В интернете нашел индикатор «Forex goilermod», на четвертой странице этого форума скачал «Forex goiler mod gmt». Результаты они выдают прямопротивоположные: еслиодин рекомендует продавать, то другой – покупать. Поэтому решил сравнить их и понять, который правильный. Для этого установил эти индикаторы на графиках пары GBR/USD, количествобаров т.е. дней – 100, (с 30.10.2012 по 20.03.2013). Вычеркнул все понедельники, первые пятницы месяцев (NFP) и 1 января,осталось 75 дней. На этой истории проверил такую стратегию: - прибыльные сделки от первого входа тралил, величина трала 25п; - если цена доходила до второго входа, то обе сделкизакрывал на середине между первым и вторым входом; - если сделка не закрывалась в первый день, то наследующий день сделку открывал только в противоположном направлении.Предварительные результаты такие: «Forex goiler mod» - 9 стоплоссов, «Forex goiler mod gmt» - 7 стоплоссов. Получается, что от направлениясделки результат практически не зависит, главное вовремя усредниться. Надо бы посчитать количество выигранных и потерянных пунктов, но этим займусь позже.
на трале будет часто выбивать. раньше позы сожал на трал и если не доходили до тейка и выбивало тралом, но при этом спускались в район первого входа, то открывал позу по новой.
Сегодня на стандартном индюке EURGBP - 1 Тейк, EURJPY - 2 тейк, EURUSD - 2 тейк, GBPUSD - 1 тейк, USDJPY - 1 тейк и идет ко второму. Вообще за последние 5 дней EURJPY по стандартному индюку 3 раза доходила до 2 тейка, 1 раз до 1 тейка и 1 раз до стопа (вчера). Если усредниться вчера, то и сегодня вчерашний день с хорошим плюсом был бы. Т.е. 5 дней с профитом. Если в другую сторону открываться, то было бы 2 дня 1 тейк, 1 день 2 тейк, 2 дня стопы. Результат похуже. Но сдается, что все это ходит циклами, в одни периоды стандартный лучше угадывает, в другие - доработанный. Даже и не знаю, есть ли смысл пытаться между ними искать лучшего
Даже и не знаю, есть ли смысл пытаться между ними искать лучшего
ellais, Я тоже теперь сомневаюсь, есть ли в этом смысл. Судя по всему наибольшее значение имеет расстояние между первым и вторым входом. Кроме того, при выборе направления сделки нужно учитывать направление тренда.
последний индюк заточен под еву. я выкладывал скрины с стандартным гоилом и последним. по стандарту 8 профитов за календарный месяц по последнему 15 тейков (пара евро/бакс) пару страниц назад есть катринки...
Выбивает действительно часто. Но тралом я страхуюсь от лоссов. Дело в том, что средняя величина стоплосса 100 п. Если первый вход 1 лот, второй - 2 лота, то общий лосс 1*100+2*50=200. Чтобы выйти в ноль после одного лосса нужно получить 4 полных профита 1*50=50. По примерным прикидкам получается, что трал позволил избежать четырех лоссов, а это около 800 лотов. Кстати можно прикинуть эффективность этого индюка. 75 рабочих дней, 63 сделки, из них 7 убыточных. 54*50-7*200=2700-1400=1300 лотов. (Величину профита беру 50 пунктов потому что до второй цели доходит редко, а по стоплоссу вышибает часто). Вроде, не так плохо. Но эти среднепотолочные цифры нужно уточнять. Надо считать конкретно по каждой сделке. Сейчас на это нет времени, потом займусь
