|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 07.06.2016, 14:27 | Сообщение # 8161 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Пятничные цифры по NFP оказались седьмым в рейтинге самых масштабных «промахов» с 2001 года, а вот последовавший за их публикацией обвал Индекса доллара на 1.8% стал сильнейшей реакцией за тот же период. Этому макроэкономическому «сюрпризу» предшествовали согласованные вербальные попытки представителей ФРС настроить рынок на летнее повышение ставок на фоне улучшающейся статистики по США и ситуации за рубежом. Майское укрепление американской валюты, в основном, и было спровоцировано этими двумя факторами, однако теперь вероятность повышения ставок в самой ближайшей перспективе заметно снизилась, особенно, учитывая близость референдума по вопросу «Брекзита». В пятничном отчете по рынку труда было мало хорошего, однако мы не уверены, что это означает широкомасштабное замедление экономики США и, следовательно, что подобный радикальный пересмотр ожиданий действий FOMC обоснован. В любом случае, исторически движения доллара после негативного сюрприза по NFP носят устойчивый характер, поэтому в краткосрочной перспективе мы остаемся медведями по американской валюте. Однако если макроэкономическая статистика по США останется сильной, мы вернемся в длинные позиции.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:56 | Сообщение # 8162 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Фунт в настоящее время торгуется на $1.4558, в середине большого внутридневного рейнджа $1.4439-1.4660. После того, как он показал огромный скачок вверх в азиатскую сессию, что стало следствием, как говорят некоторые дилеры, ошибочной торговли на электронной платформе, фунт почти полностью отыграл назад это движение. Европейский минимум составил $1.4493. Краткосрочное сопротивление находится на европейском максимуме $1.4609. Последующим дополнительным сопротивлением станет пик шипа - внутридневные максимумы в районе $1.4660. Решающее значение имеет сопротивления выше рынка, на уровне $1.4727/32, который является максимумом 31 мая и 200-дневным скользящим средним значением соответственно. Ниже $1.4493 внутридневные минимумы $1.4439 должны быть проверены в случае дальнейшего падения. Ранее в Европе фунт поднимался вверх после публикации более высоких, чем прогнозировалось, цен на жилье в Великобритании, с $1.4525 до $1.4609
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:57 | Сообщение # 8163 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Тон вчерашнего выступления госпожи Йеллен в целом остался оптимистичным, однако она не преминула указать на то, что пятничный отчет по рынку труда поднял «новые вопросы» относительно экономических прогнозов. На наш взгляд, из ее слов можно сделать вывод о том, что повышения ставок в июне не будет точно, а повышение в июле крайне маловероятно. Декабрьские фьючерсы на ставку по федеральным фондам теперь вернулись к уровням, на которых они торговались после мартовской речи госпожи Йеллен. Мы сомневаемся, что после пятничной публикации рынок опять начнет в ближайшие недели закладываться на скорое повышение ставок FOMC, поэтому краткосрочные ставки в США могут продолжить снижаться, если поступающая статистика окажется слабой. Это оставляет американскую валюту в уязвимом положении, и в то время как спрос на доллар/иену должен быть поддержан вероятным принятием в июне новых стимулирующих мер в Японии, евро/доллар имеет все шансы вернуться в область $1.16. Ближайшая важная публикация по США состоится в следующий вторник, когда будут опубликованы цифры по розничным продажам за май.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:58 | Сообщение # 8164 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Валютные стратеги BNP Paribas обновили еженедельно публикуемую оценку текущей ситуации на валютном рынке, сгенерированную системой FX Momentum. Как следует из ее названия, система оценивает силу валютных трендов, исходя из текущей динамики валютных курсов (FX Momentum), ставок (Momentum Rates) и поведения фондового рынка (Equity Momentum). Сила тренда основных валют оценивается по совокупности компонентов (Overall Momentum) по шкале от -100 (сильнейший медвежий моментум) до +100 (сильнейший бычий моментум).
Сигналы системы FX Momentum, сгенерированные на текущей неделе:
Short CHFCAD (продажа швейцарского франка против канадского доллара)
Short GBPCAD (продажа фунта стерлингов против канадского доллара)
Long CADJPY (покупка канадского доллара против японской иены)
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:59 | Сообщение # 8165 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Информация по сделкам и размещенным отложенным ордерам Credit Suisse
Изменения по сравнению с предыдущей публикацией:
Фунт/доллар. Продажа от 3 июня по 1.4500 закрыта на 1.4587 (Stop-loss). Убыток 87 пунктов
По теме: Как торгуют крупные банки? Результаты
Открытые позиции:
Евро/франк. 31 мая: покупка от 1.1030, цель 1200, стоп 1.0955. Текущий результат -58 пунктов
Доллар/канада. 10 мая: покупка от 1.2963, цель 1.3310, стоп 1.2759. Текущий результат -175 пунктов
Отложенные ордера:
Доллар/иена. 2 июня: лимитный ордер на продажу от 109.45, цель 108.25, стоп 110.00
Доллар/иена. 31 мая: лимитный ордер на продажу от 111.60, цель 109.80, стоп 111.95
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:59 | Сообщение # 8166 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в паре евро/канада (EURCAD). К сожалению, должны констатировать, что, угадав с направлением динамики в этой паре, мы неверно определили уровни стопов (спекулятивный, консервативный) в наших предыдущих рекомендациях, поэтому не можем назвать их полезными.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:59 | Сообщение # 8167 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Мы по-прежнему видим потенциал развития нисходящего движения с целью в районе фигуры 1.4000. На верхней стороне у нас обозначился ключевой уровень 1.4800. Чуть ниже также важное сопротивление на 1.4600. Пока цены остаются ниже 1.4600, сила медведей в этой паре вне всяких сомнений. Агрессивные спекулятивные стратегии предполагают стоп на 1.4660 для коротких позиций. Консервативные тактики предполагают стоп довольно высоко — на 1.4820 (следует помнить, что это довольно волатильная пара).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:00 | Сообщение # 8168 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Безусловно, рост цен на нефть сегодня ключевой драйвер укрепления курса рубля. Хотя бросается в глаза, насколько неохотно укрепляется рубль на фоне того, как его «нефтяной драйвер» пытается завершить торговый день на максимумах. На 64.60 в паре доллар/рубль, можно предположить, долго упирался крупный покупатель. Однако сейчас мы наблюдаем исполнение стопов по длинным позициям в американской валюте.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:00 | Сообщение # 8169 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сегодня после 23:30 мск будут опубликованы еженедельные данные Американского института нефти, которые традиционно предшествуют официальной статистике Министерства энергетики США (будет опубликована в среду). Интересно посмотреть реакцию рынка, если данные предрекут увеличение запасов, поскольку сила установившегося тренда проверяется именно на том, как тренд реагирует на негативные данные. Если он силен, то в случае негативных данных от API нефть будут выкупать на попытках снижения.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:00 | Сообщение # 8170 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рубль продолжает в краткосрочной перспективе выглядеть недооцененным по сравнению с темпами роста нефтяных котировок. Нисходящая динамика паре доллар/рубль имеет все основания для продолжения.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:02 | Сообщение # 8171 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Информация по сделкам и размещенным отложенным ордерам Morgan Stanley.
Изменения по сравнению с предыдущей публикацией:
Доллар/канада. Лонг от 20 мая по 1.3095 закрыт по 1.2750 с убытком в 345 пунктов.
Открытые на данный момент позиции:
Киви/иена («сделка-недели»): 6 июня: продажа от 74.15, цель 72.00, стоп 77.50. Текущий результат -73 пункта
Канада/иена. 12 мая: продажа от 85.10, цель 70.00, стоп 88.50. Текущий результат +93 пункта
Фунт/доллар. 6 мая: продажа от 1.4485, цель 1.3700, стоп 1.4900. Текущий результат -58 пунктов
Отложенные ордера:
Доллар/иена. 3 июня: лимитный ордер на продажу от 110.70, цель 105.00, стоп 111.60
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:03 | Сообщение # 8172 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  В этот четверг состоится заседания РБНЗ, от которого ждут сохранения ставки на прежнем уровне в 2.25%. Впрочем, довольно большое число экономистов рассчитывает на смягчение политики центробанка, в частности к их рядам относится Barclays. В банке указывают на некоторое усиление роста цен на жилье, однако полагают, что для борьбы с этим явлением будут использованы альтернативные меры, а ставка будет снижена, дабы помочь представителям молочной промышленности . Цены на ее продукцию продолжают падать, что также является негативным фактором для киви, в курсе которого, по мнению стратегов Barclays, по-прежнему не в полной мере учтена возможность смягчения политики РБНЗ. В Barclays предрекают новозеландскому доллару развитие нисходящей динамики: прогноз банка по NZD/USD на конец третьего квартала составляет 0.59 — в настоящее время пара держится близ 0.6973.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:04 | Сообщение # 8173 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  В Morgan Stanley разделяют мнение своих коллег из Barclays относительно вектора политики РБНЗ и динамики новозеландского доллара, но более сдержаны в прогнозах, ожидая снижения киви/доллара к 0.66 к концу третьего квартала и к 0.64 к концу года. В банке также ждут снижения ставки на заседании в четверг либо, в противном случае, сигнала о намерении сделать это в августе. Как и в Barclays, стратеги Morgan Stanley считают, что риски для рынка жилья перевешивает комбинация ухудшающихся показателей торговли, отрицательные денежные потоки в молочной промышленности и падение инфляционных ожиданий к минимальным уровням с 90-х годов. Кроме того, в MS обращают внимание на то, что курс новозеландского доллара TWI (trade weighted index, курс относительно корзины валют стран-основных торговых партнеров) на 4.8% выше прогноза, озвученного РБНЗ в сентябре, а РБНЗ - один из немногих центробанков, который еще может обеспечить смягчение денежно-кредитных условий посредством изменения ставок.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:06 | Сообщение # 8174 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  После ралли на фоне крайне слабых данных американской статистики евро/доллар взял паузу, при этом в целом динамика пары сохраняет конструктивный характер, и в отсутствии прорыва ниже 1.1320, фокус остается смещен к 1.1400/20. Прорыв выше может вдохновить быков на движение к 1.1460/65 и 1.1500. Валютные стратеги Scotiabank полагают, что развитие восстановления в краткосрочной перспективе возможно, но считают, что его потенциал носит ограниченный характер. В банке обращают внимание на то, что спад надежд на повышение ставок ФРС сказался на рынке облигаций, но спред доходности американских и немецких двухлетних облигаций хоть и сузился, но весьма незначительно и составляет 1.31%. В Scotiabank придерживаются мнения, что при таком положении дел ожидать от евро/доллара существенного роста не приходится, тем более что в целом техническая картина остается негативной, и сохраняют прогноз по паре на конец третьего квартала на уровне 1.05.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 08.06.2016, 14:06 | Сообщение # 8175 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Информация по сделкам и размещенным отложенным ордерам Credit Suisse
Изменения по сравнению с предыдущей публикацией:
Доллар/канада. Покупка от 10 мая по 1.2963 закрыта на 1.2759 (Stop-loss). Убыток составил 204 пункта
По теме: Как торгуют крупные банки? Результаты
Открытые позиции:
Евро/франк. 31 мая: покупка от 1.1030, цель 1200, стоп 1.0955. Текущий результат -63 пункта
Отложенные ордера:
Доллар/иена. 2 июня: лимитный ордер на продажу от 109.45, цель 108.25, стоп 110.00
Доллар/иена. 31 мая: лимитный ордер на продажу от 111.60, цель 109.80, стоп 111.95
|
| |
| |
