|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:16 | Сообщение # 3001 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1058 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1034 - 200-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.1010 - максимум 16 декабря
Сопротивление 1: $1.0949 - часовое сопротивление 16 декабря
Текущий курс валютной пары: $1.0858
Поддержка 1: $1.0830 - минимум 8 декабря
Поддержка 2: $1.0796 - минимум 7 декабря
Поддержка 3: $1.0784 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.0763 - максимум 19 ноября, в настоящее время поддержка
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:17 | Сообщение # 3002 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| ING: Снижение цен на нефть может оказывать умеренное давление на рубль
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:17 | Сообщение # 3003 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Перед заседанием ФРС рубль не показал больших изменений к доллару, колеблясь в диапазоне 70,0–70,6. ФРС ожидаемо повысила ставку на 0,25%, до 0,25–0,50% при относительно сбалансированном комментарии, что дальнейшее повышение ставки будет во многом определяться выходящей статистикой. Единственное, что настораживает – это неизменность собственных прогнозов ФРС, предполагающих рост ставки до 1,4% к концу 2016 года, 2,4% – в 2017 году и 3,3% в 2017 году, что заметно агрессивнее рыночных прогнозов даже после их корректировки вверх после заседания. Индекс доллара DXY, в итоге, прибавляет около 1,2%, хотя рубль торгуется относительно стабильно вблизи 70,5, что объясняется и отсутствием больших сюрпризов от ФРС, и приближением налоговых платежей и выплат дивидендов. Нефть, правда, торгуется с небольшим понижением до $37/барр., что может оказывать умеренное негативное давление на рубль. Также напомним, что сегодня президент Путин проведет пресс-конференцию, однако в свете его выступления перед Федеральным Собранием вряд ли стоит ждать чего-то нового
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:27 | Сообщение # 3004 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Наиболее интересные опционы, экспирация которых наступает сегодня в 18:00 мск.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:29 | Сообщение # 3005 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Росбанк: ОФЗ продолжают получать поддержку со стороны локальных участников рынка
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:34 | Сообщение # 3006 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| ОФЗ продолжают получать поддержку со стороны локальных участников. Доходности на среднем и дальнем участках кривой снизились на 2–4 б.п., в то время как наиболее короткие бумаги с погашением до 2017 года продолжили расти, достигнув отметки 10,70% (+2–3 б.п.). МинФин провел два неплохих аукциона, причем, неожиданно высоким спрос оказался именно на выпуск ОФЗ-26214 с фиксированными купонами (18,7 млрд руб.), что позволило Министерству разместить все предложенные 5 млрд руб. Минфин был готов предложить премию по цене отсечения в 4 б.п. к рынку (10,31%), а средневзвешенная доходность оказалась на уровне 10,24%. Выпуск ОФЗ-29006 с переменными купонами пользовался меньшим спросом, Тем не менее бумаги номинальным объемом 8,2 млрд руб. были размещены по средневзвешенной цене 101,83% (с дисконтом к рынку около 10–15 б.п.).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:34 | Сообщение # 3007 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Министр финансов Силуанов заявил, что иностранные инвесторы увеличили свои вложения в ОФЗ с начала года на 140 млрд руб. Это предполагает, что объем их вложений превысил 1 трлн руб., а доля составила около 25,5%. Мы полагаем, что на фоне ралли ОФЗ в октябре-ноябре и повышения доли российских госбумаг в индексе JPM GBI-EM реальная цифра может оказаться даже больше – ближе к 1,05 трлн руб.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:40 | Сообщение # 3008 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| ING: Ситуация на рынке МБК остается стабильной
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:40 | Сообщение # 3009 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На межбанковском рынке относительно стабильная ситуация сохранилась: ставки депо торговались с понижением до 10,25–10,50% к концу дня вслед за свопами на Бирже. Сохранение остатков средств в ЦБ на уровне чуть более 2 трлн руб. и снижение задолженности по фиксированному РЕПО указывают на улучшение ситуации с ликвидностью, которая во многом определяется бюджетными потоками. На фоне снижения ставок O/N месячные NDF вернулись к отметке 10,60%, ставки на 6–12 месяцев также понизились на 5–10 б.п., до 10,75–10,95%, похожее по масштабам снижение наблюдалась и в XCCY на 1–3 года при неизменных IRS
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:40 | Сообщение # 3010 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| «ВТБ Капитал»: Ставки денежного рынка изменялись разнонаправленно
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:41 | Сообщение # 3011 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Корсчета на новых максимумах. Ставка однодневного валютного свопа продолжает держаться ниже уровня ключевой ставки Банка России. Вчера она снизилась еще на 19 б.п., закрывшись на отметке 10,52%, ее средневзвешенное значение составило 10,78% (минус 9 б.п.). Спред между ставкой валютного свопа и ставкой RUONIA, который во вторник снизился на 7 б.п. (до минус 60 б.п.), вчера, судя по всему, остался примерно на том же уровне, что, на наш взгляд, указывает на фрагментацию рынка с точки зрения распределения ликвидности. Вчера утром остатки средств на корсчетах банков вновь выросли, достигнув 1,87 трлн руб. Тем не менее спрос на операции однодневного РЕПО, по нашим оценкам, остался высоким. Ставки денежного рынка изменялись разнонаправленно. Ставки NDF/кросс-валютного свопа снизились еще на 4–8 б.п. Ставка 3-месячного NDF опустилась до 11,21%, ставка годового кросс-валютного свопа закрылась на 10,78%. В то же время длинные ставки процентных свопов выросли на 5–9 б.п., 3-летняя ставка повысилась на 13 б.п., до 11,10%. Короткие ставки процентных свопов почти не изменились, как и 3-месячная ставка MosPrime, оставшаяся на уровне 11,9%
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:41 | Сообщение # 3012 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| ИК «Окей Брокер»: На долговых рынках сохраняется спокойствие
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:41 | Сообщение # 3013 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Под занавес ушедшего дня состоялось одно из центральных событий финансового мира. ФРС, наконец, перешла от вербальных интервенций к реальному ужесточению монетарной политики, повысив ставки до 0,25-0,50%. В то же время данное событие в значительной степени еще только предстоит отыграть на российских площадках. Однако уже то, с каким настроем участники подошли к данному мероприятию, свидетельствует о возможной мягкой реакции. Иными словами, рынки смогли достаточно подготовиться к этому действию, поэтому в значительной степени такое повышение уже в ценах. Так, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил, что решение ФРС не окажет существенного влияния на российскую экономику в силу того, что было ожидаемым. Кроме того, последнее слово в уходящем году останется за Владимиром Путиным. Выступление главы государства начнется сегодня в 12:00 мск.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:41 | Сообщение # 3014 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Долговые рынки по итогам среды продемонстрировали спокойную динамику без усиления волатильности. Ценовой индекс IFX-Cbonds опустился на поддержку у отметки 102,97 в рамках консолидации последнего месяца, а индекс корпоративных облигаций ММВБ и вовсе продолжает попытки преодолеть ключевое сопротивление у отметки 91,5 (значение на закрытии торгов составило 91,33). Кривая доходности государственных облигаций продолжает находиться несколько выше значений месячной давности, однако на фоне положения годичной давности такие изменения кажутся несущественными. Более того, вполне возможно, что уже сегодня динамика кривой вновь будет направлена в сторону снижения доходностей, поскольку в целом риски сократились ввиду снижения неопределенности.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:41 | Сообщение # 3015 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На денежном рынке реакция в среду привела к росту средних объявленных ставок кредитов в рублях: MIBID - 10,91% (+11 б.п.), MIBOR - 11,74 (+4 б.п.). В то же время по объявленным ставкам в долларах США реакция оказалась неоднозначной и привела к расширению спрэда за счет снижения MIBID USD до 0,16% (-3б.п.) и увеличения MIBOR USD до 0,58% (+4 б.п.). При этом в ставках Mosprime по итогам среды отмечена динамика в пользу сокращения ставок: O/N - 11,76% (-5 б.п.), 1W - 11,85% (-5 б.п.), 2W - 11,93% (-1 б.п.), 1M - 12,07% (-1 б.п.). В календаре размещений облигаций на сегодня не запланировано, однако шесть выпусков будут предложены к оферте (ОКЕЙ,02, МТС, 03, АгроКомплекс, БО-01, Финансовый советник, 01, АИЖК,23 и Инвестторгбанк, 1-ИП), по двум выпускам состоится погашение (Еврофинансы-Недвижимость, 02 и Волгоград, 34005), кроме того, по облигациям Оренбургская область, 34001 предусмотрено частичное погашение (амортизация).
|
| |
| |
