Валютная пара фунт/доллар продолжает консолидироваться в пределах достаточно широкого боковика 1.6050–1.6130. Скорее всего, коррекционная тройка abc еще не завершена, в таком случае следует ожидать очередной попытки пары развить восходящее движение в рамках волны «с» для завершения волны «(II)» старшего порядка.
Поэтому в качестве основного сценария рассматриваем продолжение коррекции пары к уровню 1.6160/70, с потенциалом развития нисходящего движения.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок над волной «4». Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:08
Как мы и предполагали, паре аусси/доллар США удалось тестировать уровень сопротивления 0.8830, завершив формирование третьей коррекционной волны «с» и более крупной волны «(4)».
В таком случае в качестве основного сценария рассматриваем возобновление снижения в рамках волны «(5)» старшего порядка.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 0.8830, максимума волн «(IV)» и «(4)», что приведет к пересмотру волновой разметки пары.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 11:08
Во вторник индекс доллара провёл день под линией Lb. Торги получились волатильными, но в итоге участники рынка так и не смогли определиться с направлением доллара. Видно, что с открытия недели трейдеры избавились от длинных позиций, которые открывались на пятничном NFP. Вчерашний флэт показал, что они не спешат с открытием новых позиций перед публикацией протоколов FOMC. На среду я рассмотрю сценарий по тренду, как в пятницу.
Евробыки на американской сессии попытались в очередной раз пройти уровень 1,27. Очередная попытка обернулась неудачей. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,2682 до 1,2630. На сегодня строю ценовой канал. Через вершины 1,2673 и 1,2682 провожу линию, и её клон прикладываю к минимуму 1,2583. Границы канала на американскую сессию такие: 1,2594 и 1,2689. Ключевым событием среды являются протоколы заседания FOMC. Основной сценарий у меня на снижение евро к нижней границе полученного канала. Если пара пройдёт зону 1,27-1,2715 фокус сместится на 1,2850.
Вчерашнюю пилу мне не удалось спрогнозировать. За 5 свингов (от максимума 1,6098) пара прошла более 300 пунктов. Укрепление фунта остановилось на уровне 1,6127 около трендовой линии. Текущий курс составляет 1,6056. Основной сценарий сделал по Down-тренду. От линии lb жду отскок британца к 1,6085/87 и падение до 1,60. Когда будет пробит уровень 1,6130, начну рассматривать рост GBP/USD.
По австралийскому доллару не хотел делать прогноз, так как мне неясны причины резкого отскока. То, что закрывают длинные позиции по доллару, это понятно. Но как-то слишком агрессивно выкупают австралийца за доллары. Ключевым событием дня станет публикация протоколов заседания FOMC. Рассмотрю возвращение цены к линии D3.
На фоне падения американского доллара курс USD/CHF обновил минимум и к настоящему времени торгуется по 0,9591. Быки частично отыграли потери, и думаю, к закрытию дня смогут ещё вернуть себе около 60-80 пунктов от текущей котировки. Стохастик уже вверху, поэтому Европа, дождаться отката. Когда появится сигнал на покупку доллара, можно рискнуть купить по тренду.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 21,20 коп., до 39,9420 руб., курс евро повысился на 32,40 коп., до 50,6040 руб.
Центральный банк России с 8 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 24,03 коп., до 39,7417 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,2017 руб., что ниже предыдущего дня на 12,42 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 8 копеек и составляет 44,44. Границы коридора сдвинулись на 10 копеек вверх и составляют 35,60-44,60 рубля.
Во вторник торги на внутреннем валютном рынке начинались с небольшого укрепления рубля. Курс доллара скорректировался до зоны поддержки 39,62, евро – до 49,99. К закрытию торговой сессии евро обновил максимум на 50,61, доллар восстановился до 39,88.
Несмотря на валютные интервенции со стороны ЦБ РФ, российский рубль продолжает сдавать позиции евро и доллару. Стоимость нефти марки Brent на торгах в Азии снижалась до 90,78 долларов за баррель. Нефть марки Urals торгуется ниже 90 долларов, по 88,40. Здесь стоит добавить, что госбюджет 2015 года утверждён исходя из средней цены нефти Urals в 96 долларов за баррель. Критическая отметка в 90 долларов пройдена. Кто будет покупать рубль при такой цене на нефть и действующих санкциях? Минфину сейчас придётся пересматривать бюджетные расходы или повышать налоги, что негативно скажется на национальной валюте.
Тенденция к снижению рубля сохранится. При достижении долларом уровня 40,25/30, и евро – 50,95-51,00 на рынке можно ожидать некоторой стабилизации ситуации. Если доллар и евро неожиданно для всех развернутся вниз и опустятся под уровни 39,70 и 50,25, тогда коррекция по рублю начнётся раньше.
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 16585. Цель - 16465. Stop-Loss=16700
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса вновь оказались под давлением во вторник 7-го октября без видимых фундаментальных предпосылок. Распродажи начались после того как котировки предприняли неудачную попытку закрепиться ниже 200-часовой скользящей средней, что сигналит о продажах со стороны крупных участников рынка. В последние недели рынок акций чувствует себя не очень уверенно. Инвесторы закладывают в цены окончание программы количественного смягчения. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления технически важных уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 16585 Поддержка 2 - 16460
Текущая цена: 16678
Сопротивление 1 - 16695 Сопротивление 2 - 16845
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 12:56
НЕФТЬ: цены снижаются в ожидании данных по запасам из США
Продаем Brent, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 91,25. Цель - 90,05. Stop-Loss = 92,85
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжали котироваться вблизи годовых минимумов в последние сутки по мере того как участники рынка ожидали данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре коснулись поддержки в области 91,40 доллара, но в этот раз активность покупателей на этом уровне была очень низкой и котировки не смогли двинуться вверх. Одновременно американский эталонный сорт WTI понизился в район 87,65, достигнув минимального значения с апреля 2013 года. Разница в стоимости между контрактами возросла до 3,82 доллара. Объем торгов, как в Нью-Йорке, так и в Лондоне был значительно ниже среднего.
Агентство энергетической информации опубликует свой еженедельный отчет по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов сегодня (8 октября) в 18.30 по московскому времени. Согласно обновленным результатам опроса, проведенного информационным агентством Bloomberg, участники рынка ожидают их рост на 2 млн. баррелей, а бензинового топлива и мазута на 500 тыс. и 1,5 млн., соответственно.
Котировки утратили около 4% на прошлой неделе после того как стало известно, что страны ОПЕК довели уровень добычи до максимального значения с августа 2013 года, а Саудовская Аравия понизила цены для своих азиатских потребителей на один доллар. Рынок продолжает пребывать в состоянии перенасыщенности предложением.
Агентство энергетической информации на прошлой неделе пересмотрело прогнозы по ценам на 2015 год. По их мнению, средняя цена на нефть марки WTI в 2015 году составит 94,15 доллара, а Brent на 101,67, что на 1,33 цента ниже ранее озвученных оценок.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что для Brent ближайшим важным уровнем поддержки является область 91,20. Ее преодоление вниз откроет дорогу в район технически и психологически важной отметки 90,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 91,25. Цель - 90,05. Stop-Loss = 92,85
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 12:57
Пара евро/доллар продолжает тестировать зеркальный уровень сопротивления 1.2670. Также необходимо обратить внимание на то, что скользящие средние с периодами 20 и 50 уже ниже рынка. В таком случае даже непродолжительная консолидация пары в сформировавшемся боковике приведет к пересечению МА 20 и МА 50, что укажет на смену настроений на рынке. Однако тренд все еще «медвежий», в связи с этим пробой МА 20 послужит подтверждающим сигналом дальнейшего движения котировок по тренду.
MACD в положительной области.
Stochastic у зоны перекупленности.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 12:58
В области 61-й фигуры пара фунт/доллар встретила сопротивление, после чего продолжила снижение. На момент написания обзора котировки удерживались над МА 20, у отметки 1.6070. Дальнейшее ослабление пары является приоритетным, в то время как более значимым динамическим уровнем сопротивления выступает МА 50, проходящая у отметки 1.6160. Среднесрочные риски все еще смещены вниз.
MACD в отрицательной области.
Stochastic выше среднего значения.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 08.10.2014, 12:58
