Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента GBP/USD на дневном графике. Цена демонстрирует синхронизацию масштабов – восходящая тенденция наблюдается одновременно на дневном, недельном и месячном таймфреймах и этот эффект значительно повышает вероятность восходящей тенденции. Сигнал трендового индикатора ParabolicSAR подтверждает тринадцатидневную скользящую среднюю – оба сигнализируют о превосходстве быков. Предпоследняя свечная бычья модель “молот” (отмечена желтым цветом на рисунке) усиливает линию поддержки. Тем не менее, мы видим, что ситуация не лишена интриги – осциллятор RSI-Bars пробил вниз трендовую линию. Наиболее вероятно, что это временная коррекция и сигнал вернется в трендовый канал: графический анализ и компьютерный анализ не подтверждают превосходство медведей. Однозначный вывод о сохранении тенденции можно будет сделать после пробоя сопротивления осциллятора 73.1487, который совпадает с пересечением фрактального уровня цены 1.71815. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются последней поддержкой 1.69392.
Даже самый стабильный тренд не бессмертен и рано, или поздно наступит разрушение даже недельной тенденции. С учетом текущей ситуации это может наступить в том случае, если цена пробьет линию тренда W1 вниз, например, в окрестности уровня 1.67430. При пересечении этой ключевой отметки ожидается разворот Parabolic и пересечение вниз скользящей средней. В этом случае предварительный сигнал RSI-Bars окажется первый признаком усиления медвежьих настроений. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже отметки 1.67430 с предварительной фиксацией риска на уровне 1.71815.
При срабатывании одного из отложенный ордеров, второй следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий развития. После открытия позиции динамический стоп передвигаем каждый день по направлению тенденции, т.е. используем стратегию следования за трендом. Уровень ограничения риска может быть размещен ниже следующего фрактального минимума в случае срабатывания buy stop и выше следующего фрактального максимума в случае короткой продажи. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу по мере развития тенденции.
Направление вверх Buy stop выше 1.71815 Stop loss ниже 1.69392
Направление вниз Sell stop ниже 1.67430 Stop loss выше 1.71815
Сегодня мы рассматриваем поведение торгового инструмента USD/CAD на дневном графике. Сигнал опережающего осциллятора RSI-Bars подтверждает продолжение падающей тенденции. Т.к. осцилляторы предлагают наиболее корректные подсказки именно во время бокового движения, то можно сделать вывод о склонности рынка к медвежьим настроениям. Графический анализ подтверждает направление – дневной и недельный трендовый каналы устремлены в красную зону, линия Moving Average расположена выше последних 2 свечей.
Тем не менее, локальное поведение цены указывает на временную консолидацию и свечная модель “равновесие” (отмечена желтым цветом) подтверждает это. Ожидается крупномасштабное движение. Мы предлагаем разместить отложенный ордер на продажу ниже фрактальной поддержки 1.06187. Эта отметка подтверждается историческими значениями ParabolicSAR. Риски ограничиваем выше сопротивления 1.06946, которое усилено сигналом скользящей средней. Стоп перемещается каждый день по направлению тенденции (выше следующего фрактального максимума) - стратегия следования за трендом. Таким образом, мы изменяем вероятностное соотношение profit/loss в свою пользу. Консервативные трейдеры могут зафиксировать половину прибыли в окрестности предыдущего месячного сопротивления, которое теперь выступает в роли поддержки – отметка 1.05183.
Направление вниз Sell stop ниже 1.06187 Stop loss выше 1.06946 Take profit выше 1.05183
Сообщение отредактировал IFCMarkets - Четверг, 10.07.2014, 14:43
Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается выход сразу двух ключевых макроэкономических индикаторов экономики Канады и США соответственно: продажи в производственном секторе Канады (Manufacturing sales) и индекс цен производителей США (PPI m/m). Оба показателя определяются на основе месячных данных, и характеризуют развитие производственного сектора. Стоит отметить, что изменение объема продаж в производственном секторе Канады является опережающим фактором занятости и потребительских расходов, который значительно влияет на объем инвестиций в экономику.
Индекс цен производителей США является скорее инфляционным показателем, т.к. показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров и услуг. PPI m/m включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Значительный рост данного индикатора повышает инфляционные ожидания и снижает покупательную способность. Публикация обоих индикаторов с высокой вероятностью может привести к повышенной волатильности валютной пары USD/CAD.
Рассмотрим поведение канадца на дневном графике. Цена приблизилась к дневной линии нисходящего тренда, крупномасштабное движение также имеет медвежью направленность. Тем не менее, мы видим, что опережающий осциллятор RSI-Bars демонстрирует первый сигнал ослабления тенденции – пробой сопротивления, отмеченный красным овалом на рисунке. Предполагается, что пробой окажется ложным только в том случае, если цена продолжит движении в пределах канала D1 и преодолеет поддержку на отметке 1.06164. Следует дождаться этого сигнала, если мы планируем открывать короткую позицию. Ключевой уровень 1.06164 подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic SAR и нижней границей канала DonchianChannel. Однозначный вывод о завершении дневной падающей тенденции можно будет сделать только после пробоя вверх фрактального сопротивления 1.08930, которое совпадает с историческими значениями трендовых индикаторов. Именно этот уровень является ключевым для установки отложенного ордера на покупку. Риски при этом ограничиваются уровнем последней поддержи 1.06164. В случае, если движение продолжится в рамках канала D1 продажи можно начинать от той же ключевой позиции 1.06164. При пересечении данного уровня ожидается разворот Parabolic и пересечение вниз поддержки канала Дончиана. Таким образом, отложенный ордер на продажу определяется симметричным образом.
При срабатывании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия позиции стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Направление вверх Buy stop выше 1.08930 Stop loss ниже 1.06164
Направление вниз Sell stop ниже 1.06164 Stop loss выше 1.08930
Сообщение отредактировал IFCMarkets - Среда, 16.07.2014, 14:19
Сегодня мы рассматриваем пример спредовой валютной торговли – торгового метода, эффективно используемого в рамках технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Основой этого метода является выражение базового актива в единицах котируемого актива на основе модели кросс курса. В роли базового и котируемого активов могут выступать портфели инструментов с весами, заданными инвестором. Сегодня в 14:30 (CET) ожидается выход сразу двух ключевых индикаторов экономики Канады – базовый индекс потребительских цен (Core CPI, m/m) и индекс оптовых продаж (Wholesale Sales, m/m). Оба показателя характеризуют покупательную способность населения и, как следствие, привлекательность экономики для инвесторов. Высока вероятность, что публикация индикаторов приведет к повышенной волатильности канадского доллара относительно основных валют и возможному трендовому движению.
Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи метода GeWorko: CAD/[AUD+CHF+EUR+GBP]. Цена каждой из входящих в инструмент валют автоматически вычисляется программой в долларах США. При этом цена парного инструмента выражается на основе соотношения стоимости канадца CAD(USD) к стоимости котируемого однородного портфеля: AUD(25%), CHF(25%), EUR(25%), GBP(25%). Доля средств, вложенных в каждый актив портфеля, выбрана равной 25%. Покупка синтетического спреда идентична операции покупки CAD(USD) и одновременной продаже котируемого портфеля 4 валютных пар AUD(USD)+CHF(USD)+EUR(USD)+GBP(USD). Отметим, что котирование канадца против портфеля базовых валют позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальные изменения канадской экономики.
После формирования в программе NetTradeX истории цен PCI мы имеем возможность провести технический анализ и открыть отложенные ордера. Отметим, что в целях экономии вычислительного времени программа рассчитывает только тело свечи, т.е. цены открытия и закрытия (ожидаются новые версии программы с полной информацией о цене).
Рассмотрим дневной график. Цена движется в пределах дневной и недельной восходящих трендовых каналов. Графический анализ сигнала RSI(13) полностью подтверждает бычье направление движения. Тем не менее, мы видим, что на данный момент наблюдается временная консолидация перед началом нового крупномасштабного импульса. Отложенный ордер на покупку имеет смысл разместить выше ближайшего фрактального максимума 1.00515. При пробое этого уровня произойдет разворот Parabolic и пересечение вверх скользящей средней. Завершение недельной тенденции маловероятно, но возможно. Мы считаем, что активные продажи могут начаться ниже поддержки 0.98446. Именно на этой отметке имеет смысл установить отложенный ордер для короткой позиции спредового инструмента. При активации одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается каждый день вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.
Направление вверх Buy stop выше 1.00515 Stop loss ниже 0.99081
Направление вниз Sell stop ниже 0.98446 Stop loss выше 1.00515
Рассмотрим поведение инструмента XAU/USD (GOLD) на дневном графике. Цена находится в месячной зоне консолидации, ограниченной треугольником. Это побуждает нас обратить основное внимание на анализ осцилляторов, которые рассчитаны на опережающие сигналы при боковом движении. На данный момент наблюдается бычья тенденция для сигнала RSI-Bars(13) и временная коррекция. Недельный и дневной трендовые каналы цены подтверждают направленность. Дополнительное ускорение в зеленую зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1346.98, которое подтверждается историческими значениями и тринадцатидневным сопротивлением DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией риска на уровне 1290.16. В этом случае ожидается разворот трендового индикатора ParabolicSAR. К тому же пробой данного ключевого уровня с высокой вероятностью приведет к выходу за пределы треугольника в зеленую зону, после чего начнутся срабатывания стопов по коротким позициям и панические покупки.
Не следует исключать сценария, при котором инерционности дневного тренда окажется недостаточной для пробоя треугольника. В этом случае ожидаем коррекцию, которая имеет шансы преодолеть недельную линию поддержки треугольника – данная поддержка является менее значимой, чем месячная линия. Консервативным трейдерам рекомендуется убедиться, что при этом разрушена последняя поддержка осциллятора RSI-Bars – она обведена красным овалом на рисунке. Продажи имеет смысл начинать после прохождения уровня 1251.36 в красную зону. Эта отметка подтверждается историческими значениями индикатора ParabolicSAR и DonchianChannel.
При активировании одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка самому выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.
Направление вверх Buy stop выше 1346.98 Stop loss ниже 1290.16
Направление вниз Sell stop ниже 1251.36 Stop loss выше 1346.98
На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация ежемесячного индекса потребительских цен (Core CPI) Департаментом Трудовой Статистики США. Индикатор показывает изменение цен на товары и услуги за исключением наиболее волатильной компоненты: продуктов питания и электроэнергии. Показатель определяет темпы инфляции, которые в свою очередь влияют на кредитную политику и базовые ставки в США. Члены Федерального Комитета по Операциям на Открытых рынках учитывают инфляционные ожидания для ограничения чрезмерных темпов ее роста за счет ужесточения регуляции. Увеличение базовых ставок приводит к притоку инвестиционных средств в экономику страны – именно поэтому публикация CPI может привести к значительному импульсу американской валюты относительно наиболее ликвидных конкурентов, например европейской валюты.
Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента EUR/USD на дневном графике. Цена находится в зоне консолидации, ограниченной треугольником. При этом следует отметить, что верхняя сторона треугольника является более значимой, т.к. образована месячной нисходящей линией тренда в отличие от недельной поддержки. Таким образом, консолидация имеет более высокое ожидание к продолжению медвежьих настроений. Дневной трендовый канал подтверждает направленность, также как и значение трендового индикатора ParabolicSAR. Дополнительное ускорение движения в красную зону может быть получено после пересечения фрактального сопротивления 1.34815, которое подтверждается тринадцатидневной поддержкой DonchianChannel. Эта отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу с фиксацией риска на уровне 1.37060. Здесь может быть расположен консервативный стоп, т.к. данный уровень подтвержден историческими значениями ParabolicSAR и DonchianChannel. Обратите внимание, что на данный момент наблюдается бычья дивергенция сигнала RSI-Bars(13). Перед открытием короткой позиции необходимо убедиться в пробое сопротивления осциллятора 32.01105.
После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, или в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.
Направление вниз Sell stop ниже 1.34815 Stop loss выше 1.37060
На сегодняшний день одним из ключевых событий второй половины дня является публикация Бюро Статистики Канады ежемесячного базового индекса розничных продаж (Core Retail Sales). Индикатор показывает изменение всех проданных товаров предприятиями розничной торговли на основе выборки розничных магазинов. Результирующие значения не включают в себя продажи волатильной компоненты – автомобилей, которые составляют 20% от всего объема продаж. Core Retail Sales определяет уверенность потребителей и соответственно готовность инвесторов вкладывать средства в развитие розничных сетей и новых производств. Именно поэтому публикация показателя может привести к значительному импульсу валюты Канады относительно наиболее ликвидных конкурентов.
Сегодня мы рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Крупномасштабная направленность движения определяется падающим дневным и недельным трендовыми каналами. Тем не менее, на данный момент наблюдается локальная консолидация в зоне треугольника (обозначен на рисунке), которая подтверждается пересечением цены с сигналом трендового индикатора ParabolicSAR. Следует обратить внимание на пересечение вверх трендовой линии осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал является предвестником возможного медвежьего разворота цены, т.к. в зоне консолидации наиболее корректные опережающие сигналы поступают со стороны осцилляторов. Таким образом, сигнал о продолжении медвежьих настроений появиться только после пробоя поддержки осциллятора 46.71375 вниз. Ожидается, что наступление этого события совпадет с пересечением фрактальной отметки цены 1.06124, которая является началом отсчета продаж. Данный уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, а также поддержкой канала PivotPoints. Ограничение рисков разумно установить на фрактальном уровне сопротивления 1.07970, который также подтверждается историческими значениями обоих индикаторов.
Эта отметка может быть рассмотрена как позиция для открытия отложенного ордера на покупку. Срабатывание ордера необходимо приведет к дальнейшему росту сигнала RSI-Bars. Стоп может быть размещен на противоположном ключевом уровне - 1.06124.После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума (короткая позиция), или минимума (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.
Направление вниз Sell stop ниже 1.06124 Stop loss выше 1.07970
Направление вверх Buy stop выше 1.07970 Stop loss ниже 1.06124
Ключевым событием второй половины дня является публикация ежемесячного показателя индекса доверия потребителей в США (CB Consumer Confidence, 16:00 CET). Данный индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Показатель косвенно оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и экономических условий. Именно поэтому основное внимание на рынок американской валюты следует обратить в период публикации именно этого показателя. Его данные анализируется долгосрочными инвесторами крайне внимательно, а значит, могут повлиять на укрепление, или ослабление американской валюты.
Рассмотрим поведение инструмента USD/CAD на дневном графике. Опережающий осциллятор RSI-Bars совершил корректный разворот в окрестности медвежьей линии тренда и определил новую фазу роста цены. Последний бар индикатора обновил максимум, пробив сопротивление 55.70772. Мы ожидаем, что графическая модель повторится на ценовом графике, тем более, что трендовый индикатор ParabolicSAR уже развернулся в сторону зеленой зоны. Предпоследний бар цены пересек вверх сопротивление канала DonchianChannel и укрепил уверенность в направленности движения. Позиция на покупку может быть открыта немедленно в окрестности отметки 1.07970. Консервативная защита позиции формируется на основе фрактальной поддержки 1.06125. Она подтверждается нижней границей тринадцатидневного DonchianChannel, а также фракталом. Именно на этой отметке рекомендуется разместить stop loss. Следует отметить, что растущие объемы торгов подтверждают начало медвежьего импульса. Так, на графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами USD/CAD на Чикагской товарной бирже. Оба инструмента являются производными и могут быть использованы для оценки тенденций спотового рынка Forex. Мы видим, что перелом падающей тенденции совпадает с началом нового восходящего движения цен. Объемы торгов подтверждают ценовую модель согласно одному из постулатов Чарльза Доу.
Маловероятно, но возможно, что данный пробой окажется ложным и восходящий импульс будет со временем ослаблен. В этом случае мы ожидаем возврат цены в зону дневного трендового канала. Короткая позиция может быть открыта ниже поддержки 1.06125. После открытия ордера стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Направление вверх Buy stop выше 1.07970 Stop loss ниже 1.06125
Направление вниз Sell stop ниже 1.06125 Stop loss выше 1.07970
Сегодня мы рассматриваем поведение инструмента XAU/USD на дневном графике. На прошлой неделе вышли оптимистичные данные по безработице в США - 284 тыс. заявок против прогнозируемых 307 тыс. Позитивные данные позволяют ФРС продолжить ужесточение монетарной политики, сделав американскую валюту более привлекательной для капиталовложений. Инвесторы ожидают сегодняшних результатов заседания ФРС и продолжают избавляться от защитных активов (золото, серебро), вкладывая капиталы в американские акции и валюту. Это приводит к тому, что на данный момент установилась медвежья тенденция по золоту, которая имеет все фундаментальные предпосылки для продолжения - показатели экономики США уверенно улучшаются.
На данный момент мы видим, что на дневном графике цена консолидирована вблизи месячной падающей линии тренда. Высока вероятность пробоя недельной поддержки, тем более что трендовый индикатор Parabolic SAR движется вдоль трендовой линии D1. Канал DonchianChannel также совершил разворот в красную зону. Единственным настораживающим фактором для нас является движения сигнала осциллятора – модель обведена красным цветом на рисунке. Мы полагаем, что следует дождаться пробоя поддержки RSI-Bars для того, чтобы уверенно открывать короткую позицию XAU/USD. В качестве ключевого уровня выступает отметка 1287.61 доллар за унцию, которая подтверждается поддержкой DonchianChannel и фракталом. Риски ограничиваем на уровне 1325.53. Это значение усилено как линией тренда, так и историческими значениями Parabolic и Fractals. На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами золота на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что наблюдается подтверждение падающей тенденции – объемы торгов выросли и преодолели отметку 300 000 заявок. Отслеживать объемы для данного инструмента возможно здесь.
Маловероятно, но возможно, что медвежья тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов. Вечером Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC)сделает запланированное заявление. Если вопреки ожиданиям курс на ужесточение монетарной политики не подтвердиться, то мы конечно можем ожидать возврат цены в зону недельного трендового канала. Длинная позиция может быть открыта выше сопротивления 1345.37. После срабатывания любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Направление вверх Buy stop выше 1345.37 Stop loss ниже 1287.61
Направление вниз Sell stop ниже 1287.61 Stop loss выше 1325.53
На сегодняшний день ключевыми событиями второй половины дня являются публикация ВВП Канады в месячном выражении (GDP Canada m/m) и первичных заявок по безработице США (Unemployment Claims). Оба показателя могут оказать значительное влияние на валютный курс USD/CAD. Тем не менее, мы ожидаем, что публикация ВВП окажется более значимой. Напомним, что этот показатель выражает изменение стоимости произведенных продуктов и услуг на территории Канады за прошедший месяц и выпускается с поправкой на инфляцию. ВВП позволяет оценить интегральные показатели экономики в то время, как Unemployment Claims – только внутренний спрос и потенциал потребительского кредитования. Помимо всего прочего Unemployment Claims публикуется на основании недельных данных и, следовательно, имеет меньшую статистическую значимость, чем GDP.
На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что перелома растущей тенденции для канадца пока не наблюдается – объемы торгов выросли и преодолели отметку 75 000 заявок, а значит мы можем рассчитывать на продолжение роста. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.
Можно поздравить всех, кто вместе с автором открыл длинную позицию на отметке 1.08039 в соответствии с техническим анализом от 28 июля. Прибыль продолжает расти, и как только обозначится новый фрактальный минимум, стоп лосс следует поместить немного ниже, переведя позицию в безубыточное состояние. Мы также можем нарастить позицию в соответствии с новой ситуацией. На данный момент цена пробила линию сопротивления дневного тренда, что может привести к ускорению роста, тем более, что дистанция между ценой и сигналом Parabolic продолжает расти. Следует отметить, что максимумы канала DonchianChannel обновляются без временных коррекций - игра становится опасной. Именно поэтому мы рекомендуем дождаться пробоя отметки 67,91382 опережающего осциллятора RSI-Bars. Этот сигнал подтвердит уверенность быков. В этом случае новый ордер может быть открыт выше следующего фрактального максимума – 1.09657. Предполагается, что следующая поддержка будет расположена в окрестности предыдущего сопротивления – эффект переворота позиции. Именно по этой причине предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить на уровне 1.08039.
Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например неожиданно высокого изменения ВВП Канады. В этом случае возможен сильный медвежий импульс: шорт открываем ниже новой поддержки 1.08039. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Направление вверх Buy stop выше 1.09657 Stop loss ниже 1.08039
Направление вниз Sell stop ниже 1.08039 Stop loss выше 1.09657
Сообщение отредактировал IFCMarkets - Четверг, 31.07.2014, 15:45
Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары AUD/USD. Скорее всего, валютная пара сформировала разворотную модель, от 9-месячного максимума на отметке 0,9502 до последней поддержки на 0,9240, или же это может оказаться широкий диапазон между высшей отметкой 0,9502 и нижней на 0,9207. В случае если мы наблюдаем краткосрочное образование, нисходящие трендовые линии предполагают преобладание медвежьих настроений. Кроме того, простые скользящие средние сформировали тройной «смертельный» крест, подтверждающий ожидания смещения уклона вниз. Тем не менее, поддержка на отметке 0,9240 является 161,8% расширением восходящего движения от 0,9329 до 0,9471, предыдущий минимум был отмечен приблизительно между 0,9240 и 0,9207, который предполагает, что вероятно эти уровни поддержки трудно преодолеть.
На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах данной валютной пары, находящейся в боковом тренде, объем торгов сократился. Когда была сформирована большая медвежья свеча 7-ого августа, объем торгов был высоким, указывая на укрепление медвежьего тренда.
Рассмотрим осцилляторы: MACD постепенно снижается и оставляет место для падения до более низких отметок, предполагая продолжение нисходящего тренда. Стохастический осциллятор опустился и находится немного выше зоны перепроданности; учитывая нисходящий тренд в краткосрочной перспективе, осциллятор может опуститься еще больше. Скользящая средняя осциллятора (OsMA) предполагает продолжение коррекции. На наш взгляд, нисходящий тренд существует до тех пор, пока объем подтверждает медвежьи свечные модели, текущее движение вверх вызвано поддержкой на 0,9241, и еще более сильной поддержкой на 0,9207, где размещаются ордера на покупку. Мы полагаем, что медведи накапливают силу в данный момент, и цены снова вернутся к нижней границе на 0,9241, и скорее всего, также проверят на прочность нижнюю поддержку на 0,9207.
Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD. Как видно на дневном графике, валютная пара пробила поддержку на отметке 1,6692 и упала до нового минимума за 2,5 месяца на 1,6665. На графике преобладает медвежий уклон, на что указывает нисходящая трендовая линия. Кроме того, простые скользящие средние (20, 50) сформировали графическую модель «смертельного креста» и продолжают двигаться вниз. Тем не менее, это не является разворотной моделью. Вопрос заключается в следующем: продолжится ли эта медвежья волна?
На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах объем по британскому фунту возрастал, в особенности 13 августа. Это означает, что пробой предыдущей линии поддержки на отметке 1,6692 можно считать показательным сигналом, предполагающий нисходящий уклон будет оставаться в силе.
Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор только что вступил в область перепроданности, а скользящая средняя осциллятора слегка парит над предыдущей нижней границей, предполагая движение цены будет направлено вниз. RSI (14) опускается вниз, но также упал ниже линии на отметке 30. Мы не должны исключать возможность того, что осцилляторы опустятся еще ниже, но это еще не значит, что мы игнорируем противоположные сигналы. На наш взгляд, валютная пара GBP/USD очевидно движется к дальнейшим минимумам, однако падающие осцилляторы показывают, что спад рано или поздно закончится. Учитывая то, что цена продолжит движение вниз, мы рекомендуем начать торговлю рядом со следующей поддержкой на отметке 1,6557. Для открытия новых коротких позиций мы будем использовать более низкое соотношение прибыли к риску, а также оставим существующие позиции на продажу. Сегодня мы будем внимательно следить за показателями по безработице в США, по прогнозам оно составит 307,000. Завтра выйдут данные по второй оценке ВВП Великобритании за второй квартал 2014 года. Первая оценка ВВП была на уровне 0,8%, значение выше сможет поддержать фунт стерлингов.
Сегодня мы рассмотрим поведение валютной пары EUR/USD. Как видно на графике, валютная пара находится в медвежьем тренде, на что указывает нисходящая трендовая линия. Кроме того, простые скользящие средние находятся выше цены, что добавляет давления на понижательную тенденцию. Однако валютная пара остановилась на долгосрочном уровне поддержки 1,3336, который является минимальным с ноября 2013. На данный момент, цены движутся в боковой тренд между отметками 1,3432/1,3336. Основываясь на образованной ценовой модели, скорее всего цена будет продолжать двигаться вниз.
На графике внизу представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что на последних торгах данной валютной пары, находящейся в боковом тренде, объем торгов сократился. Любой пробой верхней границы на отметке 1,3432 или нижней на 1,3336 должно подтверждаться возросшим объемом торгов, служащим надежным сигналом для выхода цены из флэта.
Рассмотрим осцилляторы: Стохастический осциллятор снижается, и это вероятно говорит о понижательной тенденции. Скользящая средняя осциллятора OsMA растет вверх, а также осциллятор RSI (14) достиг большего максимума, указывая на бычью коррекцию на последующих торговых сессиях. На наш взгляд, медведи и быки обладают равной силой на данный момент, и поэтому мы пока находимся в нерешительности. Уверенная поддержка на уровне 1,3336 побудила цены двигаться в боковой тренд. Можно ожидать небольшой коррекции до отметки 1,3507, до того как возродится нисходящий тренд. Тем не менее, если цена нарушит поддержку на отметке 1,3336, мы предполагаем, что валютная пара продолжит свое медвежье развитие без коррекции к следующей поддержке на отметке 1,3191.
На сегодняшний день одним из ключевых макроэкономических событий является публикация индекса рынка недвижимости США (16:00, CET) – USD NAHB Housing Index. Данный показатель выпускается Национальной Ассоциацией NAHB и формируется на основе опроса 900 строительных компаний. Индикатор является диффузионным, т.е. значения более 50% указывает на позитивные настроения в строительном секторе. Перспективы рынка недвижимости определяются, доходами и уверенностью потребителей, привлекательностью данного сектора для инвесторов. Помимо всего прочего рост ипотечного кредитования позволяет рассчитывать на укрепление банковской системы США. Публикация USD NAHB является ключевым событием для инвесторов и может привести к укреплению (повышению спроса) американской валюты, если фактическое значение превысит прогноз 53%. Рассмотрим поведение EUR/USD на дневном таймфрейме.
На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Отметка 210 000 заявок по фьючерсам так и не была преодолена. Более того, к пятнице объем снизился почти до 140 000 заявок. Рынок ожидает нового фундаментального импульса. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.
На данный момент цена EUR/USD дрейфует внутри треугольника – наблюдается консолидация. Имеет смысл обратить пристальное внимание на RSI-Bars(13). В условиях бокового движения именно осцилляторы дают корректные опережающие сигналы. На данный момент мы видим, что индикатор относительной силы движется внутри дневной и недельной восходящей тенденции – наблюдается бычья дивергенция. Окончательным подтверждающим сигналом будет являться преодоление отметки 63.73390. Трендовой индикатор Parabolic SAR подтверждает зарождение нового тренда. Таким образом, бычью направленность следует считать наиболее вероятной в настоящий момент. Добавим, что дневной тренд завершился – медведи потеряли потенциал. Отложенный ордер на покупку следует разместить выше отметки 1.34117, которая подтверждается фракталом Билла Вильямса. Преодоление этого уровня будет означать выход за пределы треугольника в зеленую зону. Риски следует ограничить ниже отметки 1.33577, которая подтверждается фракталом и историческими значениями Parabolic. Маловероятно, но возможно, что потенциал медведей будет ослаблен сильной макроэкономической статистикой из США. В этом случае отложенный ордер на продажу следует открывать симметричным образом: ниже поддержки 1.34117 с фиксацией риска выше отметки 1.33577. При этом следует удостовериться, что осциллятор RSI-Bars обновил свой минимум ниже уровня 52.44068.
После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Направление вверх Buy stop выше 1.34117 Stop loss ниже 1.33577
Направление вниз Sell stop ниже 1.33577 Stop loss выше 1.34117
Добрый день, уважаемые трейдеры. Ключевым событием сегодняшнего дня является публикация базового индекса потребительских цен Великобритании (Core CPI, 10:30 CET). Этот индикатор выражает процентное изменение цен на продукты и услуги. Core CPI публикуется Агентством Национальной Статистики без учета волатильных компонентов – еды и электроэнергии. Индикатор является инфляционным показателем, который учитывается Центробанком Великобритании при изменении базовой ставки и поэтому представляет интерес для инвесторов. Важно отметить, что данные публикуются в годовом выражении (!) и позволяют определять долгосрочные тренды. Именно поэтому, сегодня Core CPI представляет наибольшее значение для маркетмейкеров – банков, инвестиционных фондов и пр. Публикация данного показателя может придать дополнительный импульс валютной паре GBP/USD, которую мы рассматриваем сегодня на дневном графике.
На графике вверху представлены дневные объемы торговли фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже. Мы видим, что объемы расположены в окрестности исторического минимума – 50 000 заявок. Это означает, что на данный момент тенденции не наблюдается и говорить о новом тренде можно уверенно только после обновления максимума торгового объема. Отслеживать объемы торгов по данной валютной паре рекомендуется здесь.
Рассмотрим дневной график цены. Мы видим, что произошло разрушение недельного тренда и на данный момент цена формирует медвежью тенденцию на таймфрейме D1. Обновляются минимумы канала DonchianChannel, а трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции. Его значения движутся вдоль дневной линии тренда. Нет противоречий и со стороны RSI-Bars, который скорректировался выше поддержки 19.8032%. Для получения дополнительной уверенности в направлении движения рекомендуется дождаться пробоя этой отметки вниз. Отложенный ордер на продажу может быть открыт ниже фрактального минимума цены 1.66622, который подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Предварительное ограничение рисков рекомендуется расположить выше нового сопротивления 1.68516. Этот уровень был подтвержден фракталом Билла Вильямса, а также историческими значениями ParabolicSAR. На рисунке пунктиром (красная линия – stop loss, зеленая линия – открытый ордер на продажу) отмечена медвежья позиция, открытая автором во время отпуска. На данный момент прибыль растет и скоро можно будет переместить уровень стопа к следующему максимуму – в безубыточное состояние.
Маловероятно, но возможно, что тенденция развернется за счет непредвиденных фундаментальных факторов, например, неожиданно высокого значения Core CPI. В этом случае возможен сильный бычий импульс: лонг открываем только выше сопротивления 1.68516. Преодоление этой отметки будет означать возврат цены в пределы растущего недельного трендового канала с его одновременным расширением. После открытия любого из ордеров стоп перемещается вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального минимума (длинная позиция), или максимума (короткая позиция). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Как только достигается безубыточное состояние противоположный ордер закрывается.
Позиция продажа Sell stop ниже 1.66622 Stop loss выше 1.68516 Позиция покупка Buy stop выше 1.68516 Stop loss ниже 1.66622
