобритании в феврале выросло на 1,0% по сравнению с январем и на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года (прогноз 0,3% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение 0,4% м/м, 3,3% г/г).
Курс евро/доллар и фунт/доллар отбились от своих дневных трендовых линий. Поскольку фунт/доллар пробил максимум 1,6683 от 31 марта, ближайшей мишенью для покупателей может стать уровень 1,6800.
На фоне общей слабости американской валюты курс евро/доллар поднялся на 30 пунктов до 1,3773. Помехи для евро создает своим снижением кросс-курс евро/фунт. Чтобы закрепить отбой от трендовой линии, паре евро/доллар необходимо сегодня закрепиться выше 1,3775. Через этот уровень проходит трендовая линия нисходящего коррекционного движения берущая свое начало с максимума 1,3966 от 13 марта.
Российский фондовый рынок во вторник торгуется с понижением, но эмоциональные реакции инвесторов по поводу новых украинских подробностей уже не такие острые, как накануне. К полудню ведущие биржевые индикаторы теряют не более 0,5%, список сегодняшних аутсайдеров возглавляют бумаги Ростелекома, КАМАЗа и ФСК ЕЭС, в «зелёной» зоне торгуются акции ММК, Мечела и Транснефти.
