|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:49 | Сообщение # 9391 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Фунт, пожалуй, единственная основная валюта из числа основных, не сумевшая воспользоваться падением доллара. Данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании, вышедшие хуже ожиданий, остановили вялое укрепление фунта на фоне новостей о том, что Марк Карни не бросит Банк Англии, пока не завершится процедура Брекзита. Негативное отношение к британской валюте наиболее ясно прослеживается в паре с евро, где фунт вчера по итогам дня подешевел на 0.7% до 0.9020. Сегодня с утра кросс продолжает двигаться "на юг", подстегиваемый также укреплением евро против доллара.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:49 | Сообщение # 9392 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Зато мексиканский песо в полной мере оправдал свой статус барометра американских выборов. Вчера валюта подешевела на 2% по отношению к доллару США до 19.22, при этом общая неопределенность усилила давление на песо. Рубль пока сохраняет относительное спокойствие, но также чувствует себя крайне неуверенно. Вчера пара доллар/рубль закончила день на уровне 63.31, и может продолжить рост на фоне общего бегства от рисков, а также под влиянием ценовой динамики на рынке нефти. Несмотря на пресловутую любовь Трампа к России, аналитики в подавляющем большинстве не рекомендуют надеяться на укрепление рубля в случае его победы (как, впрочем, и в случае победы Клинтон).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:49 | Сообщение # 9393 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Главным макроэкономическим событием дня сегодня станет заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, но сможет ли оно отвлечь финансовые рынки от политики? Весьма сомнительно, учитывая то, что скорее всего, Комитет не захочет делать резких движений и сопроводительном заявлении постарается сохранить максимально нейтральный тон, сославшись, как всегда, на "зависимость кредитно-денежной политики от поступающих данных". Про повышение ставки на этом заседании никто и не вспоминает, судя по данным CME Group, вероятность ужесточения не превышает 7.2%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:50 | Сообщение # 9394 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цены на нефть вчера ненадолго стабилизировались после новостей об аварии на нефтепроводе в США, однако вскоре возобновили снижение. Совершенно очевидно, что избавиться от терзающего рынок профицита предложения в ближайшем будущем не удастся, и даже соглашение ОПЕК, которое уже само по себе кажется маловероятным, не исправит ситуацию. Опубликованные вчера данные Американского нефтяного института (API) подтверждают эти опасения: объем запасов в США вырос на 9.3 млн баррелей. Сегодня утром сырая нефть марки Brent подешевела на 0.6% до 47.83 долларов за баррель, а West Texas Intermediate потеряла 0.4%, снизившись к 46.30 долларов за баррель.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:50 | Сообщение # 9395 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Курс рубля к доллару и евро открылся падением утром в среду в реакции на снижение цен на нефть. API сообщил о росте запасов сырой нефти на 9.3 млн баррелей, что стало рекордной величиной с марта. Запасы дистиллятов продолжили снижаться шестую неделю подряд, запасы бензина сократились на максимальное за последние два месяца значение, а вот в Кушинге наблюдался рекордный за последние три месяца рост на 1 млн против прогноза сокращения на 0.25 млн. Рынок традиционно вяло торгуется в последние недели, основное движение приходится на утренний гэп, после чего рынок стоит в ожидании новых драйверов. Таких драйверов сегодня два: отчет Минэнерго по запасам нефти в 17:30 мск. До выхода этих данных рубль может слабо дрейфовать ниже. Минэнерго, как это происходит в последнее время, может представить несколько иные данные по запасам, чем институт нефти. Поэтому участники рынка, опасаясь этого, не станут особо давить на рубль. Если Миэнерго представит такие же медвежьи данные по запасам и нефть продолжит падение, рубль, как представляется, также отреагирует снижением. Но и здесь может не быть реакции.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:50 | Сообщение # 9396 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Дело в том, что сегодня в 21:00 мск ФРС огласит свое решение по процентным ставкам. Пресс-конференции Джанет Йеллен сегодня не будет, но памятуя о том, что было год назад, инвесторы будут готовы к тому, что ЦБ может прямо намекнуть, что повысит ставки в декабре. И хотя это и так всем известно, поскольку фьючерсы на ставку по федфондам в Чикаго отражают шанс на удорожание кредитования в 74%, реакция может быть. Реакция на ужесточение монетарной политики в США всегда одинакова: активы развивающихся рынков, как и прочие рисковые активы, падают в цене, растет спрос на защитные активы, в частности, золото. Драгметалл уже раллирует. Растет доходность облигаций. Это также уже происходит, закладывая предпосылки будущих трендов. Если рынок сочтет нужным отреагировать, рубль может упасть. Также не стоит забывать про президентские выборы в США. Согласно опросу, проведенному телеканалом ABC и газетой The Washington Post, за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, тогда как за Клинтон - лишь 45%. Падение рейтинга Клинтон, по всей видимости, связано с информацией американских СМИ о том, что директор ФБР Джеймс Коми ранее уведомил Конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании ею во время работы госсекретарем личной электронной почты в рабочих целях.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:51 | Сообщение # 9397 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Доллар/мексиканское песо (USD/MXN) является "заряженной рогаткой" с учетом экстремального уровня напряженности на рынке спот и волатильности рынков, говорит аналитик Credit Suisse Шахаб Джалинус. Гэпы типа "флэш-крэш" такие, как мы видели в паре фунт/доллар (GBP/USD) 7 октября, исключать нельзя. Это возможно сразу после новостей о том, что Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Потенциал роста пары USD/MXN очень большой, учитывая, что рынки закладывают в котировки победу Клинтон, недооценивая премию за риск. USD/MXN в настоящее время поднимается на 0.3% до 19.2589; CS прогнозирует пару на уровне 18.50 через 3 месяца и 19.00 через 12 месяцев. Согласно опросу, проведенному телеканалом ABC и газетой The Washington Post, за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, тогда как за Клинтон - лишь 45%. Падение рейтинга Клинтон, по всей видимости, связано с информацией американских СМИ о том, что директор ФБР Джеймс Коми ранее уведомил Конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании ею во время работы госсекретарем личной электронной почты в рабочих целях.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:51 | Сообщение # 9398 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| C началом европейской торговой сессии падение доллара против евро и иены ускорилось, при этом евро/доллар уже подбирается к следующему психологически значимому сопротивлению 1.1100 (текущий внутридневной максимум 1.1099), а иена тестирует минимумы в области 103.50.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:51 | Сообщение # 9399 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Швейцарский франк также достиг месячных максимумов в паре с долларом и взлетел до самых высоких значений за последние четыре месяца в паре с евро. Повод тот же: бегство от риска в безопасные активы. Вчера евро/франк преодолел отметку 1.0800, который считался неофициалным «болевым порогом» для Национального банка Швейцарии. Пока регулятор держится в стороне и не в мешивается в динамику рынка, но сможет ли он удержаться от интервенций, если пара упадет к 1.0700? Напомним, что Штаты недавно внесли Швейцарию в свой список стран, требующих пристального внимания из-за возможных попыток валютных манипуляций. Это сдерживает Центробанк от вмешательства, однако если предывборный психоз продолжится (что весьма вероятно), ему все же придется рискнуть.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:52 | Сообщение # 9400 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Финансовые рынки по-прежнему напугады неопределенностью вокруг президентских выборов в США. «Никто не сомневался, что эта неделя будет волатильной, учитывая большое количество значимых событий, таких как заседания крупных Центробанков, отчет по рынку труда в США и серия отчетов о доходах. Но неожданный рост популярности Дональда Трампа буквально за неделю до выборов действительно потряс инвесторов до глубины души», - отмечает Крейг Эолам, старший рыночный аналитик Oanda.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:52 | Сообщение # 9401 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Индекс волатильности Чикагской биржи опционов (СВОЕ), известный также как «индекс страха» достиг отметки 18.56, это максимум с тех пор, как Британия проголосовала за выход из состава Евросоюза. Золото, еще один индикатор панических настроений, подорожало сразу на 8 долларов до 1295 долларов за унцию.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:54 | Сообщение # 9402 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На четверг 3 ноября Банк России установил следующий официальный курс:
63.4166 рубля за 1 доллар
70.2379 рубля за 1 евро
24.7818 рубля за 10 украинских гривен
Таким образом, по официальному курсу ЦБ доллар вырос к рублю на 21 копейку, а евро вырос к рублю на 87 копеек по сравнению с официальным курсом среды. Объем сделок на Московской бирже к 12:59 мск среды составил 662.5991 млрд рублей или 10 483.7489 млн долларов. Рубль снижался в первый час торгов на Московской бирже, а в последний час обновил локальные минимумы. Причина снижения: возобновившееся падение цен на нефть. API сообщил о росте запасов сырой нефти на 9.3 млн баррелей, что стало рекордной величиной с марта. Теперь игроки рынка нефти ждут отчет Минэнерго по запасам сырья в 17:30 мск. До выхода этих данных рубль может слабо дрейфовать ниже. А в 21:00 мск ФРС огласит свое решение по процентным ставкам, после которого возможно небольшое снижение курса рубля, если ЦБ намекнет на повышение процентных ставок в декабре.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:54 | Сообщение # 9403 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Осенью произошел заметный рост спроса на иностранную валюту со стороны населения, что связано с ожиданиями сезонной девальвации рубля. Конец года традиционно характеризуется ослаблением рубля и ростом волатильности. Население охотно покупает доллары, когда курс доллара опускается ниже 63. Однако, экспортеры предпочитают продавать доллар на уровнях 63.30 и выше. В итоге потоки на валютном рынке сбалансированы, что позволяет курсу оставаться в узком диапазоне. Благодаря этим факторам курс рубля отстает от динамики нефтяных котировок, поэтому корреляция ослабла. Впрочем, если сегодняшний отчет Минэнерго США покажет рост запасов нефти в хранилищах, цены на Brent проверят на прочность уровень $47.10/барр., и в этом случае пара доллар/рубль, вероятно, приблизится к отметке 63.90.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:54 | Сообщение # 9404 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Краткосрочные ставки NDF вчера упали на 2-4 б. п. вслед за снижением ставок свопов овернайт. Средневзвешенная ставка валютного свопа овернайт опустилась на 21 б. п. до 9.18% и на вечерней сессии оставалась на уровне покупок ЦБ. Ставки длинных свопов XCCY поднялись на 1-2 б. п. на фоне давления, вызванного активным хеджированием.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:55 | Сообщение # 9405 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Мы считаем, что более активные покупки валюты со стороны розничных игроков и снижение цен на нефть приведут к росту доллар/рубля до уровня 63.90 и выше.
|
| |
| |
