От автора статьи, Tisha™
alx84 писал(а):Как Вы считаете, целесообразно ли применение такого подхода ? Вы будете смеяться, но я не отрицаю торговлю даже по фазам луны, если это кому-то приносит доход. Мне - нет. Поэтому о целесообразности судить все же не мне, а тестовому периоду и вам.
alx84 писал(а): Думаю, следует уделить несколько больше внимания определению состояния рейнджа, Вы пишете:
Tisha™ писал(а):Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и наличием close баров по обе стороны мувинга.
Т.е. мувинг должен находиться внутри тела свечи/бара, имхо, было бы неплохо определиться с количеством периодов/баров, достаточного для идентификации текущего состояния, как ренджа.
Я намеренно не заострял внимание на формализации этого термина. Сколько людей - столько и мнений. Мой взгляд достаточно просто изложен на первом рисунке (там, где показан 1 трендовый мувинг). Дальнейшая формализация термина имеет ли смысл? Разве что добавить, что рейндж может быть не только горизонтальным, я рассматриваю и восходящий и нисходящий рейндж, которые впрочем, можно назвать каналами. В которых (каналах) возникают свои микро-тренды и микро-рейнджи.. вопрос тайм-фрейма Видите, как легко переквалифицировать термины. :-D Так что, детальная формализация на ваше усмотрение.
alx84 писал(а):Что касается длинного мувинга, Вы пишете о его наклоне, как о важном показателе, т.е. с его помощью Вы также, если я не ошибаюсь, трактуете состояние рынка, как тренд/рейндж?
Нет, вы немного подменяете смысл сказанного. Не рейндж и не тренд я определяю, а бычий и медвежий рынки. Почему бы не торгануть в рынке коррекцию против тренда? Но, в таком случае, должны быть несколько иные цели и правила, нежели в поддержании позиции по тренду. Условия диктует риск-менеджмент.
alx84 писал(а):Возникает вопрос (у меня, во всяком случае :)), как определить и формализовать наклон мувинга?
Если честно, ничего кроме визуальной формализации предложить не могу. И не думаю, ИМХО, что над этим надо заморачиватиться. Ведь мувинги у меня лишь один из инструментов в торговой системе.
alx84 писал(а):Я набросал некое подобие индикатора моментума для МА
Я не совсем понимаю, зачем индикатор для индикатора.
alx84 писал(а):Т.е. формула такова: Momentum=ABS(MAi-MAi-1).
После чего вычисляется среднее значение Momentum за определенный период, в данном случае 10 (МА=30).
Синей линией обозначена "граница", т.е. ниже линии - рейндж, выше - тренд...
Как формализация, почему бы и нет? Хотя я не уверен, что таким образом надо усложнять очевидное (в буквальном смысле этого слова). Может вместо дополнительного моментума вполне достаточно описать взаимодействие! всех трех мувингов? При том, что каждый имеет свою задачу и свою идеологию (другими словами - смысл). В приведенном вами примере, после 1-го рейнджа был бы мной пропущен хороший buy, а после 2-го рейнджа хороший sell, из-за недостатка информации от только (!!!) одного мувинга, пусть и подкрепленного моментумом. Поэтому я и говорю о взаимодействии всех трех (или, как минимум 2-х).