Ожидания по AUD/USD не оправдались. После падения к 0,8994 коррекционная фаза затянулась. По итогам торгов в пятницу курс AUDUSD восстановился до 0,9101. В Азии на слабой статистике из Китая снизился до 0,9047. На 8:47 мск. курс составляет 0,9077. Хоть и сделал основной сценарий, а так актуальных вариантов на сегодня не вижу.
В пятницу курс USD/CHF закрылся практически без изменения. На 8:53 мск. курс составляет 0,8831. Цена находится у линии lb. Так как стохастик находится в зоне продаж доллара, то на первую половину дня рассматриваю снижение к 0,8805 с последующим возвращением к 0,8850.
Пятничный день на рынке прошёл достаточно спокойно. По еврозоне вышел лучше ожидания платёжный баланс за январь, по Великобритании заимствования госсектора чуть меньше ожидания, но всё же на достаточно высоком уровне в 7,5 млрд. Европейский Current Account составил 25,3 млрд евро против ожидания 18,4 млрд. В итоге евро подрос на 15 пунктов, фунт снизился на 16 пунктов.
Сегодня выходят предварительные данные по настроениям бизнеса в еврозоне за март. Ожидания нейтральные, на уровнях февраля. Мы считаем, что данные будут ниже. И если не в предварительных данных, то уже в уточнённых позже. Публикации в западных СМИ, как бы того ни хотели официальные органы, показывают пессимистичные настроения бизнеса в связи с агрессивными действиями ЕС и США на Украине. Позитив в «восточном вопросе» может появиться только тогда, когда Украины вступит в НАТО, но это долгая история и пока под вопросом. Уже во вторник германский индекс условий деловой среды от IFO ожидается 110,9 против 111,3. Американское Казначейство начинает новый миницикл размещения госдолга. На текущей неделе проводятся аукционы по среднесрочным облигациям на 96 млрд долларов. Чистое привлечение (после погашения ранних выпусков) ожидается в 71 млрд, что повышает спрос на доллары. Общий долг США на 20 марта составляет 17,500 трлн долларов. Также инвесторы будут продолжать начавшееся только на прошлой неделе отыгрывание сокращение QE3.
В минувшую пятницу по японской йене не проявлялись настроения инвесторов по причине выходного дня в Японии. Сегодня опубликованный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC за март показал снижение с 48,5 до 48,1 против ожидания ещё большего роста к 48,7. К 7:00 мск японский индекс Nikkei225 прибавляет 1,83%, китайский Shanghai Composite 0,12% (после роста в моменте на 0,68%), но данный рост, потянувший за собой и йену, более связан с трёхдневными выходными, нежели с экономическим или политическим позитивом. Через неделю налог на продажи повысится до 8% и в ближайшее время ожидаем разворот японской валюты. Банк Японии не делал каких-либо заявлений о превентивных действиях, всё же он должен проанализировать воздействие повышения налога на экономику. Пока ожидаем торговлю в диапазоне 102.40-102.90.
Уже в первый день недели австралийский доллар получил удар со стороны китайского индекса деловой активности в производственном секторе от банка HSBC, показавшего снижение с 48,5 до 48,1. Ожидание составляло 48,7. Ближайший экономический релиз появится только в среду с отчётом Банка Австралии о финансовой стабильности. Ранее глава банка Гленн Стивенс дал знать о нейтральной позиции регулятора в отношении австралийского доллара. В текущей ситуации американский доллар растёт, нефть снижается, индекс цветных металлов всю прошедшую неделю также снижался (-0,8%). Мы не видим фундаментальной поддержки осси и ожидаем снижение цены к 0.8995 и далее к 0.8865/85.
Санкции против России не сильно повлияли на позиции рубля
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 12,30 копеек, до 36,2570 рубля, курс евро на 9 копеек, до 50,02 рубля. Валютный рынок адаптировался к новым санкциям в отношении РФ со стороны США и Европы
В пятницу по основным сценариям я ожидал от доллара продолжения коррекции. Так и получилось, индекс доллара закрылся снижением, только ценовой диапазон получился меньше, чем по прогнозу.
USD/CHF. Медвежьи настроения могут усилиться, но только если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8815,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые являются рядом уровней поддержки 0.88225, 0.8790, 0.8775 и 0.87675.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.8815, который может открыть путь к уровням 0.8760 и 0.8725.
Пара доллар/рубль начала финальную мартовскую торговую неделю достаточно уверенно - "россиянин" прибавляет и здесь, и в паре с евровалютой. Российский рубль предпринимает новую попытку восстановления после зимней фазы распродаж - на торгах в понедельник отечественная валюта укрепляет позиции и смотрится неплохо. К текущему моменту в паре с USD рубль растет на 0,18%, в паре с евро прибавляет 0,13%. Российский Центробанк остается присутствовать на валютном рынке с интервенциями, но данных по сегодняшним влияниям пока нет. Вполне возможно, что конкретно сегодня они и не понадобятся: рынок капитала торгуется в плюсе, что увеличивает спрос и на рубли. С другой стороны, на этой неделе стартует налоговый период в России, завершающий первый квартал, и спрос на российскую валюту может укрепиться еще на фоне интереса экспортеров к рублю. В противовес этому играют цены на нефть, в понедельник расположившиеся в "красной" зоне.
USD/JPY. Уровень сопротивления 102.55 в центре внимания быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 102.55 - 102.20. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 89, 144, 55 и 34, которые являются рядом уровней поддержки 102.325, 102.275, 102.125 и 101.925.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует сигнал на покупку USD/JPY, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 102.55, который может открыть путь к уровням 103.15 и 103.75 (локальный max).
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
Прогноз движения пары EUR/USD на неделю, с 24 по 28 марта 2014 года.
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по недельному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На недельной свече, закрытием от 21.03.2014 года, у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей) — 25 баллов вверх.
На последнем прогоне индикатор находится выше границы 50% — 25 баллов вверх.
«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз – свойство не рабочее (индикатор находится в зоне перепроданности).
Итог: индикатор стохастик на недельном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся недельной свече (свеча от 21.03.2014 года).
Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.
- по трем последним прогонам фигура «вилка» – 50 баллов вверх.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.
- индикатор находится выше 50% — 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности / перепроданности)
- расчётное значение индикатора CCI(5) – 50 баллов вниз.
Итог: индикатор CCI(8) даёт 100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вверх.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3) – сигнал вниз.
Расчёты индикаторов стохастик и RSI(8) для первой тени — сигнал вниз.
Итог: расчёт недельной свечи с 24 по 28 марта по техническому анализу показал, что в понедельник цена будет иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт второй тени недели (пятницы).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию и отсутствием первой тени у недельной свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и наличием второй верхней тени (пятница должна иметь верхний алгоритм движения).
Перспективы по VSA: GBPUSD на 1.6470, нет спроса (no demand), 24.03.2014
Фунт достиг ключевой уровень 1.6470, и сейчас пора задуматься о шансах от него отскочить. Есть ли здесь спрос? Так вот технически рынок пока еще в марк-дауне, если смотреть Н4.
Разберем по объемам и результату, который они дают, включаем принцип «усилие и результат».
На подходе к уровню объемы действительно подрастают, слегка. Но, во-первых, не на столько, чтобы увидеть там сильного покупателя. А во-вторых, результата (!) после них нет! Значит и по VSA говорить о покупателе, или накоплении, на этом уровне пока рано.
Стало быть, открывается путь чуть ли не до 1.6250. Это дневной график. Обратите внимание на скрине выше на места 1 и 2. Там проходило красивое накопление, длинные тени у свечей — пин-бары. А теперь, выходит, все эти покупатели уже в лучшем случае закрыты, а в худшем (для фунта) распределились и держат шорты. Однако для этого нам еще предстоит увидеть медвежий объем под 1.6470.
