Технический анализ британского фунта на 19 февраля
Фунт рухнул вчера после того, как инфляция продолжила оставаться на низком уровне и даже немного снизилась. Медведи продолжают свою коррекцию пары, что в целом не удивительно, учитывая такой сильный рост с начала февраля. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам преимущественно красные свечи, лишь один раз указав на попытку покупателей вернуться на рынок, что оказалось лишь сносом стоп приказов.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Нежно ли торговать фунт сейчас в лонг, пока до конца остается не ясным. С оной стороны, признаков для покупки пока мало, с другой, пару уже держат на уровне 1.6664, который неоднократно тестировался на прочность. Если и торговать лонг, то лишь при повторном снижении к 1.6664, а также от нижней границы текущего восходящего канала желтого цвета R1. Целью по длинным позициям будет возврат к 1.6740, и далее укрепление к 1.6822.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавать сейчас GBPUSD тоже сомнительное занятие. Если и шортить, то лишь вновь от 1.6740, как это было вчера, со стоп приказами выше этого уровня. Кто рассчитывает на пробой 1.6664, нужно исключить его ложную суть и наблюдать за появлением объема на этом уровне, который, хотя, может быть, как медвежьим, так и бычьим набором позиции. Основной целью шорта будет 1.6592 и нижняя граница восходящего канала желтого цвета R1.
Технический анализ австралийского доллара на 19 февраля
Австралийский доллар колит шипами продавцов, каждый раз отскакивая от какого-то невидимого уровня поддержки, который сам себе и придумал. Вчера не увидел я ничего интересного по паре, кроме, как серьезного противостояния на данных уровнях. Свечной индикатор Heiken Ashi вновь рисовал нам то белы, то красные свечи, указывая больше на отсутствие интереса среди крупных игроков. Хотя объем в свечах и присутствовал, определить, кто же оказался сильней пока невозможно.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Открывать короткие позиции остается пока единственным верным решением, но делать это нужно лишь от уровня 0.9054 с небольшими стоп приказами выше, так как в целом, тренд сохраняется восходящим. Еще один важный момент заключается в том, что пара покинула текущий восходящий ценового канал и вышла за пределы нижней его границы синего цвета R1, что является дополнительным медвежьим сигналом рынка. Целью по продажам будет падение к уровню 0.8927, а также к верхней границе прошлого нисходящего канала желтого цвета R4.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Шансы быков на дальнейший рост пары постепенно сводятся к нулю. Похоже на то, что бычий тренд постепенно выдыхается. Если быки в ближайшее время не закрепятся выше 0.9054, говорить о каких либо серьёзных перспективах роста будет поздно. Пока же, промежуточной поддержкой выступает уровень 0.8978, но как поведет себя пара при его тесте, остается загадкой. В общем, торговать сейчас лонг я не рекомендую. Лишь после внятного снижения к сильной поддержке можно пробовать набирать длинные позиции.
AUD/NZD: оптимизм относительно перспектив "ауси" постепенно ослабевает
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1,0826. Цель - 1,0788. Stop-Loss=1,0857
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар чувствовал себя несколько более уверенно в последнюю неделю, после того как Глен Стивенс (глава Резервного банка Австралии) отметил, что текущий курс «ауси» подходит экономике и не будет служить источником формирования дисбалансов. Однако, такое заявление вряд ли можно расценивать как повод для роста, который может спровоцировать регулятор на вербальные или физические интервенции. Одновременно перспективы новозеландского доллара остаются позитивными. На текущих относительно высоких уровнях пара AUD/NZD может быть интересна для поиска длинных позиций.
Среднесрочный риск движения вниз: (1,3556 — 1,3552).
Автор напоминает о существовании очень сильной зоны сопротивления (сроком действия в течение месяца), подойти к которой чрезвычайно сложно: 1,3822 – 1,3952. На отметке 1,3891 данное сопротивление усилено. Дополнительное сильное среднесрочное сопротивление представлено диапазоном 1,3766 – 1,3770. Плюс сильное сопротивление представляем сам страйк 1,3800. Следует опасаться момента начала глубокой коррекции или разворота.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3600) сохраняются. Ориентиры TP соответственно: (1,2800 — 1,2500) ; 1,3000 ; (1,3433 — 1,3161); 1,3500. Позиция Sell увеличена на отметке 1,3770 (согласно ордеру). Ориентир TP: 1,3730 — 1,3705. Также автор учитывает возможность увеличения позиции Sell при достижении диапазона сильного сопротивления 1,3822 — 1,3952.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.02.2014, 14:42
GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков на 19 февраля
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6670.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6644 — 1,6703.
Поддержки: (1,6644 — 1,6627) — 1,6546.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6221 — 1,6090.
Сопротивления: (1,6703 — 1,6770).
Среднесрочный риск движения вверх: (1,6882 — 1,6955).
Вновь наблюдаются манипуляции, удерживающие пару от снижения. Однако сверху сохраняется сопротивление, представленное уровнем 1,6800 (ориентир: 1,6874). Стратегическая цель снижения может находиться в диапазоне уровней 1,5700 — 1,5500. Однако на пути встретится психологический уровень 1,6000.
Первичными целями могут быть отметки 1,6221 и 1,6090. Среднесрочная граница рисков представлена диапазоном уровней 1,6400 — 1,6500. Торговля выше/ниже определяет риски. Следует опасаться резкого и сильного движения вниз. Внимание следует обратить на сильный Call-спрэд 1,6700 — 1,6500, который расчитан на снижение цены.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиция Sell (1,6201; 1,6287) сохраняется. Открыта позиция Sell (1,6763).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.02.14): объемы коротких и длинных позиций спекулянтов примерно равны. Отсюда повышенная неопределенность.
AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков на 19 февраля
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 0,9030.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 0,8959 — 0,9064.
Сопротивления: (0,9028 — 0,9064).
Среднесрочн-ый риск движения вверх: (0,9117 — 0,9134).
Поддержки: (0,8996 — 0,8959) — (0,8867 — 0,8825).
Среднесрочный риск движения вниз: 0,8760.
Критическая отметка с точки зрения рисков: 0,8894. Сильная зона сопротивления, пробить которую, скорее всего, невозможно: 0,9054 — 0,9165. Данное сопротивление усилено внутридневным сопротивлением на отметке 0,9117. Высока вероятность формирования обратного движения. О рисках: при пробое отметки 0,8734 вниз могут быть материализованы очень сильные риски снижения. Ориентиры: уровни 0,8300 — 0,8100.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Buy (0,9811; 0,9184) сохраняются (своп положительный). Ориентиры TP: 1,0000; 0,9350. SL не используется. Отсюда риски. Автор использует данную стратегию в рамках хеджирования. Открыта позиция Sell (0,8978).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.02.14): объем длинных позиций спекулянтов находится вблизи исторического минимума. Объем коротких спекулятивных позиций значителен и может подвергнуться коррекции. Отсюда риски.
Прошедшую торговую неделю ключевые фондовые индексы Европы и Америки завершили уверенным ростом, во время которого они прибавили в среднем около 2%. Так, промышленный индекс DJIA зафиксировал рост на 2.28% (до 16154.39 пункта), а индекс S&P500 прибавил в «весе» 2.36% (до 1838.63 пункта), что указывает на растущий «бычий» настрой инвесторов на торговых площадках. В Европе, несмотря на то, что в целом динамика была положительной, результаты были более неоднородными. В Британии индекс FTSE 100 закрыл неделю ростом до отметки 6695.5 пунктов, или +1.03% к цене открытия, в то время как французский индекс CAC40 увеличил свою капитализацию на 2.2%, до уровня 4341.1 пункта. Лучший результат из первой тройки крупнейших экономик Европы показала Германия, чей фондовый рынок за неделю вырос на 3.35%, в результате чего индекс DAX30 достиг значения 9661.7 пунктов. Индексы Италии и Испании на прошлой неделе вели себя по-разному. Так, итальянский индекс FTSEMIB вырос на 3.5% (20452 п.), став лидером по итогам отчетного периода, тогда как испанский IBEX35 «потяжелел» всего на 0.07%, до отметки 10113 пунктов.
Стоит отметить, что для фондового рынка Америки на прошедшей неделе было достаточно позитива для продолжения восходящей динамики и компенсации падения в начале года. Решающим, в данном случае, стало выступление Джанет Йеллен, нового председателя Федеральной Резервной Системы США, которая впервые подошла к микрофону в этой должности в прошлый вторник. Выступление носило знаковый характер, поскольку Йеллен все знают как преемницу идей Бернанке, что она и подтвердила, указав на высокий уровень «преемственности» монетарной политики Федрезерва. Однако не эта часть ее выступления была наиболее интересной. Так, согласно заявлению нового главы ФРС, снижение безработицы ниже отметки 6.5% не будет означать немедленного повышения ключевой процентной ставки, которая сейчас колеблется в диапазоне 0.00-0.25%. То есть, у инвесторов будет возможность получить дешевые кредиты даже при условии, что ситуация на рынке труда будет стабилизироваться, а это огромный плюс при игре на повышение в торговле фондовыми активами, и есть смысл ожидать на рынке новое ралли.
Внешний информационный фон рабочей пятидневки был не очень насыщен интересной макроэкономической статистикой, и в основном формировался за счет выступлений руководителей или видных деятелей центробанков. Так, в понедельник рынки провели в отсутствие важных новостей, а пониженная активность инвесторов была обусловлена еще и ожиданием выступления Джанет Йеллен.
Во вторник в США выступил новый Председатель ФРС, а в Великобритании прошли слушания специального комитета Казначейства, во время которых выступил с речью заместитель Главы Банка Англии Эндрю Бейли.
В середу Еврозона опубликовала изменение объема промышленного производства, который в декабре сократился на 0.7% при среднем прогнозе -0.2%. Немного позже состоялось выступление Президента ЕЦБ Марио Драги и члена его правления Бенуа Керре. В Англии в этот день ЦБ представил свой отчет по инфляции на первый квартал 2014 года, а его Глава Марк Карни выступил с речью.
В четверг американский фондовый рынок, наконец, дождался ключевой статистики, которая оказалась довольно слабой. Так, объем розничной торговли в январе упал на 0.4% (прогноз 0.0%), а объем продаж без учета реализации автомобилей показал нулевое изменение, тогда как эксперты ожидали роста на 0.1%. Число первичных обращений за пособием выросло до 339 тыс. против 331 тыс. за предыдущий период. Тем не менее, рынок не стал реагировать на эти новости продажи, а напротив, немного ускорил свой рост, поскольку в любом случае поток ликвидности ему уже был обеспечен.
В пятницу фондовые площадки Еврозоны получили дополнительный импульс к росту. Предварительные данные по ВВП Германии показали в четвертом квартале рост экономики на 0.4% в квартальном исчислении и на 1.3% в годовом, что слегка превысило прогноз специалистов. Предварительные данные по росту ВВП Еврозоны также превзошли ожидания экспертов, зафиксировав в 4-м квартале экономический рост на уровне 0.3% в квартальном выражении, и на 0.5% в годовом при среднем прогнозе 0.2% и 0.4% соответственно.
Новости из США в пятницу оказались несколько неоднозначными, и даже скорее все же с негативным уклоном. Объем промышленного производства в январе сократился на 0.3%, а загрузка производственных мощностей упала до 78.5% с 78.9% в декабре. В то же время предварительное значение индекса потребительского доверия от университета Мичигана оказалось на предыдущей отметке 81.2 пункта против прогноза 80.6 пункта. Скорее всего, «быки» американского рыка акций сделали экономике США большую «скидку» на аномальные заморозки и уверенно продолжили свои покупки.
Из новостей корпоративного сектора отметим, что один из крупнейших в мире операторов сети ресторанов быстрого питания, компания McDonald’s, отчиталась о январских продажах, которые превысили прогноз аналитиков. Так, рестораны, открытые больше года назад, увеличили свои продажи на 1.2% при среднем прогнозе роста на 0.7%. Крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек, французская компания Michelin & Cie, в 2013 году зафиксировала снижение прибыли на 7.8% относительно предыдущего отчетного периода, причиной чего стали колебания валют в широком диапазоне. Немецкий автомобильный гигант Mersedes-Benz в январе обогнал своих основных конкурентов на европейском рынке, компании Audi и BMW, увеличив продажи свои авто на 15% (109 500 шт.), в то время как конкуренты прибавили 12% и 9.2% соответственно.
На вчерашних торгах пара евро/доллар продолжила рост в рамках усложненной волны «3», которая, по словам аналитиков, близка к своему завершению. Тем не менее в качестве основного сценария на сегодня рассматривается продолжение роста в область 38-й фигуры. Отсюда можно будет ожидать снижения котировок пары в рамках коррекционной волны «4». В то же время нельзя исключать альтернативного сценария, согласно которому усложненная волна «3» уже завершена в районе текущих максимумов. В этом случае можно ожидать коррекции в рамках волны «Alt:4».
Вчера пара фунт/доллар корректировалась на младшем волновом уровне в рамках волны «b». На сегодня ожидаем возобновления роста котировок пары в виде усложненной волны «(5)» импульса «(С)» старшего порядка. В качестве целевого уровня для этой волны по-прежнему рассматриваем отметку 1.7040, откуда можно будет ожидать очередного ослабления пары. Не изменился и альтернативный сценарий, согласно которому более мощное ослабление рассматривается в рамках волны «Alt:1».
Вчера пара евро/доллар продолжила рост вдоль верхней границы восходящего канала. Локальным уровнем сопротивления для нее по-прежнему выступает область 1.3800–1.3830, выше которой паре не удавалось зафиксироваться с конца 2011 года. Риски всё ещё смещены вверх, в то время как попытки скорректироваться могут ограничиваться скользящими средними с периодом 20 и 50, а также психологическим уровнем поддержки 1.3700.
В рамках продолжающейся коррекции пара фунт/доллар откатилась к отметке 1.6670 (максимум предыдущего восходящего движения). У текущих минимумов пара продолжает консолидироваться, в связи с чем принято решение отметить условные границы восходящего канала (зелёный пунктир). Дальнейший рост котировок в его пределах может ограничиться лишь предыдущим максимумом – 1.6820, выше которого открывается путь к локальному уровню сопротивления 1.7040. В качестве поддержки для пары также рассматриваем и отметку 1.6600.
Техническая картина пары осси/доллар США остаётся прежней: пара продолжает консолидироваться в пределах ценового диапазона 0.9000–0.9070, у нижней границы которого проходит МА 50. Отсутствие сильных фундаментальных факторов для американского доллара удерживает пару от развития очередного импульса вниз. В то же время «бычье» настроение пары остаётся умеренным и существенно снижается выше отметки 0.9000. В связи с этим можем предположить, что выход за пределы отмеченного диапазона может послужить определяющим сигналом дальнейшего направления движения. Пробой вниз также может ограничиваться и МА 200, проходящей у отметки 0.8950.
Импульсивное ослабление пары доллар/иена уже завершено. В результате незначительного роста котировок принято решение отметить границы восходящего канала по образовавшимся минимумам. Однако ввиду того, что паре не удалось и с третьей попытки пробить и зафиксироваться выше отметки 102.70, возможность продолжения более мощного снижения исключать нельзя. В качестве уровня поддержки выступает отметка 102.00, ниже которой проходит нижняя граница канала, и её пробой соответственно откроет путь к отметке 100.90.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию. Средние линии ЕМА
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Пара GBP/USD будет консолидироваться в более низком диапазоне
Диапазоны
Узкий диапазон: 1.6653-1.6740
Широкий диапазон: 1.6641-1.6822
Пара британский фунт/доллар США будет консолидироваться в более низком диапазоне в ожидании данных Великобритании по безработице, а также протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Отчеты и протоколы будут опубликованы в 09.30 по Гринвичу.
Давление на пару британский фунт/доллар США будут оказывать разочаровывающие данные Великобритании по индексу потребительских цен за январь: впервые более чем за четыре года годовые темпы инфляции составили 1,9% против прогноза в 2,0% и оказались ниже целевого уровня Банка Англии, который также составляет 2,0%.
На пару британский фунт/доллар США также окажут давление продажи фунта в растущей паре евро/фунт.
Снижение пары будет сдерживаться ухудшением отношения инвесторов к доллару США. Данные по дневному графику
Дневной график подает неоднозначные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на рост, скользящая средняя за пять дней находится выше скользящей средней за 15 дней и растет, но стохастики указывают на снижение, находясь в зоне перекупленности. Уровни сопротивления и поддержки
Поддержка находится на уровне 1,6653 (минимуме вторника), затем — на 1,6641 (минимуме пятницы). Прорыв этих уровней откроет путь вниз, к 1,6590 (минимуму четверга), затем — к 1,6424 (минимуму 12 февраля), к диапазону 1,6390-1,6380 (ограниченному минимумами 11 и 10 февраля) и к 1,6298 (минимуму 7 февраля, совпадающему со скользящей средней за 100 дней).
Сопротивление находится на уровне 1,6740 (максимуме вторника), затем — на 1,6822 (достигнутом в понедельник 4-летнем максимуме). Прорыв этих уровней нацелит пару на 1,6877 (максимум 16 ноября 2009 года), затем – на психологически важный уровень 1,7000 и на 1,7042 (реакционный максимум 5 августа 2009 года).
