|
Cвежая аналитика от IFC Markets
|
|
| IFCMarkets Offline | Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:19 | Сообщение # 106 |
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня во второй половине дня мы ожидаем публикацию сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов США: Core Durable Goods Orders m/m (14:30, CET) и CB Consumer Confidence (18:00, CET). Изменение объема заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) выпускается бюро статистики каждый месяц и не включает в себя волатильную транспортную компоненту - заказы на автомобили и самолеты. Второй показатель дополняет данные внутреннего спроса и рассчитывается напрямую на основе опроса. Индекс доверия потребителей (CB Consumer Confidence) дает оценку роста потребительских затрат и позволяет оценить доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Т.к. оба показателя позволяют оценить внутренний спрос, мы ожидаем наиболее острой реакции рынка на Goods Orders. Спрос является одним из основных факторов привлекательности экономики США для инвесторов. Поэтому эти данные могут значительно повлиять на укрепление или ослабление американской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.
Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на дневном графике D1. Цена вышла в зеленую зону за пределы недельного треугольника – первый сигнал о зарождении новой тенденции. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направленность. Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, сигнал которого уже сформировал растущий канал. Мы будем считать преодоление сопротивления осциллятора 81.092% следующим подтверждающим сигналом. На данный момент формируется фрактальное сопротивление цены на отметке 104.266. Как только это произойдет, может быть выставлен отложенный ордер на покупку выше этого уровня. Отметка на данный момент подтверждается верхней границей канала DonchianChannel(13). Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить ниже последней поддержки 102.092. Этот уровень подтвержден фракталом Билла Вильямса и трендовой линией D1.
Отметим, что объемы торгов японской Йеной пока не подтверждают формирование новой тенденции. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы на данный момент все еще расположены в коридоре. Поэтому окончательно подтверждение тенденции мы будем ожидать после преодоления очередного максимума 150 000 заявок. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре Вы можете, например, здесь.
После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция покупка
Buy stop выше 104.266
Stop loss ниже 102.092
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Среда, 27.08.2014, 16:32 | Сообщение # 107 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня мы рассматриваем инструмент XAU/USD (Gold) на дневном графике.
На данный момент цена движется внутри дневного и недельного падающих трендов. Трендовый индикатор Parabolic SAR подтверждает медвежью направленность рынка золота. Нет противоречий и со стороны опережающего осциллятора RSI-Bars. Произошел пробой поддержки 36.67% данного индикатора, и именно поэтому мы будем ожидать преодоление ценой отметки 1271.15. Данный уровень подтверждается историческими значениями индикатора Parabolic SAR и нижней границей канала Donchian Channel. Поддержка цены 1271.15 может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски следует ограничивать отметкой 1320.35, которая подтверждается обоими индикаторами и медвежьей линией тренда.
На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на данный момент ситуация неопределенная. Для подтверждения ценовой тенденции необходимо получить дополнительное подтверждение, например преодоление критической отметки 200 000 заявок. Отслеживать объемы торгов фьючерсами на золото Вы можете, например, здесь.
Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных политических факторов таких, как обострение конфликта США-ЕС-Россия. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем выше нового сопротивления 1320.35. Преодоление этой отметки будет означать разрушение недельного медвежьего канала, что дает первый сигнал разворота тренда. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Как только достигается безубыточное состояние по одному из ордеров, противоположный ордер закрывается.
Направление вниз
Sell stop ниже 1271.15
Stop loss выше 1320.35
Направление вверх
Buy stop выше 1320.35
Stop loss ниже 1271.15
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:18 | Сообщение # 108 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые инвесторы.
Вчера организация североатлантического договора (НАТО) опубликовала на своем официальном сайте спутниковые снимки, подтверждающие акт вторжения российской военной техники на территорию Украины. Как следствие, главы государств и правительств Европейского Союза на внеочередном саммите в субботу, 30 августа, обсудят ситуацию в Украине и возможность расширения санкций против России. Т.к. точечные меры воздействия исчерпаны, наиболее вероятно, что речь пойдет о расширенных секторальных санкциях в энергетическом секторе. Отметим, что на ЕС приходится не менее 60% российских зарубежных инвестиций. Вместе с тем в 2013 г. доля ЕС во внешней торговле России составила 49,4%. Введение новых санкций широкого спектра приведет к новым потерям для европейских рынков, а также к потенциальному снижению российских инвестиций. После введения продовольственного эмбарго не приходиться надеется, что любые меры экономического давления на Россию останутся без ответа. Таким образом, мы предполагаем, что обострение конфликта в этом формате с высокой вероятностью вызовет временное снижение европейских фондовых индексов. Дальнейшее замораживание торговых отношений с Россией приведет к падению спроса на европейские валюты и, как следствие, их дальнейшему ослаблению. В такой ситуации европейские инвесторы предпочитают прибегать к помощи таких защитных активов, как золото и серебро. Так за последние 13 дней корреляция между немецким DAX и золотом (XAUUSD) составила -80%: падение индекса приводит к повышению спроса на драгоценный металл.
Для того, чтобы продемонстрировать реакцию рынков на обострение конфликта, мы составили парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи модели GeWorko: [WHEAT+XAG+XAU]/[DAX+EUR+GBP]. Композитный инструмент составлен на основе котирования защитных активов, т.е. золота и серебра против европейских активов – немецкого фондового индекса DAX и европейских валют. В базовую часть спреда включен сельскохозяйственный фьючерс на пшеницу. Напомним, что Украина занимает 6 место в мире по объему экспорта и разрастание конфликта приводит к дополнительной нервозности на рынке сельскохозяйственной продукции. Как следствие спрос растет - поставщики пытаются ограничить риски, резко увеличивая запасы.
Отметим, что цена каждого из входящих в инструмент активов автоматически вычисляется программой в долларах США. При этом цена парного инструмента выражается на основе соотношения стоимости базового портфеля WHEAT(33%)+XAG(33%)+XAU(33%) к стоимости котируемого портфеля DAX(33%)+EUR(33%)+GBP(33%). Доля средств, вложенных в каждый актив портфеля, выбрана равной 33%. Покупка синтетического спреда идентична операции покупки базового портфеля и одновременной продаже котируемого портфеля на основе модели валютного кросс-курса. Отметим, что портфельное котирование позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на политические события.
Воспользуемся ситуацией для выгодного инвестирования в данный инструмент. Дневной график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что расширение антитеррористической операции в начале августа привело к формирования нового восходящего тренда. Следующий ключевой уровень для выставления отложенного ордера на покупку расположен на отметке 1.01393. При ее пересечении можно будет говорить о продолжении дневного бычьего тренда. Общая направленность движения цены подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR и осциллятором RSI. Риски разумно ограничить отметкой 0.97528, которая усилена трендовой линией и фракталом Билла Вильямса.
После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.
Направление вверх
Buy stop выше 1.01393
Stop loss ниже 0.97528
Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 15:46 | Сообщение # 109 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 10:30 CET мы ожидаем публикацию индекса производственной активности Manufacturing PMI Британского Королевского института закупок и поставок. Индикатор измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе и позволяет оценить темпы развития промышленности Великобритании. Показатель является диффузионным – значения выше 50 сигнализируют об увеличении производственной активности, что приводит к увеличению инвестиций и спроса на национальную валюту. Публикация Manufacturing PMI может значительно повлиять на укрепление или ослабление британской валюты относительно остальных ликвидных инструментов валютного рынка.
Рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD на дневном графике D1. Цена зашла в красную зону за пределы недельного трендового канала и сформировала нисходящую тенденцию. Трендовый индикатор ParabolicSAR и канал DonchianChannel подтверждают направленность рынка. Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, сигнал, которого уже сформировал 3 медвежьих максимума. Для получения дополнительной уверенности в настроениях рынка следует дождаться преодоления уровня осциллятора 19.8032%. Мы предполагаем, что это произойдет одновременно с пробоем фрактального сопротивления цены 1.65306. Эта отметка может быть использована для выставления отложенного ордера на продажу. Уровень на данный момент подтверждается нижней границей канала DonchianChannel(13). Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше последнего сопротивления 1.67514. Это значение подтверждено фракталом Билла Вильямса и историческим значением ParabolicSAR.
Отметим, что объемы торгов британским фунтом подтверждают формирование новой тенденции. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы на данный момент преодолели последний максимум. Окончательное подтверждение тенденции мы будем ожидать после преодоления 100 000 заявок. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре Вы можете, например, здесь.
Маловероятно, но возможно, что фундаментальная ситуация кардинально поменяется и тренд сменит направленность. В этом случае противоположный ордер может быть выставлен зеркальным образом – покупка выше 1.67514 и stoploss ниже поддержки 1.65306. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (короткая позиция) или минимума (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция продажа
Sell stop ниже 1.65306
Stop loss выше 1.67514
Позиция покупка
Buy stop выше 1.67514
Stop loss ниже 1.65306
На первом рисунке пунктиром выделена авторская позиция – достигнуто безубыточное состояние. Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:51 | Сообщение # 110 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня мы рассматриваем рынок золота, основного защитного актива инвесторов. Как стало известно в эту субботу, ЕС принял решение о введении нового пакета санкций в случае, если в течение недели не поступит новых сигналов о деэскалации конфликта с участием российских военных. В долгосрочной перспективе эта неопределенность в восточной Европе необходимо должна усилить позиции драгоценного металла, если напряженность не будет снята. Тем не менее, на данный момент мы наблюдаем медвежью направленность, т.к. в конце прошлой недели вышли позитивные макроэкономические данные экономики США. Предварительный ВВП за 3 квартал оказался выше прогнозов: 4.2% против ожидаемых 3.9%. Темпы продаж домов также выросли с 0.6% до 3.3%, что характеризует подъем потребительского доверия и спроса. Инвесторы продавали драгоценные металлы и вкладывали в американские активы на фоне оптимистичных фундаментальных показателей. Общее настроение может в дальнейшем ослабить позиции золота относительно наиболее ликвидных инструментов валютного рынка, если политические события не принесут новых сюрпризов.
Рассмотрим поведение валютной пары XAU/USD на дневном графике D1. Цена движется в пределах трех падающих каналов: MN, W1, D1. Таким образом, наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Трендовый индикатор ParabolicSAR и канал DonchianChannel подтверждают общую направленность. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars, сигнал, которого уже сформировал 2 медвежьих максимума. Для получения дополнительной уверенности в настроениях рынка следует дождаться преодоления уровня осциллятора 32.74%. Мы предполагаем, что это произойдет вместе с пробоем фрактального сопротивления цены 1269.89 долларов за тройскую унцию. Эта отметка может быть использована для выставления отложенного ордера на продажу. Уровень на данный момент подтверждается нижней границей канала DonchianChannel(13). Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше последнего сопротивления 1296.68. Этот уровень усилен фракталом Билла Вильямса и линией сопротивления.
Отметим, что объемы торговли золотом пока не подтверждают формирование новой тенденции. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы на данный момент еще не преодолели уровень 100 000 заявок и не поднялись выше линии тренда. Для получения дополнительной уверенности в медвежьих настроениях нам необходимо дождаться увеличения объемов выше этой отметки. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре Вы можете, например, здесь.
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция продажа
Sell stop ниже 1269.89
Stop loss выше 1296.68
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Среда, 03.09.2014, 16:57 | Сообщение # 111 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 16:00 CET мы ожидаем выступление главы банка Канады Стивена Полоза, посвященное перспективам монетарной политики регулятора. Перед его выступление будет оглашена процентная ставка по краткосрочным кредитам (BOC Rate Statement), поэтому предполагается, что Полоз прокомментирует это событие с позиции инфляции и темпов роста экономики Канады. Впрочем, с 2011 года базовая ставка остается на уровне 1%, поэтому инвесторы не ожидают значительных перемен. Основные ожидания направлены на видение экономического развития, которое представит глава банка. Сигналы его выступления могут значительно повлиять на позиции канадского доллара относительно наиболее ликвидных инструментов валютного рынка.
Рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD на дневном графике D1. Цена подошла к недельной трендовой линии, и т.к. крупномасштабная тенденция имеет медвежий уклон, нам следует ожидать разворота цены в красную зону. На данный момент есть первые признаки того, что поддержка бокового коридора будет пробита: трендовый индикатор ParabolicSAR совершил медвежий разворот. Пока цена совершала неопределенные маневры в коридоре, сигнал осциллятора RSI-Bars сформировал слабую нисходящую тенденцию. Окончательную уверенность в направлении движения цены мы получим после пробоя фрактальной поддержки 1.08114. Она подтверждается историческим значением Parabolic, а также нижней границей канала DonchianChannel(13). Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше последнего сопротивления 1.09943. Этот уровень усилен фракталом Билла Вильямса и обоими трендовыми индикаторами.
Отметим, что объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже уже демонстрируют слабый рост: обратите внимание на трендовую линию на рисунке. Это сигнализирует о том, что инвесторы ожидают нового импульса и постепенно наращивают позиции. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре Вы можете, например, здесь.
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция продажа
Sell stop ниже 1.08114
Stop loss выше 1.09943
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете [URL="http://www.mql5.com/ru/signals/52887"]здесь[/URL].
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Четверг, 04.09.2014, 15:07 | Сообщение # 112 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация сразу двух ключевых показателей: Торгового Баланса Канады (Trade Balance) и Первичных Заявок по безработице в США (Unemployment Claims). Первый показатель является более значимым для инвесторов, т.к. опирается на месячные статистические данные. Торговый баланс представляет собой разницу между объемом экспорта и импорта. Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты Канады. В августе сальдо изменилось с -0.2 до 1.9 млрд. долларов. Таким образом, прогноз является позитивным. Одновременно с этим ожидаем публикации данных по первичным заявкам по безработице США. Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Рост ВВП позволяет также рассчитывать на позитивные изменения, т.е. дальнейшее снижение показателя. Оба показателя могут оказать значительное влияние на курс валютной пары USD/CAD.
Рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD на графике H4. Цена движется внутри дневного и четырехчасового трендовых каналов. На данный момент нет существенных сигналов изменения тенденции: значения осциллятора RSI-Bars подтверждают направленность. Временная коррекция прервется одновременно с пробоем фрактального сопротивления 1.09438. В этот же момент мы будем ждать пересечение уровня осциллятора 59.3023 и разворота Parabolic SAR. Данная ключевая отметка подтверждается верхней границей DonchianChannel и может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку. Риски ограничиваем фрактальной поддержкой 1.08656, которая расположена на пересечении с трендовой линией быков.
Отметим, что дневные объемы торговли канадцем на данный момент демонстрируют рост: для окончательного подтверждения крупномасштабной дневной тенденции следует дождаться пробоя уровня 90 000 заявок. Отслеживать объемы торгов фьючерсов и опционов по данной валютной паре Вы можете, например, на сайте Чикагской Товарной Биржи здесь.
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, т.е. нового потенциального фрактального уровня. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция покупка
Buy stop выше 1.09438
Stop loss ниже 1.08656
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:07 | Сообщение # 113 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация числа новых разрешений на строительство в Канаде (Building Permits m/m). Показатель представляется в месячном выражении и поэтому представляет ключевой интерес для долгосрочных институциональных инвесторов. Индикатор строится на основе данных разрешений на новое строительство, выданных правительством Канады в прошедшем месяце. Фундаментальный показатель позволяет произвести оценку потенциала роста сектора недвижимости и, как следствие изменения потребления товаров вторичного спроса и товаров технологического сектора. Позитивные тенденции в секторе строительства могут придать дополнительный импульс, как для внутреннего потребления, так и для производства. Мы ожидаем, что показатель может оказать значительное влияние на курс валютной пары USD/CAD.
Рассмотрим поведение валютной пары USD/CAD на графике H4. Цена движется в пределах дневного восходящего тренда, и пересекла линию медвежьего тренда H4 в направлении зеленой зоны. Данная модель является первым сигналом смены тенденции, тем более, что трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направленность. Нет противоречий и со стороны осциллятора [URL="http://www.ifcmarkets.ru/ru/ntx-indicators/rsi-bars"]RSI-Bars[/URL] - сформирован узкий растущий канал. Мы ожидаем развития тренда H4 одновременно с пробоем фрактального сопротивления 1.09026. Данная ключевая отметка подтверждается историческими значениями Parabolic и может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку. Риски ограничиваются фрактальной поддержкой 1.08357, которая расположена на пересечении с дневной трендовой линией.
Маловероятно, но возможно резкое изменение тенденции только в том случае, если разрешения на строительство значительно превысят ожидаемые значения. В этом случае противоположный ордер может быть открыт симметричным образом при пересечении дневной линии тренда. Отметим, что объемы торговли канадцем пока не демонстрируют рост: для подтверждения крупномасштабной дневной тенденции следует дождаться пробоя уровня 80 000 заявок. Отслеживать объемы торгов фьючерсов и опционов по данной валютной паре Вы можете, например, на сайте Чикагской Товарной Биржи [URL="http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/canadian-dollar_quotes_volume_voi.html"]здесь[/URL].
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция) или максимума (короткая позиция). Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей необходимых для обновления фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция покупка
Buy stop выше 1.09026
Stop loss ниже 1.08357
Позиция покупка
Sell stop ниже 1.08357
Stop loss выше 1.09026
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:03 | Сообщение # 114 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 10:30 CET ожидается публикация индекса промышленного производства Великобритании (Manufacturing Production m/m). Индикатор выпускается в месячном выражении и является ключевым для экономики государства. Именно обрабатывающая промышленность, которая составляет до 80% промышленного производства страны, опирается на высокотехнологичные решения и создает высокую добавленную стоимость, что делает ее привлекательной для инвестиций. Помимо всего прочего именно этот сектор наиболее чувствителен к потребительским настроениям, определяемым безработицей и доходами. Несколько позже, в 12:45 CET в Ливерпуле ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни, который обрисует будущее монетарной политики регулятора. Оба фундаментальных события окажут значительное влияние на всю группу европейских валют, включая швейцарский франк. Тесные торговые связи Великобритании и остальных стран ЕС приводят к коррелированности движения таких валютный пар, как GBP/USD и USD/CHF. Коэффициент корреляции, составленный на основе 13 последних четырехчасовых свечей, упал ниже значения -80%. Мы ожидаем, что выход промышленного производства и речь Карни могут оказать значительное влияние на курс валютной пары USD/CHF.
Рассмотрим поведение данной валютной пары на графике H4. Цена преодолела линию сопротивления H4, что является первым признаком ускорения восходящего тренда. Трендовые индикаторы ParabolicSAR и DonchianChannel подтверждают направленность. Более того, последнее значение Parabolic приблизилось к линии сопротивления. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars, значение которого преодолело отметку 83%. Это произошло одновременно с пробоем ближайшего фрактального сопротивления цены. Мы полагаем, что ордер на покупку может быть открыт, если продолжится восходящее движение и локальный свечной максимум 0.93770 будет преодолен после выхода фундаментальных показателей. Риски могут быть ограничены последней фрактальной поддержкой 0.92853, которая пересекает линию сопротивления тренда. Этот уровень также подтверждается историческими значениями Parabolic.
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция покупка
Buy stop выше 0.93770
Stop loss ниже 0.92853
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:08 | Сообщение # 115 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация ключевого краткосрочного показателя экономики США – первичных заявок по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете. Показатель позволяет оценить динамику внутреннего спроса, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США. Если индикатор окажется ниже ожидаемого значения 306 тыс., то это, безусловно, приведет к притоку инвестиций на восстанавливающийся американский рынок и инвесторы продолжат избавляться от защитных активов, таких как золото и серебро. Замораживание конфликта на Восточной Украине дополнительно ослабляет позиции XAU. Мы ожидаем, что публикация Unemployment Claims может оказать значительное влияние на цену инструмента XAU/USD (Gold).
Рассмотрим четырехчасовой график цены. Мы наблюдаем согласованность движения внутри дневного, четырехчасового и даже часового масштабов. Все три тенденции направлены в красную зону. Направленность подтверждается трендовым индикатором Parabolic и каналом DonchianChannel(13). Тревогу вызывает бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars на таймфрейме D1. Чтобы быть уверенным в настроении инвесторов, рекомендуется зафиксировать пробой локального минимума сигнала 23.2%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пересечением фрактальной поддержки 1243.45. Ее значимость подтверждается историческими значениями Parabolic и нижней границей канала DonchianChannel. Риски могут быть ограничены отметкой 1258.11 долларов за тройскую унцию, которая лежит на противоположной границе канала.
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния, использую стратегию следования за трендом.
Позиция продажа
Sell stop ниже 1243.45
Stop loss выше 1258.11
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:00 | Сообщение # 116 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация ключевого долгосрочного показателя экономики США – базового индекса розничных продаж (Core retail sales). Индикатор выпускается бюро статистики США каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от торгового объема. Core retail sales является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки из розничных магазинов разных типов и размеров в США. Таким образом, данный показатель определяет уверенность потребителей и представляет существенный интерес для инвесторов. Мы также рекомендуем обратить внимание на введение новых санкций ЕС против российского банковского, нефтяного и оборонного секторов. Нельзя не отметить, что это повышает вероятность ответной непропорциональной реакции со стороны России в отношении ЕС. Именно поэтому долгосрочные перспективы евро остаются под вопросом, и риски следует контролировать крайне внимательно. Сегодня же мы ожидаем, что публикация Core retail sales принесет основной импульс волатильности и может оказать значительное влияние на цену инструмента EUR/USD.
Рассмотрим четырехчасовой график цены данной валютной пары. После резкого падения, обусловленного снижением базовой ставки ЕЦБ, мы фиксируем консолидацию внутри треугольника H4. Фигура смещена в сторону зеленой зоны, что позволяет предположить более вероятное направление движения. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направленность, так же, как и осциллятор RSI-Bars. Напомним, что в условиях бокового движения, осциллятор представляет наиболее корректные сигналы. Чтобы быть абсолютно уверенным в направлении движения, рекомендуется дождаться пробоя вверх уровня RSI-Bars 48,4%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пересечением фрактального сопротивления 1.29504. Эта отметка может выступать для фиксации отложенного ордера на покупку. Риски могут быть ограничены фрактальной поддержкой 1.29129. Впрочем, более консервативные трейдеры, могут расширить свои представления о возможной волатильности. Более надежная защита позиции соответствует отметке 1.28860. Она подтверждается историческими значениями Parabolic и нижней границей канала DonchianChannel.
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция покупка
Buy stop выше 1.29504
Stop loss ниже 1.29129
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets
Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:49 | Сообщение # 117 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня ожидается публикация двух ключевых показателей экономики США: Индекса производственной активности NY Empire State (14:30 CET) и индекса промышленного производства Industrial Production (15:15 CET). Оба показателя позволяют оценить уровень экономического здоровья производственного сектора. Тем не менее, индекс Empire State строится на основе опроса 200 производителей штата Нью-Йорк и является неоднозначным для интерпретации всего производственного сектора. В отличие от него Industrial Production показывает стоимость всей произведенной на территории США продукции с поправкой на инфляцию, что является важным в условиях роста производства. При формировании индекса также учитываются продукция горнодобывающей промышленности и коммунального сектора. Рост данного индекс позволяет рассчитывать на увеличение занятости и, как следствие доходов населения, что является позитивным сигналом для экономики США в целом. Сегодня же мы ожидаем, что публикация Industrial Production принесет основной импульс волатильности и сможет оказать значительное влияние на цену инструмента USD/CHF.
Рассмотрим четырехчасовой график для валютной пары USD/CHF. Цена пробили линию сопротивления четырехчасового канала, но, осциллятор продолжает показывать бычью дивергенцию. Также пока не зафиксирован разворот трендового индикатора Parabolic и канала DonchianChannel. На данный момент есть все основания полагать, что пробой является ложным, т.е. цена вернется внутрь нисходящего трендового канала, расширив его волатильность. Чтобы удостовериться в этом, рекомендуется дождаться пробоя уровня сопротивления 44.4% осциллятора RSI-Bars. По нашему мнению это произойдет одновременно с пересечением фрактальной поддержки 0.93197. Эта отметка может выступать для открытия отложенного ордера на продажу. Консервативным инвесторам рекомендуется ограничить риски выше верхней стенки канала Donchian, которую пересекают исторические значения Parabolic - отметка 0.93790.
После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция продажа
Sell stop ниже 0.93197
Stop loss выше 0.93790
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets
Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Среда, 17.09.2014, 17:19 | Сообщение # 118 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые инвесторы.
С ноября 2012 г. российский рубль потерял 22% своей стоимости, вплотную приблизившись к отметке 39 рублей за американский доллар. Примечательно, что за тот же самый отрезок времени нефть BRENT упала в цене с 128 до 98 долларов за баррель, т.е. на 23%. Величины сопоставимые, почти совпадающие. Но случайно ли? Давайте разберемся и найдем схему для безопасного инвестирования в основные “российские” активы.
В мае экспорт нефтепродуктов из США вырос до максимального с 1999 года уровня: 288.000 баррелей в сутки. Отметим снятие санкций на экспорт Иранской нефти, которые существенно ограничивали предложение. На данный момент Brent упала ниже 98 долларов, разрушив шестилетний растущий тренд. Вместе с тем мы знаем, что по данным Министерства Финансов РФ в 2015 г. планируется достичь роста ВВП в размере 1,2% и выполнить все взятые на себя социальные обязательства. Эти расчеты выполнены с условием, что в 2015-2017 г. нефть марки Urals не опустится ниже $100. Это означает, что в условиях растущего предложения нефти, единственный способ сохранить бюджетные доходы на допустимом уровне – не препятствовать ослаблению рубля. Чтобы визуализировать эту закономерность мы составили парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX: [BRENT+NATGAS]/RUB. Композитный инструмент составлен на основе котирования фьючерсов на нефть и газ против российского рубля. Отметим, что цена каждого из входящих в парный инструмент активов автоматически вычисляется программой в долларах США. Покупка синтетического спреда идентична операции покупке базового портфеля [BRENT+NATGAS] и одновременной продаже рубля на основе модели валютного кросс-курса.
Фьючерс на природный газ не вносит существенных изменений в тенденцию ввиду жесткой взаимосвязи с ценой на Brent. Тем не менее, мы добавили этот актив с соответствующим весом – 14%, пропорционально доходам от экспорта в нефтегазовом секторе РФ. С 2008 г. наблюдается закономерность: падение цен на нефть излишне компенсируется ослаблением рубля и наоборот. Только за последний месяц корреляция между активами USD/RUB и BRENT составила -80%. В итоге спредовый инструмент [BRENT+NATGAS]/RUB торгуется в восходящем тренде последние 6 лет – см. недельный график цен вверху. Настоящая ситуация качественно не отличается от предыдущего исторического опыта и есть основания полагать, что монетарная политика не изменится в ближайшем будущем. Это означает, что тренд будет продолжен, и мы можем рассмотреть выгодную инвестиционную позицию, которая поможет спасти средства от инфляции.
Дневной график портфельного спреда был построен в среде программы NetTradeX. Для ускорения расчета использованы только цены открытия и закрытия дневной свечи. Мы видим, что цена приблизилась к восходящей линии тренда и вероятен разворот в зеленую зону. Наиболее вероятно, что это произойдет одновременно с пробоем сопротивления 1.01904, построенного на основе фрактала Билла Вильямса. Пересечение этого уровня неизбежно вызовет разрушение дневной линии сопротивления и положит начало новой бычьей тенденции. Риски разумно ограничить уровнем поддержки 0.96414, который усилен фракталом.
После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума – используется стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции. Напоследок отметим, что дальнейшее ослабления рубля может быть остановлено отметкой в $90 за баррель нефти Brent. Этот технический уровень поддержки имеет фундаментальные корни. Дальнейшее снижение Brent создаст колоссальные проблемы для сланцевой нефти, которая имеет более высокую себестоимость добычи относительно вертикального бурения. Есть все основания полагать, что США не допустит этой ситуации, искусственно ограничивая предложение.
Более подробно о механизме совершения портфельных операций Вы можете прочитать в разделе нашего сайта “Краткое Руководство по созданию и торговле PCI”.
Позиция Покупка
Buy stop выше 1.01904
Stop loss ниже 0.96414
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Пятница, 19.09.2014, 14:48 | Сообщение # 119 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Рассмотрим инструмент XAU/USD (Gold) на графике H4. Цена движется в пределах четырехчасового нисходящего тренда с 28 августа (21 день). Направленность фундаментально обусловлена стабилизацией ситуации в Восточной Украине и восстановлением американской экономики. Инвесторы продают защитные активы и вкладывают свободный капитал в растущие индексы США. Вчера вышел американский индикатор заявок по безработице, который показал значения ниже ожидаемого уровня и ниже значения предыдущей недели на 11%. Событие характеризует восстановление сектора потребительского спроса и деловой активности в государстве.
Направление движения цены подтверждается каналом Donchian и трендовым индикатором Parabolic. Единственный тревожный сигнал получен со стороны осциллятора RSI-Bars: наблюдается растущая тенденция и бычья дивергенция. Для того, чтобы уверенно открывать короткую позицию, необходимо дождаться пробоя уровня осциллятора 25.17%. По нашему мнению это произойдет одновременно с пересечением значимой фрактальной поддержки 1215.34, которая подтверждается моделью “двойное дно” и нижней границей канала Donchian. Риски в этом случае могут быть ограничены уровнем 1248.18, который лежит выше последнего фрактального сопротивления и подтвержден значениями обоих трендовых индикаторов.
После открытия позиции стоп передвигаем вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день после формирования новых 5 четырехчасовых свечей, которые необходимы для формирования фрактала Билла Вильямса. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа
Sell stop ниже 1215.34
Stop loss выше 1248.18
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets
Главный аналитик компании Сергей Каменщиков.
|
| |
| |
| IFCMarkets Offline | Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:49 | Сообщение # 120 |
|
Властелин овец
Группа: Проверенные
Сообщений: 188
| Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня в 14:30 CET бюро статистики Канады выпустит данные по относительному изменению объема базовых розничных продаж – Core Retail Sales. Индикатор отражает спрос на все категории товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. Этот компонент вносит исключительную волатильность, т.к. не обеспечивает среднее базовое потребление. Именно поэтому автомобильный рынок не учитывается при формировании потребительского тренда на основе Core Retail Sales. Данный показатель определяет уверенность потребителей и тенденции внутреннего спроса канадской экономики. Мы предполагаем, что крупные инвесторы отреагируют на макроэкономические данные, что позволяет рассчитывать на дополнительный импульс волатильности канадского доллара.
Рассмотрим дневной график валютной пары USD/CAD. В настоящий момент цена движется в пределах дневного и недельного восходящих трендов. Таким образом, наблюдается бычья согласованность масштабов, что подтверждается наклоном трендового канала Donchian Channel(13). Подтверждение настроения инвесторов мы видим и со стороны осциллятора RSI-Bars: сигнал вошел в зону треугольника с бычье направленностью. Мы ожидаем завершения коррекции цены одновременно с пробоем фрактального сопротивления 1.11033. Эта отметка может быть использована для выставления отложенного ордера на покупку. С высокой вероятностью это движение будет соответствовать пересечению сопротивления осциллятора 68.82%, которое образует верхнюю сторону треугольника. Пробой гарантированно приведет к развороту трендового индикатора Parabolic в сторону зеленой зоны, и мы получим последнее требуемое подтверждение направленности движения цены. Первоначальный стоп может быть размещен на отметке 1.08812, которая усилена пересечением с трендовой линией D1.
Отметим, что на данный момент объемы торгов канадским долларом не подтверждают тенденцию – мы регистрируем падающий тренд. Первым подтверждающим сигналом следует считать пересечение уровня в 80 000 контрактов. Оценивать объемы торговли фьючерсами и опционами канадца вы можете на сайте Чикагской Товарной Биржи здесь.
После открытия позиции стоп передвигаем каждый вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Покупка
Buy stop выше 1.11033
Stop loss ниже 1.08812
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь. Пунктиром на графиках цены обозначена текущая авторская позиция.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets
|
| |
| |
