Возникающаю задачу вкратце можно описать так. Необходимо выдумать алгоритм определения статистических параметров ряда по короткой выборке. И при этом с достаточной для прогноза точностью. В частности, определить показатель Херста. И не только. Не буду распространяться далее. Вопрос этот не нов. Желающие могут глянуть статью
Анализ корреляционных свойств случайных процессов по сигналам малой длительности http://www.ioffe.ru/journals/pjtf/2008/07/page-71.html.ru
в качестве примера актуальности самой постановки вопроса. Скажу по секрету пользы от этой статьи никакой.
Мне удалось найти оригинальное решение задачи.
Добавлено (02.11.2009, 00:02) --------------------------------------------- Кстати, началось все с банальной вещи. Я генерирую в маткаде такие вот случайные блуждания, и сделал вероятность шага вверх не 0,5, а, скажем, 0,55. Что Вы думаете будет? Практически без колебаний крутой ход вверх. Стабильно, всегда. Я скажу больше. Даже соотношение вероятностей шага вверх 0,51, а шага вниз 0,49 - казалось бы невелика разница - приводит к тому, что имеется резкий тренд вверх всегда. То есть если переформулировать задачу в определение вероятности тика вниз и тика вверх - то речь идет об эффекте порядка 0,001. Мы должны с такой точностью фиксировать отличия от вероятности шага вверх 0,5, и сделать это по короткой - не более двух-трех сотен тиков - выборке - чтобы иметь представление о статистических параметрах ряда, достаточное для прогноза. Трудность тут в том, что тупой пересчет количества тиков вверх и количества тиков вниз не решает эту задачу, ибо дает результат, подчас кардинально отличный от свойств рынка в ближайшие несколько часов в будущем.
Однако есть параметр, который может вполне определенно сказать, что вероятность хода вверх больше 0,5, даже если на рассматриваемом коротком участке ряд уверенно идет вниз. И тупым пересчетом количества тиков вверх и вниз казалось бы что вероятность хода вниз больше. Напоминаю, речь идет о короткой по времени (числу шагов) выборке, и определении эффекта порядка 0,001 в пересчете на вероятность сходить вверх.
Добавлено (02.11.2009, 00:12) --------------------------------------------- For-ffun, "И больше конкретики!" - конкретика будет исключительно в прогнозах. Я таки надеру вам всем задницу. Маис будет отомщен.
Andy, то есть Вы считаете, что рынок Форекс это определенная закономерность, которую можно рассчитать математически??Погибает не тот, кто устал, а тот, кто остановился...
теханализ - это анализ любыми математическими способами самой цены, в смысле её изменения во времени. Без учета неценовых параметров. Таких как выборы президента или запасы нефти в США. Так что не вижу разницы.
[b]Добавлено[/b] (02.11.2009, 00:53) --------------------------------------------- Впрочем, наш спор лишен всякого смысла. Есть один судья - рынок. Все смогут видеть сбываются или не сбываются мои прогнозы. Рекомендую следовать им всем. На демке для начала.
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 02.11.2009, 00:56
Разница в том, что технический анализ - это зеркало фундаментального, а не теория вероятности. А по поводу сигналов - удачи Вам!Погибает не тот, кто устал, а тот, кто остановился...
Нет. Технический анализ это не зеркало никого. Он сам по себе. Другое дело, что Вы под ТА понимаете то, что пишут в книжках в интернете. Так это не имеет отношения ни к математике ни к анализу вообще. Это бред сивой кобылы. Рассчитанный на понимание толпой и от которого никто не ждет никаких результатов. Ну кроме разве чтобы книжка продалась. И всё.
Добавлено (02.11.2009, 01:29) --------------------------------------------- Прогноз 1. Покупаем евройену. Тейк-профит 100. Стопы не ставим. Лот такой чтобы выдержать просадку в 200.
Добавлено (02.11.2009, 01:42) --------------------------------------------- Божественный уровень по евройене GL=133,70. Курс ниже. Покупаем.
Добавлено (02.11.2009, 02:02) --------------------------------------------- Свершилось. Резкий бросок вверх. Взято сто пипсов. Прогноз 1 оказался удачным.
Добавлено (02.11.2009, 02:04) --------------------------------------------- И тем не менее. Текущий курс 132,17, а божественный уровень 133,60. Покупаем. Тейк = 100. Это второй прогноз.
Добавлено (02.11.2009, 02:11) --------------------------------------------- сейчас рассогласование с божественным уровнем уже не такое сильное. потому результат не будет столь быстрым. мы увидим взятие тейкпрофита к утру или позже.
Andy-mais- Prophet, с возвращением Вас. Давайте не будем засорять тему, которая была создана для конкретных сообщений. Создайте тему"Прогнозы Andy и вперед. Если Вам не позволено создавать темы, напишите, я создам для Вас. И ещё For-ffun правильно написал, Вашу теорию утомительно читать, давайте конкретно, Божественную точку в студию и посмотрим, чего она стоит.Лицемерие и трусость удел слабых
vladmax, не понимаю о чем это Вы. В любом случае у меня нет желания с Вами общаться. В игнор Вас. Обращаю также Ваше внимание на то, то эта тема предназначена для прогнозов по валютным парам. А также на то, что For-ffun ничего такого не писал. Всего доброго, больше не беспокойте меня.
[b]Добавлено[/b] (02.11.2009, 12:03) --------------------------------------------- Как мы видим второй прогноз сбылся. Взято еще сто пипсов. Текущий курс евройены 133,37.
Ставлю себе в подпись два крестика.
[b]Добавлено[/b] (02.11.2009, 12:12) --------------------------------------------- К сожалению плюсики не добавляются. Ну ладно. Кому надо тот так запомнит что уже два прогноза по сто пипсов удачны.
Добавлено (02.11.2009, 12:30) --------------------------------------------- Теперь. Текущий курс EURJPY 133.19, а божественный уровень 133,30. В принципе рассогласования нет. Но... мы шли из минуса в плюс (цена была ниже уровня, теперь достигла его)... все же вероятно, что сейчас будет накапливаться разница в противоположную сторону.
ПРОГНОЗ 3: EURJPY покупать, тейк 100, без сл, лот из расчета выдержать просадку в 200 пипс.
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 02.11.2009, 12:28
Итак. Прогноз 3 сбылся также успешно как и первые два. Итого три прогноза, по сто пипс каждый. Кто что скажет?
[b]Добавлено[/b] (02.11.2009, 18:21) --------------------------------------------- Прогноз 4. По-прежнему покупаем. Тейк = 100. Без сл. Лот разумно мал, чтобы выдержать просадку в пару сотен пипс.
Текущий уровень евройены 134,25. Божественный уровень 134,10. В принципе мы уже чуть превысили его. Но накопление рассогласования в положительную сторону (рост цены над уровнем) представляется вероятным.
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 02.11.2009, 18:52
2 ноября. Пара евро/швейцарский франк испытала на прочность обе границы недавнего диапазона в условиях волатильной сессии в пятницу, отмечает Карен Джонс из Commerzbank. Границами этого диапазона являются линия тренда за 12 месяцев на 1,5081 и линия сопротивления за 10 месяцев на 1,5182. Джонс считает, что любые дальнейшие падения будут вновь сдерживаться первой линией, которая ограничивает важный район поддержки 1,5010. Она также ожидает повторного испытания на прочность уровня 1,5182 и выше. На момент написания статьи пара торговалась по 1,5098."Когда знаешь, чего не надо делать, чтобы не терять деньги, начинаешь учиться тому, что надо делать, чтобы выигрывать."
