Сегодня я постараюсь максимально объективно объяснить преимущества хеджирования своих позиций вместо использования локов или стопов на Форекс.
Большинство участников рынка знают очень неприятные ситуации, когда рынок "сжирает" ваш стоп и потом возвращается в рамки ожидаемого вами движения, но позиции уже нет, есть только убыток.
s200s, ты ерунды то не говори, максимальный убыток равен премии, зачем людей в заблуждение вводишь, если не понимаешь о чем речь не пишиоснователь сайта "Forex Analytics"
s200s,Прибыль по опциону рассчитывается путем умножения базовой цены на коэффициент прибыльности, равный 1,8 пунктам. Для выигрыша должно состояться выбранное условие — цена на момент начала действия опциона должна быть выше или ниже цены конца действия опциона. После покупки опциона с Вашего торгового счета снимается сумма, равная его стоимости. В случае выигрыша на счет возвращается полная стоимость контракта вместе с прибылью. В случае проигрыша удерживается только стоимость опциона.основатель сайта "Forex Analytics"
стоимость опциона, то есть в данном случае она является премией, составляет по одному контракту 1000$, а объем хеджа составит 1800$ в случае получения прибыли. Надо расчитать какой вам необходимо хеджировать объем.основатель сайта "Forex Analytics"
чтобы захеджировать объем в 5000$ необходимо купить (в случае если мы ожидаем движение вверх выше страйка на определенный курс) опционы на 2777, то есть два целых опциона по 1000$ и еще на 777$.основатель сайта "Forex Analytics"
в приведенном мной примере закрытие позиции и опциона как раз бы привело с текущим раскладом выход в безубыток, в этом и есть смысл торговли опционами, в целом данный вид торговли еще раз напишу требует от вас прогнозирования возможного раскалада сил, если вы не готовы к этому то это не для вас, или используйте самую простую форму, "быть или не быть".основатель сайта "Forex Analytics"
Тема очень интересная. хочу разобраться подробнее. У меня получается по другому Чтобы захеджировать объем в 5000$ - необходимо купить опцион 6250$ доходность 80% от вложения если все ХОРОШО!
Тема очень интересная. хочу разобраться подробнее. У меня получается по другому Чтобы захеджировать объем в 5000$ - необходимо купить опцион 6250$ доходность 80% от вложения если все ХОРОШО!
Я перечитывал верхние посты Рузвельта раз 20. И сдаётся мне, что он использует опционы в ситуации когда цена проходит какой-то важный уровень и закрепится за ним с большой долей вероятности и тогда не важно на сколько уйдёт цена на 10 пп или 100. Главное, что опцион исполнится и прибыль покроет убытки и может останется прибыль. Если я конечно не говорю вновь ЕРУНДУ...
По итогу дня курс закрылся на уровне 1.4182, наша прибыль по 5 купленным опционам составила 4000$ (5000-1000 премия), а минус на момент исполнения опциона по ранее открытой позиции (sell 1.3950) составил 2320 $ (без учетов закрытия спреда), то есть мы смогли выйти из убыточной позиции с прибылью. Короткую позицию конечно можно было закрыть и раньше, тогда прибыль могла бы быть и больше (например, когда уже точно было понятно, что курс закроется выше 1.4050) например, на уровне 1.4120, но то все прелюдии, в реалии же "узда" рынка заставляет нас до конца удерживать позиции.
В случае же если бы рынок пошел вниз, наша точка безубыточности бы составила отметку 1.3850, 1000$ прибыли - 1000$ за премию по опциону, то есть в итоге 0. Все что ниже также профит. Это один примеров как можно работать с опционами в данной форме (простые бинарные опционы).
Если Вы посмотрите скрин лич.кабинета из прошлого моего сообщения то поймете мои сомнения Инста пишет что за 5 опционов по 1000 со счета спишут не 1000 премии а 5000В действительности всё иначе, чем на самом деле.
Да, в инсте получается, если ты покупаешь опцион на 1000 у.е., то заплатить нужно именно 1000 у.е., в случае исполнения опциона - 1000у.е. + прибыль, в обратном случае - ваша прибыль: минус 1000 у.е.
А КАК тогда быть с ММ каково должно быть мат ожидание если мы предусматриваем УДВОЕНИЕ ЛОСЕЙ? s200s прав про без убыток в 500 пунктов если опцион 5000 против трейдера закрылся !В действительности всё иначе, чем на самом деле.
