FTSE 100: индекс растет после выхода позитивных данных по ВВП за первый квартал
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 6768,8. Цель - 6798 или 6834. Stop-Loss=6730
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на британский фондовый индекс FTSE 100 пребывают в восходящем тренде после того как данные по ВВП за первый квартал просигналили об ускорении темпов роста экономики. Одновременно, позитивная макроэкономическая статистика из США и Европы создавала благоприятный внешний фон. Однако индексы в США не торопятся вернуться к росту и сковывают возможности укрепления позиций FTSE 100, который традиционно очень сильно коррелирует с основными мировыми фондовыми индексами. Ищем возможности для покупок при преодолении технически важных уровней сопротивления, сигнализирующих о возобновлении восходящего тренда.
Продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,40. Цель – 105,80 или 105,10. Stop-Loss = 107,15
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали разнонаправленную динамику в последние сутки по мере того как участники рынка изымали из стоимости европейской нефти геополитические риски, а трейдеры в США ожидали данных по коммерческим запасам.
Фьючерсные контракты на североморский эталонный сорт Brent со сроком экспирации в июле во вторник 6 мая проверили на прочность недельные минимумы, но в этот раз уже не смогли сформировать устойчивый импульс вверх и котируются в области 106,70. Одновременно американский сорт WTI пытается закрепиться выше технически и психологически важного уровня сопротивления 100,00. Разница в стоимости между контрактами составляет 6,48 доллара.
Американский институт нефти, который публикует данные по коммерческим запасам сырой нефти в ряде регионов США, во вторник зафиксировал их прирост по итогам предыдущей недели, что оказало поддержку котировкам WTI. Однако, в целом по стране, согласно результатам последнего опроса информационного агентства Bloomberg, прогнозируется их увеличение на 1,2 млн. баррелей до 400,6 млн., максимального значения с 1931 года.
Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Андрей Дещица выступили в Вене, куда приехали на сессию Комитета министров Совета Европы. Несмотря на то, что все стороны отмечали необходимость поиска мирных решений возникших разногласий, выработать конкретного плана действий они так и не смогли. Надежды теперь будут возлагаться на возможность проведения переговоров между Путиным и Обамой после того как президент России получил от Франции приглашение на торжества посвященные высадке союзников в Нормандии.
Несмотря на отсутствие результатов, дипломатические шаги на встречу друг другу уже воспринимаются как повод для дисконтирования из цен на Brent геополитических рисков. Особенно в свете заявления Меркель и Обамы, что энергоресурсы поступали в Европу даже во время холодной войны. Соответственно разница в стоимости между WTI и Brent продолжает сокращаться за счет снижения стоимости европейской нефти.
С точки зрения технического анализа для Brent ближайшим уровнем поддержки является отметка 105,40.
Торговые рекоменадции: продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,40. Цель – 105,80 или 105,10. Stop-Loss= 107,15
СЕРЕБРО: украинский кризис продолжает оказывать поддержку ценам
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 19,711. Цель - 19,907. Stop-Loss=19,495
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы чувствуют себя уверенно в последние дни, поддерживаемые ростом цен на золото. В основе движения лежит неопределенность, связанная с украинским кризисом. Несмотря на то, что вероятность санкций в отношении энергетического сектора России снизилась, конфликт еще далек от завершения. Серебро готовится преодолеть сопротивление в области 19,711 и может быть интересно для покупок.
EUR/MXN: ищем возможности для покупок при отбое от 18,1726
Возможности для открытия коротких позиций ищем при отбое цен от уровня 18,1726. Цель – 18,0516. Stop-Loss=18,2166
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что евро получил порцию оптимизма со стороны новостей о том, что периферийные страны еврозоны демонстрируют признаки восстановления, что дает основания надеяться на ускорение темпов роста экономики монетарного блока в целом, валюта может оказаться под давлением. Дело в том, что в паре с долларом он вошел в опасную зону 1,39 – 1,40, которую ЕЦБ однозначно будет защищать, как минимум, с помощью вербальных интервенций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 18,1340 Поддержка 2 - 18,0516
Текущая цена: 18,1520
Сопротивление 1 - 18,1726 Сопротивление 2 - 18,2166
Индикаторный анализ и прогноз движения EUR/USD по 6-часовому графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 07.05.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии, которая двигалась вверх – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз — наклона цены горизонтально) – 0 баллов вниз (индикатор находится в зоне перекупленности).
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Тенденция дня нижняя — 25 баллов вниз,
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт сильную точку входа вниз.
Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 07.05.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне, двигаясь горизонтально, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз (индикатор находится в зоне перекупленности).
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) расположены выше границы 0% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13), двигаясь вниз, имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Индикатор CCI(13), двигаясь вниз, пересёк сверху вниз границу 100% – средний сигнал вниз.
Наклон индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13) свойство «неправильный прогон», направленное вниз, для индикатора CCI(8) отсутствует (индикатора CCI(13) находился в зоне перекупленности).
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.
МЕДЬ: промышленные металлы под давлением после слабых данных из Германии
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 3,0475. Цель - 3,0271 или 3,0097. Stop-Loss=3,0653
Причина сформированной стратегии
Промышленные металлы под некоторым давлением после того как компании производственного сектора Европы представили негативные квартальные отчеты и промышленные заказы в Германии в апреле неожиданно сократились. Медь предприняла попытку возобновить нисходящий тренд, закрепившись ниже 50-часовой и 200-часовой скользящих средних. Ищем возможности для коротких позиций во время коррекций.
Последние три недели пара евро/доллар провела в достаточно узком боковом коридоре. Вместе с тем вчерашний рост привел к достижению ранее поставленной нами цели 1.3950 в рамках волны «с». Таким образом, пробой и четкая фиксация цены выше уровня 1.3900 указывают на продолжение среднесрочного роста.
В качестве основного сценария ожидается коррекция рынка к уровню 1.3875 в рамках четвертой волны, после чего рост возобновится в рамках пятой волны в район уровня 1.4050.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3800, после чего можно будет говорить об окончании среднесрочного восходящего тренда.
Вчера пара фунт/доллар продемонстрировала внушительный рост более чем на фигуру. Позитивный фундаментальный фон, по всей вероятности, и далее будет благоволить покупателям. Вместе с тем мы наблюдаем завершение роста пятой волны к району 1.7080, после достижения которого на рынке может наступить достаточно существенная коррекция. Поэтому сейчас не стоит искать точки для входа в шорт, так как бычий тренд еще не окончен.
Основной сценарий предусматривает продолжение роста пары в рамках волны «5».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6820, после чего можно ожидать дальнейшего отката к уровню 1.6565.
Наши ожидания подтвердились: пробой уровня сопротивления 0.9300 привел к значительному росту пары аусси/доллар. Таким образом, последний локальный минимум 0.9202 можно обозначить как окончание коррекции в волне «IV». В ближайшие недели carry trade, то есть торговля на разнице процентных ставок, может вернуться на рынок, что приведет к еще большему укреплению этой валютной пары.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны «V» к отметке 0.9630.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
После резкого укрепления пары евро/доллар, которой удалось зафиксироваться выше психологического уровня сопротивления 1.3900, наблюдаем её консолидацию с перспективой отката к отметке 1.3900, выступающей теперь уже в качестве уровня поддержки. Вблизи отмеченного уровня поддержки проходит и МА 20, указывающая на его важность. В таком случае о дальнейших перспективах пары можно будет говорить при очередном пробое важного уровня поддержки/сопротивления. В качестве ближайшего уровня сопротивления выступает отметка 1.3965, незначительно выше которой находится важный психологический уровень 1.4000. Поочерёдный пробой отмеченных уровней сопротивления может стать подтверждающим сигналом продолжения движения котировок пары в рамках восходящего тренда.
Техническая картина пары фунт/доллар остаётся прежней: риски смещены вверх, на что также указывает и резкое укрепление пары, наблюдаемое во время европейской сессии во вторник 6 мая. Также отметим очень важный психологический уровень сопротивления 1.7000, который всё же в силах удержать «быков» от более мощного роста. В случае неспособности котировок пары продолжить восходящее движение и зафиксироваться выше отмеченного уровня сопротивления последующее обновление сессионных минимумов может указать на откат к основанию 69-й фигуры.
Как мы и предполагали, паре австралийский доллар/доллар США всё же удалось пробить и зафиксироваться выше уровня сопротивления 0.9300, но теперь его рассматриваем в качестве уровня поддержки. Дальнейший рост пары возможен лишь после обновления предыдущего максимума, что, в свою очередь, приведёт к пересечению скользящих средних с периодом 20 и 50 («золотой крест»), которое укажет на преобладание «бычьего» настроения рынка.
Получив очередной подтверждающий «медвежий» сигнал (обновление сессионного минимума 101.80), пара доллар/иена продолжает снижение к важному уровню поддержки 101.25. В связи с этим логично предположить, что очередной отскок от отмеченного ранее уровня поддержки приведёт к следующей попытке пары возобновить рост. В таком случае следует с большей долей внимания относиться к получаемым сигналам от скользящих средних, расположение которых указывает на явное преобладание нисходящего потенциала пары.
Валютная пара доллар/франк продолжает снижение. Пробив уровень поддержки 0.8745 вниз, пара в данный момент тестирует его снизу, впрочем, не исключено дальнейшее снижение валютной пары к уровню поддержки 0.8700. Смена нисходящей тенденции может произойти лишь в случае пробития уровня фрактального старта, по-прежнему находящегося на отметке 0.8850
Восходящая динамика в валютной паре фунт/доллар продолжается. Тем не менее сегодня мы видим незначительное снижение после тестирования парой уровня 1.7000. Однако вполне вероятно, что пара продолжит рост и обновит уровень 1.7040. Фрактальный старт, при котором произойдет смена настроений на «медвежьи», по-прежнему находится на уровне 1.6823.
