|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:21 | Сообщение # 8206 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -0,92%, S&P 500 -0,47%, NASDAQ ‑0,29%). Азиатские индексы показывают положительную динамику (Hang Seng +2,16%, Shanghai +1,40%, Nikkei +1,37%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0,65%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $49,3 за баррель – чуть выше уровня открытия.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:22 | Сообщение # 8207 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Вчера Китай оказал нв рынки давление, однако ожидания сохранения низких ставок в США восстановили оптимизм. Перспективы сохранения мягкой монетарной политики в США в течение более продолжительного времени, чем опасаются рынки, позволило инвесторам довольно быстро «забыть» о проблемах Китая и восстановить потери. Некоторую поддержку настроениям на рынках также оказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая призвала власти ускорить экономическую реформу и реализовывать модель роста, основанную на «умеренных» нефтяных ценах, что позволит избавиться от хронической «голландской» болезни.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:22 | Сообщение # 8208 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| По итогам дня цены на нефть Brent снизились на 0,18% до $49,2 за баррель, рубль укрепился против доллара США до 62,64, РТС опустился на 0,37%, ММВБ прибавил 0,13%
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:22 | Сообщение # 8209 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Денежный рынок провел день без существенных изменений. По состоянию на начало вчерашнего дня баланс средств на корсчетах коммерческих банков увеличился до 1,38 трлн руб., однако спрос на ликвидность со стороны банков остался достаточно высоким. По итогам торгов однодневная ставка валютного свопа почти не изменилась, составив 11,03%, а ее средневзвешенное значение немного повысилось (плюс 3 б.п.), достигнув 11,09%. Сегодня Федеральное казначейство проведет еще один депозитный аукцион, предложив к размещению 50 млрд руб. на один месяц. Если предложенная сумма будет размещена в полном объеме, это компенсирует отток средств с депозитов, срок погашения которых наступает завтра. Несмотря на укрепление рубля, кривая NDF вчера сместилась немного выше, в том числе длинные ставки поднялись до 11,5%, а месячное значение достигло 11,29%. Ставки кросс-валютного свопа, наоборот, понизились в среднем на 6 б.п., а двухлетняя ставка упала на 22 б.п., до 10,72%. Ставки процентного свопа опустились в среднем на 4–7 б.п., хотя трехлетнее значение выросло на 15 б.п., закрывшись на отметке 11,94%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:22 | Сообщение # 8210 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Четверг не богат на статистику. США опубликуют данные о потребительской инфляции за сентябрь. Начиная с середины 2014 года данный показатель в годовом исчислении скатился с 2,1% до -0,2% в мае 2015 года, однако к сентябрю сумел превысить нулевую отметку до текущих 0,2%. Если сегодняшние данные продолжат позитивную динамику последних нескольких месяцев, это позволит доллару обрести почву под ногами после вчерашнего падения.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:22 | Сообщение # 8211 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На сегодня поддержкой для пары евро/доллар выступает уровень 1,1440. Оставаясь выше, евро сохраняет заданный темп и хорошие шансы на продолжение ралли к уровню 1,1530.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:23 | Сообщение # 8212 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В четверг стартует очередной налоговый период, что приведет к росту объемов продаж экспортной выручки, а это позволит рублю чувствовать себя уверенно, даже если на рынке нефти не возобновится рост котировок
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:23 | Сообщение # 8213 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| По итогам торгов 14 октября, индекс ММВБ подрос на 0,13%, до 1723,01, а РТС снизился на 0,37%, до 863,31. Лидером дня стали акции «Аэрофлота», прибавившие 5,55%. Компания избавилась от сценария спасения проблемной «Трансаэро» и теперь претендует на ее 57 маршрутов и часть самолетного парка. «Дикси» прибавила 3,83% на отчете о росте выручки на 19,8% за девять месяцев года. Остальные движения можно связать с изменением курса рубля. Если на торгах в среду рубль незначительно ослаб, то вторник у него явно не задался. Но это создает дополнительные преимущества для экспортеров. Бумаги «Северстали» прибавили 1,89%, «Полиметалл» – 2,12%, а «Полюс Золото» – 1,45%. В тоже время компании, ориентированные на внутренний рынок, традиционно попадают в число аутсайдеров. В этой группе преобладали энергетики.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:23 | Сообщение # 8214 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| «МРСК Центр» снизился на 3,8%, ФСК ЕЭС – на 1,78%. Бумаги Московской биржи стали индикатором ситуации с объемом торгов, упав на 1,44%. Ситуация на валютном рынке была спокойной, хотя поводом для ослабления рубля могла стать нефть. Тем не менее текущий дефицит рублевой ликвидности не позволяет это сделать. Уже 15 октября уплачиваются страховые взносы в объеме около 410 млрд руб. Затем налоговые выплаты запланированы на 26 и 28 октября. Общий поток в бюджет РФ составит около 1,15 трлн руб. К тому же Bank of America Merrill Lynch пишет, что экономика России уже на дне и успешно адоптируется к новым условиям. Если не будет каких-то сильных внешних шоков, то уже видна база для оптимистичного взгляда в будущее. В самом деле, по статистике Росстата, инфляция на 12 октября с начала года составила 10,7%, что позволяет рассчитывать на вполне оптимистичные 13,0%-13,5% в конце года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:23 | Сообщение # 8215 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Период квартальных отчетов сразу взял минорное звучание. Стоило Wal-Mart намекнуть о снижении прибыли в 2016 году, так его акции растоптали на 10,4%, а сектор на 1,69%. Вполне ясно то, что до старта сезона консенсус на Wall Street был на снижение прибыли компаний S&P 500 на 6,9%, а на текущий момент цифра уже составляет 7,2%. «Бежевая книга» ФРС показала, что центральные банкиры обнаружили снижение инфляционного давления, а также активности в производстве. При этом в сборнике историй про экономику говорится о крепком долларе. Впрочем даже обладание этими долларами не помогло JP Morgan (минус 2,52%), так как рост прибыли оказался хуже ожиданий. Delta Airlines подставила ножку Boeing (минус 4,3%), поскольку ее шеф заявил о поиске на рынке уже летающих длиннофюзюляжных самолетов, а не закупке широкофюзеляжных. Заметно лучше дела шли у производителей базовых материалов (плюс 1,4%), а также энергетиков (плюс 1,14%). В секторе производителей полупроводниковой продукции переполох, так как в СМИ просочились слухи о возможной продаже бизнеса SanDisk (плюс 11%), а также слиянии Analog Devices (плюс 8,8%) и Maxim Integrated Products.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:24 | Сообщение # 8216 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Статистика, естественно, принесла лишь дополнительные очки в пользу «голубей» в ФРС. Цены производителей США упали на 0,5% в сентябре. Стержневой показатель цен производителей также снизился на 0,3%. При этом в годовом выражении цены производителей США упали на 1,1%, а в стержневом показателе выросли на 0,5%. Розничные продажи выросли в сентябре на 0,1%, а без учета автомобилей сократились на 0,3%. В итоге, DJ потерял 0,92%, снизившись до 16924,75, S&P 500 просел на 0,47%, до 1994,24.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:24 | Сообщение # 8217 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 15:30 мск - первичные обращения за пособием по безработице и индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, а также потребительская инфляция, в 17:00 мск - индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, в 18:00 мск - данные о запасах и потреблении нефти и нефтепродуктов в США. Япония отчиталась о снижении промышленного производства в августе на 1,2%. Безработица в Австралии осталась на уровне 6,2%. Вполне вероятно, что основная активность на рынках начнется во второй половине дня, когда выйдут значимые цифры по США. Для нас они играют особую важность в определении дальнейшей стратегии ФРС, которая не решился на повышение ставки в прошлом году, а в этом уже не имеет никаких шансов, кроме политических. Рубль может продолжить укрепляться против доллара, хотя нефть выступает сдерживающим моментом. Но после уплаты страховых взносов наступает долгий перерыв до следующих выплат, и дефицит ликвидности может немного рассеяться
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:24 | Сообщение # 8218 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В рамках сегодняшних торгов рубль может стабилизироваться. Отсутствие фундаментального потенциала к укреплению затруднит дальнейшее снижение курсов базовых валют. Мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов курс доллара будет находиться в диапазоне 62,5–63,5 руб.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:25 | Сообщение # 8219 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рынок ОФЗ вчера открылся повышением доходности на 5–10 б.п. – до 10,5% в дальней части кривой. В первой половине дня ослабление продолжилось, но к полудню короткие выпуски получили поддержку и восстановились до уровней предыдущего дня. Успешное размещение индексируемых на инфляцию ОФЗ-52001 способствовало улучшению аппетита к риску и в облигациях с фиксированным купоном, благодаря чему к концу сессии доходности опустились до 10,3% (минус 10 б.п.) в дальнем конце кривой и до 10,4–10,5% – в ее средней части. Выпуск ОФЗ-26205 (доходность к погашению 10,44%) смотрелся лучше других, прибавив в цене 0,6 п.п. Спрос на ОФЗ-52001 был высоким. Объем заявок составил 93 млрд руб. Минфин в итоге разместил все предложенные бумаги на сумму 20,2 млрд руб. по рекордно высокой средней цене 95,65.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:25 | Сообщение # 8220 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Основной темой для долгового рынка вчера стал первичный аукцион по размещению ОФЗ с доходами, индексируемыми на инфляцию. Результат превзошел все самые смелые ожидания – бумага была размещена в полном объеме (20,2 млрд руб.) при средневзвешенной цене 95,65%, что предполагает ценовую премию около 60 б.п. к рынку. При этом спрос превысил предложение более чем в четыре раза и составил 92,6 млрд руб. Часть выпуска была абсорбирована посредством крупных заявок, каждая из которых превысила 1 млрд руб. На вторичных торгах котировки бумаги достигли уровня 95,80% от номинала, что соответствует реальной доходности 3,13%. Bloomberg сообщил, что калифорнийский пенсионный фонд Calpers предпринимал попытку поучаствовать в размещении, чтобы добавить выпуск к своему портфелю госбумаг в размере около 16 млрд руб., но заявка осталась неудовлетворенной.
|
| |
| |
