|
Области Дарваса
|
|
| Бизон Offline | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:05 | Сообщение # 1 |
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| ТС «Области Дарваса» – белые пятна на карте Форекс
Торговая стратегия «Области Дарваса» («Darvas Box») разработана Николасом Дарвасом, легендарным трейдером и инвестором, и как это ни странно… замечательным танцором! В чем же суть торговой техники получившей его имя? В основе лежит выявление зарождающегося тренда, на основе разработанного им специально для этого фильтра. Этот фильтр представляет собой зону на графике ограниченную двумя горизонтальными линиями (уровни поддержки и сопротивления), и так и называется – «Область Дарваса».
Как же проходит трейдинг по этой торговой стратегии? Всю торговую систему можно разделить на ряд следующих этапов (торгуем на покупку!):
1. Открываем свечной график Вашей любимой валютной пары. Теперь устанавливаем таймфрейм, в нашем примере это будет 1 день (Daily, D1). Пожалуй, это оптимальный вариант, но Вы можете поэкспериментировать и с другими таймфреймами.
2. Первый день. Проводим горизонтальную линию по максимуму дневной цены. Это будет верхняя граница области.
3. Второй день. Проверяем верхнюю границу – если верхняя граница выше дневного максимума, то она передвигается на его уровень.
4. Третий день. Опять проверяем верхнюю границу – если она снова выше дневного максимума, значит, она признается полностью сформировавшейся. Если наоборот – передвигаем ее на уровень максимума и повторяем проверку на следующий день.
5. Как только верхняя граница сформирована, пора позаботиться и о нижней границе. Ее устанавливаем на уровне ценового минимума за прошедшие дни.
6. Теперь ждем окончательного формирования нижней границы, по аналогии с верхней. То есть нижняя граница будет признан сформировавшейся, когда минимум цены за день окажется выше, чем она.
Важный нюанс! Если пока мы ждем формирования нижней границы, цена пробьет верхнюю, мы должны передвинуть верхнюю границу на этот уровень и начать все вновь, со 2-ого пункта.
7. Как только обе границы сформированы – мы становимся обладателями «Области Дарваса» на графике.
Наша следующая задача – дождаться пробития ценой верхней границы.
8. Когда это произойдет – открываем позицию на покупку.
9. Стоп-лосс размещаем на несколько пунктов ниже нижней границы.
10. Теперь контролируем движение цены. Если сформируется новая «Область Дарваса» – стоп-лоссы передвигаем под ее нижнюю границу. И повторяем весь алгоритм торговли сначала. В итоге у Вас может быть одновременно открыто несколько позиций.
Выходим с рынка мы будем по закрытию стоп-лоссов.
Схема торговли по «Областям Дарваса» показана на рисунке 1.
схема торговли по системе "Области Дарваса"
А на рисунке 2 приведен реальный пример торговли на покупку по этой торговой стратегии.
торговая стратегия "Области Дарваса"
Подводя итоги обзора торговой системы основанной на «Областях Дарваса», можно сказать следующее. Вокруг данной техники и ее автора много дискуссий. Кто-то считает ее прорывом в трейдинге, кто-то подвергает жесткой критике. Но одно точно – это довольно интересный подход к торговле по тренду, и изучить его точно не будет лишним.
Быть добру!
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 10:02 | Сообщение # 2 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Бизон, тебе есть смысл задавать вопросы по этой системе?
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 12:16 | Сообщение # 3 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Цитата andrewsam (  ) Бизон, тебе есть смысл задавать вопросы по этой системе?
Пока нет.
На эту систему я наткнулся в 2010 году, когда, после операции, лазил по различным форумам, так как всю весну пришлось проваляться в постели. На ПроКапитале ею занимался Dark67. Он же сделал по Дарвасу индикатор (правда немного кургузый, но вполне работоспособный). Торговал он на младших таймфреймах и у него, что-то там не получалось. Тогда он обвешал график индикаторами, как гирляндами новогоднюю ёлку. Но и с ними у него не покатило и он забросил это дело.
Меня же интересует торговля именно на дневных графиках и поэтому попробую потестировать её несколько месяцев. 
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:56 | Сообщение # 4 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Первоисточник
Быть добру!
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:13 | Сообщение # 5 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цитата Бизон ( ) Меня же интересует торговля именно на дневных графиках и поэтому попробую потестировать её несколько месяцев
О! Ну и отлично, с удовольствием послежу 
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:19 | Сообщение # 6 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Кстати, вопросы, которые я хотел задать, и на которые тебе, возможно, стоит обратить внимание:
Цитата Бизон ( ) Третий день. Опять проверяем верхнюю границу – если она снова выше дневного максимума, значит, она признается полностью сформировавшейся.
то есть уже не переносится граница или опять переносится?
Цитата Бизон ( ) Теперь ждем окончательного формирования нижней границы, по аналогии с верхней. То есть нижняя граница будет признан сформировавшейся, когда минимум цены за день окажется выше, чем она.
формирование нижней границы как-то на мой взгляд легковеснее описано, за две свечи может быть сформировано, когда как формирование верхней минимум три...
В общем, не подумай что я придираюсь, просто определенность должна быть
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:14 | Сообщение # 7 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Цитата andrewsam ( ) то есть уже не переносится граница или опять переносится?
High последующих трёх свечей должен быть ниже найденного максимума. Если High какой-то из этих свечей окажется выше найденного максимума, то начинаем всё сначала.
Цитата andrewsam ( ) формирование нижней границы как-то на мой взгляд легковеснее описано, за две свечи может быть сформировано, когда как формирование верхней минимум три...
Согласен. Но, по большому счёту, какая разница - сколько свечей понадобится для формирования нижней границы. Она же нам необходима лишь как уровень стоп лосса.
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:29 | Сообщение # 8 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Ещё несколько статей на эту тему.
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:47 | Сообщение # 9 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Коридор Дарваса — секрет успеха легендарного трейдера
Прибыльная торговля на рынке Форекс требует не меньшей отдачи, чем построение профессиональной карьеры в любой другой сфере. Прежде всего – это целеустремленность, мотивация, аналитические способности и быть всегда готовым к риску и потерям. В сегодняшней статье мы поговорим о долгосрочной тактике торговли, которую можно использовать как еще один инструмент инвестирования, это коридор Дарваса.
Основателем этой тактики, а также одним из самых успешных трейдеров, обладавших выше перечисленными способностями, является Николас Дарвас. Бывший танцор, имевший незаурядные способности экономиста и инвестора, смог приумножить свой капитал до 2 млн. Долларов, опираясь именно на принципы торговле по этой тактике.
Итак, давайте детально рассмотрим метод трейдинга с использованием коридора Дарваса, узнаем как формируется область этого канала на ценовом графике, и как собственно производить торговлю по нему.
Методика Дарваса основана на создании коридора верхней и нижней грани диапазона цены. Что позволяет полностью контролировать тренд, его все уровни выхода и входа. Именно данная техника помогает заключить сделку при новом максимуме и минимуме.
Свой анализ Николас Дарвас применял для фондовых рынков, при этом его абсолютно не интересовали показатели внутридневных цен. Поэтому для трейдеров, не имеющих возможности получать новости с рынка в дневное время, оптимальным вариантом для трейдинга станет данная методика.
Прежде всего, свою методику Дарвас применял на акциях, которые имели в течение 52 недель максимумы и минимумы. И совершал покупку в тот момент, когда происходило пробитие ценой наиболее высокой границы области. При этом тут же следует выставить стоп лоссы под ее нижнюю границу. Далее при возникновении следующей новой области, соответственно стопы переставляются еще ниже – под минимальную границу новой области. Чтобы произвести продажу следует дождаться пробития нижней области диапазона.
Данный метод достаточно прост и позволяет его использовать как для дневной торговли, так и для краткосрочных колебаний. Однако его недостатком считается большое количество поступающих ложных сигналов (именно на краткосрочных периодах).
Как же формируются области коридора Дарваса?
Чтобы иметь точные данные основатель этой татики создал свой специальный фильтр, помогающий отследить движение цен, который получил название – Область Дарваса, хотя правила ее построения банально просты и фиксировать этот диапазон можно с помощью уровней поддержки и сопротивления. Итак, каким образом формируется такая область. Как уровней отмечалось ранее, автор метода выбирал в качестве инструментов для работы с акциями, которые имели колебания цен в течение 52 недель, но так как мы торгуем на валютном рынке Форекс, мы выберем минимальный дневной (D1) таймфрейм для ценового графика.
Анализируя текущую ситуацию на рынке, для начала требуется сформировать верхнюю границу коридора, это будет день с наивысшей ценой за определенный период. На следующий день проводится мониторинг ее изменений, не опустилась ли цена ниже максимума за предыдущий день. Если никаких сдвигов не происходило, и цена находится ниже установленного уровня, то никаких изменений не производим. Если же цена вышла выше за уровень максимума, то следует выбрать новый уровень максимума того дня в котором он сформировался. При такой же картине третьего дня, когда цена находится ниже установленного максимума можно считать, что процесс формирования верхней границы состоялся.
При заметных колебаниях показатель уровня границы сдвигается на новый уровень. Проверку следует осуществлять до тех самых пор, пока верхняя граница за день не окажется выше максимального значения текущего торгового дня.
Следующим шагом будет создание нижней границы. Как только выбран верхний показатель коридора, в этот же день устанавливаем нижний показатель, который будет считаться минимальной ценой за предыдущие дни. Формирование начального значения для нижнего диапазона следует осуществлять по такому же принципу, что и для верхнего значения. Окончанием процесса можно считать момент, когда дневной показатель минимума будет выше, чем нижняя граница области.
Этот процесс формирования коридора Дарваса, займет у трейдера, как правило, несколько торговых дней, после чего канал уже нужно будет корректировать по мере движения цены.
После того, как коридор Дарваса был построен, следует ожидать сигналы для открытие сделок на покупку или продажу. Как только произошло пробитие границы верхнего канала, то на открытии следующей свечи можно совершать сделку на покупку Buy. После этого для открытой позиции следует выставить стоп лосс на нижнем диапазоне (+ 15-20 пунктов для подстраховки от внезапных шумов).
Для продажи Sell, правила аналогичны, открытие позиции после пересечения нижней границы канала из стоп лоссом на противоположной границе.
Быть добру!
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:35 | Сообщение # 10 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цитата Бизон ( ) Первый день. Проводим горизонтальную линию по максимуму дневной цены. Это будет верхняя граница области.
3. Второй день. Проверяем верхнюю границу – если верхняя граница выше дневного максимума, то она передвигается на его уровень.
вот этой картинке не соответствует
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:39 | Сообщение # 11 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| на картинке просто по экстремуму горизонтальная линия
А судя по оюъяснению, граница должна снижаться к максимуму второй свечки
как-то так
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:17 | Сообщение # 12 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| 
Быть добру!
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:22 | Сообщение # 13 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| ну значит первоначальное объяснение слишком замороченое, на последней картинке все просто и понятно. Локальный максимум, локальный минимум. Следющие три свечи не должны их пересекать.
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:41 | Сообщение # 14 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Вот презентация с сайта Дарваса. Конечно, на буржуинском, но там и без перевода всё понятно.
Быть добру!
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:47 | Сообщение # 15 |
|
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Индикатор, который написал Dark67
Быть добру!
|
| |
| |
