|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:28 | Сообщение # 3901 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| "Евро доллар"
После отработки верхних целевых уровней, евро начал снижение. Первой целью для медведей выступает отметка 50%, пробой которой откроет дорогу для снижения уже к 61,8%. Продаю пока крайне осторожно, поскольку текущее движение вниз может обернуться банальной коррекцией.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:28 | Сообщение # 3902 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| На часовом графике видно, что проектные цели были отработаны в точности в рамках временной фибо-зоны. В районе основного уровня 50% проходит ряд дополнительных фибо-уровней. Не исключено, что минимум будет обновлён уже в течение дня. USD CHF "Швейцарский франк"
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:28 | Сообщение # 3903 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Франк повторно протестировал нижнее скопление уровней, успешно образовав второй по счёту отбой от данной ценовой области. Ближайшей целью для быков выступает отметка 50%. В случае её пробоя, цена может уйти ещё выше.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:28 | Сообщение # 3904 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| На часовом графике цена отработала нижние цели в рамках временной фибо-зоны. В краткосрочном плане можно ожидать, как минимум, локальный рост валютной пары в район 0,8810, где проходит сразу несколько фибо-уровней. Аналитический отдел компании RoboForex Дмитрий Аракчеев
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:30 | Сообщение # 3905 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Недельный анализ валютных фьючерсов
17 марта 2014 г.
Отчет о позициях по валютным фьючерсам (IMM positioning)
Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders (COT) Report) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на Международном валютном рынке (International Money Market, IMM), являющегося подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME). Также в рамках отчета анализируется индекс доллара, рассчитываемый на бирже ICE Futures U.S.
Отчет учитывает позиции некоммерческих трейдеров (non-commercial traders), использующих фьючерсные контракты с целью спекуляций, в отличие от хеджеров (commercial traders), преследующих противоположные цели.
Последние IMM-данные охватывают период с 04.03.14 по 11.03.14.
Большую часть недели инвесторы не решались предпринимать активные действия, ожидая важную статистику по рынку труда США. Отметим, что данные эти вновь оказались противоречивыми – безработица по итогам февраля выросла до 6.7%, тогда как количество новых рабочих место вне с/х сектора за этот же период составило 175 тыс. после 129 тыс. месяцем ранее. В то же время эти данные вряд ли означают, что в ближайшем будущем произойдут значимые изменения в денежно-кредитной политике Федрезерва.
Из других новостей выделим снижение деловой активности в строительном секторе Великобритании до 62.6 пункта, а в сфере услуг – до 58.2 пункта. Также отметим решение Банка Англии в рамках очередного заседания комитета по монетарной политике, согласно которому ключевая ставка осталась на уровне 0.5%.
Пересмотренные цифры по приросту ВВП еврозоны в 4-м квартале совпали с прогнозом на уровне 0.3%. Нельзя обойти вниманием и заседание ЕЦБ, в рамках которого было принято решение сохранить ставку на исторически минимальном уровне 0.25%. Остальные новости были в целом проигнорированы рынком.
U.S. DOLLAR INDEX - ICE FUTURES U.S.
Чистая позиция по итогам очередной недели осталась в отрицательной зоне, составив -178 против прошлого значения в -481 контрактов. Открытый интерес при этом существенно вырос – до 58004 с 52552 контрактов.
Открытый интерес
Чистая длинная позиция
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:31 | Сообщение # 3906 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUROFX - CHICAGOMERCANTILEEXCHANGE
Нетто длинная позиция выросла до рекордных с октября 2013 года значений, составив 36385 контрактов, что сопровождалось очередным увеличением открытого интереса до нового полуторагодичного рекорда в 322020 контрактов.
Открытый интерес
Чистая длинная позиция
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:32 | Сообщение # 3907 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| JAPANESEYEN - CHICAGOMERCANTILEEXCHANGE
Размер нетто короткой позиции резко увеличился до -99356 с прежних -79709 контрактов, тогда как открытый интерес также весьма заметно увеличился – 242170 с 205886 контрактов, зафиксированных неделей ранее.
Открытый интерес
Чистая длинная позиция
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:32 | Сообщение # 3908 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
Нетто длинная позиция по фунту несколько сократилась – до 21999 контрактов после того, как неделей ранее значение составило 29605 контрактов (максимум с января прошлого года). Открытый интерес снизился до 250867 контрактов.
Открытый интерес
Чистая длинная позиция
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:33 | Сообщение # 3909 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| CANADIANDOLLAR - CHICAGOMERCANTILEEXCHANGE
Размер нетто короткой позиции сократился до -52191 с -61096 контрактов при том, что открытый интерес вырос до 153639 с 147033 контрактов.
Открытый интерес
Чистая длинная позиция
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:34 | Сообщение # 3910 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
Пара евро/доллар завершила прошлую неделю выше отметки 1.3900, выступающей в качестве психологического уровня сопротивления. Общее настроение пары по-прежнему остаётся «бычьим», на что указывает расположение скользящих средних ниже текущего уровня котировок. В качестве поддержки рассматриваем отметку 1.3850, вблизи которой проходит МА 50. При дальнейшем укреплении пары ближайшей целью может выступить область 1.4000–1.4040, в пределах которой проходит верхняя граница восходящего канала.
MACD в положительной области.
Stochastic выше среднего значения.
Прогноз на укрепление к 1.4000
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:34 | Сообщение # 3911 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD
Существенных изменений в технической картине пары фунт/доллар не наблюдаем: пара продолжает консолидироваться у основания 66-й фигуры вдоль скользящей средней с периодом 200, проходящей незначительно ниже отметки 1.6600. В очередной раз появилась возможность отметить границы узкого нисходящего канала, однако расценивать их в качестве важных уровней поддержки/сопротивления нельзя.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз на укрепление пары вплоть до фиксации ниже МА 200
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:35 | Сообщение # 3912 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| AUD/USD
Амплитуда движения котировок пары осси/доллар США постепенно сужается, что говорит об отсутствии понимания рынком дальнейших перспектив данной пары. Котировки по-прежнему консолидируются в пределах широкого «боковика» 0.8900–0.9100, периодически делая ложные пробои отмеченных границ. В качестве ближайшего уровня сопротивления выступает отметка 0.9130 (предыдущий максимум). Фиксация выше отмеченного уровня сопротивления может привести к дальнейшему росту, в то время как отскок от текущих значений может ослабить пару в область 89-й фигуры.
MACD у нулевой отметки (выше нуля).
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз: риски смещены вверх
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:36 | Сообщение # 3913 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY
В конце прошлой недели мы наблюдали импульсивное ослабление котировок пары доллар/иена, однако зафиксироваться ниже важного уровня поддержки 101.25 паре так и не удалось. МА 20 пересекла и МА 200, что является дополнительным сигналом, указывающим на перспективы более мощного ослабления пары. В таком случае для подтверждения дальнейшего снижения необходимо дождаться фиксации котировок ниже области поддержки 100.90–101.25. В качестве уровня сопротивления выступает МА 200, проходящая у отметки 102.20.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз на ослабление пары
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:37 | Сообщение # 3914 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 17.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 17.03.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора вверх — наклон цены вниз) – сильный сигнал вверх.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 17.03.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт слабую нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикатор CCI(8), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклоны индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13)) — сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8), двигаясь вниз, имеет свойство «разность между индикаторами CCI(8) и CCI(13) меньше разности между индикаторами CCI(13) и CCI(21)», направленное вверх — сильный сигнал вверх.
Индикаторы CCI расположены выше нулевой границы – средние сигналы вверх.
Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:39 | Сообщение # 3915 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В понедельник основные пары консолидируются
В понедельник на торгах в Европе курсы евро/доллар и фунт/доллар консолидируются на уровнях открытия рынка. Курс евро снижался против доллара до 1,3878, и перед выходом инфляционного отчета по Еврозоне вернулся к 1,39. Резкие колебания были вызваны динамикой кросс-курса EURGBP. Фунт/доллар зацепился за уровень 1,6633 и в течение последних двенадцати часов торгуется в диапазоне 25 пунктов.
В 14:00 мск. трейдеры торгующие евро проигнорировали инфляционные данные по Еврозоне. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,7% против прогноза 0,8%. Месячный показатель составил 0,3% м/м против прогноза 0,4% м/м. Базовый индекс потребительских цен составил 0,5% м/м и 1,0% г/г и совпал с ожиданиями.
Сегодня появилась новая информация по поглощению. Британская телекоммуникационная компания Vodafone Group приобретает 100% акций испанского телекоммуникационного оператора Ono SA за 7,2 миллиарда евро. Рынок не отреагировал на сообщение, но в дальнейшем эта сделка может положительно отразиться на динамике кросс-курса EURGBP и негативно на фунте.
Сегодня понедельник, участники рынка игнорируют все новости, находясь в ожидании санкций в отношении России и новых политических заявлений. На вечер экономический календарь пуст. В 17:00 мск выходит отчет TICS, но из-за того, что он отражает данные за январь, становится неактуальным. Хотя в последние дни тема американских облигаций активно обсуждается на форумах. По данным ФРБ Сент-Луиса, в период с 5 по 12 марта 2014 г. объем продаж американских гособлигаций со стороны мировых центробанков составил 104,6 млрд. долларов. Общий объем трежерис, принадлежащих ЦБ сократился c 2,959 трлн. до 2,855 трлн. долларов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.03.2014, 07:54 |
| |
| |
