Техническая картина пары осси/доллар США остаётся прежней: пара продолжает консолидироваться в пределах ценового диапазона 0.9000–0.9070, у нижней границы которого проходит МА 50. Отсутствие сильных фундаментальных факторов для американского доллара удерживает пару от развития очередного импульса вниз. В то же время «бычье» настроение пары остаётся умеренным и существенно снижается выше отметки 0.9000. В связи с этим можем предположить, что выход за пределы отмеченного диапазона может послужить определяющим сигналом дальнейшего направления движения. Пробой вниз также может ограничиваться и МА 200, проходящей у отметки 0.8950.
Импульсивное ослабление пары доллар/иена уже завершено. В результате незначительного роста котировок принято решение отметить границы восходящего канала по образовавшимся минимумам. Однако ввиду того, что паре не удалось и с третьей попытки пробить и зафиксироваться выше отметки 102.70, возможность продолжения более мощного снижения исключать нельзя. В качестве уровня поддержки выступает отметка 102.00, ниже которой проходит нижняя граница канала, и её пробой соответственно откроет путь к отметке 100.90.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию. Средние линии ЕМА
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Пара GBP/USD будет консолидироваться в более низком диапазоне
Диапазоны
Узкий диапазон: 1.6653-1.6740
Широкий диапазон: 1.6641-1.6822
Пара британский фунт/доллар США будет консолидироваться в более низком диапазоне в ожидании данных Великобритании по безработице, а также протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Отчеты и протоколы будут опубликованы в 09.30 по Гринвичу.
Давление на пару британский фунт/доллар США будут оказывать разочаровывающие данные Великобритании по индексу потребительских цен за январь: впервые более чем за четыре года годовые темпы инфляции составили 1,9% против прогноза в 2,0% и оказались ниже целевого уровня Банка Англии, который также составляет 2,0%.
На пару британский фунт/доллар США также окажут давление продажи фунта в растущей паре евро/фунт.
Снижение пары будет сдерживаться ухудшением отношения инвесторов к доллару США. Данные по дневному графику
Дневной график подает неоднозначные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на рост, скользящая средняя за пять дней находится выше скользящей средней за 15 дней и растет, но стохастики указывают на снижение, находясь в зоне перекупленности. Уровни сопротивления и поддержки
Поддержка находится на уровне 1,6653 (минимуме вторника), затем — на 1,6641 (минимуме пятницы). Прорыв этих уровней откроет путь вниз, к 1,6590 (минимуму четверга), затем — к 1,6424 (минимуму 12 февраля), к диапазону 1,6390-1,6380 (ограниченному минимумами 11 и 10 февраля) и к 1,6298 (минимуму 7 февраля, совпадающему со скользящей средней за 100 дней).
Сопротивление находится на уровне 1,6740 (максимуме вторника), затем — на 1,6822 (достигнутом в понедельник 4-летнем максимуме). Прорыв этих уровней нацелит пару на 1,6877 (максимум 16 ноября 2009 года), затем – на психологически важный уровень 1,7000 и на 1,7042 (реакционный максимум 5 августа 2009 года).
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 20.00 мск 19.02.2014 года
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 19.02.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, почти пересекла свою медленную линию (синюю), которая двигалась вверх (расстояние между линиями меньше 1%, при нисходящей тенденции дня можно считать пересечение состоявшимся) – сильный сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик до 20.00 мск даёт слабую нисходящую тенденцию. Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
На последней закрывшейся свече (свеча от 19.02.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(138) < RSI(8).
Индикаторы RSI на последнем прогоне расположены выше 50% - средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI до 20.00 мск даёт нисходящую тенденцию. Система индикаторов CCI
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикаторы CCI первый прогон начали двигаться в одну сторону с ценой, т.е. вышли из «мертвой зоны». Но расчёт индикаторов можно делать только после закрытия очередной свечи в 20.00 мск.
Итог: система индикаторов CCI — пока неинформативна.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 20.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.
Пара USD/CHF будет консолидироваться со склонностью к снижению
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/швейцарский франк на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Диапазоны
Узкий диапазон: 0.8868-0.8928
Широкий диапазон: 0.8857-0.8940
Пара доллар США/швейцарский франк будет консолидироваться со склонностью к снижению, после того как во вторник она достигла 7-недельного минимума 0,8868.
Давление на пару будет оказывать спрос на франк в растущей паре франк/японская иена.
В 10.00 по Гринвичу выйдет индикатор экономических настроений Швейцарии ZEW — Credit Suisse. Дневной график. Уровни поддержки
Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастики указывают на снижение, хотя стохастики находятся в зоне перепроданности. Скользящие средние за пять и 15 дней снижаются.
Поддержка находится на 0,8868 (минимуме вторника). Ее прорыв откроет путь к 0,8857 (минимуму 30 декабря), а затем — к 0,8796 (минимуму 27 декабря).
Сопротивление находится на уровне 0,8928 (максимуме вторника). Его прорыв поумерит негативные краткосрочные перспективы, открыв путь вверх, к 0,8940 (максимуму пятницы), затем — к 0,9009 (максимуму четверга), к 0,9038 (максимуму 12 февраля) и 0,9063 (максимуму 6 февраля).
Пара EUR/JPY будет вести торги в более высоком диапазоне
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары EUR/JPY на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Диапазоны
Узкий диапазон: 139.50-141.03
Широкий диапазон: 138.89-141.26
Пара евро/иена будет торговаться в более высоком диапазоне при поддержке позитивного отношения инвесторов к растущей паре евро/доллар США и спроса со стороны японских импортеров. Ее также поддерживает решение Банка Японии продлить две программы льготного кредитования банков и увеличить их объемы. Данные дневного графика.
Дневной график подает позитивные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на рост.
Сопротивление находится на 141,03 (максимуме вторника). Прорыв этого уровня нацелит пару на рост к 141,26 (максимуму 29 января, расположенному в районе скользящей средней за 55 дней), затем – к 141,77 (максимуму 24 января), 142,07 (уровню коррекции Фибоначчи на 61,8% волны снижения от максимума 27 декабря 145,68 к минимуму 4 февраля 136,25) и к 142,41 (максимуму 23 января). Уровни поддержки
Поддержка находится на 139,50 (минимуме вторника). Ее прорыв откроет путь к снижению до диапазона 138,96-138,89 (ограниченного минимумами понедельника и четверга), затем — к 138,67 (минимуму 12 февраля), 138,17 (минимуму 7 февраля), 136,78 (минимуму 6 февраля) and 136,55 (минимуму 5 февраля).
Валютная пара EUR/GBP будет торговаться в более высоком диапазоне
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары евро/британский фунт на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Диапазоны
Узкий диапазон: 0.8185-0.8249
Широкий диапазон: 0.8154-0.8299
Пара евро/британский фунт будет консолидироваться в более высоком диапазоне. Данные дневного графика
Дневной график подает позитивные сигналы: стохастики растут из зоны перепроданности, негативные столбцы индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сокращаются, индикатор скорости изменения цены (the rate-of-change momentum) растет на позитивной территории. Уровни сопротивления и поддержки
Сопротивление находится на 0,8249 (максимуме вторника). Его прорыв откроет путь вверх, к 0,8299 (максимуму 12 февраля), затем — к 0,8336 (максимуму 11 февраля), 0,8349 (максимуму 6 февраля, расположенному около скользящей средней за 100 дней) и 0,8373 (максимуму 31 декабря).
Поддержка находится на 0,8185 (минимуме вторника), затем — на 0,8154 (достигнутом в понедельник годовом минимуме). Прорыв поддержки откроет путь к 0,8101 (минимуму 7 января 2013 года), затем – к 0,8083 (реакционному минимуму 3 января 2013 года) и к 0,8030 (минимуму 10 декабря 2012 года).
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 19 февраля 2014 года
EUR/USD, GBP/USD
Во вторник евро в очередной раз попал в крепкие руки спекулянтов, выкупивших единую валюту против негативных новостей. Индекс настроений ZEW в деловых кругах Германии за февраль обвалился с 61,7 до 55,7 и ожидания 61,3. Индекс настроений ZEW в деловых кругах еврозоны составил 68,5 против ожидания 73,9. Платёжный баланс еврозоны за декабрь составил 21,3 млрд евро против ожидания 19,8 млрд, но объём за ноябрь был всё же выше – 23,3 млрд евро. По Великобритании данные по ИПЦ за январь указывают на снижение инфляции. Индекс потребительских цен составил 1,9% г/г против 2,0%, базовый индекс составил 1,6% против ожидания 1,9% и 1,7% в декабре. Индекс розничных цен выглядел чуть лучше — прирост на 2,8% против ожидания 2,7%. Но индекс цен на жильё составил 5,5% против ожидания 5,8%.
По итогу дня евро вырос на 52 пункта, фунт стерлингов снизился на 30 пунктов. Рынок слияний и поглащений
На рынке слияний и поглощений повысилась активность и это придаёт новый оптимизм долларовым инвесторам. Ирландская фармацевтическая компания Actavis поглощает американский Forest Laboratories за 25 млрд долларов, Coca-Cola покупает 10% акций Green Mountain Coffee Roasters за 1,25 млрд долларов.
Сегодня в 13:30 мск выходят данные по безработице в Англии за январь. Общий уровень ожидается без изменения в 7,1%, число безработных ожидается сокращением на 18,3 тыс. против -24,0 тыс. в декабре. В 13:30 мск публикуются протоколы с последнего заседания Банка Англии. Инвесторы не ожидают от них новой информации, так как позиция Банка уже ясна из отчёта по инфляции (ничего не предпринимать до 2015 года).
Данные по США не совсем радуют долларовых инвесторов. Индекс цен производителей за январь ожидается сегодня 0,2% против 0,4% в декабре, число закладок новых домов за январь ожидается 0,95 млн против 1,0 млн в декабре (г/г), выдача разрешений на строительство также снижается – прогноз 0,98 млн против 0,99 млн в декабре. В 23:00 публикация протоколов с последнего заседания FOMC ФРС.
По фунту стерлингов после прохождения диапазона 1.6620/65 ожидаем возврат в диапазон 1.6445/74. По евро, если хватка крупных спекулянтов ослабла, ждём снижения к ближайшему уровню 1.3690. Если нет, то ещё раз выкуп против новостей к 1.3810.
USD/JPY
Банк Японии вчера увеличил объёмы льготного кредитования банков в два раза. Но йена после утреннего всплеска больше не смогла развить рост. Причина пессимизма инвесторов старая – несмотря на повышенное предложение ликвидности, бизнес не может освоить эти деньги. Проблема избытка ликвидности уже остро стоит в Китае, где денежная масса на 13,2% превышает объём прошлого года и как следствие развивается теневой банковский сектор и непомерно растут цены на жильё. Быстрый рост теневого сектора Китая будет обсуждаться даже на встрече G-20 в конце недели в Австралии.
В этой связи мы ничего хорошего не ждём от повышения налога с продаж до 8% в апреле. Инфляцию он, конечно, разгонит, но будет ли расти экономика – большой вопрос. Похоже, Абэномика попадает в квадратуру круга. В локальной ситуации ещё возможны движения в диапазоне 101.90-102.90. Но уход цены ниже 101.20/40 будет явно указывать на преобладание пессимистичных настроений инвесторов и тогда будет продолжение снижения.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 19 февраля 2014 года
Обзор и прогноз по #USDX(индексу доллара США) на 19 февраля.
Нисходящая волна от 31 января с.г по-прежнему диктует внутридневные направления движения в краткосрочном масштабе.
Начавшаяся с начала текущей недели встречная неправильная скрытая коррекция формируется во флете.
Подтверждения ее завершения все еще нет, однако минимальные цели индекс вчера отработал.
Котировки в настоящее время упираются в зону поддержки.
Дальнейшие настроения на ближайшие сутки зависят от того, выдержит сейчас зона поддержки напор доллара.
В варианте отскока индекс предварительно поднимется до зоны сопротивления, после чего предпримет повторную попытку давления.
В том случае если зону индексу удастся продавить без серьезного отката, основной настрой индекса ожидаю нисходящий без явных встречных откатов вплоть до следующей зоны поддержки. Зоны поддержки:
- 80.00/79.90
- 79.60/30
Ниже сегодня не жду. Зоны сопротивления:
- 80.30/45
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Доминирует медвежий настрой движения. В течение суток возможен откат вверх.
Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 19 февраля 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 19 февраля.
Последняя актуальная по этой паре восходящая волна от 4 февраля с.г. приближается к своему завершению. Как и предполагал заранее в прошлом обзоре, кроссу с ходу не удалось пробить зону сопротивления, созданную графиком старшего ТФ.
В течение вчерашнего дня пара безуспешно пыталась продавить котировки вверх, при этом начав формирование нисходящей структуры. Котировки пары при этом по-прежнему находятся вблизи зоны сопротивления.
Выйдет ли эта ожидаемая коррекция за рамки текущей основной волны, сказать пока сложно. Как минимум ожидаю создание новой коррекционной В.
В течение ближайших сессий после попыток прорыва вверх ожидаю общий нисходящий настрой. В варианте малой степени отработки встречного движения разворот направления движения вероятен уже сегодня. Зоны поддержки и сопротивления
Зоны поддержки:
- 140.10/ 139.85
- 139.20/139.00 (отработка зоны сегодня маловероятна)
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 140.80/ 141.10
- 141.65/ 141.90
Выше в рамках суток не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет, вероятность отработки коррекции. На селл сделки рискованны. Рекомендую дождаться завершения движения, в зонах поддержки при достижении их ценой предлагаю отслеживать сигналы бай ваших используемых ТС.
Валютная пара USD/CAD будет торговаться в более низком диапазоне
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/канадский доллар на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Диапазоны
Узкий диапазон: 1.0927-1.0976
Широкий диапазон: 1.0901-1.0996
Пара доллар США/канадский доллар будет торговаться в более низком диапазоне. На нее будут оказывать давление растущие цены на сырьевые товары и нефть, а также спрос на растущую пару канадский доллар/японская иена и ухудшение отношения инвесторов к доллару США.
Снижение пары будет сдерживать склонность Банка Канады к мягкой денежно-кредитной политике.
В 13.30 по Гринвичу выйдут данные Канады по оптовой торговле за декабрь. Данные по дневному графику. Уровни сопротивления
Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастики указывают на снижение, хотя стохастики находятся в зоне перепроданности; скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и падает.
Поддержка находится в диапазоне 1,0936-1,0927 (ограниченном минимумом вторника и минимумом 20 января). Ее прорыв нацелит пару на 1,0901 (минимум 16 января), затем – на 1,0848 (скользящую среднюю за 55 дней).
Сопротивление находится на уровне 1,0976 (максимуме вторника), затем — на 1,0996 (максимуме понедельника). Его прорыв откроет дорогу вверх, к 1,1026 (максимуму четверга), затем — к 1,1089 (максимуму 11 февраля), 1,1122 (максимуму 6 февраля), 1,1133 (максимуму 3 февраля) и к диапазону 1,1224-1,1233 (границами которого является максимум за 4,5 года, достигнутый 31 января, и уровень коррекции Фибоначчи на 50% волны снижения с 1,3063 до 0,9403 в период с 9 марта 2009 года по 26 июля 2011 года).
USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков на 19 февраля
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Торговля ведется вблизи отметки 0,8890.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 0,8862 — 0,8947.
Cопротивления: 0,8947 — 0,9007.
Среднесрочный риск движения вверх: (0,9038 — 0,9062).
Поддержки: 0,8862 — 0,8782.
Среднесрочный риск движения вниз: (0,8647 — 0,8639).
Критическая отметка с точки зрения рисков — 0,8991. Торговля выше/ниже будет определять перспективы. Целевыми отметками могут быть 0,9160 и 0,8822 соответственно. При этом следует помнить о том, что уровни 0,8850 — 0,8772 представляют собой долгосрочную защиту маркетмейкеров.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Открыта позиция Buy (0,9009) пробным объемом с учетом возможности увеличения позиции при падении в направлении 0,8850 — 0,8772. TP в районе 0,9160.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.02.14: объем длинных позиций резко сократился, что благоволит ослаблению CHF. Однако объемы коротких и длинных позиций спекулянтов примерно равны. Отсюда ситуация неопределенная.
USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков на 19 февраля
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,0920.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,0940 — 1,0952.
Сопротивления: (1,0940 — 1,0976) — 1,1090.
Среднесрочный риск движения вверх: 1,1159.
Поддержки: 1,0875.
Среднесрочный риск движения вниз: (1,0846 — 1,0842).
Торговля ниже 1,1026 говорит о понижательном далении. Ранее указанная цель в районе 1,0954 достигнута. Ближайшие цели для случая продолжения снижения: (1,0899 — 1,0882) — 1,0810. Только при возврате к отметкам выше диапазона 1,0954 — 1,1026 можно будет говорить об обратном сценарии, где первичной целью может быть отметка 1,1098, далее — 1,1242. Внимание следует обратить на повышательный Call-спрэд 1,1050 — 1,1364. Он говорит об ожидании восходящего движения.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Вне рынка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.02.14): объем коротких позиций спекулянтов по CAD вблизи исторического максимума. Объем длинных спекулятивных позиций вблизи исторического минимума. Ситуация опасна возможностью начала резкой коррекции в пользу CAD.
Среднесрочный риск движения вверх: (103,91 — 104,01).
Труднопробиваемая отметка сверху: 102,95. В случае пробоя и закреплении над ней рост будет ограничен отметкой 105,34. Критическая отметка с точки зрения рисков — 101,58. При торговле ниже первичной целью может стать отметка 100,21.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Sell (85,30; 86,44, 88,00, 90,91; 92,59) сохраняются. Позиция Sell (102,55) закрыта (102,13). Позиция Sell будет увеличена при подходе к 102,95; 104,32; 105,34. Автор использует стратегию частичного закрытия прибыльной части общей позиции и увеличения позиции вновь в приоритетном направлении. Стратегия агрессивная.
Позиции Buy будут открываться по мере снижения пары к значимым поддержкам (первичный ориентир: 100,21) Автор учитывает риски движения вверх вплоть до уровня 111,11 (113,64?) (с возможностью нового увеличения позиции), а также риски движения вниз вплоть до 86,21 — 80,00. TP для позиций ориентированы на «края» рынка, но могут быть изменены соответственно ситуации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.02.14): объем длинных спекулятивных позиций близок к историческому минимуму. Объем коротких позиций спекулянтов по JPY корректируется после достижения критического значения. Отсюда риски.
