Разработана Дж. Уэллс Уайлдер, средний True Range (ATR) является показателем того, что меры волатильности . Как и большинство его показателей, Уайлдером предназначен ATR с товарами и дневных цен в виду. Сырьевые товары часто являются более неустойчивыми, чем акции. Они часто подвергаются пробелы и ограничения движений, которые происходят, когда товар открывается вверх или вниз его максимально допустимый шаг для сессии. Волатильность формуле, основанной только на хай-лоу диапазон будет не в состоянии захватить волатильности от разрыва или ограничивать движения. Уайлдер создал Средняя True Range , чтобы захватить это "отсутствует" волатильность. Важно помнить, что ATR не предусматривает указание цены в одном направлении, только волатильность.

Уайлдер особенности ATR в своей книге 1978, Новые концепции в технических торговых систем . Эта книга также включает Parabolic SAR, RSI и направленного движения Концепция (ADX). Несмотря на то, разработанных до компьютерной эры, показателях Уайлдер выдержали испытание временем и остаются чрезвычайно популярными.

Правда Диапазон

Уайлдер начали с концепции под названием True Range (TR) , которая определяется как наибольшая из следующих:

Нынешние высокие меньше нынешних низких
Нынешние высокие меньше предыдущего закрытия (абсолютное значение)
Текущий низкий меньше предыдущего закрытия (абсолютное значение)
Абсолютные значения используются для обеспечения положительных чисел. В конце концов, Уайлдером был заинтересован в измерении расстояния между двумя точками, а не направление. Если текущий хай-лоу диапазоне велико, есть шанс, что будет использоваться в качестве True Range . Если текущий хай-лоу диапазон мал, один из двух других методов, вероятно, будет использоваться для расчета True Range . Последние две возможности обычно возникают, когда предыдущего закрытия больше, чем нынешние высокие (сигнализация потенциальный разрыв вниз или ограничить движение) или предыдущего закрытия ниже, чем нынешний низкий (сигнализация потенциальный разрыв до или ограничить перемещение). Высокий-низкий диапазон используется в качестве TR для первого дня, потому что это невозможно использовать предыдущего закрытия в первый день.

Пример: небольшой высокий / низкий диапазон образовавшихся после разрыва вверх. TR равно абсолютное значение разницы между текущей высокой и предыдущего закрытия.

Пример Б: небольшой высокая / низкая диапазоне образуется после разрыва вниз. TR равно абсолютное значение разницы между текущим низким и предыдущего закрытия.

Пример C: Даже несмотря на текущее закрытие в течение предыдущих высокий / низкий диапазон , нынешний высокий / низкий диапазон достаточно мал. В самом деле, это меньше, чем абсолютное значение разницы между текущей высокой и предыдущего закрытия, которая используется для значения TR.

PS. я использую индикатор ATR в МТ4

Очень хорошо об этом сказано Брюсом Бэбкоком (Bruce Babcock) -
"Математический анализ цен показывает, что цены меняются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет основать свою торговлю на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры или методы не основанные на трендах обречены на провал.
Хороший пример такой обреченной системы - японские свечки. Это теоретическое заключение основано на моих предидущих иследованиях. Много лет назад, когда свечной анализ вошел в моду, я пробовал создать прибыльную торговую систему, основанную на свечках. Я испробовал массу вариантов абсолютно безуспешно. Я так же не встречал никого, кто бы смог продемонстрировать эффективность свечного анализа используя строгие правила. Успешные трейдеры используют методы, дающие им статистическое преимущество. Это преимущество происходит из тенденции цен образовывать тренды. В долговременном плане вы можете делать деньги только торгуя по этим трендам. Поэтому когда цены находятся на повышающем тренде Вы должны только покупать. Когда цены находятся на понижающем тренде - только продавать.
Альтернативой следованию трендам является предсказывание. Это грех, в который впадают практически все трейдеры. Они изучают проблемы трейдинга и делают вывод, что чтобы быть успешным трейдером надо научиться предсказывать рынок. Нет конца желающим продать вам их последние открытия по предсказанию рынка. Все мы желаем думать, что предсказание возможно - ведь это так приятно, сделать предсказание и оказаться правым.
Значительное количество думающих трейдеров и знатоков предполагает, что торговля интрадей, например на 5-минутных барах, есть попытка торговли случайного шума и, поэтому, является потерей времени. С течением времени те, кто торгуют шум, обречены на поражение из-за стоимости торговли (комиссия, накладные и т.д.). В то же время эти же эксперты утверждают, что долгосрочные ценовые движения не являются случайными. Трейдеры могут с успехом торговать исходя из дневных или недельных графиков, если они следуют трендам.
Возникает естественный вопрос - как на одном и том же рынке может быть так, что краткосрочные движения цен носят случайный характер, в то время как состоящие из этих краткосрочных случайных движений долгосрочные носят преддетерминированный характер?
На самом деле такой парадокс может существовать. Система может носить случайный характер в краткосрочном плане и быть преддетерминированной в долгосрочном. Примером такой системы в природе являются бронхи человека.
Не существует краткосрочных паттернов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые были бы значимы с предикативной точки зрения. Паттерны цен и индикаторов, которые трейдеры используют для торговли, с легкостью могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, шансы предсказать будущие цены в краткосрочных временных рамках с помощью технического анализа примерно равны вероятности предсказания выпадения числа при игре в рулетку."

хотя я за обратные движения

все это по ТС*Черепах*