Австралийский доллар откатился до линии Lb и от нее снизился на 80 пунктов. Именно такого падения я не ожидал. Резкое снижение австралийского доллара эксперты связывают с падением цен на медь, хотя резкое снижение цен на медь началось 7 марта. Важных данных вчера по США не выходило. Получается, что отреагировали с запозданием, и думаю, падение было вызвано не только ценами на медь, а замедлением роста китайской экономики (опубликованная слабая статистика в выходные дни). Падение остановилось в зоне 157-180 градусов. Думаю, на этом падение не завершилось и жду опять отката к 45-му градусу и новое падение. Пробой трендовой линии отменит прогноз.
Доллар против швейцарского франка повышался до 45-го градуса. Выше не удалось подняться, доллар без новостного фона начали продавать. Пара торгуется по 0,8776. Т.е. около поддержки. Ситуация неопределенная, и по идее надо рассматривать падение курса по тренду, но мне почем-то кажется, что будет развод и цена к вечеру уйдет верх.
Торговый диапазон пары USD/JPY на текущий момент довольно узкий 102.80-103.13, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 102.60,102.30 сопротивление-рост к отметкам, 103.45,103.75 удачи всем.
Пара все же не могла закрепиться выше уровня 103.13 пробила его вниз и протестировала на отскоке. Теперь вероятно снижение к уровням поддержке 102.73 и 102.34, с новыми попытками роста.
Во вторник торги на внутреннем валютном рынке проходили относительно спокойно. Курс доллара вырос на 9 копеек, до 36,43. Курс евро укрепился на 1 копейку, до 50,57 руб. Максимальный курс сделки по доллару составил 36,5245, по евро – 50,61.
Центральный банк России с 12 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 13,97 коп., до 36,4015 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,4707, что выше предыдущего дня на 20,82 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 17 копеек и составила 42,73. С 5 марта границы коридора остаются неизменными и составляют 35,80-42,80 рубля.
Спекулянты заняли выжидательную позицию. Благодаря празднику 8 марта и отсутствию торгов в понедельник, рубль проигнорировал слабую статистику из Китая, которая вышла в субботу и воскресенье. Активность покупателей и торговые объёмы заметно снизились после решения ЦБ РФ увеличить размер накопленных интервенций с 350 млн долларов до 1,5 млрд долларов. Играть против ЦБ РФ в данный момент рискованно, нужны новые драйверы для преодоления исторических минимумов по рублю. ЦБ держит руку на пульсе и готов выйти на рынок в любой момент.
Во вторник на валютном рынке форекс, пары евро/доллар и фунт/доллар обновили свои минимумы и к закрытию европейской сессии отбили все потери. Чаша весов с каждым днём склоняется на сторону американского доллара. Падение евро к другим валютам может оказать поддержку рублю до конца недели.
Все внимание участников финансовых рынков по-прежнему направлено на Крым. Пока Запад воздерживаются от санкций против России, а из Крыма не поступает негативных новостей, рубль сохранит боковое движение. Минфин пока не покупает валюту в Резервный фонд, чем тоже поддерживает рубль.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 12.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 11.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей), которая двигалась вверх – нисходящая тенденция.
Медленная линия (синяя) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла снизу вверх границу 80% – средний сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – сигнал вниз нерабочий.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 11.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «точка схождения», направленное вверх – средний сигнал вверх нерабочий.
Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекли сверху вниз границу 0% – средние сигналы вниз.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)) – сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13)) – сигнал вверх не рабочий.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
При отсутствии важной статистики, в первую очередь из США, на валютном рынке не отмечается особой динамики. Последние важные события, связанные с решением Банка Англии, ЕЦБ, а также ЦБ Японии, уже рынком отыграны и сейчас все внимание игроков концентрируется на экономической статистике из США. Уже завтра участники рынка сконцентрируют свое внимание на данных по розничным продажам в Штатах. Помимо этого, внимание рынка привлекут статданные по заявкам на пособие по безработице.
Оценивая общую картину, которая наблюдается на рынках в целом, можно отметить, что слабая экономическая статистика за первый квартал этого года оказала давление на настроения инвесторов и, очевидно, убедила многих, что ФРС может сделать паузу в выкупе активов на сумму 65 миллиардов долларов. И на этом фоне происходит неудержимый рост фондовых индексов в США, которые продолжают свой рекордный рост, привлекая средства инвесторов из развивающихся стран. Но такая ситуация не может продолжаться вечно и ФРС придется менять свою экономическую политику, которая, похоже, сейчас основывается на том, что пытается решать свои проблемы за счет средств с развивающихся рынков.
Как показала реакция рынка на хорошие данные из США в феврале, любая положительная статистика, мало-мальски значимая, приводит к резкому укреплению доллара, а значит с наступлением весны и ожиданиями улучшения ситуации на рынке труда, а также деловой активности и спросе потребителей, будет приводить к резкому укреплению американской валюты. Также не следует сбрасывать со счетом довольно сильную техническую перепроданность доллара США. Прогноз дня
Если данные по розничным продажам завтра не подкачают, пара EURUSD получит сильный стимул к снижению. Закрепление ниже уровня 1.3850 приведет ее к снижению к 1.3700-05, а затем к 1.3690. А сегодня, вероятно, пара продолжит консолидироваться, слегка снижаясь вниз.
Что касается динамики стерлинга, то мы предполагаем его снижение против доллара США по причине ожидания улучшения ситуации в экономике Штатов. К тому же следует учитывать крайнее нежелание Банка Англии ужесточать денежно-кредитную политику. Преодоление критического уровня 1.6580 приведет к снижению пары к уровню 1.6460.
Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 12 марта 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 марта.
Формирующаяся нисходящая коррекция остается основной движущей силой в восходящей волне от 27 февраля на протяжении последних дней.
Движение развивается скрыто, в виде плоского флета.
Вероятна ситуация, когда вся медвежья структура поднимет свой волновой уровень и выйдет на более крупный масштаб.
Это выразится на ценовом графике в виде нового прострела вверх (новой неправильной В), после чего вниз начнет отрабатываться заключительная часть (С) уже более крупного масштаба.
На начало текущего дня котировки кросса завязли в зоне поддержки, от которой готовится вверх отскок. Размер этого восходящего движения и определит дальнейший сценарий движений на ближайшие торговые сессии.
Наиболее вероятный сценарий: отскок вверх не далее ближайшей зоны сопротивления, после чего спуск цены пары продолжится с пробитием ближайшей зоны поддержки, вплоть до следующей.
Другой вариант, менее вероятный: восходящее движение примет более крупный масштаб и попытается продавить цену до дальней зоны сопротивления.
От преобладания одного их описанных сценариев и зависит характер движений пары во второй половине суток. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 142.70/50
- 141.30/141.00
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 143.25/45
- 143.90/ 144.30
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Неопределенная ситуация, потенциал вверх ограничен, медвежья коррекция не закончена. Рекомендую сегодня воздержаться от входов в рынок до формирования четких сигналов ваших используемых ТС.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 12 марта 2014 года
В отсутствии новых позитивных новостей финансовые рынки во вторник продолжили умеренное снижение в ожидании дальнейшего сокращения программы выкупа активов ФРС. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,51%, единая валюта снизилась на 17 пунктов, британский фунт — на 28 пунктов. Но вчера был и локальный негатив.
В Германии торговый баланс за январь составил 17,2 млрд евро против ожидания 19,3 млрд, уменьшившись с 18,3 млрд в декабре. В Великобритании прирост промышленного производства за январь составил 0,1% против ожидания 0,3%. В парламенте выступал глава Банка Англии Марк Карни и высказал мнение, что некоторым банкам, базирующимися в Шотландии, в случае отделения региона от Англии, придётся переехать из Шотландии. Также Карни впервые намекнул, что некоторая часть облигаций в 375 млрд фунтов, находящаяся на балансе ЦБ, может быть продана (то есть начнётся некоторое ужесточение монетарной политики). Референдум по вопросу о независимости Шотландии назначен на 18 сентября 2014 года.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также нервировала инвесторов, сгущая краски в прогнозах экономических последствий от сворачивания американского QE. Также ОЭСР отметила сильные дефляционные риски в Европе и замедление в Китае.
Сегодня в 13:30 мск публикуется торговый баланс Великобритании за январь, прогноз -8,7 млрд фунтов стерлингов против -7,7 млрд в декабре. По еврозоне ожидается ростом на 0,6% промпроизводство против сжатия на 0,7% в декабре.
По США значимые данные будут только завтра, когда выйдут розничные продажи за февраль.
Вчера, как и ожидалось, Банк Японии не внёс каких-либо изменений в монетарную политику и глава японского регулятора в выступлениях стал несколько походить на главу ЕЦБ Марио Драги, говорящего, что сейчас нет причин что-либо предпринимать, но готовы действовать «в случае необходимости». Между тем объём заказов на машиностроительное оборудование в феврале составил 26,0% в годовых темпах против 40,3% в январе. На фоне снижения фондовых индексов йена закрыла день снижением на 26 пунктов.
Завтра ожидается выход более слабого показателя промпроизводства в Китае за февраль (9,5% г/г vs 9,7%). В пятницу выходят данные по японскому промпроизводству и загрузке производственных мощностей за январь. Прогноз по промпроизводству на уровне декабря в 4,0%. Теперь уже существует значимая вероятность выхода более слабого показателя.
Ожидаем снижения йены к 102.40 и далее к 101.70 и 101.20, так как и японские инвесторы ждут сокращения американского QE.
Перспективы по VSA. 6E, 6S и EURCHF — объемы, индекс настроений — 12.03.14
Фьючерс евро на поддержке 1.3850 пока не обнаруживает стремления смартов поддержать цену на этом уровне. Вчерашние рывки вверх на американской сессии не дали результата, и евро на азиатской сессии вернулся на место. Обратите внимание, что объемы смотрим на 6ЕМ4 — июньский контракт.
Для нас это может сигнализировать об отсутствии спроса на поддержке и вероятности, что цена уйдет под
Швейцарский франк. Его фьючерс выглядит несколько увереннее на 1.14 и не спешит так явно демонстрировать отсутствие спроса.
Пример с франком здесь для того, чтобы обсудить перспективы пары EUR/CHF. Обратите внимание, что в последние месяцы франк выглядит здоровее евро, поэтому EUR/CHF снижается. Помним также о намерениях Нацбанка Швейцарии удерживать пару выше 1.2. В этой связи неудивительно, что «Индекс настроений участников рынков» давно и уверенно держится вверху — значит, в рынке одни покупатели, они в курсе новостей… и покупают на нисходящем тренде EUR/CHF.
Тогда вопрос, будет ли толпа в этом случае права и НБШ действительно их осчастливит? Либо, даже если НБШ будет удерживать курс, цена вверх таки пойдет, но сделает вытряхивание?
* * *
И напоследок по традиции наблюдения из VSA: даже на крупных восходящих трендах откат цены к поддержке не всегда дает точку входа, если на этой поддержке не видно спроса (объемы, волатильность, бычий результат).
Продажи при пробое вниз уровня 2,9274. Цель – 2,8032. Stop-Loss=3,0010
Причина сформированной стратегии
Снижение котировок меди во многом обусловлено тем, что рост производства металла опережает рост уровня промышленного потребления. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить и тот факт, что происходит сокращение числа длинных позиций.
Часовой график. Наши рекомендации в четверг по продажам евро-доллара к уровням 1.3855 - 1.3824 частично оправдались. Пробив поддержку 1.3855, пара смогла дойти до локального минимума на отметке 1.3833 и нижней границе часового нисходящего канала, откуда началось новое восходящее движение. Сегодня утром в азиатскую сессию пара начала медленно снижаться, оставаясь в нисходящем часовом канале и при этом также находясь в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении. Новостной фон для евро-доллара сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции в 10:30, промышленное производство ЕС в 14:00, а также на ежемесячный отчет об исполнении бюджета и речь министра финансов г-на Лу США в 22:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3824 (5/8 по Н1) и 1.3794 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни Мюррея 1.3885 (7/8 по Н1) и 1.3916 (8/8 по Н1).
1) дальнейшее снижение курса пары к поддержке 1.3824, преодоление которой вызовет падение к уровню 1.3794, с новыми попытками роста;
2) подъем евро-доллара к сопротивлению 1.3885, пробой которого позволит вырасти до уровня 1.3916 с вероятной коррекцией.
Торговые рекомендации: все также при закреплении ниже поддержки 1.3855 можно продавать пару с целями на уровнях 1.3824 - 1.3794, где стоит присматриваться к коррекционным покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар к сопротивлениям 1.3885 и 1.3916, где можно искать входы в продажи.
